关于投资收益—风险模型等价性的证明
2003-04-29 15:31赖民赵世舜宋立新
吉林大学学报（理学版） 2003年4期
赖 民 赵世舜 宋立新
提要：通过拉格朗日乘子法和Kuhn—Tucker条件证明了投资收益—风险模型两种策略的等价性，即这两种策略对应的最优投资组合是相同的．
关键词：收益；风险；拉格朗日函数；拉氏乘子法；Kuhn—Tucker条件
中图分类号：O212．1
文献标识码：A
文章编号：1671—5489(2003)04—0454—04
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