数字金融背景下商业银行消费贷款业务风险管理研究

青 晨

(马来西亚玛莎大学，马来西亚 吉隆坡 50000)

0 引言

国家“十四五”规划纲要提出“加快数字发展建设数字中国”，即加快数字经济、数字社会和数字政府建设，通过整体数字化转型转变生活方式和治理方式。 大数据、物联网和区块链等数字经济，也随之加快了发展的脚步，已经为银行业的创新提供了强大的动力[1]。 如今，抓住机遇推动改革，创新发展是传统商业银行转型的关键。 近年来，数字金融进入人们的视野，并给银行业以及其他相关行业带来了冲击和挑战。 数字金融是数字经济发展不可或缺的产物，是商业银行在发展过程中成长的结果。尽管我国商业银行在数字金融方面已经有了多年的探索实践，但由于数字金融在我国起步较晚，加之数字金融对各项技术、资源要求较高，目前依然面临较大挑战。 同时，随着商业银行零售业务市场需求的不断加大，消费贷款规模迅速增长，相关风险问题也日益复杂化[2]。 因此，研究消费贷款的风险管理非常重要，对商业银行发展消费贷款业务的可持续发展具有重要的现实意义。

1 商业银行消费贷款理论概述

1.1 商业银行消费贷款概念及分类

消费贷款是向个人消费者发放的用于购买各种用品或各种形式消费的贷款(表1)。 长期以来，商业银行大多数情况下都是对一些企业或其他政府机构等放贷，个人消费贷款总体占比不大。 但是近年来，商业银行为了从事更加广泛的消费信贷业务，同时也考虑金融部门在市场上的竞争日益激烈，为了更好地谋求发展，商业银行需要开拓新的业务领域，消费贷款业务随之兴起。 此外，通过增加信用评级机构的类别，银行将能够以更低的成本了解借款人的个人信用状况，确保贷款的安全性。 消费贷款的快速发展对商品和生产的发展起着重要的促进作用。 消费贷款的分类不同，从还款日期起，可以分为一次性贷款和分期贷款。 从贷款人的角度来看，它可以分为银行和客户之间的直接贷款和间接贷款。根据贷款用途，它可以分为购房贷款、装修贷款、教育贷款等。

表1 消费贷款主要特点

1.2 我国商业银行消费贷款发展分析

20 世纪80 年代，我国经济发展水平相对较低，人民收入较低。 因此为了刺激消费，个人消费贷款被正式提出。 1999 年，中国人民银行出台《关于开展个人消费信贷的指导意见》，扶持和鼓励商业银行开展个人消费贷款业务，至此消费贷款业务步入一条快速发展的道路。 2020 年，清华大学消费市场调查显示，前五年时间，中国短期消费贷款额从1 253亿元迅速增加到950 万亿元。

尽管中国个人消费贷款市场在飞速发展，但监管体系仍存在不足。 政府应减少经济的系统性风险，并确保为金融消费市场的发展创造有利的政策环境[3]。政府应积极干预系统性风险较高的领域，而不是过度干预系统性危险较低的领域。 行政部门的过度干预降低了资源配置的效率，同时银行应采取有针对性的措施，改进对消费贷款风险的分析和控制。

如图1 所示，从2014 年至2021 年的消费信贷余额以及增速上看，个人消费贷款余额呈现逐年增长的趋势。

图1 2014—2021 年中国3C、教育与家电消费信贷余额及增速

如图2 所示，2014 年至2021 年消费贷款余额呈现逐年增长的趋势，说明商业银行的消费贷款有着广阔的发展空间，对于商业银行的风险防范而言，消费贷款余额的规模越大，其风险防范的难度越高。

2 商业银行消费贷款风险主要来源

商业银行消费贷款风险从某种意义来说是指不可预见和不确定因素造成损害的一种可能，这里面主要包括两个重要因素:未来可能会给银行带来的损害和这种损害存在的不确定性[4]。 消费贷款风险是指与商业银行在贷款经营活动当中出现的各种交易和事件的不确定性，出现了消费贷款的借款人可能无法按时履行合同，从而使得商业银行的预期收入受到影响的情况。 一般来说，消费贷款风险的主要来源可以分为宏观和微观两个方面。

2.1 消费贷款宏观风险

消费贷款的宏观风险主要集中在政治风险和市场风险方面。 政治风险是指发展改革政策、货币政策、产业政策等一系列国家在市场与政治决策过程中宏观经济政策的变化导致市场价格变化给银行消费贷款带来的风险[5]。 在实践中，商业银行一般会及时根据国家政策的变动来调整贷款业务。 除此之外，大多数商业银行也会根据政策导向的变化来预测这种宏观的变化可能对其未来消费贷款业务产生不利影响的多方面相关因素，并妥善采取措施，便于在后期能够控制风险的产生[6]。 另外，对消费贷款风险产生影响较大的还有利率风险，是指市场利率变化可能对商业银行在贷款业务过程中造成损害。由于利率的变化受到许多因素的影响，因此在前期事实上是很难预测利率变化的。

2.2 消费贷款微观风险

从消费贷款风险的微观角度来看，基于微观层面的风险可分为客户相关风险和银行相关风险两大类。 其中，基于客户相关风险而导致的消费贷款风险占比更高。 对客户相关风险而言，风险来源主要体现在客户层面的信用风险。 信用风险是指借款人与其自身所相关的银行债务或贷款，因一系列可控或不可控原因而出现违约情况。 信用风险的存在，使得一旦借款人出现违约情况时，银行必须承担预期回报无法获得而造成的一系列经济损失，并可能因信贷业务的不确定性蒙受损失。 进一步分析信用风险可以发现，该风险往往与周期性经济过程具有密不可分的关联性。 当经济发展周期处于扩张阶段时，信用风险往往会被降低，归其原因在于经济扩张所带来的高利润率，能够在一定程度上抑制违约率的提高。 而当经济周期处于收缩阶段时，受到整体利润率的降低以及经济环境的影响，借款人基于多种原因无法如期还款，导致信贷风险随之增加。

3 商业银行消费贷款业务风险管理优化措施

3.1 量化风险管理目标

进一步优化和明确个人贷款风险管理指标内容。 当前在针对消费信贷风险管理过程中，无法针对信贷风险管理目标进行量化的问题普遍存在，因此应侧重于风险评估指标的确定。

首先，要解决指标值的分解和量化权重问题，银行总行应积极与各分行风险管理部门沟通，充分梳理各分行在个人贷款业务开展过程中所产生的不良贷款情况，并根据收集的数据对既有的授信流程和授信额度评估机制进行重新优化和分解。 同时按照金额占比对年内新增违约金额进行测算，获得本行在年度消费贷款业务开展周期内存在的不良贷款情况以及相应的指标值。

其次，贷款逾期指标值的导入，可以在很大程度上反映银行消费贷款逾期催款工作开展的实际情况和催还质量，不良指标值也能够很好地反映在一定周期内银行内部针对消费贷款风险的实际控制情况。 但事实上，在消费信贷业务出现风险爆发情况之前，潜伏期的存在是消费信贷风险所表现出的重要特征。 在风险潜伏期间，该类型的消费贷款被称为“潜在风险贷款”，而针对潜在风险贷款进行有效的控制，将可以在一定程度上实现对潜在风险的有效抑制，降低爆发性风险出现的可能。 因此，针对潜在风险贷款业务防范体系的建立，便显得尤为重要。在实际的风险评估体系构建中，基于潜在风险贷款的量化评估指标建立，将是优化和完善消费贷款业务风险管理机制的重要内容。

3.2 强化预警识别及预警业务动态化管理

实现商业银行消费贷款业务风险的有效管理，优化消费信贷预警管理动态实施机制至关重要。 为了进一步优化当前商业银行在消费贷款风险管理过程中所存在的信贷风险预警机制不完善的情况，商业银行应积极构建动态化的消费贷风险预警管理机制。 首先，应将贷后管理工作与预警管理机制相挂钩，进一步完善消费贷贷后管理工作的全面性。 消费贷客户经济应在进行贷后控制工作开展过程中，针对潜在风险进行及时预警，从而使得该消费贷客户的风险情况能够更为全面地纳入风险管理机制当中。 其次，对列入预警名单的信贷业务，需要每月定期对其进行贷后核检，以监测该潜在消费贷业务的风险变化情况，实施更为准确的实时动态监测，并对风险变化进行动态预警调整。 最后，针对出现风险恶化的预警消费贷业务，应基于应急预案，实施专职人员跟踪，提高贷款担保有效性。

3.3 增加不良贷款催收方式

消费贷款的商业风险通常会在从预警到不良贷款发生的催收过程中与客户产生重大摩擦。 在逾期贷款催收过程中，客户经理扮演着第一责任人的角色，一般来说不可能有很长的收款时间。 同时，客户经理的催收方式也比较简单，主要是电话催收和上门催收。 最终从我们调查的结果来看，其催收的实际情况通常并不令人满意。 对一些资金周转量大的借款人来说，他们通常会承担几家银行的负债。 如果贷款人仍持有某些流动资产，他们会优先向经常收取这些资产的银行还款。 除此之外，在调查中我们发现，为了规避客户经理催收的弊端，目前一些银行使用了一定数量的外包催收方式，主要是因为第三方回收机构在当前市场上有相对可靠的催收管理系统，其所属人员都是全职员工，拥有一个庞大的客户信息数据库。 在与数个商业银行相关人员讨论的基础上，对收取成本的费用和收入的计量进行了进一步分析，笔者发现商业银行授权第三方机构收回个人不良贷款的方法非常可取，通过这种方式可以

3.4 完善商业银行消费贷款信息平台

商业银行应结合现代化的数字金融手段，借助计算机网络技术，建立系统的数字商业服务体系来进行后续工作。 目前，商业银行利用云计算和大数据可以对消费贷款中的用户数据进行存储和分析。 数据处理有助于商业银行更清楚地了解用户的金融服务需求，提供个性化服务。 除此之外，对客户有可能出现的贷款风险，商业银行也可以及早做出决策，快速应对实际问题，制订可以监控和服务的措施。

4 结语

目前，我国商业银行大部分消费贷款风险管理方法仍局限于较为传统的管理和控制，这只能在小范围内规避风险。 此外，用于个人消费的贷款金额较大，这就是为何我们看到众多的商业银行需要投入大量人力和物力去对其进行管控的原因。 在未来，银行业应针对消费贷款进行更多的管理和预警。防控风险。 此外，商业银行还可以考虑进一步审查个人信用及收入对冲交易等方法，以解决银行部门与个人消费信贷相关风险，并根据个人收入的产生方式，借助数字金融及高科技手段，结合不同的支付方式和业务类型弥补个人风险造成的损失。