基于联盟博弈的海洋养殖保险运行模式分析

郑 慧 ， 于文倩

（1.中国海洋大学 经济学院，山东 青岛 266100；2.中国海洋大学海洋发展研究院，山东 青岛 266100；3.国家海洋信息中心，天津 300171）

引 言

作为渔业大国、水产贸易大国，渔业在中国农业整体发展中的地位不断提升。在1978-2014这三十余年中，渔业经济总产值已由22.1亿元大幅上升至20 858.95亿元，同时其在农业总产值中的比重也由1.6%平稳增加至10.1%。随着海洋强国战略的提出，渔业已然成为中国现代农业建设的核心。随着蓝色牧场的发展，海洋养殖业已成为渔业中的重要分支。然而，作为一项资源环境高度依赖产业，海洋养殖渔业生产中容易受到自然环境、灾害等外在因素影响，造成生产损失。相比于欧美保险发达国家，在渔业生产风险分散中，中国保险市场参与份额却相对较低。在国外保险业发展较好的国家，由保险业承担的灾后赔偿金可达总灾后损失30%左右，部分国家甚至可达到70%。但在渔业风险保障机制缺失的情况下，渔民因灾返贫、因灾致贫的现象时有发生，成为影响社会稳定的重要因素。为了有效化解渔民风险、最大程度保障渔民利益，2006年由省海洋与渔业厅发起并经省民政厅批准成立了山东省渔业互保协会。2008年6月13日，农业农村部印发《关于下达2008年渔业互助保险中央财政保费补贴试点项目资金的通知》，在山东、浙江等七省进行政策性渔业保险试点。如何提高保险市场的参与积极性，保障其经营收益，成为完善渔业保险制度、提高损失补偿水平的重要命题。本文旨在寻求海洋养殖渔业保险中多方合作的最优效率，为海洋养殖渔业保险合作模式提供理论支撑。

渔业是高度依赖资源与气候的行业，承受自然和市场双重风险[1]。渔业风险不确定性的来源是多种多样的，比农业更难确定和预测。渔业生产类型不同，风险特征也有显著差别。捕捞渔业风险包括渔船、设备损坏，渔获物损失和人员伤亡，过量捕捞是最大的风险；盗抢、病害、气候等引致养殖渔业风险加速扩张[2-3]。渔业生产风险受众面较多，如管理效率、政策调控、经济基础、作业条件、产业化水平、市场波动、气候变化等[4-5]。多国经验证明政府参与下的政策性渔业保险是补偿渔业生产损失、减贫增收的理想选择。少数渔民投保意愿调查结果显示，保费、劳动力结构、生产方式等是影响参与意愿的关键因素。提高渔民保险认知既可以减少道德风险，也可以增加渔业保险市场份额[6-7]。小规模、分散化，高风险、低收益的生产特征，加之有限的支付能力和复杂的勘验定损技术，降低了保险人参与的积极性[8]。保费补贴是提高渔业保险市场份额的有效手段，税收减免、保费补贴、价格补贴等普遍认可的渔业保险发展措施[9]。此外，姜淮通过联盟博弈理论研究了灾后重建问题，分析了非市场主体如政府和红十字会等机构在灾后善后工作中扮演的角色[10]。郑慧等以联盟博弈模型为工具，分析了海洋灾害保险各参与主体的利益分配问题。保险公司、投保人、政府等主要参与主体在进行合作组成联盟时可以扩大联盟总得益水平，使全社会福利水平得到提高[11-12]。叶晓凌、陈盛伟等人研究了灾害风险管理与灾害保险问题，指出中国建立灾害保险制度的重要性与必要性[13-14]。自然灾害保险运营不能仅依靠保险公司或者政府单方面进行，需要二者协同运作，由财政对经营自然灾害保险的保险公司进行补贴，使得保险公司愿意并有能力去完成自然灾害保险承保，这样才能实现灾害保险社会保障的功能。

通过对国内外关于保险博弈研究的分析不难发现，目前针对海洋养殖渔业保险具体模式的探讨并不多；而针对保险参与主体行为博弈分析，国内学者大多对投保人和保险人行为策略构建博弈模型，部分学者会将政府加入博弈的参与者进行分析，但是很少有人引入财富管理机构进行分析。而面对渔业生产中较高的致灾损失，商业性保险公司的承保能力是有限的。如果引入社会资金，借助资产管理公司等手段，能否为扩展海洋养殖渔业保险市场承保空间提供有益尝试，是本文的目的所在。

1 不同参与主体行为特征分析

1.1 政府层面

灾害保险是一种特殊保险品种。由于自然灾害的发生不符合保险公司所需遵循的大数法则，多数保险公司不愿承保自然灾害保险。在现有相关险种中，政府常常扮演的角色可能有:①为保险人与投保人提供直接补贴；②作为最后再保险人，为承保相关险种的保险人提供再保险服务；③由政府成立专门机构，组建海洋基金，负责致灾损失赔付；④组建专业保险机构，例如以合作社形式替代投保人与保险公司签订保险合同。渔业互保在发展初期并没有财政补贴，主要依靠自有资金拓展业务，从2008年开始，农业农村部安排1 000万元补助互保协会，以带动各地加强对渔业互保的扶持。部分地方政府也安排了渔业互保补贴，但是整体来看，渔业从业者人口基数大、投保需求多并且支付能力弱，与之相比政府的财政补贴数额还是远远不够的。2013年6月25日，国务院发布《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》，指出金融机构要根据渔业生产的特点，创新金融产品和服务方式，研究完善渔业保险支持政策，积极开展海水养殖保险。截至2011年，全国渔业经济总产值已达1.5万亿元，占全国农业总产值的31.59%，全国渔业相关的从业人员超过2 000万。然而，自国家2004年启动新一轮农业保险试点以来，种植业、畜牧业、林业等行业相继被纳入中央财政农业保险保费补贴范畴，渔业保险却始终游离在外。

1.2 保险公司层面

海洋养殖业受灾害影响大，且损失金额高。对商业型保险公司而言，该市场风险远大于利润，市场力量参与积极性较低。在存在政府补贴的条件下，这种供给意愿将会得到一定的提升，但具体发生改变的程度和幅度还要考虑到险种经营的现实环境。

目前在全国开展渔业保险仅有上海安信保险、中行安盟和中国渔业互保协会三家机构。中航安盟所依靠的是地方政府补贴。在承保方案中，保费实行市、县政府和农户共同分摊原则。分摊比例额为农户承担23%，市、县两级财政承担77%。加上渔民资助缴纳保费的经济承受能力低，渔业保险补贴缺口较大，影响了保险覆盖率和保障水平的进一步提高。

1.3 投保人层面

海洋养殖保险投保人多是沿海渔民、养殖业从业者等，组织分散，相对于保险公司处于弱势地位。受教育程度、收入水平等均对其保费支付能力和保险认知水平存在显著的影响[4]。渔业自身存在的高风险、经济效益不稳定等特征。产品的存量确定和价值确定以及出险后的勘验定损工作难度较大；同时诈保骗保等道德风险也时有发生且难以控制防范。一旦发生比较大的灾害，保险公司的赔付将会很大。保险公司为了维持自身运营，通常通过提高保费来应对风险。而且，小规模分散化生产一般比较粗放，对于保险人开展水产养殖保险业务需要掌握的诸如水源的水质、设备的参数和运行、放养密度、历史损失等颇为专业、复杂而烦琐的信息，水产养殖户几乎是不可能提供的，这也限制了水产养殖户的参保能力。

发生自然灾害时，投保人所面临的损失是极大的。单纯依靠政府灾后救济拨款无法恢复生产生活，投保人亟须一种更加合理有效的方式来保证自己在灾后能够获得足够补偿，也就是灾害保险。但是如果缺乏政府引导，商业保险公司很难提供足够灾害保险产品。同时还存在的问题是，我国保险业发展并不完善，群众对保险的看法往往有偏差，是不信任的，所以群众投保自然灾害保险意愿也不那么强烈。投保人在灾害保险中的行为主要有:①依照国家政策法规进行投保，积极学习保险知识及其必要性，不要心存侥幸心理。②如韩国的农林渔业保险，积极建立协作组织，在成员间分散风险。③成立共同体，统一行动与保险公司及政府对话以争取自身利益。

1.4 财富管理机构行为分析

随着经济发展，社会分工进一步细化，不同于保险公司，资产管理机构正成为独立的财富管理人。其优势主要体现在专业资金管理能力更强。对于涉海保险等特殊性质的金融产品，可以有效保证其资金收益和安全。而面对我国保险市场发育相对滞后的现状，保险公司的承保能力和偿付水平亟待提高。

不难看出，在国内外灾害保险、海洋保险相关理论与实践中，资产管理并未作为一个重要参与者出现。海洋保险的大体思路都是由政府、商业性保险公司、再保险公司共同承担风险。但大多数仅关注如何分散风险、分摊损失，忽略了如何更加妥善利用保费并提高保险人收益。如果由政府出面引导保险机构与资产管理公司合作，利用其专业优势辅助以针对性法律法规以及政策优惠等，便可以达成一个由保险公司、政府、资产管理机构和投保人四方参与的保险模式，不仅可以分担损失，还可以增强各方风险分散能力，既提高偿付水平又保证经营收益。

2 海洋养殖保险参与主体联盟博弈求解

2.1 模型设定与变量说明

假设合作博弈模型共有n个主体，并用N表示主体不同组合方式的集合，则有:

联盟博弈中N的子集满足S⊆N，并将子集联盟表示为S（N）。

假设联盟博弈利益分配为向量X，则联盟博弈的合作分配有:

其中为主体的期望得益。

假设联盟各参与主体达成一致后可以保证实现的联盟最大总得益满足:

其中v（n）表示n个局内人最大得益，v（i）表示主体n单独行动时的得益。表示在由多方主体参与合作博弈中存在着的保证水平，联盟可使用有约束力的协议等手段来保证各个参与主体不采取背离联盟协议的行为，最终使得联盟总得益在各参与主体之间的分配符合各参与主体预期。xi≥v（i）则表示联盟可以使每个参与主体参与合作博弈后所得利益都不小于该主体单独行动所得利益。

主体i的Shapely值是i对于合作联盟做出的期望贡献量均值，反映各个主体在联盟中的重要程度。Shapely值既是联盟博弈S（N，v）利益分配标准，也是联盟中每个主体利益分配的一种形式。用向量表示Shapely值，则其计算公式为:

其中n是合作博弈总参与主体个数，S为联盟S中所含局内人数量，s/{i}表示联盟S中去掉局中人。

2.2 海洋养殖保险联盟博弈变量设定

海洋养殖保险是具有正外部性的准公共产品。相关险种的供求不均衡现状下，需要政府介入缓解外部性，也需要资产管理公司介入提高保费收益。因此，本文将政府、商业性保险公司、投保人、资产管理公司四个主体引入联盟博弈模型展开分析。

商业性保险公司负责保险产品营销、日常管理；资产管理机构与保险公司合作，全权处理资金管理，保证经营收益；政府作为监管和扶持的主体，制定具有针对性的政策并将原本的直接拨款改为补贴，使保险公司、投保人和资产管理机构都乐于参与到灾害保险中。博弈模型设定如下:

2.2.1 联盟规模及局中人数设定

假设参与海洋养殖保险博弈主体数量n总共为4，则局内人集合N为:

其中，1为商业性保险公司，2为政府，3为资产管理机构，4为渔民

2.2.2 博弈收益分配设定与描述

在符合市场经济前提下，合作博弈能够生效需要保证以下条件:一是商业性保险公司提供保险产品；二是资产管理公司负责保费专业运作；三是渔民乐于投保。因此我们得到:

同时，基于联盟博弈收益分配，假定在特定市场条件下各局中人的合作收益如下:

（1）依据合作博弈中对主体单独行动和空集φ的处理规则，保险公司不与任何人组成联盟，单独行动，获微利a，即v（1）=a，此外，还假设v（i）=0，其中i=1，2，3，4。显然，v（φ）=0。

（2）保险公司与投保人直接合作，可得微利b，即v（1，4）=b；

（3）保险公司与政府、投保人三方组成联盟，通过政府的财政补贴和政策优惠，可以得到利益c，即v（1，2，4）=c；

（4）保险公司与政府、投保人、资产管理公司组成联盟，得到利益d；即v（1，2，3，4）=d；

（5） 保险公司与资产管理公司、投保人组成联盟，得到利益e，即v（1，3，4）=e；

上述合作利益之间存在如下关系，通常情况下存在:d＞c＞b＞a。其原因包括:

①d＞c表明由保险公司、政府、资产管理公司和投保人四方同时合作组成联盟的收益要大于保险公司、政府和投保人组成联盟的收益。保险公司在获得政府财政补贴和政策优惠的同时又与资产管理公司合作，大大降低保险公司培养专业团队的经营成本并增加保费收益；政府通过财政补贴以及政策鼓励保险公司与投保人和资产管理公司合作，分散了风险，减少了大额财政救助支出。因而合作收益d＞c。

②c＞b＞a表明，由保险公司、政府及投保人三个主体组成的联盟获得的利益比除四方主体组成联盟外的任何联盟得到的利益都要大。其中c＞b表明保险公司和投保人在该保险市场上得到了政府补贴等政策支持，显然比没有政府参与时的合作收益更大。

③b＞a而表明，保险公司如果不与任何一方组成联盟而单独经营，可能导致联盟失败，道德风险增加，最终造成全社会福利水平下降。

2.3 参与主体利益分析

运用公式（4） 对各主体在不同参与模式中Shapely值进行计算，得到结果如下:

（1） 当联盟S={1，2，3，4}时的Shapely值:

同理可得联盟S={1，2，3，4}中其余三个主体φi值为:

（2） 当S={1，2，4}时，可计算出 φi值分别为:

（3） 当S={1，2，3}时，可计算出 φi值分别为:

（4） 当S={1，4}时，可计算出φi值分别为:

在世界上大多数国家，涉海保险大都是政策性保险，其完善合理的运营离不开政策引导和鼓励。而商业保险公司是否参与要视其在联盟中利益分配多少而定。通过比较φ1的Shapely值在联盟S={1，2，3，4}，S={1，2，4}，S={1，2，3}，S={1，4}的利益分配，即:保险公司利益分配Shapely值在S={1，2，3，4}与联盟S={1，2，4}间比较，显然有:即由于保险公司只与投保人合作，没有政府和资产管理公司参与，保险公司收益难以得到有效保证，收益较低。

保险公司的Shapely值在联盟S={1，2，3，4}与联盟S={1，2，3}间比较，显然有:φ1{1，2，3，4}再比较φ1Shapely值在联盟S={1，2，3，4}与联盟S={1，4}间的分配结果，显然有:φ1{1，2，

通过上述比较结果可知，商业保险公司、政府、资产管理公司以及投保人四方组成联盟获得的利益最大。由于保险公司经营要符合利益最大化原则，联盟S={1，2，3，4}是保险公司的最优选择。而对于渔民的参与意愿来说，比较φ4Shapely值在联盟S={1，2，3，4}与S={1，2，4}的利益分配结果。显然:φ4{1，2，b）＞0。再比较 φ4Shapely值在联盟S={1，2，3，4}与S={1，2，3}的利益分配结果，显然此外，比较φ4Shapely值在联盟S={1，2，3，4}与S={1，4}的利益分配结果，显然:φ4{1，2，3，4}-φ4{1，4}

综上，投保人与政府、保险公司以及资产管理公司四方组成联盟后，所得利益比投保人在其他参与模式中所得利益都要大。因此，我们可以确定，在政府补贴支持下，保险公司、资产管理公司合作为渔民提供保险产品，能卓有成效的解决海洋养殖保险供求不均衡问题。并且可以满足保费收益性要求，提高保险公司收入水平，扩大偿付能力，实现海洋养殖保险稳定持续。通过海洋灾害保险联盟博弈Shapely值计算与比较发现，引入资产管理公司，可显著提高灾害保险参与模式中各主体收益，并且可以使海洋灾害保险更加持续稳定地发展运营，提高保险公司经营海洋灾害保险水平，有益于全社会稳定发展。