大数据框架下的金融风险管理

邹兆宇 李鸿莉 俞金涵 刘铭

摘要：在互联网时代，基于金融脱媒现象的持续深化，服务渠道愈发丰富，金融服务也呈现出多元化趋势，金融机构所面临的外部发展环境不断地在发生变化，金融长期以来对于客户行为模式的认知，对信息安全的理解，包括对经济发展“新常态”的看法都需要结合新时代的现实发展情况进行重新构建。由此，金融机构所面临的风险也日益严峻，风险因素呈现出扩散化、多样化特征，管理难度进一步加大，风险管理机制亟待优化。

关键词：金融风险；大数据；经济新常态

在金融领域，因为金融风险而引发的经济危机事件并不罕见。在信息化时代，信息技术对社会生活的各个方面带来的重要影响，并且充分融入到各个行业的发展与运营当中。在此背景下，金融行业也有信息大爆炸趋势，在大数据框架下，金融风险的特征也发生了很大变化，由此，风险的解决手段也将随之优化。对于金融行业来说，基于大数据技术对海量的信息进行有效的管理和利用是一种行之有效的金融风险管理策略。

一、传统金融风险管理体系的特点和弊端

1.传统金融风险管理体系的特点

2017年4月，民生银行北京分行航桥支行行长涉嫌伪造理财产品的事件被曝光，由此，该行150多名高端客户购入总规模超过30亿的伪造理财产品事件也浮出水面。随后，公安部门对行长展开全面调查。又如，2016年年底，广州侨兴电信及侨兴电讯3亿元私募债逾期，浙商保险和广发银行被牵涉其中，后调查了解到，“侨兴私募债相应担保文件、公章等系非法伪造”，在随后，广发银行惠州分行营业部经理与副经理被带走调查，银监会进驻广发银行。以上案例除了涉及到商业银行操作性风险与声誉风险之外，还涉及流动性风险、内控合规风险与欺诈风险。这也表明，传统金融风险管理体系很难对内控机制和内控管理上的不足进行有效判定，从而无法采取风险规避、风险预警及风险管理策略来有效防范风险。

2.传统金融风险管理体系的弊端

在传统金融风险管理体系中，内控、合规为基本的流程导向，同时基于核心人员的严格监督和管控来建立风险防范的“三道防线”，这种情况下，就可能因为核心人员的徇私舞弊或是管理不合理而造成金融風险管理缺位，为金融机构带来损失。尽管传统金融体系注重以定量和定性分析协同结合的方式来对风险进行评估，但因为对监控规则和相应指标有较高的依赖度，由此也无法充分应用高级计量的方式[1]。随着互联网时代的到来，金融风险管理的范围得到进一步扩展，也产生了各种新型风险，比如私募拆分、影子银行体系、非法集资等等。对于这类问题，传统金融风险管理体系很难达成渗透式管理，无法对资金来源、中间环节包括最终的投资路径进行完整覆盖。同时，因为传统金融风险管理体系并未使用大数据、互联网、云计算等现代化计算机技术，所以，风险管理体系对于数据治理上的要求也不够全面。

二、大数据时代的金融风险管理的特征

在大数据、互联网时代，金融混业经营特征凸显，金融科技使“银证保基”和客户的联系方法发生了改变，金融服务边界被进一步拓宽，推动了金融服务的多样性发展。基于这种形式，金融机构也积极应用大数据技术来对传统金融工具与服务进行优化升级；但需要注意的是，金融创新产品与服务愈发多样性，使得让消费者享受到更便捷的服务的同时，也让风险的不确定性进一步加剧，风险的隐藏效应和传递效应凸显[2]。具体来说，大数据时代下的金融分析管理呈现出以下几点特征：首先是创新风险比重越来越大。互联网对买方公司进一步强化，网络金融、线上信贷等新型金融产品的出现，也为金融机构带来了更多的互联网客户群，使自信审查、信用评估的难度进一步加大，并带来很多不确定性风险；另外是创新产品风险比重加大。基于金融创新的持续深化，信用违约掉期（CDS）之类的新型金融风险产品体现出了杠杆率高、流动性风险高、价格波动强的特点无法对其资金头寸与风险暴露的后果进行合理判定。还有一点就是创新风控技术比重更大。人工智能、大数据、互联网等技术的应用，有效提升了风险防范机制的有效性，因为具备智能风控系统，创新风控技术其受到了监管人员的广泛关注和重视。

三、大数据在金融风险防范中的作用

金融机构可基于大数据技术来对系统风控模型进行优化，构建“防、控、补”于一体的金融业务全方位 反欺诈系统，开展事前、事中、事后等多个层面的严格监管工作，基于大数据技术加强金融风险防控的有效性。大数据并非仅是数据规模的扩大，而是注重数据类型的多样化、数据来源的渠道的全面化[3]。对于贷前管理，大数据可以有效弥补传统管理模式的不足，金融机构可结合“互联网+”的理念和税务、海关等系统达成信息共享，从而由多个渠道获取可靠的借款人财务、信用信息，并建立客户信用评级体系。对于贷中管理，金融机构可结合大数据技术来对客户的行为特征进行记录，并对客户的资金来往情况进行跟踪记录，掌握贷款企业实际控制人的信息，并结合贷款企业的经营行为、风险偏好进行合理的风险预警。基于大数据模式下的贷后管理可以使金融机构在大数据系统中全面了解贷款人的交易信息、企业关联信息及经营风险程度等，从而将可疑客户拉入黑名单，帮助金融机构在提前捕捉预警信号，并及时采取强制归还借款、冻结担保等方式来保障自身权益，规避风险。

结语：金融风险的存在是无法避免的，随着时代发展，外部市场环境也在不断变化，同时，金融机构自身的组织结构、发展路径也和之前有所不同，由此，金融机构所面临的金融风险也和之前有很大的不同，体现出更加多样、涉及面更广的特征，由此就需要相关的金融管理人员结合大数据框架下金融风险的具体特点，来采取行之有效的管理策略，掌握多种大数据技术，从而有效应对金融风险问题。

参考文献：

[1]王伟，宋西圣.以“大数据思维强化小微企业信贷风险管理[J].金融发展研究，2014，（4）：83-84.

[2]崔冬钰.大数据在银行风险管理中的应用[J]. 2014，（7）：50-51.

[3]范晓忻.大数据征信与小微企业融资[J]. 2014，（22）：81-82.

作者简介：

邹兆宇（1997—）男，汉族，吉林辽源人，本科，长春财经学院，研究方向：投资学。

李鸿莉（1997—）女，汉族，吉林长春人，本科，长春财经学院，研究方向：投资学。

俞金涵（1998—）女，汉族，浙江绍兴人，本科，长春财经学院，研究方向：保险学。

刘铭（1998—）男，汉族，吉林大安人，本科，长春财经学院，研究方向：投资学。