我国商业银行流动性风险管理研究

雷泽

[摘要]近年来，随着我国综合实力的提升，我国商业银行也呈现了较快的发展趋势。但与此同时，我国商业银行也潜在一些较为明显的风险，比如流动性风险便较为突出。本文在分析我国商业银行流动性风险形成的原因的基础上，进一步提出了相应的应对策略，以期提升我国商业银行的整体管理水平。

[关键词]商业银行 流动性风险管理 应对策略

进入21世纪以来，在社会经济稳步发展的背景下，我国商业银行也呈现较快的发展。然而，在发展过程中，我国商业银行也潜在一些风险，例如其中的流动性风险，便是指商业银行因流动性储备不足，出现很难有效解决负债支付、自身还款需求、客户贷款需求等，进一步导致商业银行发生挤兑风险，最终导致商业银行的信用下降。为了促进商业银行的发展，鉴于此本课题针对“我国商业银行流动性风险管理，进行研究具备一定的价值意义。

一、我国商业银行流动性风险形成的原因分析

从现状来看，我国商业银行流动性风险的类型较多，包括了：再融资风险、偿还风险、提前支取风险等。与此同时，根据分析研究，发现我国商业银行流动性风险形成的原因体现在多个方面，总结起来包括：

（一）负债结构期限错配原因

对于商业银行来说，属于一类特殊的金融企业，其中的主营业务为货币。存款货币由储户存在商业银行当中，成为银行负债端；而商业银行贷款的发放要想持续、稳定进行，首先便需要确保存款的稳定，进一步根据时间存款可归类为中长期存款和短期存款。如果基于贷款发放期间，中长期贷款没有第一时间得到收回，那么储户提款的需求便难以有效满足，这样便会发生流动性风险，并且这一流动性风险主要取决于经营模式。总之，在商业银行资产负债结构期限错配的情况下，便易产生流动性风险。

（二）风险转化原因

对于我国商业银行流动性风险的风险转化原因，主要表现为商业银行存在的别的类型的风险，转向为流动性风险。值得注意的是，在实际经营活动中，流动性风险的作用因素偏多，例如在流动性匮乏的情况下，商业银行基于日常经营过程中便容易出现资金短缺的情况。在引发流动性风险的情况下，如果市场及信用等相关风险管理问题长时间未能得到解决，则其流动性风险便会呈现扩散的现象，最终导致商业银行正常经营活动受阻。

（三）储户的基本风险管理意识匮乏原因

处于经济不够稳定，同时在引发金融危机的情况下，易出现客户集中挤兑情况。首先，对于客户而言，担心储存在银行的财富会受到损失，同时担心存蓄于银行的资产收入比通货膨胀低，进一步致使货币的购买力降低。其次，在银行内部系统引发支付危机的情况下，会出现传染效应，如果未能及时采取有效的应对挤兑措施，则可能最终导致金融系统受到影响，比如导致银行金融系统崩溃等。

（四）银行资产流动性吃紧原因

在央行下调存款利率和准备金率的情况下，会导致商业银行资产端和负债端受到较大的影响。针对具备较多现金的存款客户而言，在受到存款利率下行的影响下，会出现倾向收益更高的金融项目当中，比如股票市场、债券等。当出现利率下行或者负利率的情况下，储户更容易倾向于收益更高的投资组合，这样银行便会出现资金流失的情况，进一步引发金融脱媒的情况。此外，在利率降低的情况下，贷款的需求则更高，低成本资金应用权限会导致银行具备更多的贷款需求。

二、我国商业银行流动性风险管理策略分析

在上述分析过程中，认识到引发我国商业银行流动性风险的原因较多。为了促进我国商业银行的发展，便有必要针对我国商业银行流动性风险管理实施有效策略。总结起来，具体策略如下：

（一）对资本市场健全，促进金融产品的创新

为了缓解我国商业银行流动性风险，需从管理角度出发，健全资本市场，促进金融产品的创新。一方面，注重我国资本市场的发展，对金融市场结构进行逐步调整。对于企业，需鼓励进行资金筹措，比如采取发债的模式进行。与此同时，对于机构投资者需积极培养，使其能够成为资本市场的主导力量。并且，需注重完善的全国债券市场机制的构建，对于多元化的市场风险配置机制也需积极构建，确保金融资源能够有效配置。另一方面，积极做好有银行产品的创新工作，对金融产品结构进行合理调整，例如像资产证券化、多种组合的利率以及汇率产品等新产品，需积极发展；同时，对于私人理财增值服务以及理財托管产品等也需积极发展，这样才能够使商业银行的金融产品推陈出新，适应发展潮流，降低出现流动性风险的发生几率。

（二）构建健全的流动性管理组织机制

在商业银行风险管理工作开展过程中，为了降低管理风险，便有必要制定并实施健全的管理机制。具体需健全的机制包括：①积极构建流动性灌流委员会，对经常性的流动性管理工作做好，同时对于银行的流动性定时间进行分析探讨，从而使商业银行的流动性管理措施能够实时得到改进。②对于以业务为基础的日常管理操作机构需积极构建。从目前的体系来看，关系流动性风险的部门比较多，对于此类部门来说，基于日常操作过程中可以第一时间掌握信息，所以需明确这些部门机构在流动性风险管理工作中的职责，并发挥职能作用。此外，还有必要积极构建综合性操作部门，对流动性风险管理过程中的潜在风险进行整体性监测、反馈以及调控等。③积极构建流动性风险的内部控制机构。在积极构建此够的情况下，进一步监督流动性管理体系，并在这个基础上提出相应的监督意见或建议，上交于高层管理机构，这样高层管理机构便可以结合建议与意见作出相应的应对的措施。

（三）对流动性管理监测反馈系统进行积极构建

在商业银行流动性管理工作开展过程中，要想确保工作的效率及质量得到有效提高，便有必要注重流动性需求的预测，采取科学的方法，对流动性需求的预测进行强化。与此同时，对先进科学的流动性管理信息系统进行构建，指导流动性风险管理工作人员积极对待工作，及时更新流动性信息报告，使不同的决策需求得到有效满足。此外，还有必要积极构建流动性风险预警系统，基于日常业务管理过程中，对流动性风险进行准确监测，在察觉风险超出一定范围的情况，系统自动将警报发出，这样便能够第一时间对风险进行处理，从而确保商业银行流动性风险管理工作的质量得到有效提高。

（四）对流动性风险控制处理机制进行完善构建

一方面，积极构建流动性风险处置预案，确保避险能力的提升，针对有潜在可能引发的整体或者局部流动性风险，需制定并实施有效的处置预案，如果某一位置引发风险，可以及时实施有效的策略加以处理，确保风险得到最大化控制。另一方面，对系统调控功能进行加强，使系统抵御风险的能力得到有效提高。对于总行和分行来说，需对各分行或支行的流动性风险进行积极协调，确保商业银行流动性风险管理目标得到有效实现，同时确保一些分行资金过度集中的风险得到有效降低，进一步使分支行的发展前景得到有效延展。为了使上述目标得到有效实现，需对总行和分行调控资金的能力进行强化；同时，对存货计划管理进行加强，对于分支机构出现超负荷经营的问题需尽可能地避免。此外，对于系统内部资金调剂机制，需积极构建，并使总行、分行和央行之间的业务联系能够保持密切，让自己调度的频率得到有效提升，进一步让资金能够实现有效的上调下拨。

（五）对信贷风险进行合理控制，确保自己流动和风险控制的均衡性

从我国商业银行资金发放的情况来看，贷款是主要路径之一，因此需对商业银行的流动性匮乏问题进行积极处理，同时避免信贷风险的发生。一方面，对于贷款发放之前的工作进行积极做好，比如分析调查、风险预警等；对贷款客户的贷信情况进行实时监控，确保贷款风险几率能够得到最大化控制。另一方面，注重风险资产组合的合理、科学配置，让信贷风险得到有效降低。而对于商业银行风险管理工作人员来说，则有必要将自身的信贷资产尽最大化分散在不同贷款当中，例如建筑业贷款、个人住房按揭贷款、日常消费贷款以及制造业贷款等，针对不同的贷款项目，制定不同的还款方案，全面降低商业银行流动性风险。

三、结语

通过本课题的研究，认识到我国商业银行流动性风险引发的原因较多，因此有必要采取有效应对策略，比如：对资本市场健全，促进金融产品的创新；构建健全的流动性管理组织机制；对流动性管理监测反馈系统进行积极构建；对流动性风险控制处理机制进行完善构建等。相信从以上方面加以完善，我国商业银行流动性风险将能够得到最大化降低，进一步为我国商业银行的全面发展奠定扎实的基础。