互联网金融背景下的商业银行风险评价研究

●王云鹏

互联网金融背景下的商业银行风险评价研究

●王云鹏

随着互联网的发展，互联网金融逐渐兴起，并对传统银行业的经营模式与风险管理形成了一定的冲击。由此,将互联网金融对商业银行的冲击风险作为指标加入到风险分析中，通过SWOT分析与层次分析法(AHP)相结合，对商业银行风险进行定性与定量分析，并以三家商业银行为例，对其风险进行评价,有利于商业银行在应对互联网金融冲击时，根据自身条件和所处环境，选择适合自己的发展模式。

互联网金融 商业银行 风险

目前，商业银行主要依据巴塞尔协议分类的八类风险进行风险评价，然而随着互联网技术的发展，作为新型金融业态的互联网金融逐步深入支付结算、信贷等银行核心业务，互联网金融的兴起对商业银行的冲击不容忽视，但尚罕有针对互联网金融对商业银行产生的风险构造的商业银行风险评价模型，本文将互联网金融兴起对商业银行带来的风险进行研究，具有一定的现实意义。

一、互联网金融

互联网金融是互联网与金融的结合，是借助互联网和移动通信技术实现资金融通、支付和信息中介功能的新兴金融模式。其中，以微支付模式和微贷模式为典型模式。

（一）微支付模式

微支付是指在互联网上，通过第三方进行的小额资金支付，在满足一定安全性的前提下，对速度和效率有较高的要求。常见的主要形式有支付宝、余额宝和微信支付。

（二）微贷模式

网络借贷，是指个人或企业在收取一定利息的前提下，通过第三方平台向其他个人或企业提供小额贷款的融资形式。它把银行的风险管理理念通过技术创新予以实现。这是对传统贷款渠道由于成本、风控、流程等原因导致的信贷盲区尝试，同时也有利于解决中小企业融资难的问题。主要运营模式有P2P网贷、人人贷和众筹融资等。

二、商业银行风险的定性分析

对于商业银行来说，风险管理是其经营管理的核心。而要进行风险管理，风险分析至关重要。SWOT分析作为一种定性分析方法，根据商业银行自身的既定内在条件，找出其面对互联网金融冲击时所体现出的优势和劣势、面临的机会和遇到的威胁，从整体上把握互联网金融对它的冲击风险，有利于其积极应对互联网金融所带来的挑战。

（一）S（strengths）——互联网金融背景下商业银行的优势

1、线下支付终端优势。传统商业银行物理网点布局覆盖全国，高度垄断了ATM机、自助终端和POS机等线下支付终端资源。

2、金融专业能力。商业银行在资产、风险管理和投融资顾问等业务上都体现了极强的专业能力，对于互联网金融企业来说，这些通过低成本和技术进步无法获得。

3、信誉度和资本实力强大。对于商业银行来说，规模大，治理和运作机制成熟，业务增长速度快，信誉度更高。

（二）W（weaknesses）——互联网金融背景下商业银行的劣势

1、交易平台复杂。商业银行复杂的交易平台和业务办理流程让人们望而生畏，而互联网金融则以强大的、性能优越的交易平台作为后盾，方便快捷。

2、交易成本较高。互联网金融打破了传统银行服务时间和空间限制的局限性，交易成本不断降低。有测算显示，通过银行营业网点进行交易的单笔成本为3.06元，而网上单笔交易成本仅为0.49元。

3、经营管理方式较为传统。经营管理对于商业银行发展的重要性不言而喻。然而互联网金融的兴起，有其独特的经营管理优势。

一是经营方式完全在线化。互联网金融企业更加关注数据分析，通过大数据对企业或个人的资金流通、债务偿还能力进行评估，从而进行风险控制。

二是创新经营模式，以提升客户体验为中心。互联网金融服务的对象为互联网的直接参与者，方便快捷的业务流程是其吸引客户的亮点所在。

（三）O（opportunities）——互联网金融背景下商业银行的机会

有利于其增强竞争力。目前，商业银行创新和服务意识薄弱，而在互联网金融背景下，交易更加灵活，市场参与者更为大众化，更好地迎合了小微客户的需求。并且基于交易信息基础建立起来的信用机制降低了市场信息的不对称程度，在很大程度上分散了风险。商业银行可以借鉴互联网金融的优势，创新运营模式，减少不良贷款率，增强行业竞争力。

（四）T（threats）——互联网金融背景下商业银行面临的威胁

支付结算地位削弱，客户与渠道脱媒。互联网金融背景下，商务信息与金融信息通过技术手段融合，形式上隔离了银行的服务渠道，客户对银行渠道的依赖程度也大大降低，使得银行支付结算的核心地位受到削弱。

表1 商业银行风险评价指标

表2 AHP方法标度值及其含义

三、商业银行风险定量分析

互联网金融背景下，商业银行面临很大的挑战，为了保持其竞争优势，商业银行必须强化其风险分析和评价能力。但由于商业银行系统复杂，必须采用综合分析方法对其风险进行量化分析，而层次分析法作为一种定量的综合分析方法，对商业银行风险的认识和评价更为全面，更加直观清晰，有利于商业银行提高风险意识，实现稳健经营。

（一）商业银行风险评价指标体系的结构

本文将商业银行的风险评价指标体系构成三层递阶层次结构，分别为目标层A、准则层B和指标层C,其中准则层反映目标层,指标层反映准则层。

1、目标层A。目标层是为了从总体上反映商业银行风险现状和趋势，是商业银行风险综合评价值的体现。

2、准则层B。结合商业银行经营的主要特征，根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类,分别为信用风险、国家风险、声誉风险、操作风险、市场风险、流动性风险、法律风险以及战略风险八大类。本文采用理论分析法、因子分析法和频度统计法来进行指标筛选，并将互联网金融对商业银行的冲击风险加入其中，最终将准则层分为六个部分，具体为信用风险B1，市场风险B2，经营风险B3，操作风险B4，流动性风险B5和互联网金融对商业银行的冲击风险B6，它们分别从不同方面反映统计商业银行的风险状况。这里要对互联网金融对商业银行的冲击风险指标选取作一个说明，余额宝和阿里小贷仅作为微支付模式和微贷模式中的典型代表与商业银行存贷款进行量化对比，商业银行交易成本由其固定资产与某年办理存贷业务量对比得到。

3、指标层。经过指标筛选，确定指标层由20个指标构成，具体见表1。

（二）构造比较判断矩阵

比较判断矩阵表示本层次有关元素对于上一层次某个元素的相对重要性。按照T.L.Saaty建议的九级标度法选取（相对重要性）的值，见表2，依此法得到A对于B，Bi对于C的七个判断矩阵。

(三)判断矩阵的一致性检验

一致性是推求风险指标的权重的前提，要进行判断矩阵的一致性检验需确定其一致性指标CI和平均随机一致性指标RI，并通过CI与RI之比求出随机一致性比率CR，当CR＜0.1时,认为判断矩阵具有满意的一致性。

（四）准则层与指标层的权重的确定

本文采用MATLAB软件计算得出各个判断矩阵的最大特征值和相应的特征向量，并将所有的特征向量归一化，得到准则层和指标层的权重。(见表1)

（五）层次总排序

对各个判断矩阵进行相对重要性判断之后再进行一致性检验，检验合格后计算得到准则层和指标层的权重，然后将其汇总，汇总的结果为C层对于A层的相对重要性排序。

（六）整体一致性检验

层次总排序后仍需要判断整个递阶层次模型的判断一致性,一致性检验方法与判断矩阵的一致性检验类似,由下述公式对整体一致性进行检验，得出结果为，总排序具有满意的一致性。

CI=(CI1,CI2,CI3,CI4,CI5,CI6)·W

RI=(RI1,RI2,RI3,RI4,RI5,RI6)·W

W=(B1,B2,B3,B4,B5,B6,)

CR=CI/RI

表3 浦发、平安、民生三行综合风险值

（七）商业银行风险评价

在互联网金融背景下，商业银行风险评价显得尤为重要，将上述指标风险权重排序所依据的综合风险值作为评价每家商业银行综合风险值可以借助的基础数据，并利用数学内差打分法将收集到的互联网金融兴起后三家银行的指标数据标准化，得到指标分值向量和某个银行风险评价得分。本文选取在国内已公开发行股票的三家规模较大的股份制商业银行浦发银行、平安银行、民生银行为例,采用其2013年年度报告数据进行风险评价。表3为浦发、平安、民生三行综合风险值。由综合风险值Q可看出，三家银行风险水平从低到高排序依次为:浦发银行、民生银行、平安银行。

四、商业银行风险应对战略

通过上述对商业银行风险的分析研究,发现商业银行的薄弱环节,为了使其更快更好的发展，提出以下建议。

(一)转变方向，整合平台，实施营业网点线上线下联动

通过上述定量分析，得出互联网金融对商业银行的冲击风险权重所占比例为0.2114，比重很大，所以银行应借鉴互联网金融发展的优势，利用营业网点客户基础雄厚的特点，整合线下、线上资源，实现线上线下联动营销。

（二）商业银行应积极创新风险管控思路

长期以来，银行形成的抵押文化为覆盖风险，在风险管理中忽视了信用价值，更偏重抵押品的价值。由上述定性与定量分析中可以看出，在互联网金融背景下，若继续按照传统模式进行风险管理，很多客户资源将会失去。因此，商业银行应更加关注客户的信用记录，实现风险管理模式由抵押文化向信用文化成功转变。

（三）转变流程，提升网络操作界面的便捷性

对于客户来说，越是便捷的操作，越能吸引他们，作为影响客户直观体验的服务平台，商业银行应尽量简化业务操作流程，为客户提供更便捷的金融服务。

（四）实施营业网点战略转型

由定量分析得出，余额宝类微支付模式与阿里小贷等微贷模式的业务对传统银行业务冲击风险的权重分别排第3位和第5位，影响很大，这必会导致银行传统业务“被动分流”。商业银行应尽早主动规划并调整网点功能定位，使营业网点从目前传统结算类、简易销售型向两端业务发展。■

(作者单位：武汉轻工大学经济与管理学院)

邵丽娜、唐懿明.2014.浅谈传统银行如何面对互联网金融的挑战[J].金融经济，3。

（本栏目责任编辑：范红玉）