商业银行个人贷款风险监控和管理——信息不对称下

刘国裕

(江苏泰兴农村商业银行股份有限公司,江苏 泰兴225400)

1 引言

自二十世纪以来,经济全球化和金融自由化的浪潮席卷了整个世界。例如信用膨胀的结果,虚拟经济所造成的经济泡沫破裂造成的2008次金融危机,引起全球关注,还有因为欧元区经济政策结构的不平衡引起的欧洲债务危机。经济危机和商业银行的信用风险有着密切的联系。

商业银行对国民经济起着调节和指导作用,它起着融通资金,促进储蓄向投资的转化,社会资源的配置,提高资金使用效率和调节社会总供给与总需求相对平衡功能用。由于商业银行在其现代经济中的核心和枢纽地位,研究其风险管理是一个倍受关注的问题,例如何防范商业银行的信贷风险,探讨有效的信贷风险度量方法等等意义重大。

2 信息不对称与商业银行信用风险理论基础

2.1 商业银行的信用风险

相比传统的信用风险的定义,现代意义上的信用风险的解释更符合信用风险的本质。商业银行信用风险的定义是:由于各种不确定因素,借款人无法偿还贷款,银行贷款,造成损失的可能性的兴趣。信用风险具有金融风险所具有的一般特性,它的主要特点主要有:信用风险概率分布具有不对称性、信用风险的非系统性、信用风险的观察数据少且不易获取、逆向选择和道德风险在信用风险的形成中起重要的作用。

2.2 信息不对称理论

在一般情况下,信息不对称是与另一方交易一方没有信息,甚至第三方无法验证。即便是能够验证,也需要耗费大量的物力和财力和精力,这在经济上是不好的。例如,借款人偿还知道超过贷款人的趋势;对汽车质量卖方知道更多的买家;董事会对公司的盈利能力会知道以上的股东;对事件风险的投保人知道的比保险公司等。从时间角度不对称分为事前不对称和事后信息不对称的不对称性。不对称发生在签约之前调用方的不对称,不对称发生在缔约方称为事后不对称。事前和事后信息不对称分别造成了逆向选择和道德风险。

2.3 不对称信息下的商业银行信用风险

在贷款市场之中,借款企业作为参与主体拥有私人的信息,商业银行为主体的参与者并不拥有私人的信息。银行和企业之间的信息不对称会对银行和企业契约关系有很大的影响,这种影响可以是银行内部信息不对称、银行和储户之间的信息不对称的贷款、银行之间的信息不对称等三个方面。

3 信息不对称下商业银行个人贷款风险的现状和问题

3.1 不良贷款过多

银行发放贷款后,信贷资金加入到借款人的资金循环,借款人能够充分了解自己的资金使用情况,然而商业银行由于信息不对称却难以掌握其使用情况。有的客户为规避商业银行的监管任意捏造个人情况,使用对自己有利相关经济数据,甚至是提供虚假的证明,例如将借于房款的资金用于股票、证券等高风险的行业。由于商业银行仅仅是提供资金,并未参与到资金的应用中,难以掌握其风险使用的概率,客户可以将借贷银行的资金用于高风险高回报的项目中,把风险转嫁到银行身上,常常会由于投资不善而遭受损失,赖贷、欠贷、逃贷等现象时常发生,让商业银行的不良贷款率节节攀升。此外,随着个人贷款规模的不断增加,同时经济周期的不稳定性的波动,个人不良贷款率也随之增加。

3.2 银行资产结构不合理

由于中国的资本市场不发达,债券和股票和其他证券资产占总资产的比例在商业银行是非常低的,贷款是商业银行资产的主要形式,结合葫芦岛地区的经济发展,2015的中国商业银行的资产组合中只有15%的商业银行资产率资产,而美国的相应比例的42.8%,可以判断在中国商业银行的信用风险主要集中在信贷风险。鉴于商业银行在资产运作效率和安全的角度,我国商业银行的贷款,大部分集中在较低的风险效益良好的地方中小企业,而对于经济欠发达的地区,小企业和私营小企业和个人消费少问金。贷款集中不仅增加信贷资金供求结构失衡,而且还可以使我国商业银行有效的风险分散,带来了潜在的风险。

3.3 商业银行“惜贷”现象

当前我国商业银行经营活动中存在一个突出问题是:一方面是银行感到贷款难,另一方面却是中小企业普遍存在借款难问题。有些银行方面存在巨额存差,有些成长性非常好的中小企业却贷不到款,社会资源无法实现优化配置。因为中国中小企业毕竟是占大多数,在国民经济中已经起到举足轻重的作用。对于葫芦岛银行来讲虽然主要面对地方中小企业,但银行在贷款的时候面临着信息不对称,对效益一般刚刚起步的中小企业放贷有可能会因为企业无法偿还而造成损失,所以放贷对象一般为信用较好的企业。而刚起步的中小企业在发展阶段对贷款需求是很大的,银行不敢轻易给正在成长中的中小企业贷款的“惜贷”现象,不但阻碍了企业的发展,同时也对葫芦岛银行自身造成了损失,以至于阻碍了整体经济的发展。

4 信息不对称下商业银行个人贷款风险监控和管理的政策建议

4.1 西方商业银行信用风险防范经验

西方商业银行经过几十年发展,无论从理论还是实践,积累和总结了许多信用风险管理先进经验和方法,他们良好的市场环境和银行管理体系,是他们具备全球竞争力的基础。因此,我们可以通过学习西方商业银行风险防范经验,结合中国具体实际,总结出我国有效的风险防范措施。

第一,独立、优越的风险管理体制。外资银行在风险管理方面具有明显的体制优势。外资银行许多是上市公司,它们是严格按照法律程序建立起来的商业银行,且银行有独立的自主经营权,它的正常活动不受政府干预;外资银行运作规范,经过多年的发展,具有完善的产权制度以及有效的激励机制和约束机制,还具备着良好的公司治理结构。这些体制性优势直接转化为外资银行较高的风险控制与管理能力。

第二,先进的风险管理理念。外资银行先进的信用风险管理理念是经过多年的实践经验总结,将管理理念上升到略的高度,并通过政策、制度以及组织形式等,将其理念贯穿到风险控制的各个环节。其中值得借鉴的理念有:银行积极管理风险,而不是回避。它的目的是追求风险与收益的均衡,获得利润。强调风险管理的重要性,规范风险管理标准,并共同分享信息和经验。风险管理并非只是少部分工作人员的职责,而是全体职工的共同目标,银行部门协调有序,调控风险。

4.2 健全个人贷款风险监控系统,提高信息对称度

高效的信用管理信息系统能防范信用风险,目前我国有的商业银行虽然也建立了信用管理信息系统,但在信息的全面性、真实性和完备性方面还远远不足,商业银行要建立信息管理系统,需要从以下几个方面努力:第一,目前我国各个信息部门之间独立收集信息,缺乏协调合作。如中国人民银行可以和别的商业银行合作,共建系统,做到信息共享。第二,要保证系统基础信息的真实性,特别是客户信息的真实性。商业银行要注意甄别虚假信息,同时加强对提供虚假信息个人的惩戒力度。第三,设置合理的组织机构,同时建立完备的激励约束机制和以提高职员素质敬业精神为核心的人事管理制度。

4.3 建立声誉机制

声誉是维持交易关系必不可少的重要机制。企业借贷的声誉如何,对于商业银行做出借贷决策具有重要影响。声誉是拥有私人信息的交易方向没有私人信息的交易一方的一种承诺。声誉是卖者、企业家、经营者不得不为自己的说假话行为、欺骗行为付出的代价,也是维持交易持续进行的成本。企业的声誉越好,意味着说假话和欺骗的代价越大,因而就越能得到买者、投资者的信赖。商业银行可以对贷款企业进行声誉机制的调查,对其过往违约情况进行评分。声誉机制中声誉越好的企业一般违约概率不大,而对声誉机制中声誉低的企业慎重贷款。长此以往,与全国商业银行的信息系统连接起来,形成全国性乃至全球性的声誉机制网络。

4.4 建立直观科学的风险预警指征体系

商业银行可以在这几方面建立风险预警特征体系,来防范信用风险。一方面,建立个人的承贷能力分析指标体系,分析个人最大限度所能承担负债的能力,适当控制个人的贷款规模,降低贷款风险度。另一方面,商业银行应该加强对个人的盈利能力分析,预测个人发展前景和趋势。因为个人的盈利能力的大小,从长远来看,是贷款安全性的根本。另外,要加强贷款客户的综合贡献度测评分析,通过综合指标,分析贷款客户的贡献状况和信用。做出贷款前后客户行为的调查评估,并对贷款客户评定不同等级,便可以据以进行风险管理和投放贷款。

4.5 建立直观科学的风险预警指征体系

商业银行可以在这几方面建立风险预警特征体系,来防范信用风险。一方面建立企业的承贷能力分析指标体系,分析企业最大限度所能承担负债的能力,适当控制企业的贷款规模。降低贷款风险度。其次商业银行可以充分运用企业的现金流量指标,通过企业的资产负债表等财务指标,分析企业的偿债能力。三是商业银行应该加强对企业的盈利能力分析,预测企业发展前景和趋势。因为企业的盈利能力的大小,从长远来看,是贷款安全性的根本。四是要加强贷款客户的综合贡献度测评分析,通过综合指标,分析贷款客户的贡献状况和信用。做出贷款前后客户行为的调查评估,并对贷款客户评定不同等级,便可以据以进行风险管理和投放贷款。

5 结语

商业银行能否在激烈的竞争中生存与获胜,关键取决于其管理个人信贷风险的能力。因此,如何加强个人贷款风险防范是我国商业银行迫切需要解决的课题。我国商业银行应当建立起完善的个人贷款风险预警体系,从源头上杜绝风险的产生,同时在事前、事中、事后进行全方位的预警、监控,确保我国商业银行个人贷款健康稳定的发展。

同时,由于本人的阅历和学识有限,可能还不足够透彻分析某些观点,文章可能会缺乏一定的深度。下一步的将会在KMV模型的必要的修正、扩充方面做更深一步的研究,争取分析、解决问题更加专业化,更加全面。

[1]舒小燕.信息不对称情况下我国信贷风险管理探析[J].广西金融研究.2012,(10).

[2]莫万贵.信息不对称与商业银行信贷风险研究[J].投资研究,2013,(09).

[3]张蕴萍.信息不对称与金融消费者保护[J].学习与探索,2013,(01).