基于SCP范式的黑龙江省银行业产业组织研究

韩 悦

（哈尔滨商业大学，黑龙江哈尔滨150028）



基于SCP范式的黑龙江省银行业产业组织研究

韩 悦

（哈尔滨商业大学，黑龙江哈尔滨150028）

摘 要：现代经济发展对金融业的依赖性越来越强，提高金融业的发展水平是发展地区经济的必由之路。与全国发达省份相比，黑龙江省金融业发展相对滞后，银行业作为黑龙江省金融行业的主体，其快速发展能有力地拉动黑龙江省金融业向前发展。依据SCP分析框架对黑龙江省银行业的市场结构、市场行为以及市场绩效进行分析，并实证分析黑龙江省银行业市场结构与其市场绩效的相关性，得出黑龙江省银行业整体处于寡头垄断向垄断竞争过渡的结论。

关键词：SCP范式；黑龙江省；银行业

根据哈罗德—多马经济增长模型，社会储蓄率对经济增长有正方向的促进作用，金融业的发展是一国或地区经济增长的重要影响因素之一，银行业作为金融业的主体，其发展水平直接影响产业结构的优化升级以及经济增长方式的转变。本文基于SCP框架，具体分析黑龙江省银行业的市场结构、市场行为和运行绩效，重点研究市场结构与市场绩效之间的关系。

一、SCP框架下黑龙江省银行业的产业组织分析

（一）市场结构分析

市场结构分析分为市场份额和行业集中度分析。

1.市场份额。用Rs、Rl、Ra分别代表存款比率、贷款比率、资产比率，用某银行的存款总额、贷款总额和资产总额分别比上省内同期金融机构存款总额，相应市场份额指标值越大说明该银行的垄断程度越高，反之则越低。根据《黑龙江省金融年鉴》的相关数据，可知工商银行具有最高的市场份额，并且优势明显，但无论是存贷款份额还是资产份额都呈现总体下降趋势；排在第二位的是建设银行，其与工商银行的差距逐渐缩小；哈尔滨银行和龙江银行市场份额不断增加。各银行间的存款份额、资产份额相差较大，而贷款份额相差较小。

2.行业集中度是行业内规模处于前几位企业的市场份额之和，值越大，垄断程度越高，公式为：

其中，X为存、贷款以及资产总额，xi为目标银行的存贷款额和资产总额。四大国有银行市场份额位居前四位，n＝4。

表1　黑龙江省主要银行CR4指数（2008—2012年）

2008—2012年，黑龙江省银行业资产CR4均超过50%，存款CR4由2010年的50.69%下降至2011年的49.04%，而贷款CR4一直处于40%以下水平。无论是存款、贷款还是总资产CR4均呈逐年下降趋势，其中，存款CR4下降趋势最为明显。说明黑龙江省银行业的垄断程度在逐渐降低，根据贝恩分类法，CR4（50%，75%），该市场结构属于寡占III型，而CR4（35%，50%），市场结构属于寡占II型，由此可知黑龙江省银行业市场结构正由寡占III型向寡占II型转变，行业结构不断趋于优化。

3.计算赫芬达尔（H）指数，计算公式为：

HHI介于0与1之间，数值越趋近于0表明市场结构越趋于竞争，越趋近于1则趋于垄断。N＝1／H，如果N 为1，则表示市场完全垄断，N趋于∞表示市场完全竞争。

表2　黑龙江省银行业赫芬达尔指数（H值）和N值

由表2可以看出，黑龙江省银行资产垄断性相对较强，而银行贷款垄断程度较低，银行存款垄断程度适中。根据已有标准，H值介于0.1与0.18之间属于市场集中度适中，如果小于0.1则市场集中程度较低。黑龙江省银行业资产集中度适中，贷款市场集中度较低，而存款H值逐年下降，说明存款集中度降低。平均值分别为12.7、13.1、13.7、14.3、14.1，呈逐年上升趋势，表明市场竞争性越来越强。

（二）市场行为分析

SCP范式分析将市场行为分为价格行为与非价格行为。对于价格行为而言，我国银行业的存贷款利率是以央行的基准利率为基准，允许商业银行利率在规定范围内波动。随着我国利率市场化改革步伐的加快，逐步放宽了商业银行存贷款利率波动幅度，但对于黑龙江省银行业而言，定价行为只是在央行基准利率的基础上做小幅的调整，难以通过定价行为获得经济利润。

黑龙江省银行业主要的市场行为是非价格行为，各银行通过提高服务质量、加强广告宣传、开发新产品新技术等手段来扩大自己的市场份额。以工商银行为例，2011年其在资产业务、中间业务、公司业务等方面均有所突破，在个人金融业务方面，工商银行打造“第一按揭银行”，利用农场撤队并区进军垦区市场，加快个人住房贷款的投入，并解决垦区大型农机具贷款融资业务需求。

（三）市场绩效分析

以资产收益率（ROA）作为衡量黑龙江省银行业的绩效指标，计算公式为：ROA＝净利润／银行总资产。

图1　黑龙江省主要银行的ROA指数

2008—2012年黑龙江省各大银行收益率均逐年增加，样本均值分别为0.52%、0.58%、0.99%、1.04%和1.19%，银行间资产收益率差异不大。2008—2012年各银行间ROA指数最高的为股份制商业银行，只有2009年为国有银行中国银行，这主要源于股份制银行资产总量相对较小，而其又有一定的盈利能力从而能够赚取相对平均的净利润。总体上，黑龙江省银行业的资产收益是稳定增长的。

（四）实证分析

本文借鉴1995年Berger的研究结果，建立计量模型：

其中，OP用经营绩效ROA表示；IMP表示市场集中度，使用HHI指数；RGDP表示黑龙江省GDP年增长率；ASSET表示黑龙江省银行业资产总额；RLD为黑龙江省银行业存贷款之比；δ为误差项，实证结果如下：

Dependent Variable：OP Variable　 Coefficient 　 Std.Error　 t－Statistic Prob.IPM　 0.066701　 0.362852　 0.183823 0.0651 ASSET　 1.935679　 0.487590　 3.969895 0.8575 RGDP　－0.683860 0.333808　－2.048662 0.0022 RLD　 1.060721　 1.102281　 0.962296 0.3566 C　－1.365644 1.525166　－0.895407 0.3897

IPM与OP的相关性不显著，表明黑龙江省银行业整体发展相对均衡，增强市场集中度会提高黑龙江省银行业整体的市场绩效，但这种提高的幅度不明显，这个结论符合市场力量假说。从控制变量角度分析，首先RGDP 与OP呈显著负相关，主要是由于当黑龙江省经济处于相对不景气时政府会出台相应的政策扶持银行业的发展，从而使得其经营绩效得到提高；其次，ASSET与OP 的P值为0.0022，t值为3.969895，相关系数为1.935679，呈显著的正相关性，意味着黑龙江省银行业的资产实力越雄厚，越能获得较高的市场绩效，侧面反映了黑龙江省银行业资产实力的不足；第三，RLD与OP相关性不显著，主要是因为存贷款率越高，市场风险则越大，而存贷率越低则资金利用率不足，银行会进行权衡，因此存贷率对经营绩效的影响不太显著。

二、结论与建议

从SCP范式分析的结果可以看出，黑龙江省银行业市场结构处于寡头垄断市场向垄断竞争市场过渡阶段，市场结构逐步趋于合理，但仍存在着存贷款增速放缓、存贷款率下降、不良贷款等问题，严重影响了黑龙江省银行业的市场绩效。要解决这些问题需要不断完善黑龙江省银行业的管理体制，政府、银监会与银行共同建立监督与内部控制机制；政策与市场共同作用处置银行的不良资产；同时大力发展区域股份制银行，鼓励外资银行进入黑龙江省，进一步优化黑龙江省金融环境，吸引更多资金助力龙江经济发展。

［参考文献］

［1］Molyneux.Market structure and performance in Eu-ropean Banking［J］.Applied Economics，1995（27）：155－159.

［2］王国红.论中国银行业的市场结构［J］.经济评论，2002（2）：96－103.

［3］陈敬学.我国银行业市场结构和市场绩效的实证研究［J］.金融论坛，2004（5）：23－29.

（责任编辑：张彤彤）

［基金项目］哈尔滨商业大学研究生创新科研资金项目（项目编号：YJSCX2014－316HSD）。

［作者简介］韩悦（1991－），女，汉族，黑龙江同江人，硕士研究生，研究方向：农村金融。

中图分类号：F062.9

文献标识码：A

文章编号：2095－3283（2016）01－0083－02