基于应用型人才培养模式的金融数学课程教学改革—以安徽财经大学为例

喻建龙

（安徽财经大学统计与应用数学学院，安徽 蚌埠 233030）

从1996年国家自然科学基金批准《金融数学、金融工程与金融管理若干重大问题研究》为“九五”重大科研课题开始，金融数学这一交叉学科在我国得到了兴起和发展，它以现代数学和计算技术为工具，通过建立模型、数值计算及理论分析等方法对金融问题进行定量分析，从而揭示金融运行过程中的内在规律并用来指导社会实践。为了适应国际形势的发展和国家对金融数学人才的急切需求，国内各类高校纷纷相继开设了金融数学这门课程。但由于各个学校的培养目标和自身的资源优势不同，因此出现金融数学课程教学内容相差比较大和侧重点不一致的问题。作为一所地方财经类大学，结合所在的区位优势，金融数学课程本科教学的主要目标是为长三角地区培养应用型金融人才。

1 金融数学课程教学现状及分析

由于金融数学这门课程的发展还刚刚处于起步阶段，课程建设方面还存在诸多不足，导致这门课程的教学还存在诸多问题。本文结合该门课程任课老师之间的交流、学生的评价以及用人单位的反馈，从教学内容、教学方法和考核方式三个角度对当前的教学现状进行分析和总结。

1.1 教学内容

金融课程的教学内容主要是利息理论、金融衍生产品（远期、期货、互换和期权）、利率风险、利率期限结构、二叉树模型和随机利率等。通过本课程的学习，学生应该熟悉利息度量的基本方法，了解名义利率与实际利率的区别，会计算投资收益率，构造债务偿还表，掌握基本金融工具债券、远期、期货、互换和期权的价值计算及分析方法，运用久期和凸度等方法进行利率风险管理，熟悉利率的期限结构等。但是随着时间的推移和社会的发展，我们发现教学内容有点落伍，没有得到及时更新，跟身边的实际问题连接不紧密。比如，当下很盛行的余额宝等货币基金的年化收益率是如何计算的、如何运用期货进行套期保值以及饱受争议的股指期货的如何操作等都没有在教学内容里体现。同时，教学内容里面的实务操作方面的知识也很少，这些都影响了金融数学这门课程对学生如何解决实际金融问题能力的培养。

1.2 教学方法

当前金融数学课程教学模式还是采用传统的知识灌输方式，这种方式重知识讲解，轻技能培训。教师在教学过程中以公式的推导以及模型的经济学意义解释为主，这使得该门课程的教学过程与数学课程的教学很像，缺乏相应的事例来佐证，没有让学生接触和分析到大量成功的金融数学案例的机会，也没有对学生进行过系统的实践性技能训练和实地培训，更没有接触到相关的软件及操作，这样的教学方法使得学生对所学的内容的认知仅仅停留在教材上的定义、公式等理论知识的表象上，无法利用所学的定价方法和分析技术去探究各种金融问题；同时，很多学生对这种上课方式也感觉枯燥无味，失去了积极主动学习的兴趣。最终，这种教学方式培养的学生观察分析能力及实践动手能力都比较差，达不到社会对应用型人才的需求条件。

1.3 考核方式

当前我们学校金融数学课程的成绩评定是平时成绩占20%，期末成绩占80%，平时成绩的考核标准是学生的出勤情况、课后作业完成程度和课堂表现，具体划分由各个教师自己决定。期末成绩的考核方式主要采用闭卷考试，考试的内容主要是考核学生对基础理论知识的掌握程度，这种考核方式单一，只强调理论知识的掌握程度，而忽视了考核学生的创新能力和运用知识的实践能力。而金融数学课程的特点强调是应用，重点培养学生对一些现实金融问题进行思考和处理。现实的金融问题需要很多时间去思考和查阅资料，还需要运用相关软件和编程计算，因此该门课程采用闭卷考试方式不利于应用型人才的培养。

2 金融数学教学改革的构想

针对以上金融数学课程教学中存在的问题，结合安徽财经大学的应用型人才培养目标，我们提出了一系列改革构想。

2.1 转变教学理念

2.1.1 以学生为主体

传统教学方式是教师是教学活动的主体，是知识的传播者，教师灌输知识，学生被动地接受知识，这种教学方式忽视了学生对学习的主动能动性，不能培养学生学习的兴趣，不利于调动学生的积极性。新的教学理念应该以学生为教学主体，教师是学生学习的引路人。教师在教学时要尊重学生的个性发展，与学生保持民主平等的地位，通过讨论或者提问等方式积极引导学生参与到课堂教学中去。

2.1.2 鼓励学生自主学习

传统教学完全依靠教师的课堂教学讲解，不利于学生能力的培养，学生要学会养成课前预习，课后复习的自主学习的习惯。教师应当把一些基础知识部分让学生在课前自主学习或者是小组协作学习，而在课堂教学中侧重于对知识的深入讲解和延生。这样有利于培养学生的学习兴趣；有利于学生培养与他人合作、积极进取的精神；有利于人的全面发展和二十一世纪社会发展的需要。

2.1.3 注重创新能力的培养

教师在教学过程中不能仅停留在知识的传授上，更重要的是要引导学生善于思考，培养学生的创新意识和创新能力。创新能力的培养首先要求教师培养学生对这门课程的兴趣，激发学生的好奇心和求知欲，正如著名的物理学家杨振宁所说，兴趣是创新之源。然后教师在教学过程中要积极引导学生主动学习，鼓励学生发现问题，通过开展讨论的形式分析问题、解决问题，要让每一个学生都有展示成功的欲望，体验成功的喜悦等。

2.2 改进教学内容

教学内容是实现教学目的最关键的部分，而教材是课程内容的主要来源。因此，选好教材是首要前提，我们选择的是孟生旺的《金融数学》(第四版)这本书作为参考教材，该教材设计了较多的例题和习题，涉及大量计算和绘图，同时本书应用EXCEL 完成有关的计算和绘图，尤其在衍生产品的学习过程中，EXCEL 是非常合适的学习工具。而且书中相关术语都有英文翻译，这样可以方便学生可以搜索相关的英文文献。当然，每部教材都有不足之处，《金融数学》(第四版)也不例外，该教材在金融实务方面涉及的比较少，故我们在教学内容上增加了郑振龙《金融工程》（第三版）上的一些内容和案例。这样的教学内容既有理论，也有应用，达到了应用型人才培养的教学目的，可以收到良好的教学效果。

2.3 革新教学方法

2.3.1 推行任务驱动教学法

任务驱动教学法将以往以传授知识为主的传统教学理念，转变为以解决问题、完成任务为主的多维互动式的教学理念；将再现式教学转变为探究式学习，使学生处于积极的学习状态，每一位学生都能根据自己对当前问题的理解，运用共有的知识和自己特有的经验提出方案、解决问题。

在金融数学课程的教学过程中，教师首先针对学生即将要学的知识点，结合现实生活中息息相关的问题，将知识点融入精心编制的学习任务中去，然后通过翻转课堂或者微课等方式将这些任务在课前交由学生单独或者协同完成，课堂上教师就可以针对学生提前任务中的情况进行讨论交流以及解答。比如在讲授利息的度量这一章节时，可以将银行存款的计息方法作为学习任务，让学生课前去了解中国人民银行公布的人民币存款利率是多少，是怎样结算的，结合知识点的预习，了解哪些利率是年名义利率，以及名义利率和实际利率之间的换算关系等；在讲分期偿还时，可以将房屋贷款作为学习任务，让学生了解每期的还款金额如何计算、其中偿还的本金和利息分别是多少、每期还款之后未偿还的本金是多少以及当利率变化后，每期的还款金额又是多少等等；在讲收益率时，可以项目投资分析作为学习任务，然后学生分别运用净现值法、收益率法及实物期权法来判断该项目是否值得投资等。这些学习任务内容来源于现实生活中，学生感兴趣，自然愿意去探究分析，主动去解决问题，完成任务，课堂气氛活跃，教师也乐于教，达到了事半功倍的教学效果。

2.3.2 进行案例分析教学法

案例分析教学法是一种以案例为基础的教学法。案例教学要经过事先周密的策划和准备，要使用特定的案例并指导学生提前阅读，要组织学生开展讨论或争论，形成反复的互动与交流，并且案例教学一般要结合一定理论，通过各种信息、知识、经验、观点的碰撞来达到启示理论和启迪思维的目的。

金融数学这门课程应用性很强，自然案例资料很丰富，有历史上真实的案例，也有一些教师自己编织的案例。教师在讲解知识点的同时可以引入相关案例。例如，在讲到衍生产品时，可以引入1997年的亚洲金融危机、2008 中信泰富衍生品事件、2008年的美国次贷危机、德国金属公司石油期货套期保值亏损分析、全球首只B 股指数期权套做技术等案例，这种教学法能够培养学生的分析力、创造力和解决实际问题的能力。

2.3.3 拓展实践教学法

金融数学这门课程对学生的实践动手能力要求很高，学生不仅要掌握基础理论知识，而且要具备一定的动手实践能力。金融数学课程实践教学包括两方面:一方面进行模拟实验教学，首先让学生应该熟悉Office、Matlab 和SAS 等这些常用软件以及一些证券交易方面的专业软件，然后利用这些软件工具，运用金融数学知识进行模拟实验；另一方面是社会实践教学，要积极让学生到银行、证券公司等相关部门参加社会实践，了解现实中的相关业务，为以后的就业打下基础。

2.4 改革考核方式

针对金融数学这门课程的特点，我们采取了平时学习情况、理论测验和实践操作相结合起来的综合考核方式，平时学生情况包括学生的态度（出勤和课堂表现），占总成绩的10%，课后作业完成程度，占 20%，上机实践占 30%，期末考核，占剩余的40%。期末考核以现实的金融问题为命题，让学生自己去查阅资料完成一篇研究报告。这种考评机制不但综合考核学生的掌握知识的程度和实践操作能力，而且还提高了教学效果。

总之，课程改革的根本目的就是提高教学质量，培养创新型、应用型人才。教师在教学过程中，要以培养学生的应用能力、创新能力为目标，转变传统的教学理念，改进教学内容，积极探索和创新教学方法，不断完善和发展课程教学改革，让金融数学这门课程在应用型人才培养中发挥更大的作用。