国家制度差异及其影响因素基于跨国数据的经验分析

■ 段新平（湖南大学 长沙 410000）

国家制度差异及其影响因素基于跨国数据的经验分析

■ 段新平（湖南大学 长沙 410000）

本文以60个国家1995-2012年的数据为样本，采用二阶段最小二乘法研究了跨国制度差异受何种因素影响。结果表明：经济增长水平差距越大，则制度差异也越大；若两国在地理位置上越接近，则制度距离也越小；两国若拥有相同的法律起源、殖民起源，则其制度安排越相似。但三者的作用大小不一：地理距离作为一种重要的沟通渠道载体，对国与国的制度差异起主导作用；经济增长水平差距的影响位居其次；而法律起源及殖民起源的影响最小。本文对新形势下我国进行制度改革及创新具有一定的启发意义。

制度距离 制度差异影响因素两阶段最小二乘法

引言

20世纪90年代，以诺斯为代表的新制度经济学派提出了“制度很重要”的观点，认为国家之间的制度差异是造成巨大收入差距的根源性因素。这一论断得到了普遍的认可。然而，为什么不同国家之间存在如此大的制度差异？这是本文试图探讨的主要问题。

从新制度经济学派的研究中可梳理出如下三类可能影响国家间制度差异的因素：第一，经济增长水平。Knack 和Keefer（1995）在其开创性研究中，使用了腐败程度的高低衡量一国的制度质量，并得出一国腐败程度越高越不利于经济增长。但后来的学者对制度与经济增长水平之间的互为因果问题提出了质疑，是制度质量影响了经济增长水平，还是经济增长水平的差异导致了制度安排的不同？事实上，制度与经济增长的作用关系并不是确定无疑的。Chong和Calder（2000）首次对制度与经济增长水平的双向关系进行了研究，通过使用格兰杰时间序列因果检验法得出了经济增长促进制度改善的结论。Lee和Kim（2009）使用GMM估计方法，发现制度与经济增长确实存在双向因果关系且经济增长水平的提高有利于制度的改善。第二，历史起源。以La Porta等为代表的学者开创性地提出了“法律起源理论”，该理论认为一国的法律起源通过影响该国具体的制度安排而作用于经济增长。一国的制度往往是在其最根本的法律框架下界定的有关交换条件的一系列具体规则，故可认为法律起源的差异部分地塑型了国与国之间的制度差异。随后，部分学者提出了殖民起源的作用。Acemoglu（2001）开创性地对世界殖民历史与制度的关系进行了深入研究，认为早期欧洲殖民者主要采取“驻领殖民地”和“榨取殖民国”的殖民策略，而殖民者在“驻领殖民地”上创立的制度即使在殖民地获得独立后仍然延续。这表明殖民起源对一国的制度安排可能有着持久的影响。第三，地理距离。地理位置在很大程度上决定了一国与世界市场的整合程度，更封闭的国家将面临更大的市场融合成本，且国家之间在地理上距离的远近影响了诸如贸易成本、人员交流的频繁程度等，而这将间接地作用于国家之间的制度差异。Rodrik（2004）表明，地理因素会通过影响制度安排作用于一国的收入水平。且Bosker和Garretsen（2009）通过引入空间权重矩阵表明地理上相邻的国家间的制度往往会相互影响，这说明了地理位置上的相近能作用于制度的相似性。

本文将对以上可能影响制度差异的因素综合起来进行实证研究。

计量模型、变量设定及描述性分析

（一）计量模型

根据以上分析，回归方程选择如下的对数线性形式：

其中各变量依次为：国家i与j的制度距离（因变量）、人均GDP水平差距、法律起源差异、殖民起源差异及地理距离，Xij表示控制变量，包括宗教差异、语言及对外经济交往频繁程度，εij为扰动项。

表1 主要变量描述性统计结果

（二）变量设定

制度距离。参考潘向东和廖进中（2005）、阎大颖（2011）对制度内涵的分类，将正式制度归结为产权制度、政治制度、法律或监管制度，而非正式制度则以文化制度来衡量。其中，产权制度包括行政约束及产权保护指数，政治制度包括议会制度、选区规模、司法独立性、违宪审查及腐败控制，法律或监管制度包括审核、驱逐、监管、就业法指数、集体关系法指数及法律规则六个指标，而文化制度则包括个人主义、男性主义、权力距离及不确定性规避。考虑到各指标数据的可得性，本文最终选取了60个国家作为制度距离的计算对象。从距离的计算结果来看，中国与同为社会主义制度的越南间制度距离仅为2.514，而与资本主义制度国家美国间的制度距离则达到了5.227。

经济增长水平差距。采用人均GDP作为各国经济增长水平的衡量指标。为与上述制度指标的时间跨度保持一致（除产权保护、腐败控制、监管及法律规则有1995-2012年各年份数据外，其它制度指标均不随时间变化。因此，本文对上述随时间变化的制度代理变量进行了计算其平均值的处理），选取1995-2012年60个国家的人均GDP数据，并以两国的平均人均GDP之差的绝对值代表两国的经济增长水平差距。

历史起源差异。第一，法律起源。依据La Porta（2008）的论述，设置虚拟变量：将样本国纳入五大法系中（大陆法、法国法、德国法、斯堪的纳维亚法及社会主义法系），若两国同处一个法系，则该变量取值为1，否则为0；第二，殖民起源。依据Encyclopedia Britannica 提供的数据，将样本国家纳入五个群组中：前英属殖民地、前法属殖民地、前法国民法国家殖民地、前其他国家殖民地及无殖民历史的国家。若两国曾被同一国家殖民统治，则赋值为1，否则为0。

地理距离。采用国与国首都之间的航空距离的衡量方式，根据网址www.cepii.com提供的数据整理得到。

宗教。参考Elbialy（2011）的思路，将样本国家的宗教起源划入五大类：基督教、伊斯兰教、佛教、印度教及神道教。若两国共享同一宗教信仰，则将该变量赋值为1，否则为0。

语言。以一国的官方语言作为标准，并将样本国纳入以下几大语系中：印欧语系、汉藏语系、闪含语系、乌拉尔语系、南岛语系、尼日尔-刚果语系及阿尔泰语系。据此，设置语言的虚拟变量：若两国处于同一语系中，则赋值为1，否则为0。

对外经济交往。采用一国对另一国的进出口总额衡量两国间的对外经济交往频繁程度，并使用GDP总值进行标准化：设X+M为国家i、j间的进出口总额，EcoFreij代表i国与j国间的经济交往频繁度，则EcoFreij=X+M/GDPi*GDPj。

（三）描述性分析

为了进行国家间制度差异的分析，将以上60个样本国进行了两两配对，以形成最终的样本，共计1770个观测值。同时为了消除异方差性，对所有的非虚拟变量进行了自然对数处理。表1报告了主要变量的统计特征和相关系数，从中可以看出，制度距离与主要解释变量均存在不同程度的相关关系，并且大都在1%的水平上显著。此外，各个解释变量之间的相关系数的绝对值均低于0.7，通过进一步考察方差膨胀因子（根据经验法则，如果最大的方差膨胀因子VIF=max{VIF1，…，VIFk}≤10，则表明不存在多重共线性问题），发现取值处于[1.08，1.34]之间，在可接受范围之内，因此本文不存在多重共线性问题。

表2 OLS估计结果-因变量为制度距离

计量结果及分析

（一）OLS结果分析

首先使用OLS方法给出初步的估计结果，如表2所示。表2中方程（1）为经济增长模型，结果显示，经济增长水平差异与制度距离呈正相关关系，显著性水平为5%，这一结果与Chong 和Calderon（2000）、Law和Lim（2013）的实证研究结果是一致的。方程（2）、（3）为历史起源差异模型，我们发现，若两国拥有相同的法律起源及殖民起源，则两国的制度差异越小，这一结果也极为显著。方程（4）为地理距离模型，实证表明，方程的拟合优度得到了明显的提高，且估计结果在1%的显著性水平上显著。若两国地理距离上缩小1%，则其制度差异将减少4.41%。控制变量中，宗教信仰及经济交往频繁程度的差异对制度差异的作用尽管不全显著，但其方向是确定的：宗教信仰越相似的国家间制度安排越相近，两国经济往来若是越频繁，则其制度距离也越小。语言的邻近性均在1%的水平上对制度差异起作用，且两国若处于同一语系，则其交流障碍可能越小，从而制度安排越相似。

（二）IV估计结果分析

考虑到制度与经济增长水平之间的互为因果关系，解释变量人均GDP差距可能存在内生性。通过Hausman检验，得到其检验统计量为50.81，并且在1%的显著性水平上拒绝变量人均GDP水平差距外生的原假设。为降低估计结果的偏误有必要对内生性问题进行控制，而解决内生性问题的一个有效的计量方式就是工具变量估计法。本文选取的两个工具变量为：平均受教育年限及距离赤道的远近。表3报告了工具变量2SLS的估计结果。为了验证工具变量的选取是否有效，采取多种统计检验进行评判：首先，采用Kleibergen-Paap rk LM统计量检验未被包括的工具变量是否与内生变量相关，结果在1%的显著性水平上拒绝了“工具变量识别不足”的零假设，说明工具变量是合理的；其次，Kleibergen-Paap rk Wald F统计量的值为211.542，大于Stock-Yogo检验10%水平上的临界值19.93；Cragg-Donald Wald F 统计量的值为217.146，大于Stock-Yogo检验l0%水平上的临界值16.38，这两个统计量的结果均可拒绝工具变量是弱识别的假定。最后，Hansen J检验的相伴随概率为0.4301，即不能在10%的显著性水平上拒绝工具变量是过度识别的零假设，说明工具变量是外生的。以上统计量的检验结果均表明所选取的两个工具变量是合理的，因此，IV估计的结果将更可靠。

表3 经济增长水平差距的2SLS结果

从表3中列（1）的结果来看，人均GDP水平差距对制度差异的边际贡献率为0.0267，且显著度在1%的水平上，其值约为OLS估计值的2倍，这充分表明内生性问题使得OLS估计产生明显向下的偏误，从而严重低估了经济增长水平差距对国家间制度差异的作用。因此，文章采取2SLS进行估计是很有必要的。有鉴于此，进一步对三类影响因素进行更可靠的IV估计。列（2）-（4）比较了经济增长水平差距与历史起源差异对制度距离的影响，结果发现，经济增长水平差距始终在1%的显著度上作用于国家制度差异，而法律起源及殖民起源均不再显著，且其估计系数均小于经济增长水平差距的估计系数。列（5）是地理距离与经济增长水平差距的比较分析，结果显示，经济增长水平差距仅在10%的显著性水平上显著，而地理距离在1%的显著度上显著，且地理距离的回归系数约是经济增长水平差距回归系数的4倍，这表明相比经济增长水平差距的影响而言，地理距离越远的两国间制度差异越大。最后，在列（6）的综合模型中，地理距离对制度差异的主导作用变得更为突出，不仅法律起源、殖民起源对制度距离的作用不再显著，连经济增长水平差距的影响也变得不再显著。但值得一提的是，三类影响因素的估计结果始终是符合预期的。此外，控制变量与OLS的估计结果差别不大，且其作用方向始终与预期吻合。

结论

本文使用2SLS估计方法对影响国家间制度差异的因素作了实证分析。结果表明：经济增长水平差距、历史起源及地理距离都能显著地影响跨国制度差异。但三者的作用大小不一：地理距离对塑型国与国的制度差异起了主导作用；经济增长水平差距的影响位居其次；而法律起源及殖民起源的影响最小。以上结论对于我国的制度改革具有重要的现实意义。对经济发展模式的理解正逐步回归到“制度为本”的观点上来，我们有理由去借鉴经济发达国家成功的制度安排以期促进我国的经济增长。但影响制度差异的历史因素诸如法律起源等已无法对其进行根本性变革。因此，充分缩小由于地理距离的存在所引致的交流成本或保持经济的持续稳定发展，逐步缩小同发达国家的收入水平差距无疑将有利于我国的制度创新朝着更有利于经济发展的方向进行改革。

1.阎大颖.制度距离、国际经验与中国企业海外并购的成败问题研究[J].南开经济研究，2011（5）

2.潘向东，廖进中，赖明勇.经济制度安排、国际贸易与经济增长影响机理的经验研究[J].经济研究，2005（11）

3.Acemoglu Daron et al.The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation [J].American Economic Review.2001(a)

4.Chong, A., Calderon, C.Causality and Feedback Between Institutional Measures and Economic Growth[J].Economics and Politics.2000,12

5.Djankov, Simeon.Courts[J].Quarterly Journal of Economics 2003,118

6.Knack,S.,P.Keefer.Insititutions and Economic Performance:Cross-Country Tests Using Alternative Measures[J].Economics and Politics.2005(3)

7.La Porta.The Economic Consequences of Legal Origins[J].Journal of Economic Literature. 2008,46

F224

A

段新平（1989年-），女，汉族，湖南大学硕士研究生，主要研究方向为制度与经济增长。