系统性风险度量方法综述
2015-05-30 11:29:33蒋学伟
商 2015年43期
作者簡介：蒋学伟（1990—），男，土家族，湖北省，硕士研究生，浙江工商大学，研究方向：金融风险管理。
摘要：次贷危机后系统性风险成为金融风险度量的焦点问题，系统性风险是宏观审慎监管的重要议题。对系统性风险的研究需要对多个资产进行综合分析以测度资产之间的关联性，即需要引入高维建模的方法。文中对基于高维建模的系统性风险度量方法进行评述，分析各模型的差异性，以根据不同需要选择不同的系统性风险度量方法。
关键词：系统性风险；高维；关联性
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