基于控制论的我国商业银行信贷风险管理分析

宋越　刘岩岩

摘 要：本文系统地分析我国商业银行信贷风险管理现状，结合控制论提出与信贷风险管理的契合点，并在此基础上构建了基于控制论的商业银行信贷风险闭环控制系统，丰富了新形势下商业银行风险控制理论，有助于商业银行完善风險控制体制，降低信贷风险，提高盈利能力。

关键词：控制论；商业银行；信贷风险

随着我国逐步确立的市场化经济体制，信贷风险在商业银行全面风险的防范和控制的相关研究中显得更为重要和必要，并且信贷风险控制更是商业银行的核心。目前我国商业银行的竞争不断激烈，信贷风险面对内忧和外困，于是越来越感受到了发展的压力，甚至是生存的压力。因此，当前推进我国商业银行发展的重要问题是：如何平衡信贷风险控制和市场发展之间的关系，从而提高控制信贷风险的基本能力。

1、我国商业银行信贷风险管理现状

虽然我国商业银行一直努力提高风险控制水平，并取得了不错的效果。但是，还不能有效的防范信贷风险，存在着以下不足：（1）信贷风险控制制度不健全。第一，信贷风险流程过于繁琐，层层逐级报告，效率低下，不能及时地控制风险。第二，信贷风险管理不集中。分散的内控制度无法针对性地防范风险，容易导致内部员工为私利内部作案，从而造成严重的信贷风险，影响商业银行经营的安全性。第三，贷后风险管理制度不健全。没有设立专门的贷后管理机构，大量贷后工作由客户经理承担，一旦出现风险，就可能出现一系列危机，造成严重后果。（2）信贷风险集中。将信贷资产过度投放在某些行业与重要客户身上，一旦出现风险，便会引发一系列危机，轻则破产重则造成整个金融体系的混论，引发公众恐慌，破坏社会和谐。

2、控制论与信贷风险管理

控制是控制系统一种有目的的行为，即施控主体对受控客体的一种能动作用。施控主体作用于受控客体，就是控制作用；受控客体反作用于施控主体，就是反馈作用。控制系统不是孤立存在的，它受环境影响[1]。

信贷风险的控制必须具备两个条件：（1）控制要有计划。有计划才会有控制，控制是建立在计划的基础上的，因此，只有确定好计划才能有效利用各种控制方法或者控制系统。（2）控制要有组织机构。组织结构的构建是控制工作的一个基本前提，这就如控制工作要有计划一样，组织机构构建的越完美、越全面，控制工作做起来就更如鱼得水，更加有效。任何组织管理活动，与社会、经济之间都具有同构性，它们都是由因果关系连结在一起的具有耦合关系的元素的集合。根据控制论，我们可以运用反馈控制、前馈控制、预防控制、前馈一反馈互补控制等控制方法，以及从系统控制角度设计组织结构控制、授权控制、程序控制、职工素质控制、检查控制等手段来管理现代商业银行信贷风险活动。

3、商业银行信贷风险管理闭环控制系统的构建

加强信贷风险管理，建立信贷风险管理控制体系对公司经营活动中潜在的信贷风险进行实时监控预先示警，以便及时采取措施，规避和控制损失，这对商业银行的生存和发展具有十分重要的意义。

市场经济条件下信贷市场变幻莫测，很多有效或无效的信号影响着人们对信贷风险的主观判断。因此，我们要对一些非常不重要的信号进行排除。首先，控制系统中专门负责人（风险管理人员）收集外界影响信贷风险管理的信息，然后把这些大量的信息归纳总结，对信贷风险管理的初始化信息进行系统加工，筛选出对判断信贷风险有直接影响的信息。其次，根据商业银行的信贷风险管理控制目标，把加工后的与信贷风险预测密切相关的信息输入预测装置，接着把信用预测的结果与信贷风险管理目标分析判断，确定出信贷风险的大小。判断出信贷风险的大小后，再根据各个商业银行的信贷风险管理哲学的不同，制定出符合本公司实际情况的规避信贷风险的策略，即信贷风险的控制环节[2]。信贷风险控制是整个信贷风险管理运行系统的本质环节。我们可以运用各种金融方法最大限度地减少信贷风险的损失或提高信贷风险的收益，通过各种监督体制实现信贷风险的规避策略。最后，通过控制系统反馈和传递的信贷风险信息来判断策略系统运行的效果是否有效，从而构成了一个完整的信贷风险闭环控制系统。然后再利用系统判断其他的信贷风险管理活动，如此循环往复，动态发展。

4、结论

（1）成功提出了信贷风险管理与控制论的契合点，在此基础上分析了信贷风险管理中应用控制论的必要性、可行性、优越性，为构建信贷风险管理闭环控制系统作铺垫。找出信贷风险管理和控制论的契合点，为研究其他经济范围内其它问题提供了一个更加广阔的思路。

（2）以控制论作为基础理论构建信贷风险管理闭环控制系统，通过识别、计量、控制信贷风险并对其进行反馈，为信贷风险的管理拓宽了新的研究渠道。（作者单位：山东科技大学矿业与安全工程学院）

参考文献：

[1] 胡群峰.我国商业银行信贷风险预警研究[D].江苏大学，2005.

[2] 阎成武.基于控制论的外汇风险管理的研究[D].哈尔滨工程大学，2007.

[3] 皇月洲.我国商业银行信贷风险管理的现状及对策思考[D].西南交通大学，2009.

[4] 姚南南.我国商业银行信贷风险控制研究[D].河北经贸大学，2014.