创新风险管理，支持银行转型

徐虔

当前，我国经济正处在“三期叠加”和走向新常态的过程中，一方面伴随过剩产能化解调整、经济“去杠杆”，商业银行的风险压力持续增大，另一方面，实体经济面临结构调整、产业升级的艰巨任务，最具创新活力的民营经济和中小企业还面临“融资难、融资贵”的问题，急需金融“输血”支持。在这样的背景之下，商业银行如何在把住风险底线的同时，更好地服务实体经济已经成为业界所关注的焦点。就此，本刊记者专访了平安银行副行长赵继臣。

赵继臣表示，平安银行始终坚持“经营风险”的核心管理理念，通过理念创新、模式创新、管理创新等多个维度不断提升风险管理水平，全面建设更科学、精细、高效的风险决策机制和管理体系，开创了一条具有平安特色的支持实体经济发展的商业银行转型经营之路。

适应新常态，风险理念转变在先

《》：随着我国宏观经济进入新常态的历史阶段，以及利率市场化等金融改革不断推进，银行业发展的外部宏观环境发生了巨大变化，从而给商业银行的风险管理带来了新挑战。面对这些挑战，商业银行应该怎么办？

赵继臣：我们认为，银行要实现可持续发展，就必须让先进的风险理念和守法合规的风险文化成为每一个员工的职业基因。先进的风险理念，对外可以支持银行开拓市场，创新业务模式，适应时代变化；对内可以统一风险人员与业务人员对共同目标和共同利益的认同，形成合力，提升业务效率。为此，我们注重打造银行业发展新形势下的先进风险理念。

首先，要从“控制风险”转化为“主动管理与经营风险”。为达成主动管理的效果，平安银行一直致力于改变过去风险条线和市场条线之间各自为政的局面，构建风险与市场目标一致、协调发展的合作机制，将风险文化从后台贯彻到前端，力图建立一个以价值创造最大化为目的价值管理体系，平衡风险与收益之间的关系，实现风险资本收益最大化。

其次，我们注重从“单一风险管理”向“全面风险管理”的转化。这是因为，随着业务的创新拓展，商业银行所承担的非信用风险日益凸显，以信贷风险管理为主体的风险管理架构，无法清晰把握全行整体风险状况，难以应对不同业务市场领域的交叉风险，以及系统性和突发性风险事件。因此，平安银行着力构建适应当前银行风险多样化、复杂化特征的全面风险管理体系，按全面风险管理要求重构风险体系，构建垂直、独立的风险管理架构，明确第一道防线的风险管理目标与责任，提升第二道防线的管理权威，强化第三道防线的监控力度，全行信用、市场、操作、合规、声誉等各类风险由风险管理委员会统筹管理及问责。

再次，就是加强资本约束理念。随着《商业银行资本管理办法》的实施，监管当局对商业银行的资本管理提出了更高要求，资本成为影响银行发展的一个决定因素。我们在业务计划开发和绩效管理过程中，认真贯彻资本约束的理念，走出了一条资本节约的内涵式发展道路。

最后，建设先进的风险文化。风险文化建设要同时抓“有形之手”和“无形之手”，“有形之手”包括完善基于风险调整后资本回报（RAROC）和经济增加值（EVA）的考核体系，建立健全严格的问责机制；“无形之手”是加强内外部培训，持续倡导和培育先进的风险文化，最终培育形成公正决策、敢于负责、积极主动、专业素质不断提升的风险文化。

建立科学风险政策体系与管理架构

《》：包括平安银行在内的现代商业银行业务门类、条线都越来越复杂。同时，随着银行规模不断扩大，网点布局也越来越广。诚如您所说，要转变风险管理理念，但面对越来越庞杂的业务门类、越来越专业的产品体系以及不断膨胀的组织体系，商业银行的风险管理如何真正落到实处，行之有效呢？

赵继臣：我们认为，必须建立全行统一的全面风险政策和具有区域特色的分行差异化政策相结合的政策体系。

一方面，风险政策的全面统一是“全面风险管理”理念贯彻的重要举措。我们将各类业务发展纳入到风险政策的统一框架下，建立了行业、区域、产品、客户等多维度的风险政策体系，从而将全行的风险偏好和发展战略通过政策落地到业务计划中，实现了风险的全面统筹管理。例如，近年来商业银行的投行业务、理财业务日益兴起，我们及时制定相关风险政策，将其蕴含的信用、市场、合规、声誉等各类风险特征和相应的风险策略清晰阐释，明确业务“有所为”“有所不为”，用政策的无形之“手”引领业务发展。

另一方面，商业银行经营越来越需要专业化和差异化。这不仅体现在总行，也体现在分支经营机构。为了与各地同业形成差异化的竞争优势，平安银行分行以客户为中心，立足本地、深挖区域特点，在总行统一政策指导下，制定特色化和差异化的政策，更好地对接当地市场，服务当地客户，尤其是针对金融需求还不能得到充分有效满足的中小企业群体，通过精细化研究和专业化服务，在客户“下沉”的同时，做到“风险可控”。

与此同时，分行和专业化事业部合作互动，事业部“专业化”拓展业务，分行“本地化”做好客户服务，运营结算、贷后管理等工作，事业部业务得以在当地分行有效落地和管理，分行和事业部优势互补、共同服务客户。

《》：这样的风险政策体系是否会要求商业银行的风险管理组织架构进行相应调整？

赵继臣：平安银行是较早建立起垂直、独立的风险治理架构的银行之一，总行对分行的“派驻制”风险治理架构已相对成熟。2013年，平安银行实施了一系列的事业部制改革。这一系列的改革让平安银行在经营方式、组织架构、绩效考核、风险管理等方面都出现了较大的变化。适应新的形势变化，我们进一步强化了全行风险管理委员会统一归口的“集中”管理，同时，仍然运用“派驻制风险管理、矩阵式双线汇报”的风险管理模式，将风险管理职能“内嵌”到独立核算的事业部内部。

也就是说，总行向分行和事业部派驻的风险总监，实线向总行风险管理委员会汇报、虚线向分行行长或事业部总裁汇报，总行风险管理委员会在人事任免、绩效考核上相比分行和事业部占有更大权重。这种模式很好地保障了全行风险管理的集中性和独立性，同时也使得风控端更接近市场，风险和业务的协作更默契，保持有竞争力的业务的运行效率，更好地突显事业部制的“专业化”优势。事业部制本身对于增强银行的风险管理能力大有裨益，业务的“集中化”和架构的扁平化缩短了风险决策的传导链条，有效提升了管理效率。

建立全流程可量化的风险管理体系

《》：在日常的经营过程中，银行的大型企业客户和小微企业客户在经营特征、业务流程、风险特征等方面差异巨大。实际上，这两类客户都是商业银行当前所重点关注的对象。那么，商业银行在经营过程中，如何建立对应不同客户的风险管理体系呢？

赵继臣：各地的主流企业是实体经济发展和转型的引领者。为支持实体经济转型，平安银行鼓励开发行业中有竞争力的优质龙头企业和在地方上有影响力的主流客户，建立并完善与主流客户和战略客户之间“总对总”的合作关系。为支持主流客户开发，我们就必须建立专业、精简、高效的业务流程。

首先，我们坚持行业事业部专业开发的经营模式，在重要产业进行战略性布局，为客户提供“一揽子”综合金融服务；其次，加强了对战略客户在授信业务和投行业务的联动评估，银行的授信业务评估满足客户传统授信产品审批，而跨市场的投行业务产品则因具备相对复杂的交易结构和风险要素，需要针对性的流程和标准设计，因此，面对主流大客户日益多元化的金融需求，平安银行充分发挥综合金融优势，通过授信业务与投行业务的联动评估，为战略客户提供针对性的“一揽子”金融服务解决方案，有效提升平安银行对大客户的金融服务能力；第三，建立和完善高效的审批通道，针对战略客户专业化和差异化的需求，构建专门审批团队，强化专业审批能力，优化审批流程，突破层层审批的常规限制，提高审批效率。

针对小企业客户开发的经营模式和这一客群的风险特征，平安银行积极建立了全流程、可量化的风险管理体系。具体来说，我们依托城市、行业、商圈建立了专家评价模型及批量开发流程；全面应用风险计量工具，有效识别风险并进行额度控制；积极对客户进行征信筛查，跟踪客户信用状况；通过流水验证、黑名单筛查、欺诈联防检测、反查贷款卡等措施防止业务欺诈；及时进行资金用途检查，跟踪还款源，侦测代还款以及集中供款现象，并且定期进行风险评估保证贷后有效的风险管理；同时建立不良贷款快速核销制度，保证收益覆盖风险。

面对经济形势和市场环境的快速变化，平安银行主动调整了资产结构，提高风险抵抗能力。在经济形势下行情况下，适时调整授信政策和导向，坚决退出高风险领域，调整资产结构，发展以“贷贷平安”商务卡为主的微贷产品，有效避免了更大风险，提高了收益和风险抵御能力。同时，平安银行不断完善和提升审批服务和贷后管理能力，信贷工厂建设已见成效，为“贷贷平安”卡带来强大的市场竞争力。

平安银行作为一家以创新为竞争力的股份制商业银行，始终“以客户为中心”，不断创新产品和优化服务，提升对实体经济的综合服务能力，并坚持“风险引领市场”的风险管理理念，通过“创新”提升风险管理水平，探索出了一条具有平安特色的产品创新风险管理之路。

从2014年开始，平安银行在总行风险管理委员会下，设立了产品风险管理专门职能，专司创新风险管理，并向风管委汇报；同时，建立了新产品投产前风险审查、观察期运行风险评估、重点产品风险检查等一系列风险管理流程，在建立全面、高效的创新风险管理体系上做出了积极而卓有成效的尝试，并形成了平安银行新产品风险管理自己的特色，突显了风险管理一站式、全生命周期和全面覆盖的特点。

业务创新与风险管理模式创新须同步

《》：综合金融是平安银行有别于国内其他同类商业银行的独有优势，而在传统业务上，平安银行的产业链金融也被业界尤为称道，在新型业务领域，互联网金融发展得有声有色。请问，平安银行在推进这些“拳头”特色业务之时，又是如何做好风险管理的？

赵继臣：平安银行致力于实现综合金融发展战略，积极促进综合金融在“合规为本、风险可控”的前提下的健康发展，不断丰富了全面风险管理的内涵。我们主要通过三方面来实现综合金融业务风险管理。

首先，完善综合金融业务风险管理体制。平安银行积极建立产品风险管理体系，加强风险收益分析和资本配置。加快综合金融产品开发专业团队建设，成立综合金融服务方案设计小组，研究和设计综合金融产品及相应的风险管理方案，指导经营单位开发市场。同时，加强对分行的产品和业务模式创新培训；成立综合金融风险管理研究会，组织综合金融产品、方案、流程的研究与创新，持续优化全行综合金融风险政策、管理流程、技术工具、考核机制和团队建设。

其次，优化综合金融业务风险管理效果。平安银行秉持细化政策、科学授权、风险前置、嵌入服务、量化管理、提高效率的原则对综合金融业务进行全面管理。加强对风险计量工具的研发及应用，建立经济资本的计量分配机制，动态监测各机构和各类业务的经济资本占用情况；建立风险定价机制，加强风险定价的指导及管理，在新增业务及创新产品中加强对中间收入的要求；推行价值管理工具，提高资本收益，全面提升综合金融业务风险管理效果。

第三，提升综合金融风险管理的支持力度。平安银行通过科技支持，开发风险评估和计量的模型和工具，建立统一客户视角下的风险数据集市，完善风险相关的各种业务系统，提高流程效率；通过渠道支持，搭建与外部合作的专业平台和同业交流的常规化渠道；通过产品支持，全面协助综合金融产品开发和推广；通过人力支持，为综合金融业务配备风险人员，提高对前线人员的培训水平，提高相关人员的技术水平及创新能力。

在互联网金融方面，平安银行启动积极稳健的风险管理策略，以快速适应网络金融业务的专业和创新特性，建立了专门的风险政策、评级体系和审批通道。平安银行及时建立网络金融综合风险管控体系，由多方参与协同的风险管理通过掌控信息流，有效识别、控制、缓释风险。执行基于交易的风险生命周期管理，在交易前、交易中、交易后及时进行风险识别、风险评估、风险控制与缓释、风险计量与监控及报告的全流程风险管理。依托供应链金融平台，结合“商流+资金流+信息流+物流”的数据整合能力，量身定制信息更全面、更完整的信用风险模型，对风险信息进行有效识别和控制，解决信息不对称的问题。

而在产业链金融方面，平安银行勇于创新，积极运用先进信息技术、创新风控手段，在加强风险管理的同时积极推动了贸易融资业务的发展。为加强货押业务管理，防范传统人工监管模式下的道德风险和提高信息传递的及时性，平安银行联合国内物联网行业的领先者——感知集团，就物联网技术在货押业务领域的应用，进行了深入的研究和实践。目前，已首先完成了车辆智能监管终端的研发，并已在客户中投入使用。

同时，平安银行还积极以结构化的手段创新贸易融资风控模式，降低企业获取银行授信的门槛，为实体经济转型和发展提供更大支持。比如对于大宗商品行业，平安银行推出了商品套期保值授信产品，充分运用期货市场的风险对冲工具，有效降低了客户主体信用风险、市场风险和操作风险，实现了交易所场内交割、期转现、场外变卖等多种快速变现方式，并有效提升了客户的融资比例。