基于自相关的自回归模型参数的假设检验
2014-05-30 21:45:04赵顺丽吕效国
数学学习与研究 2014年5期
赵顺丽 吕效国
一、引言
在回归模型y=f（x）+ui的经典假定中，随机误差项ui无自相关，即Cov（ui，uj）=0（i≠j），如果该假设不能满足，就称ui和uj存在自相关，即不同观测点上的误差项彼此相关.此時，如果依然用最小二乘法去估计参数，会低估参数估计值的方差，因此，必须消除自相关的影响.
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