基于EBA模型的腐败影响因素实证分析

白雪 王立平 蔡小萍

作者简介：白雪（1989-），女，合肥工业大学管理学院硕士研究生。

王立平（1968-），男，安徽肥西人，博士，教授，硕导，主要从事区域经济增长与环境经济学研究。

蔡小萍（1991-），合肥工业大学经济学院本科生。

摘要：本文依据制度经济学寻租理论，运用极值边界分析方法，采用我国1997年到2012年的省级面板数据，对我国的腐败影响因素进行稳健性检验，得出：对外开放程度和公职人员工资水平是腐败的稳健性影响因素。

关键词：腐败；决定因素；稳健性；极值边界分析

1.导论

当前，我国正处于改革开放和社会转型关键时期，社会主义市场经济体制初步建立，社会主义民主法制建设取得重大进展，但一些危害党群干群关系，损害国家重大利益的腐败问题屡见不鲜。Mauro（1995）认为职务腐败损害政府形象、影响政府信誉，造成政府的信任危机；经济上，腐败增加了交易成本，对一国经济增长和投资形成负面影响[1]；唐朱昌等（2014）认为腐败扭曲了企业的行为，使企业间存在不公平竞争，导致市场失灵[2]。对此，党和国家领导人以及中纪委近来开展了“闪电”等系列雷霆反腐行动，人民群众反响良好。反腐的目的一方面是惩治腐败，更重要的是预防腐败，最终达到提高执政效率的目的，这客观上要求我们探索影响腐败的稳健性因素。

传统回归方法在处理多重共线性等方面的局限，使得一种更科学系统的灵敏度分析模型-极值边界分析模型（EBA模型）在处理这个问题中更具优势。

2.腐败影响因素分析模型设计

（1）模型设计

Levine和Renelt（1992）提出了评价不同解释变量和因变量的“强显著”性关系的多元线形回归模型——极值边界分析模型：

△Y=c+βi I+βm M+βz Z+u（1）

本文基于EBA模型相关内容，构建了模型相关的四类变量：

（1）被解释变量：△Y，本文用私权受限程度衡量腐败程度。

（2）核心变量：I，核心变量信息集是与被解释变量有直接关联的解释变量。总是包含在回归模型中，人均GDP（X1）作为腐败的直接相关联的解释变量已经被国内外研究普遍认可且总是被发现强烈显著的变量。

（3）解释变量：M，本文将要研究和检验的目标变量，如经济政策性变量或制度性变量。

（4）潜在重要解释变量：Z，一组与腐败有关的潜在重要解释变量，即条件变量集，并且Z至少要从解释变量中选择3到7个潜在的解释变量，且不能和M具有高度的相关性。引人变量信息集Z目的是在回归中最大限度确定目标变量M系数βm的范围。

关于核心变量信息集I和潜在的重要解释变量集Z中变量的选择主要根据文献资料和实证研究的结果。Levine和Renelt（1992）研究表明变量信息集I和Z的改变不直接影响模型分析的结论[3]。

（2）EBA模型估计

EBA模型估计分两步进行。第一步用核心变量集I和目标变量M对△Y进行基本回归：

△Y=c+βi I+βm M+u（2）

若目标变量M的系数βm统计显著，进人第二步。若βm统计不显著，原因通常有模型设置有偏误或目标变量与被解释变量本来没有“强显著”关系，则没有必要进人下一步。

第二步是对模型（1）进行多次遍历式估计，对潜在的重要解释变量集Z中所有变量的线形组合进行回归，从中找出最大和最小目标变量系数βm，分别记为βm-max和βm-min。

（3）EBA模型检验

EBA模型的检验也分为两步，第一步是计算极限边界的上下边界：

β=βm-max+2δmax（3）

β=βm-min-2δmin（4）

δmax和δmin分别是系数βm-max和βm-min的标准差。两者约等于95%置信区间的概率度。第二步是给出原假设即腐败与目标变量的关系是“不显著”的，检验时拒绝原假设必需满足三个条件：（1）β∈[βm-min，βm-max]；（2）0

瘙 綌 [βm-min，βm-max]，即最大和最小边界必需具有相同符号；（3）βm、βm-min和βm-max三者在回归模型中必须都是统计显著的。如果不满足上述三条中的任意一条，我们只有接受原假设即腐败与目标变量的关系是“不显著”的。如果上述三条都满足，我们将拒绝原假设，接受备择假设即腐败与目标变量的关系是“强显著”的[4]。

3.影响腐败的变量选取

基于文献研究法与中国实际国情，本文选取了16个指标变量，分别为经济数据（衡量对外贸易开放度的进出口总额占GDP的比重；衡量城镇化程度的国家预算类资金、中央项目、地方项目、非农业人口比例；衡量政府规模的政府收入、财政支出规模、财政支出增长速度指标；衡量经济制度实施效果的个体户人数比例）、社会文化数据（每十万人口高等学校平均在校学生数、教育经费）、制度数据（衡量国有企业实力及工资水平的指标：国有控股工业企业利润总额占工业企业利润总额的比重、国有单位就业人员平均工资收入；衡量信息自由度的指标：城镇居民家庭平均每百户计算机拥有量）。

本文的数据来源主要是中华人民共和国国家统计局的1997-2012年度数据，变量介绍如下：

（1）私权受限程度。私权受限程度=行政诉讼代理/年末总人口数。行政诉讼代理表明我国每年受理的行政诉讼代理案件数目，通过该指标可以用于描绘在中国私权受到的限制程度大小，进一步折射出我国的腐败水平。私权受限程度越大，腐败水平越低。

（2）进出口总额占GDP的比重：进出口总额占GDP的比重=进出口总额/GDP，用于衡量国内对于国外竞争条件下的经济开放度。

（3）国家预算类资金：国家预算类资金=固定资产投资国家预算资金/GDP。国家预算包括一般预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算。该指标用于衡量中国的城镇化程度。

（4）中央项目、地方项目：中央项目=固定资产投资（不含农户）中央项目/GDP；地方项目=固定资产投资（不含农户）地方项目/GDP；该指标用于衡量中国的城镇化程度。

（5）政府收入、财政支出、财政支出增长速度：这三个指标用于衡量政府的规模，财政收入=财政收入额/GDP；财政支出规模=财政支出额/GDP。

（6）非农业人口比例：非农业人口比例=城镇人口/年末总人口，该指标用于衡量城镇化程度。

（7）每十万人口高等学校平均在校学生数：用于衡量社会文化的相关数据，表明人口受教育程度，旨在衡量国家的受教育水平与腐败的相关关系。

（8）教育经费：用于衡量社会文化的相关数据，表明政府对教育情况的重视程度。

（9）国有控股工业企业利润总额占工业企业利润总额的比重：用于衡量制度相关因素对腐败的影响，该指标表明国有控股企业在我国的工业企业利润中所占的比重，也从侧面反映出我国的制度情况。

（10）国有单位就业人员平均工资收入：众多周知，“高薪养廉”，一些相关研究与实践认为，提高国家公务员工资，就提高了公务员腐败的机会成本，从而可以减少公务员的腐败犯罪。但是，高薪是否真的能够养廉，仍然是一个待考究的问题。本文将该指标列为解释变量对其的稳健性进行实证分析，以此对“高薪养廉”这个假设进行实证分析。由于国家公务员的工资水平缺乏公开数据，本文采用国有单位就业人员平均工资替代。

（11）城镇居民家庭平均每百户计算机拥有量：互联网时代信息传播的广泛性、高速性、草根性和低成本性，使人们对信息的掌握程度大大提高，且网络舆论监督对打击腐败犯罪是一个强有力的措施。本文通过城镇居民家庭平均每百户计算机拥有量来衡量信息的开放程度。

本文对人均GDP进行了购买力调整，并基于数据严谨性对教育经费、国有控股工业企业利润总额占工业企业利润总额的比重、国有单位就业人员平均工资收入等变量进行了数据处理。

4.腐败影响因素分析的模型估计及检验

第一步：先用核心变量集I，即人均GDP（X1）和目标变量M对△Y进行基本回归：

△Y=c+βiI+βmM+u

目标变量总共14个，分别为进出口总额占GDP的比重（X2），国家预算类资金（X3），中央项目（X4），地方项目（X5），政府收入（X6），财政支出规模（X7），财政支出增长速度（%）（X8），非农业人口比例（X9），个体户人数比例（X10），每十万人口高等学校平均在校学生数（人）（X11），教育经费（万元）（X12），国有控股工业企业利润总额占工业企业利润总额的比重（X13），国有单位就业人员平均工资收入（X14），城镇居民家庭平均每百户计算机拥有量（台）（X15）。

第一步回归后有7个变量统计学显著，并进入第二步。7个显著的变量分别是X2、X5、X10、X11、X14、X15。

第二步：对模型（1）进行多次遍历式估计，对潜在的重要解释变量集Z中所有变量的线形组合进行回归，并进行极值边界回归分析检验。

根据R2准则，在遍历式估计的回归方程中，在R2由大到小排列中选取前40%的目标变量估计系数，观察其估计系数是否显著且这些估计系数的符号是否一致。经检验得出，2个指标X2和X14通过检验，为腐败的稳健性影响因素。

5.结果分析

对外开放程度是影响腐败的稳定、强显著的因素，且其系数多数为负，表明对外开放程度越高，职务私权受限程度是减弱的，有利腐败滋生。

一方面，随着我国市场化加深，政府宏观调控权利让渡给市场，一定程度减少了官员利用职权之便牟利的机会；另一方面，改革开放后，国内外商品服务的贸易往来更频繁，商人有了更大的利润空间，同时也产生了更多的寻租需求。

国有单位就业人员平均工资水平也是影响腐败的稳健因素，且其系数在回归中均保持负号，即国有单位就业人员或国家公职人员的工资水平越高，私权受限制程度是减弱的，表明“高薪养廉”并不利于遏制腐败水平。相反，国家公职人员工资水平越高，其掌握的政治权利及经济权利越大，反而会使职务腐败的广度和深度扩大。

新形势下，我国政府需要保持反腐力度，同时，注重完善制度建设，借鉴国内外成功的反腐经验和做法，创造性的采取更加有效的措施，预防和治理腐败。（作者单位：合肥工业大学）

基金项目：国家自然科学基金项目（71073045）、教育部人文社科规划基金（12YJA790135）、安徽省自然科学基金（11040606M18）

参考文献：

[1]Mauro P.（1995）.Corruption and Growth.Quarterly Journal of Economics 110：681-712.

[2]唐朱昌，霍明，任品.腐败会抑制市场化程度吗？——基于省际面板经验分析[J].南方经济，2014（04）：9-23.

[3]Levine，R.and D.Renelt（1992）.A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions.American Economic Review 82（4）：942-963.

[4]王立平，谭德庆，我国市场化水平与经济增长关系的EBA模型[J].西南交通大学学报，2005，（6）.