经济先发地区居民幸福感影响因素研究——基于非参数、半参数及分位数回归方法

张良桥

（顺德职业技术学院科技处，广东佛山528333）

经济先发地区居民幸福感影响因素研究
——基于非参数、半参数及分位数回归方法

张良桥

（顺德职业技术学院科技处，广东佛山528333）

基于经济先发地区居民幸福感问卷调查数据，利用非参数估计探讨单个变量与幸福感关系，可构建半参数及分位数回归模型，系统研究经济先发地区居民幸福感及其影响因素。研究发现，幸福感与年龄呈现U型关系，但不同性别的U型关系不同；户籍制度并不显著地影响居民幸福感；绝对收入与相对收入对不同类型居民的影响不同；社会制度、诚信环境等因素对居民幸福感会产生较大的影响。这些结论无论对经济先发地区还是相对落后地区提高居民幸福感均具有一定的现实意义。

幸福感；影响因素；半参数回归

中国经济获得持续快速增长，但细究中国经济发展模式，许多地区即使是经济发达地区，其制造业依然没能摆脱“微笑曲线”的低端，走的是粗放型增长方式，技术创新能力不强，高附加值岗位较少，特别是在持续的通货膨胀压力下，居民实际收入没有得到显著增长，收入特别是绝对收入对幸福感还有明显的促进作用。其次，除了收入等经济因素之外，幸福感还受到诸如政治、文化、习俗等的影响。因此，要更真实地研究居民幸福感及其影响因素，离不开对象所处区域及其生活环境。

本文以经济先发地区居民为研究对象，就这些地区而言：第一，居民来源不同，背景文化差异大。非户籍人口与户籍人口占比相当，而非户籍居民具有流动性的特点，他们拥有不同的文件背景，来到居住地之后就会产生文化的融合问题，能否很快融入到当地文化会影响他们的幸福感。第二，收入与经济增长不匹配。经济增长以粗放型方式为主，这种模式下企业难以提供高附加值的工作岗位。同时，居民特别是企业工作人员的工作时间长，工作环境较差，工资待遇并没有随经济增长的速度而增长，收入较低，直接影响到居民的幸福感。第三，地方民生投资数量较大，居民受益不显著。经济增长使得政府有能力投资于民生领域，但许多投资由于缺乏效率，许多期望的惠民决策没能真正惠及民生，因而影响了居民幸福感。第四，居民特别是非户籍人口无法真正享受到户籍人口的政策优惠，如子女上学、社会保障等，这就会导致社会不公。另外，分配不均，贫富差距越来越大，这些因素不仅会影响户籍居民而且会影响非户籍居民。从已有文献研究的结论来看，除了年龄与幸福感、性别与幸福感之间的关系之外，很少有一致认可的结论，出现这种情形的主要原因在于：一是多数研究利用一些调查机构现成数据，并以一国或者几国居民为对象，这样难以把不同区域居民所处软环境因素纳入到模型中，会导致结论的失真；从研究方法上，多数文献利用线性回归模型来进行分析，没能够深入到影响因素与幸福感之间的非线性性，这样就难以避免模型设定的错误。二是选择范围较少且有代表性区域的居民作为研究对象，能够在很大程度上避免软环境因素的影响。为使模型能够更加真实地反应现实，在选择样本范围上，选择有代表性的顺德地区居民作为研究对象；在计量方法上，先对问卷问题进行分类，并运用因子分析法得到每类因素的综合变量，在此基础上运用非参数估计方法明确变量与幸福感之间的线性还是非线性关系，进一步构建半参数回归模型，这样就能够在一定程度上避免模型的设定错误，使得回归结论能够更加真实反应实际情况。

一、幸福感的内涵及样本选取

康德认为：幸福概念如此模糊，虽然人人都想得到它，但却谁也不能对自己所决意追求或选择的东西。说得清楚、条理一贯，因此他把幸福定义为尘世间存在着一生中所遇到事情都称心合意的那种状况。Vendrik［1］将幸福分成两种：一是人格展现的幸福，指个人全心全意地投入活动中时，使自己的潜能得以充分发挥，自我得以展开，进而有助于达成自我实现体验，是实现自我的愉悦。另一是尽情享乐的幸福，指在活动中体验到自己的生活或心理需要得到了满足。Diener［2］等人提出，幸福感是一个包括情感反应和生活满意判断的宽泛的现象范畴。在学术领域里，随着对幸福感影响机制研究的不断深入，人格、情感和认知等不同的研究范畴被联系在一起。Pvaot&Dineer认为幸福感是指个体按照一定标准对其生活中各个领域（如工作、家庭、自我等）的满意程度所作出的综合性判断，这种判断是通过比较个体所知觉到的成就与期望之间的差异而获得的。

在样本的选择上，选择我国经济先发的顺德地区居民为研究对象，其主要原因在于：一是从经济增长上看，顺德地区作为改革的前沿地，其经济获得了连续二十多年的快速增长，2012年地区GDP达到了2 338.8亿元，在全国市辖区综合实力百强中排名第一，人均GDP接近中等发达国家水平。二是从行政体制改革上看，顺德一直承担着广东省体制改革的多项重要任务，1992年和1999年先后确定为广东省综合改革试验县、率先基本实现现代化试点市。2009年继续承担起为全省深化县（市、区）体制改革、推进科学发展提供示范的重任。2011年顺德被确定为广东省社会体制综合改革试点，先后启动了大部制改革、简政强镇事权改革以及行政审批制度改革，农村综合改革和社会体制综合改革，迈出了先行先试的步伐。系列改革的推进，使顺德地区走在了全国的前面，顺德地区今天面临的问题就是其他地区明天可能遇到的问题。因此，对顺德地区居民幸福感影响因素的研究具有非常重要的现实意义。

二、数据描述

为了更好获得调查数据，在大量阅读相关文献的基础上，有针对性设计出了幸福感调查问卷，选取经济先发的顺德地区居民作为研究对象，本次共发放问卷3 200份，收回有效问卷2 560份。

（一）变量基本统计量描述

问卷中除了人口统计学相关因素、绝对收入与相对收入等变量外，还包括了“积极情感类变量”、“消极情感类变量”、“生活环境类变量”及“社会交往类变量”。为了得到更真实的幸福感得分，问卷中设计了问题“如果满分为100分，您给自己的幸福感打分是多少”：在年龄方面，我们要求对象直接填写自己的真实年龄而非选择年龄区间，还设计了“每周工作时间（包括加班）”，并且各选项均以区间形式给出，在区间的均值处取值。考虑到许多影响因素的度量缺少硬化的指标，本文先对问卷中各非硬化的变量进行标准化处理，之后对变量进行了分类，并利用因子分析法，得到每类变量的主成分即该类变量的综合变量，各变量所属类别及描述统计量见表1。

根据不同变量的相关性分析，各类变量均适合进行因子分析，通过因子分析及因子旋转，保留特征值大于1的因子，每类因素得到一个综合变量。各综合因子的解释比较及变量名见表2。

（二）幸福感在人口统计学因素上的差异比较

考察性别与相关指标的差异（见表3）。正如其他学者研究的结论一样，女性的平均幸福感高于男性；在中国特有的户籍制度下，就顺德地区而言，非户籍居民的平均幸福感高于户籍居民，但这种差别是不显著的。从绝对收入差异来看，男性平均收入高于女性，户籍居民平均收入高于非户籍居民；从相对收入差异来看，男性相对收入高于女性，非户籍居民相对收入高于户籍居民；从文化程度差异来看，男性的平均文化程度略高于女性，户籍居民的平均文化程度高于非户籍居民；从周工作时数差异来看，在性别上基本无差异，但非户籍居民的平均劳动时间明显高于户籍居民。这些结论与现实是相符合的，以上数据显示，非户籍居民工作时间长，文化程度低，工资待遇差，但相对收入较高，这说明，非户籍人口拥有良好的心态，能够吃苦耐劳，有较高的幸福感（见表3）。

表1 各变量描述性统计量

表2 综合变量的解释比例

表3 幸福感在人口统计学因素上的差异比较

三、单变量与幸福感关系研究——非参数回归方法

为了更加深入地了解不同变量（包括综合变量）与幸福感之间的关系，本文将利用非参数回归方法进行分析。非参数回归是20世纪30年代中后期开始形成并逐步发展起来的，它不依赖于总体分布及其参数，亦即不受变量分布约束。20世纪70年代以来，非参数回归日渐兴起，非参数回归模型的特点是回归函数的形式可以是任意的，对解释变量和响应变量的分布限制较少，因而有很大的适应性。在非参数估计中，由于密度函数是未知的，故要估计出密度函数的形式，密度函数的估计涉及到核函数与窗宽两个重要概念。设K(x)是概率密度函数，h>0为给定的常数，f(x)为总体的密度函数，则称为f(x)的核估计。其中函数称为核，常数称为窗宽。核函数通常满足对称性及∫xk(x)d x=1，并且在原点上只有单峰的密度函数。核密度估计的实质是对样本点施加不同的权数，用加权来代替通常的记数。权重的确定充分利用了数据点xi到点x的距离，离x越近的点所赋予的权重越大，越远则权重越小。h称之为窗宽，满足h→0；nh→∞。h越大，估计出的密度函数越平滑，但偏差也越大，核估计满足渐近无偏性即f(x)。最佳理论窗宽为hn=cn1/5，其中，c是仅与回归中解释变量的密度函数和核函数有关而与n无关的待估常数，在实际应用中，通过不断调整常数c来选择最优窗宽，从而达到满意的估计效果，本文选择高斯核及最佳理论窗宽，各变量与幸福感之间非参数估计如下。

年龄与幸福感。Ferrer-i-Carbonell A［3］等研究了年龄与幸福感之间的关系。他们发现年龄与幸福感负相关，但年龄的平方与幸福感正相关，年龄与幸福感呈现出U型曲线形状，即青年人与老年人的幸福感较高，而在中年32-50岁时幸福感低，并且在42岁左右达到低谷，此后随着年龄的增长呈现递增趋势（见图1）。

图1 年龄与幸福感

文化程度与幸福感。Frey,etal［4］研究了文化程度与幸福感之间的关系。他们发现教育与收入及健康存在明显的正相关性，在某种程度上，教育水平会提高收入与健康水平，进而提高居民的幸福感水平。从样本的非参数回归结果来看（图2），文化程度与幸福感有较复杂的关系，在文化程度较低时，随着文化程度的提高，其与幸福感呈现出负相关性，但随着文化程度超过一定的临界值时，文化程度与幸福感呈现出正相关性。这说明高文化程度的人才在顺德地区得到足够的重视。

图2 文化程度与幸福感

收入与幸福感。Veenhoven,R［5］研究了收入与幸福感之间的关系。他们发现绝对收入的增加会提高幸福感，但绝对收入提高对幸福感的影响会被相对收入变化而抵消，并且收入与幸福感并不是线性关系而是曲线性的，当高于临界水平时，人们对高质量的生活产生需求，此时他们更加关心环境保护、朋友关系及家庭生活，收入与幸福感之间存在曲线性关系。从对样本的非参数回归图（图3）可以看出，绝对收入与幸福感呈现正相关性，并且随着收入的增加，居民的幸福感递增。在相对收入较低时，提高相对收入水平，会增加居民幸福感，但到相对收入水平提高到一定程度时，继续增加相对收入并不会导致居民幸福感的增长，反而呈现出下降趋势（见图4）。

图3 绝对收入与幸福感

图4 相对收入与幸福感

情感与幸福感。Dineer研究了情感与幸福感之间的关系。他们发现积极情感体验与幸福感呈现正相关性，而消极情感则与幸福感呈现出负的相关性，但对不同文化背景下居民的影响不同，就本文样本而言，结论与已有研究是一样的（见图5、图6）。

图5 积极情感与幸福感

图6 消极情感与幸福感

人际关系与幸福感。Stutzer［6］等研究了社会交往与幸福感之间的关系。他们发现与家底成员交流次数越多，幸福感越高。Pichler,F［7］认为个人参与越多的社会活动会，其幸福感也就越高，并且社会交往有助于形成一个好的职业生涯，会产生外部性。从对样本非参数估计结果来看（图7），社会交往综合变量与居民幸福感呈现正相关趋势。也就是说，随着居民参与社会活动、家庭活动、公益活动及朋友聚会次数的增加，幸福感呈现递增趋势。

图7 社会交往与幸福感

社会环境与幸福感。Frey and Stutzer［8］研究了社会环境与幸福感之间的关系。如果人们有广泛的政治参与权利，那么就会满足人们包括控制欲、影响欲及被尊重欲等不同心理的内在需求。Banskov［9］研究发现社会诚信与幸福感有明显的正相关关系，邻居或者社会诚信会提高幸福感，特别是公共机构（如警察、立法机构或者政府）的诚信对幸福感影响更大，高水平的社会信任能够提供至关重要的机制，并通过社会资本来影响行为结果。从对样本的非参数估计结果来看（见图8），良好的社会环境包括民主、自由、信任等均有利于提高居民的幸福感。

图8 社会环境与幸福感

四、计量模型的构建——半参数估计方法

在非参数回归模型中，各个解释变量对响应变量作用的差别往往被忽略。如果某些解释变量对响应变量的影响较显著时，使用非参数回归模型则没有充分利用己知信息，会明显降低模型的解释能力。半参数模型始于20世纪80年代，融合了参数回归和非参数中回归常用的方法，在数据处理时尽可能利用经验、试验结果及理论分析的结论，又不排除参数模型可能存在的系统性偏差，具有极强的解释能力，用它描述实际问题，更能充分利用数据提供的信息且有更大的适应性。半参数回归的方法比较多，本文采用差分法进行估计，回归模型如下：

其中xi为P维线性关系的自变量向量；zi为非线性关系的自变量；β为P维未来知参数向量；g为未知函数；εi是随机误差；E（εi）=0；E（）=σ2。该模型的线性主部xiβ可以把握大势走向，适于外延预测；非参数部分g(z)可以作局部调整，使得数据较精确地拟合。模型的任务就是从观察数据yi,xi,zii=1,2,…,n出发，估计未知函数g(z)，未知参数β和σ2。Robinson差分估计量法即是给定zi，对方程（1）两边取条件期望可得：

其中，根据迭代期望定律，E(yi|zi)=ExiE［(εi|zi)|xi］=ExiE(εi|xi,zi)=0。

将方程（1）减去方程（2）可得：

在这个差分方程中，未知函数g(zi)被消去了，而条件期望E(yi|zi)与E(xi|zi)则可以用非参数方法来估计，假设分别是E(yi|zi)和E(xi|zi)的非参数估计，则可以对以下线性方程进行最小二乘估计：

由于在这里使用了条件期望的估计量来替代条件期望本身，故扰动项不再是εi，记新的扰动项为μi。假设μi为iid(0,δ2)，根据大样本OLS理论，可以证明：

其中，wi≡xi-E(xi|zi)，在上式中，只要用代替E(xi|zi)就可以估计渐近协方差矩阵根据前一部分非参数估计，考虑到文化程度与幸福感之间呈现非线性关系，为避免出现“维度祸根”问题，在半参数模型中仅把文化程度看成是非线性变量，其他变量看作为线性变量。结合已有研究文献，本文把年龄与年龄的平方引入到模型中。另外，为了方便起见，在模型中把幸福感得分、绝对收入、相对收入均进行标准化。为了确保模型结论的稳健性，本文采用自体抽样法来获得标准误，抽样次数为300次，回归结果见表4：

表4 总样本的半参数回归及类别子样本的估计结果（因变量为标准化的幸福感得分）

利用半参数方法估计基本模型，并针对户籍、性别及婚姻状况进行分类回归，结合各变量的回归系数及显著性进行分析。首先，从基本模型的回归结果来看，年龄项的回归系数为负，而年龄平方项的回归系数为正，这说明幸福感与年龄之间呈现出U型关系，验证了学术界认可的结论；另外，消极情感与幸福感呈现出负相关性，这与常规结论是一致的，说明模型的回归结果比较合理。其次，针对不同类别的群体进行分析。户籍制度是我国特有的，许多学者认为户籍制度会影响居民的幸福感，但从数据结果来看，户籍人口与非户籍人口幸福感的均值并不存在显著影响。就收入与幸福感而言，非户籍人口中，绝对收入对其幸福感的影响并不显著，但相对收入对其幸福感呈现出显著的影响；值得注意的是户籍人口恰恰相反，绝对收入对其幸福感呈现显著影响，但相对收入的影响并不显著，这说明非户籍人口更加关心相对收入，而户籍人口更加关心绝对收入。另外，相对收入影响女性的幸福感，绝对收入影响男性的幸福感，即男性更关心绝对收入，而女性更关心相对收入。已婚者更关心相对收入而未婚者更关心绝对收入。积极情感对总样本及对每类子样本均有显著的正影响，并且对非户籍人口及未婚者影响较大；消极情感对总样本及各子样本均有显著的负影响，并且影响强度大于积极情感，对男性及未婚者影响更大。社会环境因素对总样本及各子样本群体的影响均显著，并且均有较强的影响，这与当今的社会现实有关，在诚信及道德日益滑坡的今天，人们更加关心社会环境的变化，改善社会环境对提高居民的幸福感具有十分重要的意义。社会交往对总样本及各子样本群体的影响不太显著。

五、不同幸福感群体的影响因素分析——分位数回归方法

上面考察了幸福感与各影响因素的条件期望，这种方法并不能够很好地探讨各影响因素对整个条件分布的影响，下面利用分位数回归方法进行研究，重点探讨不同幸福感群体与影响因素之间的定量关系。Koenker［10］的“分位数回归”，使用残差绝对值的加权平均作为最小化目标函数，这种方法不易受极端值的影响，较为稳健，更重要的是分位数回归提供了关于条件分布的全面信息。本文中采用分位数回归并且利用自体抽样300次来确定标准误，回归结果见表5。分位数回归系数随着分位数的变化情形见图9。

表5 10至90分位数回归系数及显著性（因变量为标准经的幸福感得分）

图9 不同变量回归系数随分位数变化趋势图

基于分位数回归结果来看各影响因素对不同幸福感群体影响的显著性，首先从年龄与幸福感来看，幸福感越高的群体年龄与幸福感之间呈现U型关系越明显，而中低幸福感者群体而言这种U型关系并不明显；其次，幸福感越低的群体，绝对及相对收入对其幸福感的影响越显著；幸福感越高的群体，绝对及相对收入对其幸福感的影响越不显著；积极情感与消极情感对不同幸福感群体的影响均显著，并且积极情感呈现正面的影响而消极情感呈现负面的影响；社会环境因素对不同幸福感群体均有较显著的正影响，并且幸福感越低的群体影响越显著，影响的强度越大；社会交往对中等幸福感群体影响显著，而对低或者高的幸福感群体的影响并不显著。

六、结论与对策

利用幸福感调查数据，本文结合相关文献研究，把不同的影响因素分为绝对收入、相对收入、积极情感、消极情感、社会环境及社会交往等因素。考虑到后四者相关变量非硬化的特点，文章利用了因子分析法对每类因素提取主成分，并以主成分即综合变量代表该类变量。在此基础上，为明确不同变量（包括综合变量）与幸福感之间的关系，利用非参数估计方法研究了不同变量与幸福感的线性关系，并明确其线性还是非线性，采用差分法构建了半参数回归模型。为更深入研究不同幸福感群体与各影响因素之间的关系，文章构建了变系数分位数计量模型。研究中，我们得到了以下结论：

户籍制度与幸福感。户籍制度并不对幸福感产生显著影响。这与蔡昉的观点是一致的，他认为如果不平等来源于户籍制度，那么，不管户籍如何，人们会感觉到不幸福，户籍不同并不会对幸福感产生太大的影响。

收入与幸福感。就收入与幸福感的关系而言，绝对收入对户籍人口影响显著，对非户籍人口并不显著，其主要原因在于非户籍居民无法决定其收入，只能接受收入。但相对收入对非户籍人口影响显著而对户籍人口影响并不显著，因为户籍居民拥有相当多如分红、房租等固定收益，他们对相对收入变动并不敏感。非户籍居民却更加关心相对收入，因为他们身处异乡，希望其劳动、人格能够得到尊重。另外，幸福感越低的群体，绝对及相对收入对其影响越显著，幸福感越高群体绝对及相对收入对其影响越不显著，其实收入与幸福感是一种互惠关系，收入低则幸福感低，幸福感低则对收入反应敏感。

情感与幸福感。积极情感对总样本及对每类子样本均有显著的正影响，并且对非户籍人口及未婚者影响较大，这是由于这两类群体的情绪波动较大；消极情感对总样本及各子样本均有显著的负影响，并且影响强度大于积极情感，对未婚者影响更大。因为，非户籍人口由于流动性及社会歧视、未婚者由于婚姻等面临更大的不确定性，这两类人的情感因素较其他群体的影响大，情感因素对他们的幸福感影响较大。

社会环境与幸福感。社会环境因素对总样本及各子样本群体的影响均显著，并且均有较强的影响。这与当今的社会现实有关，在诚信及道德日益滑坡的今天，人们更加关心社会环境的变化。

社会交往与幸福感。社会交往对总样本及各子样本群体的影响不太显著，对已婚者来看，在5%的水平下显著；对非户籍居民来说，在10%的水平下显著，并对户籍人口不显。就不同幸福感群体而言，社会交往对中等幸福感群体影响显著，而对低或者高的幸福感群体影响不显著。因为户籍居民有较稳定的关系网络，对他们而言，关系网络对其幸福感影响不大；但对非户籍居民而言，他们到一个陌生的环境，许多社会关系需要重新建立，便于寻找更多的依靠，从而提高其幸福感。

［1］Vendrik M,Geert W.Happiness and loss aversion:is utility concave or convex，in relative income［J］.Journal of Public Economics, 2007(91):1423-1448.

［2］Diener E d,Martin E P.Seligman.Beyond Money,Toward an Economy of Well-Being［J］.Psychological Science in the Public Interest,2004(1):1-31.

［3］Ferrer-i-CarbonellA.Income and well-being:An Empirical Analysis ofthe Comparison Income Effect［J］.Journalof Public Economics, 2005(89):997-1019.

［4］Frey,Bruno S.Matthias Benz and Alois Stutzer:Introducing Procedural Utility:Not Only What,But Also How Matters［J］.Journal of Institutional and Theoretical Economics,2004(3):377-40.

［5］Veenhoven,Ruut.Freedom and Happiness:A Comparative Study in Forty-four Nations in the Early 1990s,in Culture and subjective Well-Being［J］.Cambridge,MA:MIT Press,2000,257-88.

［6］Stutzer A.&Frey,B.S.:Political Participation and Procedural Utility［J］.European Journalof Political Research,2006(45):391-418.

［7］Pichler F.Subjective Quality of Life of Young Europeans.Feeling Happy But Who Knows Why?［J］Social Indicators Research, 2006(75):419-444.

［8］Frey,Bruno S.and Alois Stutzer.Happiness,Economics and Institutions［J］.The Economic Journal,2000(10):918-938.

［9］Banskov C.The multiple Facets of Social Capital［J］.European Journal of Political Economy,2007(22):22-40.

［10］Koenker R,Orey D.Computing Regression Quantiles［J］.Applied Statistics,1993(43):410-414.

Empirical Study on Determinants of Perceived Happiness of Residents in Economically Advanced Areas——Based on Nonpatametric,Semi-patametric and Quantile Regression

ZHANG Liang-qiao
（Section of Science and Technology,Shun-De Polytecnic College,Foshan 528333,Guangdong,China）

Using the survey data residents from the four areas,the paper discusses relationship between individual characteristics and individual happiness employing nonparametric estimation method,semi-parametric and quartile regression model.It is found that the relationship between age and happiness can be described as an U shape curve;household registration type does not significantly affect the residents happiness;absolute income and relative income have significant impacts on different types of residents to different extents,with relative income significantly affecting non-permanent residents’happiness and absolute income significantly affecting permanent residents’happiness;the comprehensive factors of positive emotion,negative emotion,social environment have greater impacts on residents’happiness;social relations has significant impact on the group of married people,while insignificant on other groups.

subjective well-being;factors;semi-parametric regression

F22

A

1007-5348（2014）05-0074-09

（责任编辑：曾耳）

2014-03-13

张良桥（1968-），男，湖南祁阳人，顺德职业技术学院科技处副教授，博士，主要从事博弈论与信息经济学和应用计量经济学研究。