浙江省科技经费投入与经济增长关系的研究

孟庆军 王效敏

（河海大学商学院，江苏南京 211100）

浙江省科技经费投入与经济增长关系的研究

孟庆军 王效敏

（河海大学商学院，江苏南京 211100）

研究采用格兰杰因果检验方法，对浙江省1990-2011年度研究与试验发展经费支出、大中型工业企业科技活动经费支出以及高等学校科技活动经费支出的统计， 进行科技经费投入与经济增长之间关系的实证分析。研究结果显示，总体上，浙江省科技经费投入与经济增长之间存在着明显的格兰杰因果关系，并构成了稳定的均衡关系。长期来看，大中型工业企业科技经费投入与经济增长之间不存在明显的格兰杰因果关系。经济增长对科技经费投入基本不存在单项的格兰杰因果关系，经济的增长需要投入更多的科技经费，但同时不能忽视经费投入效率。

科技创新；科技经费；科技投入；经济增长；协整检验；格兰杰因果检验

1 引言

对于科技投入与经济增长之间关系的研究，最早源于新古典学派的增长经济学，以 Solow为代表的经济学家提出了中性技术进步假设条件下的余值法，也就是著名的“索罗剩余”，并据之计算技术进步对经济增长的贡献率[1]。Gary和Murply比较了经济合作与发展组织中的国家科技投入资金占国内生产总值的份额，得出科技投入与经济增长之间存在着密切的关系[2]。Guellec和Bruno对不同类型的R&D投入对生产率增长的长期影响进行了比较分析[3]。

我国学者在关于科技经费投入与经济增长的相关性研究中，使用的方法主要有回归分析法、方差分析法以及灰色关联分析法。其中，最常使用的是灰色关联分析法。例如，贾鹏选取了1991-2001年间的数据，采用灰色关联度分析法，对我国技术进口总额、科技活动人数、研发经费投入与经济增长的关系进行了分析，得出三者中研发经费投入与经济增长的相关性最强[4]。姜庆华选取了1998-2003年间的数据，运用灰色相对关联度分析方法，对经济增长与我国研发经费支出、科技活动人数进行了分析，得出三者间均存在比较强的相关性，其中科技活动人数与经济增长的相关性更强，最后提出了相关的建议[5]。也有学者对甘肃、山西、山东、广东和西部等不同省份和地区科技经费（或人员）投入或科技活动与经济增长的关系进行了研究[6-9]。

本研究则利用1990-2011年间浙江省的相关统计数据，运用时间序列计量经济学中的格兰杰因果关系检验法，以宏观经济总量指标国内生产总值（GDP）代表浙江省经济发展水平，选取研究与试验发展经费支出（R&D）、大中型工业企业科技活动经费支出（LME）以及高等学校科技活动经费支出（COLLEGE）3个指标作为科技经费投入与经济增长协整关系进行实证研究。

样本数据来源于《浙江省统计年鉴》。为了消除原始数据中可能存在的异方差，首先对各变量GDP、R&D、LME、COLLEGE分别取对数，处理后的指标数据ln GDP、ln R&D、ln LME、ln COLLEGE的结果见表1。

2 研究方法

经济学家克莱夫·格兰杰（Clive W. J. Granger）所开创的格兰杰因果关系检验，用于分析经济变量之间的因果关系。他给因果关系的定义为“依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差”。其主要思想为：在时间序列情形下，两个经济变量X、Y之间的格兰杰因果关系定义为：若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下，对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果，即变量X有助于解释变量Y的将来变化，则认为变量X是引致变量Y的格兰杰原因。格兰杰因果检验模型作为一种计量经济分析的工具，可以从统计意义上检验变量之间的因果性。对于经济现象中因果关系不明确的事物，可以运用此种方法进行变量间统计意义上的因果检验[10]。

格兰杰因果关系检验的前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能会出现虚假回归问题。因此，在进行格兰杰因果关系检验之前，首先需要对各指标时间序列的平稳性进行单位根检验（unit root test）。本研究首先采用ADF（Augmented Dickey Fuller）检验法对各个变量进行单位根检验，在此基础上，再检验变量之间的协整性，最后利用格兰杰因果关系检验来揭示变量之间的领先滞后关系。

3 实证检验

3.1 单位根检验

建立变量相关关系的模型前，需要先对时间序列做单位根平稳性检验。这是因为时间序列数据往往不平稳，如果直接进行格兰杰检验，容易出现伪回归。常用的平稳性检验方法主要有DF检验法、ADF（Augmented Dickey Fuller）检验法和PP检验法。本研究采用的是ADF检验方法对ln R&D、ln LME、ln COLLEGE、ln GDP以及它们的一阶差分变量D（ln R&D）、D（ln LME）、D（ln COL-LEGE）、D（ln GDP）分别进行单位根检验，检验结果见表2。

由表2检验结果可知，各个变量的ADF检验值在1%、5%和10%的显著性水平上均大于各水平的临界值，均为不平稳序列；一阶差分变量D（ln R&D）、D（ln LME）、D（ln GDP）的ADF检验值在1%的显著性水平上，D（ln COLLEGE）的ADF检验值在5%的显著性水平上，均小于临界值，故拒绝一阶差分序列不平稳的假设，均为平稳序列，且各序列均为一阶单整序列，可以采用协整检验对变量之间的关系进行分析。

3.2 协整性检验

协整性检验（Co-integration Test）是一种用来检验变量之间是否存在长期均衡关系的方法。常用的协整性检验方法有EG两步法和Johansen检验法。EG检验法主要用来检验两个变量之间是否存在协整关系，若变量之间存在多个协整向量，用此方法就有局限性。而Johansen 检验法无须对各个变量进行规范，能够对系统中所有独立的协整关系进行分析，从而判定协整关系的个数。本研究采用Johansen检验法对变量间的协整关系进行检验，检验结果见表3。

由表3 Johansen检验结果可知，在5%的显著性水平下，变量间没有和最多只有一个协整关系的Trace统计值和Max-Eigen统计值均大于其临界值，拒绝了变量之间不存在和最多只有一个协整关系的原假设，表明变量之间至少存在两个协整向量，即我们选择的变量之间是存在协整关系的。

3.3 Granger因果检验

由上面的协整检验结果可知，科技经费投入与经济增长之间存在着长期的均衡关系。下面就可以对它们进行格兰杰因果检验。格兰杰因果关系检验是用来检验变量之间是否存在时间上的因果关系以及因果关系的方向。本研究选取了不同的滞后期，逐一检验变量间的因果关系，检验结果如表4所示。

表1 对数化后的各变量值

表2 ADF单位根检验结果

表3 Johansen检验结果

格兰杰因果检验结果显示，滞后期为1、2时，均拒绝原假设，即表示科技经费投入与经济增长之间存在单向的Granger因果关系；滞后期为3时，高校科技活动经费支出与经济增长之间不存在Granger因果关系，研究与试验发展经费支出、大中型工业企业科技活动经费支出与经济增长之间存在单向的Granger因果关系；滞后期为4、5时，大中型工业企业科技活动经费支出与经济增长之间不存在单向的Granger因果关系，而研究与试验发展经费支出、高校科技活动经费支出与经济增长之间均存在单向的Granger因果关系。研究表明，总体来看，浙江省科技经费投入与经济增长之间存在着明显的格兰杰因果关系，构成了稳定的均衡关系。但是，从长期来看，大中型工业企业科技经费支出与经济增长之间不存在明显的Granger因果关系，可能仅为相关关系，这表明，企业的科技经费支出不能仅仅重视数量，还需要提高经费使用的效率。另外，只有在滞后期为4时，经济增长构成大中型工业企业科技活动经费支出的Granger成因，其他情况下，均不存在经济增长对科技经费投入的单项因果关系。这表明，科技经费投入是经济增长的原因，而经济增长对科技经费投入的作用并不显著。

当今知识经济时代，科学技术日益渗透于经济发展和社会生活的各个领域，已经成为推动生产力发展的最活跃的因素。科技经费投入是支持开展科技活动的投入，它是生产性的投入，是全社会为支持科技活动而进行的资源的社会配置，它无疑为创造、推广和应用科技研发成果提供了坚强的物质基础。世界各国和我国改革开放的实践都充分证明了这一点。

4 结论与建议

本研究检验了1990-2011年间浙江省经济增长与科技经费投入的格兰杰因果关系，得出结论：总体上，科技经费投入是经济增长的Granger成因；长期而言，大中型工业企业科技活动经费支出不是经济增长的Granger成因。所以，要促进经济发展，必须加大科技经费投入数量，但同时也不能忽视经费投入的使用效率。因此，对浙江省科技经费的投入提出以下4方面的政策建议。

4.1 加大政府对科技研究经费的投入力度，优化科技经费的投入领域

浙江省的经济水平在全国的排名一直靠前，政府应该充分利用经济发展带来的税收等财政资金，加强对基础研究和应用研究的研发经费投入，使基础研究、应用研究和开发研究三者的投入比例合理化，以增强企业的创新和发展后劲。

表4 Granger因果关系检验结果

4.2 加强高校研究基地的建设，推动高校科技创新

加强高校研究基地的建设，优化高校中的国家重点实验室、部门重点实验室、网上合作研究中心和工程研究中心等资源，拓宽实验室的研究领域，鼓励实验室与科研院所之间开展交流合作，构建学科齐全、布局合理、创新力量强大的高校研究基地系统，从而充分发挥高校在科技、人文、学科、人才等方面的综合优势，加快构建产学研用高度融合的科技创新体系，全面提升高校科技创新和服务社会的能力。

4.3 重视科技经费投入数量的同时，需保证科技经费使用的效率

浙江省有关部门曾对科技研发经费投入情况进行效率评价，但评价体系不完善，而且没有能将学术评价和企业应用评价相区别。比如，将企业视同为高等院校、科研院所等一些从事理论研究的科研主体，采取相同或者习惯性、潜意识相似的评价标准进行评估。又如，强调科研项目队伍当中有没有院士、有多少个教授或者博士、是否以及获得过多少课题。这样的效率评价必然会产生偏差，无法真正地评价企业的科技研发效率。对此，应该区别不同的科研主体，建立适用于不同对象的合理评价体系，以保证在有限的科技经费投入下，产生最大的科技转化效益。

4.4 构建多元化的科技经费投入体系，切实为科技活动提供坚实的物质保障

浙江省要积极鼓励和引导企业增加科技经费投入，如每年按经营收入的一定比例提取一定的资金作为科技发展基金，并做到专款专用，集中应用于企业科研项目的开发应用。同时，加快建立和完善风险投资机制，注重加强对现有风险投资公司的引导、扶持和监督，并积极倡导民营资本、个体资本进行科技风险投资。政府也应鼓励金融机构扩大科技贷款规模，提高对科技项目的贷款额度，给科研机构或者企业提供一定的贷款优惠，强化科技与金融结合的机制，实现地区科技与经济的良性发展。

[1] Solow R. Technical Change and the Aggregate Production Function[J]. Review of Econom ics and Statistics,1957(39):312- 320.

[2] Gary Becker, Murply. The Division Labor, Coordination Cost and Know ledge [J]. Quarterly Journal of Econom ics, 1992(4):1137-1160.

[3] Guellec Bruno. R&D and Productivity Grow th: Panel Data Analysis of 16 OECD Countries [J]. OECD Economic Studies,2001(33):103-126.

[4] 贾鹏,王晓明,贾燕子.我国科技投入与经济增长关联的实证分析[J].科技与管理,2006(4):98—99.

[5] 姜庆华,米传民.我国科技投入与经济增长关系的灰色关联度分析[J].技术经济与管理研究,2006(4):24—26.

[6] 侯玉君,赵晖,杨文黎.甘肃省科技投入与经济增长的关联性分析[J].区域经济,2009(6):118.

[7] 刘慧玲,严红.西部科技投入与经济增长的关联分析[J].西部大开发,2007(6):194—195.

[8] 李元霞,王元彤,张顺和.山东省科技投入与经济增长关系的实证研究[J].技术与创新管理,2009(5):309-312.

[9] 吴二娇.科技创新对经济增长影响的协整分析——以广东省为例[J].沈阳工业大学学报:社会科学版, 2011(1):61-64.

[10] 曹永福.格兰杰因果性检验评述[J].数量经济技术经济研究,2006,23(1):155-160.

Study on Relationship between Sci-Tech Funds Input and Econom ic Grow th Based on Granger Causality Test-taking an Exam ple of Zhejiang Province

Wang Xiaom in, Meng Qingjun
(School of Business, Hohai University, Nanjing 211100)

Adopting Grainger causality test, this study conducts the research on the relationship between sci-tech input and econom ic grow th based on Zhejiang province through using the 1990-2011 annual statistical data, which put the research and experimental developm ent expenditures, medium-sized industrial enterprises expenditures in scientif c and technological activities and college technological activities expenditures as a co-integration object.The results show that, on the whole, there is a clear Granger causality between science and technology funding and econom ic growth of Zhejiang province, and constitute a stable equilibrium relationship. In the long term, there is no obvious granger causality between medium-sized industrial enterprises expenditures in science and technology funds and econom ic grow th. Single granger causality between econom ic grow th and science and technology fund does not exist. Based on research, we make an conclusion that the government need to put more science and technology funds, but at the same time, they cannot ignore the ef ciency of funding.

scientif c innovation, science and technology funds, science and technology input, econom ic growth, cointegration test, granger causality test

F019.3

：ADOI：10.3772/j.issn.1674-1544.2013.06.005

孟庆军（1963- ），男，河海大学商学院副教授，研究方向：企业管理、财务金融。

江苏省教育厅高校哲学社会科学研究重点项目“江苏中小型企业与民营企业发展的战略、思路及其生态对策研究”（2010ZDIXM 004）。

2013年9月25日。