孙会国
【摘要】 随着美国次贷危机的诞生、扩散及深化,违约风险的度量技术和管理方法成为研究者关注的焦点。传统的KMV模型也获得了新发展,文章就介绍了KMV的一种最新变体:Naive模型,并运用它对中国A股上市公司过去6年间的违约概率和违约距离进行了分析,结果发现,该模型的测量结果0.0777,较好地度量了我国上市公司的违约概率。
【关键词】 违约风险;Naive模型;违约概率;违约距离
会计之友2012年11期
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