基于Naive模型的违约风险测度
2012-04-29 00:44孙会国
会计之友 2012年11期
关键词：违约风险
孙会国
【摘要】 随着美国次贷危机的诞生、扩散及深化，违约风险的度量技术和管理方法成为研究者关注的焦点。传统的KMV模型也获得了新发展，文章就介绍了KMV的一种最新变体：Naive模型，并运用它对中国Ａ股上市公司过去６年间的违约概率和违约距离进行了分析，结果发现，该模型的测量结果0.0777，较好地度量了我国上市公司的违约概率。
【关键词】 违约风险；Naive模型；违约概率；违约距离
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