适度降低粮食自给率利用期货市场保障国家粮食安全

(湖北农村发展研究中心，湖北 荆州434025）

1996年我国政府发布的 《中国的粮食问题》白皮书把我国的粮食自给率确定为95%以上，某种意义上说，95%成了粮食数量安全的代名词，而且我国也一直将此作为我国粮食政策改革的基础。但95%的自给率会带来一系列的问题。于是在市场化和国际化的背景和趋势下，有关学者提出如何要充分利用国际市场来解决粮食安全问题，但他们多是建立在要素禀赋理论和比较利益理论的基础上，主要是从现货市场的角度来研究问题，在我国期货市场不断完善的情况下，如何发挥期货市场这个有效的工具和手段，通过国际市场来帮助我国在一定程度上解决粮食问题是一个值得思考的问题。

1 适当降低粮食自给率的意义

1．1 有利于农业生态环境的保护

为了粮食增产，20多年来我国基本上采取的是 “高投入、高消耗、高产出”的策略。而我国人多地少，农业资源严重不足，生态环境脆弱，追求较高的粮食自给率，进行高强度的粮食生产，在生态上是不安全的。粮食是土地和用水密集的产品，进口粮食某种程度上就等于进口了土地和水资源，按照布朗的说法，进口1吨粮食就等于进口了1000吨水，我国是人均耕地和淡水资源都非常紧缺的国家，许多地区缺乏粮食生产的比较优势，以牺牲环境为代价来 “发展”粮食生产会遭到大自然的惩罚，是得不偿失的。适当降低粮食自给率，加大粮食进口比例的贸易战略非常符合中国土地和水资源短缺而劳动力过剩的资源特点，是完全符合比较优势原则的选择。

1．2 有利于粮食生产能力的可持续发展

我国人多地少，农业资源非常稀缺，追求过高的粮食自给率，就会使得一些不适合于粮食生产的土地也要进行粮食生产，势必加剧这些稀缺资源短缺的矛盾，而且为了追求粮食产量的增长，在生产过程中必然会进一步加大农药和化肥的使用，这样也会使得土地的肥力逐渐下降，导致生产潜力下降，难免会重现为追求自给而破坏生态环境 “杀鸡取卵”式的短期行为，危及农业乃至整个社会的可持续发展。适度增加粮食进口比例可以使一部分不适合耕作的土地退耕，这样有利于保护生态环境，同时可以使部分适合耕种的土地得到轮换休耕的机会，有利于地力的恢复，也有利于粮食生产能力的可持续发展，真正做到 “藏粮于地”。

1．3 有利于在一定程度上降低我国粮食安全的成本

对于在维持95%的粮食自给率情况下，关于我国的粮食安全成本和收益问题，普遍认为我国粮食安全的成本过高。如胡荣华[1]认为，粮食安全成本的不断增长并没有相应地提高粮食安全水平，粮食安全成本的增长大大超过了人口和居民收人水平的增长。邓大才[2]认为，粮食机会成本上升，粮食生产的比较优势下降。胡守溢[3]认为，1998年的粮食安全直接成本就达到1146亿元。若再考虑库存粮食的陈化变质和自然损耗、收购资金贷款的沉淀、农业基本建设投入和粮食及农业行政管理费用等因素，粮食安全总成本更大。李勇等[4]通过分析发现，1995～2005年，中国每生产1万吨粮食所开销的财政支出呈递增趋势。目前的粮食安全财政成本偏高，中长期粮食安全财政成本也将偏高，尤其表现为粮食储备规模过大。龙方等[5]认为，在市场经济条件下，不能因为提高粮食安全度而忽略粮食安全成本。在粮食安全的前提下，合理控制成本将是粮食安全研究的重点，他们从财政支出以及粮食生产成本角度，建立粮食产量与粮食安全成本的回归模型，并进行定量描述与分析，得出我国的粮食产量成本缺乏弹性，粮食生产投入成本偏高，粮食产出率偏低的结论。王芳等[6]认为，如果中国要保证粮食经济安全，国家粮食储备要保持几百亿千克，这就需要花费巨大的专储成本。韩俊[7]认为，其实即使不考虑农民手中的储备，中国保持国际公认的安全水准，即0．25亿吨的国家专项储备已经足矣，而目前仅中央储备已达到0．6亿吨，因此粮食储备量太大。王若兰等[8]认为，占中国粮食产量50%以上的农户储粮损失惊人，损失量高达8%～12%，仅河南、山东、河北每年农户储粮的损失就达600多万吨，相当166．67万公顷良田的粮食产量。刘甲朋[9]认为，目前我国粮食专项储备接近甚至超过市场流通量的l／3，即使不考虑农民手中的储备，政府专项储备即可达到国际公认的安全水平，显然规模太大。储备规模过大，不仅加重财政负担，而且减少储备调节的灵活性。因此，通过适度进口，降低粮食自给率，缓解国内粮食生产和储备的压力，可以降低粮食安全的成本，以最低的经济成本保证粮食安全。

2 中国期货市场有能力承担在国际市场上调剂粮食余缺的任务

粮食自给率降低后，在国际粮食市场上调剂粮食余缺的需求增强，但中国人口多，粮食消耗的基础大，即使1%的进口也可能会对国际粮食市场带来一定的影响，所以，在国际市场上调剂粮食余缺要以不对国际粮食市场造成大的影响为原则，要达到这种效果就必须借助于期货市场。目前中国期货市场正朝着规范、健康、有序的方向发展，有能力承担在国际市场上调剂粮食余缺的任务。

2．1 我国期货市场发展迅速，其经济功能正在不断得到发挥

就大豆期货而言，大商所已经成为全球发展势头最为强劲的期货市场。大连大豆期货交易规模稳居世界第二位、亚洲第一位，是市场经济、金融改革取得成功的重要标志，也意味着中国期市正在走向规范、有序、可控的境界。国内很多学者对我国农产品期货市场的经济功能发挥情况进行了大量的研究工作，如高辉[10]、王健等[11]以大连商品期货交易所大豆期货及现货价格数据从实证的角度分析期货价格与现货价格的关联度，发现期货价格与现货价格之间存在协整关系，期货价格对现货市场价格的引导作用较强。马正兵[12]、张宗成等[13]对郑州商品交易所的小麦期货的价格发现功能进行实证分析，发现小麦期货价格与现货价格存在长期均衡关系。田彩云等[14]对我国玉米期货市场的发现价格功能进行了实证分析，认为我国玉米期货价格与现货价格之间存在协整关系，玉米期货市场的发现价格功能中期货价格起着决定性的作用。李天忠等[15]分别通过格兰杰因果关系检验和协整检验的方法对我国主要农产品期货的价格发现功能进行了验证，证实我国农产品期货市场价格具有先行性。

2．2 我国期货市场与国际期货市场的联系日益紧密

随着我国期货市场的迅猛发展，我国许多重要的期货商品的价格开始与国际市场的价格互动，使我国期货市场的定价影响力有所扩大。中国因素和中国价格对国际市场正在产生越来越大的影响。国内很多学者在这方面也进行了大量的研究工作，如华仁海等[16]对国内、国际期货市场大豆期货价格之间的联系进行了实证研究，结果显示，大连商品交易所与芝加哥期货交易所大豆期货价格之间存在协整关系，两个市场上大豆的期货价格相互影响、相互引导。夏天等[17]对大连商品交易所，美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系，短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响，相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能，居于长期价格发现的主导地位。张振等[18]利用协整模型研究了郑州商品交易所和芝加哥商品交易所 “小麦连续”开盘价格和收盘价格之间的相关性和引导性。郑州小麦期货市场与美国小麦期货市场有高度的关联性。郑州商品交易所小麦期货市场与美国小麦期货市场实现有效接轨。

2．3 我国主要粮食品种基本上都已经作为期货品种上市交易

我国的几个主要粮食品种如大豆、小麦、玉米和稻谷等都作为期货品种上市了，而且交易也很活跃，规模也比较大。粮食期货上市以后，随着品种的逐渐成熟和交易规模的扩大，其价格发现功能将改变现有的粮食价格形成机制，有利于政府、企业和农民较准确地把握市场供求状况，稳定粮食生产经营和市场价格。粮食期货的上市还能为粮食宏观调控提供参考依据，帮助相关政府部门及时、准确地把握市场变化趋势，及早采取调控措施，稳定稻谷价格，平衡粮食生产，保障国家粮食安全。

3 利用期货市场在国际上调剂粮食余缺的策略

新的粮食安全观认为，我国应该保持一年需求量20%的实际粮食储备作为调节手段，社会年需求量的90%来自当年国内粮食生产供给，其余10%依靠国际市场调剂余缺。因此，在探讨既要降低粮食自给率，又要保障国家粮食安全时，应充分发挥期货市场的作用。因为作为现代粮食市场体系的组成部分，期货市场具有发现市场价格和转移价格风险的功能，不仅可以促进全国统一价格的形成，为市场提供避险渠道，而且在国际粮食贸易中同样发挥重要作用。

3．1 逐步打造 “郑州价格”和 “大连价格”

中国既是一个人口大国，又是一个粮食生产和消费大国，中国稻谷、小麦产量居世界第一，玉米产量世界第二，大豆产量世界第四。加入WTO后，中国粮食产量、消费量和进出口量的任何变动，都会对世界粮价产生影响。入世后，中国市场与国际市场逐渐融合，在对国际市场的依赖程度增强的同时，中国因素对国际市场的影响越来越大。但对绝大多数农产品而言，在国际价格的确定上，却只能被动地接受国际市场的价格波动。由于世界大宗商品定价以期货市场价格为基准，而美国的芝加哥农产品期货市场是全球最大的农产品期货市场，在形成国际农产品价格方面发挥着主导作用，是国际贸易中最重要的参考价格。作为一个粮食生产和消费大国，必须参与到国际农产品价格的形成中去，对与本国生产和消费密切相关的大宗农产品的价格形成具有发言权，这就要求我国拥有能够影响甚至主导国际价格的国际化的期货市场。

随着我国期货市场的迅猛发展，我国期货市场的定价影响力有所扩大。如大连商品交易所已经成为亚洲大豆期货交易中心，大连大豆期货交易规模稳居世界第二位、亚洲第一位；路透社已将郑州小麦期货价格CBOT、KCBT价格一起纳入世界小麦价格体系；玉米期货推动了我国成为东半球的玉米市场价格形成中心，提升了我国在国际玉米市场中的竞争优势[19]。然而，我国的期货市场要想成为亚洲地区乃至世界的定价中心，提升我国在国际粮食市场的作用和地位，还有很长的路要走。目前，中国期货市场还相对封闭，国外投资者很难参与到中国市场，国内外同种商品的交割并不通畅，因此，期货价格主要反映的是相关产品的国内供求，还不能完全反映国际供求因素，这无疑影响了中国农产品国际定价权的层次和意义，不利于国家粮食安全。因此，适时扩大对外开放，也是当务之急。

3．2 要解决好国际国内 “两个粮食市场”的脱节问题

从目前来看，国际、国内 “两个粮食市场”的分离、脱节依然位居主导地位，不仅给粮食购销、产出和需求的总量平衡带来了诸多问题，也使有关粮食流通的宏观调控措施往往难免陷于顾此失彼的窘境，从而使得 “逆向调节”的现象时有发生。究其原因，最主要的一方面是由于改革开放以来形成新的利益格局，使得经营粮食进出口企业不但有了盈利性垄断的条件，也有了自身的利益驱动机制。因此，粮食进出口贸易的实际运行效果同国内粮食市场状况和国家利益相背离的可能性是存在的，这也大大增加了国际与国内粮食市场调控协调的难度。如果这个问题不解决，“逆向调节”的现象如果依然存在，则利用期货市场在国际上调剂粮食余缺的效果会大打折扣。

3．3 利用国际粮食市场改革粮食储备体系

按照联合国粮农组织的要求，一个国家的粮食储备达到年需要量的18%，则该国的粮食是安全的。我国为了保障国家粮食安全，粮食储备的比率一直是偏高的，就官方的统计数据已显示超过了18%，如果加上民间储粮，则比率会更高。为了保障国家粮食安全，高额的粮食储备既增加了财政负担，又会造成粮食的损失。而且我国的粮食储备机制不灵活，不能很好地进行轮换，储备粮很大部分最后变成了陈化粮，没有发挥储备粮的作用。在粮食储备体系中引入市场机制，鼓励粮食企业积极参与国际期货市场，利用两个市场、两种资源进行储备粮轮换，将储备与经营结合起来，降低粮食储备的成本，提高储备效用。在这方面我国应该借鉴印度的经验和教训。印度政府经过多年努力建立的粮食储备体系，虽然保障了粮食供给安全，但其代价也是很高昂的，为此，印度政府决定根据市场变化采用经济有效的粮食库存管理方法，允许印度粮食公司进入国际期货市场，以便压缩缓冲库存，减少财政开支和补贴。

3．4 进行期货品种创新

众所周知，我国期货市场已经过十年试点，开始步入法制化、规范化的运行轨道，这为下一步进入规范发展的新阶段奠定了基础。然而，面对国民经济迅速发展和经济形势变化对期货市场提出的诸多新需求，我国期货市场目前却难以承担这样的重任，尤其是在上市品种方面。期货市场试点过程中经过先后两次规范整顿，上市品种大幅度减少。由于期货市场只能在上市品种现货相关产业领域发挥经济功能，期货市场过少的上市品种明显不能满足经济发展和现货相关行业规避风险的需求，严重制约和影响了期货市场经济功能的发挥和行业的自身发展。粮食期货交易品种的多少，不仅决定粮食期货市场作用的大小，还决定粮食期货市场的活跃程度。总体看，我国期货市场规模和品种与一个粮食大国不相称，比如占我国粮食总产量40%的稻谷就没有上市交易，这样就不利于利用期货市场保障粮食安全。为了有效规避粮食风险，首要措施是适当扩大农产品期货的品种。因为，如果规模过小，则不易发现真实的价格，也很难使套期保值者顺利实现风险转移；而且在期货市场上，增加一个交易品种，也就增加了市场功能辐射的领域，也就为更多的企业提供了规避风险的机会。因此，我国期货市场迫切需要进行品种创新。

3．5 利用期货市场，通过国际市场保障国家粮食安全

在目前我国期货市场还没有成为国际粮食市场价格形成中心时，我国可以通过参与国际期货市场的办法来保障国家粮食安全。我国是一个人口大国，粮食需求的基数大，较小的粮食进口比例就是很大的进口数量。以往中国要大规模买粮，都是由粮油进出口公司负责在下半年集中采购，一些国际大销售商往往趁机抬高价格。一旦因粮食短缺而到国际市场进行采购，可能使一些大的商团更有了操纵市场的机会，粮食价格就有出现暴涨的可能。为了避免因粮食进口使粮价上升所造成的损失，就必须利用期货市场提前进行相应月份的套期保值，规避价格风险。同时如果估计在不久的将来会出现粮食问题，为避免到时买不到粮食的情况，也应进入期货市场购买相应时期的粮食期货，到时进行实物交割。这样既能保证买到粮，又能保证价格不至于太高。

3．6 建立新的粮食安全预警体系

以往有很多学者对粮食安全预警体系进行大量的研究，但其方案大多在开放的市场条件下显得有些不足。如果能够成功地通过期货市场在国际上调节我国粮食余缺，那么我国可以适当降低粮食自给率。比如降低到90%左右的水平，也就是说在现有粮食净进口量的基础上再增加1倍，但这个增量并不是一步到位，而应该逐步增加，一边增加一边审视对国际粮食市场的影响，在对国际粮食市场影响不大的情况下再增加，如果影响比较大，就稳定在该水平上，应该说这样做对国际粮食市场的影响是比较温和的。当粮食自给率稳定在90%左右的时候，就应该密切关注实际粮食市场的变化，建立新的粮食安全预警体系，一旦发现国际粮食市场上的异常现象，就要尽早采取措施。虽然粮食生产周期长，但期货市场能发现长达16个月的价格，一旦发现国际市场粮食紧缺时，就应迅速组织国内的资源投入粮食生产还是来得及的。

通过完善农产品期货市场，建立主要粮食品种的价格形成中心，提高我国在国际粮食市场中的定价权和话语权，掌握国际粮食市场的主动权，增强国际竞争优势，对于确保我国粮食安全具有十分重要的意义和作用。

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