实验经济学研究浅述

[摘 要] 实验经济学是一门新兴经济学科,对传统经济学产生了有力的冲击与挑战。实验经济学认为传统经济学赖以存在的心理假设缺乏科学性,不能有效地解释经济运行中的现实现象。实验经济学倡导以若干经济实验为基础的基本命题作为经济学的基本框架,对传统经济学进行重新改造和构建。实验经济学在我国的研究刚刚起步,但却显示出远大的发展前景,为我国市场经济体制改革的顺利进行提供了必要的理论支持。

[关键词] 实验经济学;前景理论;“风洞”实验;预期效用理论

[中图分类号] F06[文献标识码] A[文章编号] 1008-4738(2009)06-0021-03

[收稿日期] 2009-10-20

[基金项目]国家社科基金资助项目(07BJY017)

[作者简介] 张同建(1968-),男,江苏大学工商管理学院副教授,管理学博士,研究方向:知识管理、技术创新与组织学习。

一、实验经济学的兴起

萨缪尔森在他的《经济学》著作中曾认为:一种可能发现经济法则的方法就是运用可控的实验,但不幸的是,经济学家不容易控制其重要因素,因此无法进行类似化学家和生物学家所做的实验,他们只能像天文学家或气象学家那样借助观察的手段。然而,现代经济学的发展成果证明萨缪尔森的认识缺乏远见性,经济学实验已经成为经济研究中一种日益成熟的工具。

1999年,著名经济学家宾莫在《经济学为什么需要实验?》一文中认为:目前实验经济学的思想和方法已经如此地普遍,以至于可以毫无疑问地说,把诺贝尔经济学奖授予实验经济学现行者的时刻就要到了!果然,2002年,诺贝尔经济学奖被授予“实验经济学之父”弗农•史密斯和决策学中“前景理论”的创立者丹尼尔•卡涅曼。

早在1738年,瑞士数学家伯努利提出了“彼得堡悖论”,反映了理论预测和真实行为之间的差距,隐含了实验经济学的萌芽状态。1948年,张伯伦(E.Chamberlin)在课堂上用实验的方法讲述供给与需求现象,一般被认为是实验经济学的开始。1962年,史密斯将他从1956年起所做的经济学实验进行总结,发表了论文《竞争市场行为的实验研究》,被经济学界认为是实验经济学的经典之作,为实验经济学的发展奠定了基础,标志着实验经济学在主流经济学中地位的确立。1998年,实验经济学的专门期刊《Experimental Economics》创刊,标志着实验经济学的发展进入了一个新阶段。

二、实验经济学的内涵

史密斯(V.Smith)认为,实验经济学就是将实验室里的研究方法用于探讨人们决策行为动机的科学。史密斯的定义包括两方面的内涵:一是实验经济学的主要研究工具是实验室方法;二是实验经济学的主要研究对象是人类决策行为的动机和特点[1]。因此,实验经济学是研究如何在可控的环境下通过控制实验条件、观察实验者行为并分析实验结果,对经济现象进行检验、比较和理论完善的学科[2]。

20世纪30年代至50年代,实验经济学处于一种自发状态,如1942年张伯伦的“竞争性市场均衡”实验存在着很大的随意性,缺乏有效的实验思想的指导。20世纪五、六十年代,实验经济学构建了初步的理论体系,但主要局限于市场理论和博弈理论,并且理论本身的缺陷与实验技术的不成熟制约了实验结果的有效性。20世纪70年代,实验经济学获得了较大的发展,实验方法开始广泛应用于金融市场、公共经济学、信息经济学、产业组织理论、投票理论、通货膨胀研究、国际贸易与外部性等领域。行为理论与合理预期理论为实验技术的发展创造了条件,同时,计算机技术的进步也为实验过程提供了有效的工具支持。

阿尔文•罗思(1995)认为,实验经济学主要有三个作用:一是“对理论家讲述”,指当存在多种理论时,可通过简单的实验进行理论比较和理论评估,而当仅存在一种理论时,可以用该理论解释实验数据的条件并检验理论的效力;二是“寻求事实”,指当不存在任何理论时,可通过实验来发现某些存在的经济规律;三是“在国王耳边轻语”,指通过经济实验来获取数据和结论供决策者参考。

三、实验经济学的存在性

“风洞”是指在一个管道内,用动力设备驱动一股速度可控的气流以对模型进行空气动力实验的一种设备,特别在研制飞机时,须首先在风洞中进行大量实验,以测试飞机的性能。20世纪60年代,史密斯就发现了经济学领域的“风洞实验”,提倡在实施经济政策前可以在实验室进行经济行为的模拟,最后再进行经济决策。经济实验是在受控的经济环境下实施的,而经济环境是由各个经济主体以及经济主体间相互作用的经济制度组成的。因此,经济制度是由经济主体的可能行动组合的结果演化而成的,本身可以用实验控制达成,并可以用实验规则加以说明和实施。

实验经济学认为,作为基础的适当的条件若无本质的变化,在新的状况下,行动的规律性将不会改变。史密斯将这种思想称为“并行原理”(Parallelism),也就是说“一个关于个人行动以及制度执行的命题,如果在实验室的微观经济中已被验证,那么在其他条件不变的状况下,在外部的微观经济环境中仍然适用。”所以,并行原理为实验经济学提供了有效的存在性理论依据。

实验设计是实验经济学研究过程中的一项重要工作,主要包括如下要素:一是确定研究的主要问题;二是确定实验条件的基本要素;三是选择和确定作为处理变量的关键因素和重要的干扰因素;四是为被试验者准备“实验说明”;五是进行测试性实验;六是根据测试性实验改进或者简化“实验说明”以及实验条件[3]。

四、实验经济学的基本命题

实验经济学反对包括新古典经济学在内的正统经济学所赖以存在的理论假设,认为这些理论假设缺乏必要的科学性,无法对现实经济作出合理的解释。

新古典经济学的核心理论由四个理论要素组成:一是无差异曲线,即在假定的效应函数下表述经济主体偏好无差别的曲线;二是等产量线,即在一定的生产能力下的不同产品组合线;三是厂商和行业的供给与需求曲线;四是“新古典综合”理论的希克斯—汉森模型(IS-LM模型)和菲利普斯曲线。然而,实验经济学认为,这些理论要素是建立在主观的感觉之上,并未得到经验的检验,其合理性是建立在“假定”的基础之上,无法对现实经济实施无偏差的分析。

“预期效用理论”(Expected-utility theory)是现代经济学进行风险决策时的一个重要的理论,由冯•诺依曼和摩根斯坦提出而后经过萨维奇的扩展与完善,最终成为现代决策理论的基石。这一理论的内涵是:在不确定条件下,决策者谋求的是加权估价后所形成的预期效用的最大化。预期效用理论建立在决策主体偏好理性的一系列公理化假设基础之上,包括独立性、完备性、传递性以及连续性等,其中,独立性理论对预期效用理论的成立具有重要的支持作用。同样,实验经济学否定了预期效用理论的现实性,认为预期效用理论只是意念中的理想状态。

实验经济学提出了若干基本的经济学命题,这些命题的产生来自于科学的经济实验结果的分析。实验经济学认为,现实的经济系统是基于这些经济命题而运行的。其中,“阿莱悖论”反映了相同结果的不一致偏好情形,对预期效用理论形成了挑战,在阿莱试验之后,又有许多学者进行了大量重复的实验,同样发现了该效应的存在。“偏好逆转”理论同样是期望效用理论被违反的情况,表明经济个体甚至在概率与最终支付相同的事件之间仍然会作出不一致的决策,但逆转的原因与范围至今仍不能够被完全解释。“最后通牒博弈”命题,一方面证明了现代经济学的假设与现实经济现象缺乏一致性,“经济人假设”是片面的,无法解释经济中的复杂现象,另一方面使人们认识到,标准化的实验可以使实验具有可重复性,即在类似的条件下,无论谁去进行实验都可得到类似的结果。1979年,卡尼曼和特沃斯基共同提出了“前景理论”(Prospect Theory),认为“前景”就是各种风险结果,经济个体的决策实际上是对经济“前景”的选择,而前景选择行为遵循的是特殊的心理过程和规律,不是预期理论所假设的各种偏好和公理。这些理论或命题都是实验经济学最基础的构件,是实验经济学或行为经济学长远发展的理论平台[4]。

五、实验经济学的理论功能

实验经济学认为经济人假设属于“假定—推理”的理论模式,这种高度抽象而又简化的模式与现实世界相差甚远。因此,实验经济学主张以一些关于人的行为的命题来代替传统的经济人假设,作为经济理论与经济实践的出发点,同时主张将经济人实证化,将经济人定义为可犯错误的、有学习能力的行为者,以使这一经济假设更具有现实性和合理性。

实验经济学的理论功能主要表现在如下方面[5]:首先,实验经济学的兴起促进了现代经济理论的发展,标志着经济学方法论的重大变革,拓宽了经济理论的研究范围,将人类的决策行为作为研究对象,把经济运行过程纳入研究领域,从而能够发现更加符合现实的经济规律。其次,实验经济学催生了心理学的发展,并把经济学与心理学结合起来形成了行为经济学。再次,实验经济学使微观经济学为宏观经济学提供了现实性的支撑理论,从而将宏观经济研究与微观经济研究有效地融合起来。最后,实验经济学为现实的经济活动提供了积极的方法论指导。如2000年,英国政府拍卖3G执照,博弈论大师宾莫尔(Binmore)在事前对拍卖方案进行了模拟实验,以测验拍卖方案的效果及可能存在的问题,最后与实际拍卖结果达到了高度的吻合。

六、实验经济学的局限性

实验观察与自然的观察或偶然的观察不同,是一种受实验者控制的观察。实验者可以人为地使现象发生,并对产生现象的情景或影响现象的条件加以控制。因此,与其他研究方法比较起来,实验方法主要有四个明显的特征:一是实验者掌握主动权,可以选择方便的时间与地点使现象发生,并在事前为准确的观察做好准备;二是实验者可以使观察现象在同样条件下重复发生,以便反复进行观察;三是实验者可以系统地改变条件,观察因这些条件的变化而引起的现象的变化,从而推测条件的变化与现象的变化之间的因果关系;四是实验者可以创设条件引出现实经济运行中不存在的现象加以研究[6]。

实验的方法在经济学研究中最大的优势在于实验的可控制性(Control)和可重复性(Replication),但同时它也引发了实验经济学的两大缺陷。第一,正如阿尔文•罗思教授所指出,实验者在设计方案时无法完全排除个人偏好和主观猜测,从而使实验参与者的主观性影响到实验的有效性。在现实经济实验中,许多相同的实验在由不同的实验者设计或执行的情况下可能得出不同的研究结论,导致了实验者的主观因素对实验的可重复性提出了挑战。第二,实验的设计过程舍去了很多真实的环境,与现实世界存在着一定的距离,从而导致实验室中的观察结果与真实场景中的观察结果存在差异。

七、实验经济学与中国经济发展

实验经济学在我国的研究起步较晚,但近年来获得了快速的发展。1994年,中国人民大学陈禹教授发起并成立了我国第一家经济科学实验室,并自主开发了基于网上运行的实验系统,启领了我国实验经济学研究的先河。同年,汪丁丁教授发表了《实验经济学与中国建设》一文,系统地介绍了实验经济学的基本理论。随后,浙江大学、西安交通大学、上海交通大学、南开大学的经济学院或管理学院相继建立了自己的经济学实验室,进一步加强了我国实验经济学研究的力量。

2005年8月,由中国数量经济学会名誉理事长张守一研究员和全国经济对策论研究会倡导,北京机械工业学院工商管理分院承办,在北京首次召开了我国“实验经济学学术会议”,与会人员经过深入地交流,总结了我国实验经济学研究的成果,明晰了实验经济学在我国未来的发展方向与趋势,有效地促进了我国实验经济学的发展。

我国实验经济学的研究成果主要是对证券市场、议价行为、拍卖行为、公共产品、演化经济理论和产业组织理论的研究,得出了若干较为符合中国经济现实运行状况的结论。实验经济学家认为,实验经济学将在我国价格机制和市场机制的建立过程中发挥重要的作用,能够为我国的市场经济改革提供有效的理论指导。

目前,我国实验经济学研究过程中,研究范围相对狭隘,局限于证券市场、议价市场、拍卖行为等几个领域,同时,实验方法还停留在简单的模仿上,自主实验设计能力不足,缺少针对我国特殊经济行为的创新性实验设计,因此,实验经济学的研究在我国还存在漫长的路程。

[参考文献]

[1] 葛新权,王国成.实验经济学引论:原理、方法与应用[M].北京:社会科学文献出版社,2006:9.

[2] 高鸿桢.实验经济学导论[M].北京:中国统计出版社,2003:4.

[3] 金雪军,杨晓兰.实验经济学[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2006:11.

[4] 蒲勇健.建立在行为经济学理论基础上的委托——代理模型:物质效用与动机公平的替代[J].经济学,2007(10):297-318.

[5] 周 星.发展中的实验经济学[M].厦门:厦门大学出版社,2006:7.

[6] 唐雪峰.实验经济学研究方法新探[J].经济评论,2006(4):23-27.

Discussion on Experimental Economics

ZHANG Tong-jian

(School of Business Administration,Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)

Abstract:Experimental economics is an emerging economic discipline, and has a powerful impact and challenge for traditional economics. Experimental economics thinks that the psychological assumption of traditional economics lacks scientific value, and cant effectively explain the economic reality phenomenon in normal economics activities. Experimental economics advocates that many basic propositions based on economic experiments may be taken for basic framework of economics, and may rehabilitate and rebuild the traditional economics. The research of experimental economics has just started in China, but it shows the long term development prospects, which may provide necessary theoretical support for our country economic reformation.

Key words: experimental economics; prospect theory; "Wind Tunnel" experiments; expected utility theory