基于委托代理理论的弱化牛鞭效应的对策研究

张 宇 程梦来

摘要:首先阐释了牛鞭效应的内涵,并从博弈论的角度深入分析了牛鞭效应产生的根本原因,进而提出了强化牛鞭效应的短缺博弈问题,最后基于委托代理理论中的道德风险问题的分析框架,给出了弱化牛鞭效应的对策。

关键词:牛鞭效应;委托代理理论;道德风险;短缺博弈

中图分类号:F273文献标识码:A

Abstract: This paper, we firstly explained the“Bullwhip Effect”, then analyzed the causes of“Bullwhip Effect”from the perspective of game theory, on basis of this, put forward the“Bullwhip Effect”in strengthening the issue of the shortage of game, finally, based on the analytical framework of moral risk in the principal-agent theory, the paper made some countermeasures of weakening the“Bullwhip Effect”.

Key words: Bullwhip Effect; principal-agent theory; moral risk; shortage of game

自供应链管理从20世纪80年代提出以来,经过多年的发展已基本成熟。供应链管理已从企业内部扩展到了企业外部,已从企业内部信息化扩展到企业分销网络、战略合作客户和合作伙伴之间的信息共享与协作[1]。

供应链管理环境下的企业间以动态联盟形式加入供应链,企业间以信息为沟通的载体,但由于参与供应链的成员众多,信息在其中的传递会发生失真,牛鞭效应就是最典型的例子。供应链中的牛鞭效应导致的效率损失问题已成为供应链管理中急需解决的问题。其实供应链中任何一对买卖双方都具有双向的委托代理关系,而这种关系由于信息的不完备、契约的不完善,包括缺乏有效的激励与监督机制导致供应链整体效率不高。

1牛鞭效应的涵义及产生的原因分析

1.1牛鞭效应的涵义

牛鞭效应是供应链上最终用户的需求随着向供应链上游前进的过程中放大的现象,需求变化程度的增加导致了供应链中各企业被迫增加库存,使供应链呈无效作业。为了保证能满足顾客的需求和应付各种不确定性,零售商订单的变动性一般明显大于顾客的需求的变动性。为了满足与零售商同样的服务水平,批发商被迫持有比零售商更多的库存。以此类推,结果这种波动的信息在传递过程中被不断放大,造成信息的严重扭曲或失真。牛鞭效应是当供应链的各节点企业只根据来自其相邻的下级需求信息进行生产或供应决策时,需求信息就会沿着供应链逆流而上,产生逐级放大的现象,达到最源头供应商时,其获得的需求信息和实际消费市场中的顾客需求信息发生了很大的偏差。如图1。

牛鞭效应的危害很大,它将导致整个供应链上的企业都维持更高的库存水平,产生更高的成本,服务水平降低,进而降低了供应链运作的效率。

1.2牛鞭效应短缺博弈方面的原因分析

牛鞭效应是供应链中一类典型的由不确定性所导致的复杂现象,产生牛鞭效应的原因涉及到很多方面,从国内外研究来看,有事前需求预测、顾客需求变化、价格波动、短缺博弈、决策机制,以及结构不合理比如供应链层级结构设计等方面引起的牛鞭效应。但是从其根源上来说,是由于供应链各个环节的信息不对称,为了各自的利益,各节点企业互不信任,互相隐瞒信息,导致信息失真和最终的无限放大,从而产生牛鞭效应[2]。短缺博弈是最典型的情形。下文将从短缺博弈的方面来分析牛鞭效应的产生机理。

短缺博弈是指处于下游的分销商在传播顾客需求信息时,经意或不经意的保存部分信息,甚至采取欺骗的手段,从而导致信息的不完全,影响制造商的库存管理。特别是当需求大于供应或者分销商预测到商品的价格会上涨时,理性的决策是按照订货量比例分配现有供应量,此时,分销商为了获得更大份额的配给量,故意夸大其订货需求是在所难免的。当需求降温时,订货又突然消失,这种短缺博弈导致的需求信息的扭曲最终会强化牛鞭效应[3]。

下文将以制造业为例,用序贯博弈的模型来分析。在序贯博弈中,每个参与人必须在不知道对方所作选择的情况下,做出自己的选择。首先先做假设:(1)只有一个制造商和一个分销商;(2)二者之间信息不对称;(3)制造商对分销商提供的信息只有相信和不相信两种选择(假设制造商寻求其它信息来源的成本是非常高昂的);(4)当事人都是有限理性的,这里的有限理性是指新产权学派所指的充分理性,即双方虽不能预知各种或然状况,但是对行为的未来成本和收益有精确的计算能力。其博弈收益如图2。

由图2可知,如果制造商选择相信分销商,分销商则将选择虚报,此时制造商则蒙受损失,而分销商获利。但如果选择不相信分销商,而此时双方都没有收益,两者相害取其轻,所以制造商不得不取其下策,选择相信分销商。而一般情况下,制造商总是相信分销商提供的信息。这正是分销商不提供真实信息的动机所在。分销商的这种行为导致信息放大,强化了牛鞭效应,致使制造商作出错误的决策,对供应链整体绩效带来不可忽视的负面效应。从供应链整体最优的目标来看,这是低效率的[4]。下文将用委托代理理论中的道德风险问题模型寻求解决方案。

2委托代理理论的分析框架

2.1委托代理理论中当事人关系

委托代理理论中的委托人—代理人关系泛指任何一种涉及非对称信息的交易,因此,委托代理问题产生的原因从一般意义上讲就是因为委托人和代理人之间的利益不一致和信息不对称。这种信息不对称和相应发生的信息成本以及由此导致的逆向选择和道德风险效应会影响到市场机制的正常运行,从而影响到市场的均衡状态和效率[5]。

2.2委托代理理论的基本假设

委托代理理论中有两类典型的问题,即道德风险问题和逆向选择问题。其基本假设是存在信息的不对称和参与当事人的目标相冲突。供应链上的企业都是独立的法人实体,都以利润最大化为目标向企业的投资者负责。企业有自己独立的经济利益,为了获得更有利的竞争地位,他们的目标有时也是有冲突的。所以有时他们为了各自的利益,对彼此间的信息共享积极性不高,甚至有意隐瞒某些信息,在供应链管理中引起牛鞭效应[6]。这符合委托代理理论的前提假设。

2.3委托代理理论的基本模型框架

委托代理理论基本模型的框架就是在激励相容和参与约束两个条件下考虑委托人如何选择激励计划,让代理人的行为符合委托人的利益。这一模型有两个基本的结论:第一,在任何满足代理人参与约束及激励相容条件下而使委托人的预期效用最大化的激励机制或契约中,代理人必须承担部分风险;第二,如果代理人是一个风险中立性者,可通过使代理人承受完全风险的方法达到最优激励的结果[4]。供应链中的牛鞭效应导致的整体效率损失问题可以尝试用此模型框架来解决。

所以本文以委托代理理论为分析框架,用其中的道德风险问题模型来解决短缺博弈问题。继续采用上面的假设,再假设制造商是委托人,分销商是代理人。

3模型的建立

3.1道德风险问题模型假设

假定分销商的提供信息的真实度a是一维变量,它属于集合A。分销商的信息真实度会影响以销量等体现的结果向量x

∈X,但是x还取决于其他一些随机因素,既受自然影响。例如,一家制造商的整体收益不仅取决于分销商的信息真实度,也受市场波动、需求变化以及技术创新等外部环境的影响,因此制造商只能以某种概率来推断信息真实度和整体收益之间的关系。这意味着,当分销商提供信息真实度为a时,只能保证以某种概率实现某种收益xi,即Prx=xi|a=pia,且∑pia=1和pia﹥0。在此过程中,分销商承担了私人成本ca,且c′﹥0,c''≧0。若制造商为分销商在获得了某个收益后向分销商支付了供应链整体收益的部分收益w,那么他的收益为x-w。假定所有的当事人的效用函数都是冯•诺依曼-摩根斯坦(VNM)性质的期望效用函数,那么制造商此时的效用为Vx,w=vx-w;分销商的效用为Uw,a=uw-ca,且其保留效用为U,此外还假定效用函数都是凹的,成本函数是凸的,即v>0,v′≦0,u′>0,u''≦0。

3.2道德风险问题激励模型建立

由于信息是不对称的,制造商的行为不再是可以直接观察或者被证实的,此时,制造商只能根据事后的销售量来推测分销商提供信息的真实度。但是,销售量还受其它因素的影响,当分销商提供虚假信息而销售量很低时,他完全可以将结果归咎于其它原因而谎称自己提供了真实信息,这就是由于信息不对称产生的道德风险问题。

由于分销商的行为不可观察,因此制造商只有激励分销商采取尽可能好的行为,提供真实信息,这就必须满足分销商的激励相容约束条件,同时还必须满足分销商的参与约束条件,所以制造商的问题将是:a∈argp auwx -ca

即它的一阶条件满足: pauwx -c a=0

所以制造商的问题转化为:p avx -wx s.t.pauwx -c a=0 p auwx -ca≥

令μ为激励相容约束条件的乘子,令λ为参与约束条件的乘子,则拉格朗日方程关于利润分配wx 的一阶条件可以整理为: =λ+μ

实际上是似然率,如果似然率随着p 递增,即较高的信息真实度得到较高销量的概率越高,那么相应地,分销商得到较高利润分配的概率也应该越高。这样就把供应链整体的效益与分销商紧密地联系起来,制造商与分销商成为利益共同体,这样也就制约了分销商的一些行为。比如,如果他提供虚假信息的话,可能会得不偿失。这个模型给我们的启示就是制造商总是可以通过更多的、更容易度量的指标来判断分销商的行为,激励分销商参与供应链的合作,尽可能弱化牛鞭效应带来的损失。

4弱化牛鞭效应的对策

牛鞭效应已成为供应链管理中不可避免的一种现象,它对供应链的整体绩效有很大的负面效应。所以提出弱化牛鞭效应的对策具有重要的理论意义和现实意义,依据前文的分析,提出以下对策。

4.1完善参与供应链利润分配的激励机制

企业存在和发展的根本在于企业的赢利,利润是企业永恒不变的追求和行为动力。根据委托代理理论的分析,激励作用是非常明显的。如果没有相关的激励措施,制造商与分销商之间的博弈就很难避免,且制造商处于不利地位。而解决此问题的关键是事前做出承诺,让分销商参与供应链的利润分配,定期不定期的给分销商一定的价格补偿,提高分销商的合作积极性,借此改变双方的博弈收益。也就是说制造商可以设计一种制度安排,给分销商以激励,增加其欺骗行为的机会成本。使彼此之间的信任与利益相联系起来,实现利润协同,达到彼此之间的自我约束,来弱化牛鞭效应。

4.2建立信息协同体系

从前文的分析得知,牛鞭效应产生的根本原因是信息的不对称,所以从根本的解决方法还是最大限度的消除信息的不对称。在一条供应链中,各节点企业首先树立信息共享的理念,然后再建立可实施操作的信息共享体系,使信息在各相关企业之间畅通真实有效的传达,以助各决策者做出合理正确的决策。所以建立信息共享体系是弱化牛鞭效应的较行之有效的对策之一。

4.3建立战略合作伙伴关系

随着竞争环境的复杂多变,企业单打独斗的行为已显得愈加的力不从心,企业转向合作已是一个明智之举。伴随着供应链管理理论的发展,企业之间的竞争已转变为供应链之间的竞争,企业之间的关系不再单是竞争关系,更是合作关系。制造商与分销商建立密切的、长期的、互利的战略合作伙伴关系,增强彼此的信任,使分销商实施道德风险的机会成本增加。在可预期的长期利益的诱导下,分销商不会为了短期利益而冒风险。使分销商提供的需求信息最大程度的反映真实弱化牛鞭效应,帮助制造商做出准确的决策,以达到“双赢”的效果。

5结束语

牛鞭效应是供应链管理中一种常见的负面效应,它会给企业和利益相关主体带来很大的危害,所以如何弱化此效应日益成为人们关注的焦点。本文首先从博弈论的角度深入分析了牛鞭效应产生的根本原因——信息不对称而导致的短缺博弈,然后基于委托代理理论的分析框架,从建立战略合作伙伴关系,建立信息共享体系,完善分销商参与供应链利润分配的激励机制三个角度提出弱化牛鞭效应的对策。当然,牛鞭效应是供应链管理中一种复杂的现象,对于它的形成原因和弱化对策需要进一步的研究。

参考文献:

[1] 马士华,林勇,陈志祥. 供应链管理[M]. 北京:机械工业出版社,2000.

[2] 何红渠,谭丽. 供应链管理中的牛鞭效应及最优委托权安排[J]. 中南大学学报:社会科学版,2005(5):122-128.

[3] 蒋阳升,陈彦如,李富永. 供应链信息共享激励监督机制研究[J]. 山东农业大学学报:自然科学版,2004,35(3):454-457.

[4] 杨瑞龙,杨其静. 企业理论:现代观点[M]. 北京:中国人民大学出版社,2005.

[5] 杨浩雄,何明珂. 基于物流信息共享的供应链物流中节点企业协同行为的激励机制研究[J]. 北京工商大学学报:社会科学版,2006,21(1):22-26.

[6] Lee, H.L., Padmanabhan, V., & Whang, S.. The Bullwhip Effect in Supply Chains[J]. Sloan Management Review, 1997(3):93

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