刍议金融科技背景下商业银行信用风险管理

摘 要：随着信息技术的快速发展，各行各业都享受到了信息技术的红利。对于商业银行而言，金融科技能够突破传统商业模式的限制，帮助商业银行构建新型经营战略以及风控体系等。基于此，本文首先对商业银行金融科技与信用风险进行了概述，然后分析了商业银行在金融科技背景下信用风险管理存在的问题，最后提出一系列优化策略。

关键词：商业银行；金融科技；信用风险

一、商业银行金融科技与信用风险概述

（一）金融科技的内涵

金融科技是基于大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新，全面应用于支付清算、借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算等六大金融领域，是金融业未来的主流趋势。金融科技主要包括大数据金融、人工智能金融、区块链金融和量化金融四个核心部分。其中，大数据金融重点关注金融大数据的获取、储存、处理分析与可视化；人工智能金融主要借用人工智能技术处理金融领域的问题，包括股票价格预测、评估消费者行为和支付意愿、信用评分、智能投顾与聊天机器人、保险业的承保与理赔、风险管理与压力测试、金融监管与识别监测等；区块链技术是一种去中心化的大数据系统，是数字世界里一切有价物的公共总账本，是分布式云计算网络的一种具体应用，它将直接改变互联网的治理机制，最终彻底颠覆现有底层协议，导致互联网金融的智能化、去中心化，并产生基于算法驱动的金融新业态，一旦成熟的区块链技术落地金融业，形成生态业务闭环，则金融交易可能会出现接近零成本的金融交易环境；量化金融以金融工程、金融数学、金融计量和金融统计为抓手开展金融业务，它和传统金融最大的区别在于其始终强调利用数理手段和计量统计知识，定量而非定性地开展工作，其主要金融场景有高频交易、算法交易、金融衍生品定价以及基于数理视角下的金融风险管理等。

（二）商业银行信用风险

商业银行信用风险是指商业银行的交易对象因各种原因直接违约给商业银行造成的风险，或者交易对象因第三方评级机构做出的违约可能性变化，从而给商业银行带来信用风险的可能。如三方信用评级降低、投资项目失败等，引起其发行债券或股票价格降低。本文主要探究商业银行信贷领域的信用风险。

（三）商业银行信用风险管理中金融科技的作用

随着金融科技的深入发展，其在商业银行信用风险管理中发挥的作用日益凸显。

第一，提高风险识别能力。在金融科技的支持下，商业银行可以对客户海量数据实施实时追踪，将数据中的价值挖掘出来，然后再纳入信用数据之中，这有利于提高授信速度并提升授信决策的精准性，同时，在实时跟踪和监测的情况下，一旦出现风险，商业银行也能及时发现，并提出应对方案。

第二，简化信贷审批流程。现如今，越来越多的商业银行开始将金融科技应用于日常经营和管理过程中，贷款流程因此变得更加简单[1]。大量冗余环节被剔除，新的流程更加合理，信息处理和分析效率大幅提高，商业银行内部信息不对称问题得以解决，信贷风险发生率有所下降。

第三，提升客户服务质量。在金融科技的助力下，商业银行可以使用信息技术实现动态信用评估。比如，商业银行可以借助大数据技术建立数字化模型，分析客户的信用等级，了解客户的实际情况，进而有针对性地为客户提供服务，不仅能够减轻商业银行工作人员的压力，还能提高服务质量。

第四，提高信用风险管理效率。金融科技基于信息化技术而诞生，在云计算、人工智能等信息技术的作用下，商业银行可以搭建更加完善的风险监测和预警系统，并针对风险项合理设置风险阈值。如果风险超过了该阈值，系统就会自动报警，商业银行可以根据报警信息及时制定有针对性的应对策略，使得风险管理成效更高。

（四）商业银行信用风险管理中应用金融科技的主要表现

现阶段，金融科技已经逐步受到了商业银行的广泛认可，应用范围也不断扩大，其在信用风险管理中的应用主要涉及信用评估、贷款定价领域。

1.信用评估

在金融科技时代，商业银行可以使用信息技术实现精准授信。如应用大数据技术分析客户的风险偏好，研究其兴趣爱好以及消费数据等，对客户信用做出精准判断，在此基础上制定合理的信贷决策[2]。

近些年，大部分商业银行均建立了CRM系统，该系统的核心功能是分析客户信息，以应用大数据技术收集的客户信息为参照标准，从客户画像角度分析，确定客户的分类标签。不同客户的标签各不相同，同一个客户也可能具有多个标签，这使得获取信息应用起来更加准确且全面。商业银行通过标签对客户信息展开评估，能够从中获取高质量客户，不仅有利于提高营销质量，同时也能更好地满足客户需求。

此外，在反欺诈技术的加持下，商业银行还能制定更加科学合理的授信决策。诸多商业银行在长期经营发展过程中都面临欺诈风险，这对银行十分不利。在授信以前，商业银行可以发挥金融科技的优势，全方位分析客户信息的真实性，以防范欺诈风险。例如，商业银行应用人工智能技术将多种数据相互整合并予以深入分析，以便掌握客户的社会关系、信用资质等，若是发现可疑之处，可在第一时间提出解决方案，有助于规避信用风险。

2.贷款定价

金融科技在商业银行贷款定价业务中同样扮演着重要角色。例如在定价环节，为了使定价方案更加科学可行，商业银行可以应用大数据技术建立定价模型，并由此分析客户情况，掌握其实际需求，有针对性地设计定价策略。具体来讲，商业银行通过信息技术掌握客户的实际情况以后，可将其划分为不同类别，再从各个类别客户的现实出发，设计相应的贷款方案，能够突破价格歧视，实现精准定位客户风险的目标，同时降低风险发生概率，减少无谓的损失。

二、金融科技背景下商业银行信用风险管理存在的问题

商业银行信用风险管理手段多种多样，金融科技的作用比较突出，有利于商业银行降低风险发生率以及控制风险带来的损失。然而，随着金融科技的深入，使得商业银行信用风险管理难度有所上升，其中的问题也逐渐凸显[3]。

（一）网贷给传统金融机构带来冲击

与传统的贷款模式相比较，网贷的优势比较突出，比如放款更加便利、速度更快、门槛更低等。在互联网的帮助下，借贷双方的合作更高效，资源配置率也更高。尤其对于中小微企业而言，网贷的融资成本会下降，整体效率会上升，这对商业银行显然是不利的。此外，随着多种多样的借贷平台兴起，商业银行传统的服务模式对客户的吸引力下降，大量的信贷业务被抢占，银行利润空间被压缩，盈利能力有所下降。

（二）商业银行的风险偏好有所上升

随着金融科技的广泛应用，商业银行总收入中的利息收入占比逐渐降低，尤其近几年，网络借贷平台大规模兴起，在市场上深受欢迎。商业银行的许多业务被网络借贷平台所占据，银行自身的收入开始减少。为了增加经济效益，增强竞争力，维持市场地位，部分商业银行不得不提高风险偏好。也就是说，即使客户的信用风险比较高，银行仍可能为其提供贷款，这势必会增加商业银行的信用风险管理难度。

（三）商业银行的信用风险管理技术水平有待提升

分析商业银行信贷领域技术升级情况发现，部分商业银行还不能通过系统精准识别客户的潜在违约风险，数据读取、存储和处理等方面存在一定短板，现有信息处理系统与实际需求间仍有一定差距，技术能力存在较大的提高空间。

（四）商业银行的信用风险管理水平有待提升

很多商业银行，尤其是规模比较小的银行，其综合实力相对不足，引进高端人才能力相对较弱，有关技术研发的资金投入也相对欠缺，影响了商业银行的信用风险管理效果和质量[4]。

三、金融科技背景下商业银行信用风险管理的

优化策略

（一）提高信贷产品设计效率

商业银行应对金融科技信贷风险防控的机制进行深入且系统性的研究，全面了解市场需求，在严格防范信贷风险的基础上确定授信额度、设计利率标准、明确贷款期限等，及时推出实用性强、时效性高的信贷产品。与此同时，因场景模式各不相同，商业银行应以实际情况为切入点，不断健全自身客户信用评价体系，建立层次性的贷款体系，设计出高质量的贷款产品，既确保不同客户的贷款需求都可以得到满足，又做到信用风险的防控和管理能够有效实施。

（二）优化授信管理流程

商业银行应基于大数据挖掘的结构化信息和非结构化信息，并打造系统性的风险评估制度，合理设计客户画像，确保其信息准确，并对客户的盈利情况展开评估，预测其未来发展前景，再深层次分析其潜力，挖掘具有良好发展前景以及成长潜力的客户群，提供相匹配的服务和产品。一方面，商业银行应进一步加大贷前风险管控力度，不断完善内部授信审批制度并将其融入系统当中，及时剔除不合格的客户，从源头上规避信用风险；另一方面，商业银行应进一步加大贷后风险管理力度，持续完善信贷风险管理系统，将资金流向跟踪、客户经营情况分析、抵质押品管理等关键环节嵌入系统当中，最大限度降低人为干预度，实现制度与系统的有机融合。

（三）培养优秀的信用风险管理人才

金融科技研发的重要前提在于人才，如果商业银行缺少专业人才，就无法发挥金融科技的优势。对此，商业银行应持续加大对现有信用风险业务及技术管理人员的培训力度，深入挖掘内部人力资源潜力，锻造一支既懂业务又懂技术的复合型人才队伍。同时，商业银行应从多个维度出发主动对外招聘具备专业能力、实战经验的优秀人才，为现有团队注入新鲜血液，也为降低风险以及强化风险管理效果提供人才保障。此外，商业银行还应不断优化激励考核制度，打通内部晋升通道，让优秀员工有发挥自己价值的机会，为源源不断吸引优质人才加入和留住原有骨干力量提供保障。

（四）完善信用风险预警指标体系

随着越来越多的商业银行开始应用金融科技防控信用风险，诸多商业银行在信用风险预警体系建设方面也略有建树。但从整体上来看，目前信用风险预警指标体系仍处于探索发展的阶段，商业银行的信用风险预警指标体系有待完善。此外，我国金融领域竞争愈演愈烈，商业银行面临更多挑战，优化该体系显得更加重要。首先，要细化风险预警指标。指标应覆盖经济活动的方方面面，尽可能防止出现疏漏，从而控制损失。其次，不同主体的信用风险产生的影响不同，商业银行应当改变以往千篇一律的标准，建设差异化预警机制，减少资源浪费，也降低风险管理成本。在该过程中，商业银行应进一步加大对能够为指标的选取以及不同主体的差异化预警提供技术支撑的新兴技术的投入，进而实现对信贷客户群体的全方位画像。最后，商业银行应加强对预警指标的持续跟踪，通过实际数据对其有效性加以验证，并探索应用人工智能等技术对预警指标和预警规则进行不断完善。

（五）搭建完整的技术支撑体系

商业银行应综合使用大数据、区块链、云计算、人工智能等多种技术，将每种技术的优势发挥出来，实现金融科技相关技术之间的相互配合。商业银行要在金融科技发展背景下实现信用风险管理目标，必须针对风险防控进行科技赋能，凸显科技的价值，使得信贷业务向好发展。现阶段，大多数商业银行技术水平提升空间较大，对此，可以选择与科技企业建立合作关系，以此弥补技术短板，并通过合作实现共赢。但从长期发展角度来看，只有商业银行自身实力强大，才能更好地在激烈的竞争环境下立足。所以，商业银行应当主动拥抱科技，积极学习新兴技术，结合自身实际需求科学投入金融科技并做出合理规划，以防未来在经营过程中受到掣肘。

（六）健全配套的容错纠错机制

商业银行应从长期收益覆盖长期风险的角度，在风险容忍、考核激励等方面建立不同于传统信用风险管理模式的体制机制，设置风险容忍度，充分调动全员参与的积极性，持续推动金融科技与信用风险防控的深入融合。

参考文献：

[1]唐杰，李红豆.金融科技对商业银行信用风险的影响研究[J].对外经贸，2022（12）：83-85，116.

[2]谢佳，刘颖.金融科技对商业银行风险管理的影响研究[J].科技经济市场，2020（11）：82-84.

[3]刘晓磊.金融科技背景下商业银行信用风险研究[J].时代金融，2020（22）：44-45.

[4]马柔.金融科技在商业银行信用风险智能化管理中的应用研究[J].农村金融研究，2019（04）：45-49.