利率市场化对城市商业银行风险管理的影响

□ 福州 林云云

随着利率市场化的实施，对城市商业银行风险管理提出更高的要求。利率市场化下，城市商业银行的存贷利差、存贷业务、风险管理模式存在一些问题，会让城市商业银行受到风险损失。为此，必须加强对风险管理的重视，基于利率市场化的特点制定针对性的风险管理手段，以提升城市商业银行风险管理水平。本文主要对利率市场化对城市商业银行风险管理的影响进行探究，旨在提升城市商业银行风险管理水平，助力城市商业银行持续健康地发展。

一、利率市场化现状

随着世界主要国家逐渐完成利率市场化改革，我国利率调控的长期弊端日益凸显。利率是金融市场上货币的“价格”，如果不能像商品市场一样由市场来决定，就会阻碍金融行业市场化。利率市场化主要是将决定权交给市场，以此创造出更为合理的利率，这也使得存贷款利率不再由央行统一调控，而是由商业银行根据资本市场供求变化自主调整。我国的利率市场化不仅是取消利率管制，还包括利用利率杠杆，打造市场化配置金融资源。利率市场化也不是完全放弃利率管理，只是不再使用行政手段来调控利率，而是市场交易来调控利率水平。进入21世纪后，受到多方因素的影响，我国利率市场化取得了一定成效，但依旧需要不断进行市场化改革。随着改革的推进，市场在资源配置中的基础性作用得到明确，但金融抑制现象逐渐成为经济可持续发展的重大障碍，利率调控的弊端也越来越突出。

二、利率市场化对城市商业银行风险管理的问题

1.存贷利差逐步缩小，利息收入减少。首先，利率市场化由于是受到市场的影响，这就会缩小了存贷款利差，影响银行的存贷收益。例如城市商业银行一般会根据自身的盈利能力、行业竞争情况等进行确定，这就会导致城市商业银行不仅会根据自身发展的需要设计利率，同样也会参考同行的利率情况，存贷利差逐步缩小，利息收入减少。其次，利率市场化背景下，城市商业银行会受到市场的影响，不得不减少利息收入或增加利息成本以吸引客户。利差收窄导致银行信贷量增加，但整体利润也有所下降。如果加大放贷力度，开始将更多资金配置到高收益领域，虽然能够缓解利率市场化的影响，但也会增加银行的信贷风险，无法保障城市商业银行获得稳定的收益。

2.传统存贷业务受到冲击。随着利率市场化的实施，城市商业银行的传统存贷业务受到影响。无论是国有商业银行还是城市商业银行，业务上均有趋同性，其差别主要是规模。如果市场利率出现较多波动，就会导致城市商业银行无法有效借助金融工具规避利率风险，这就会对城市商业银行的稳定发展造成影响。

3.传统利率风险管理模式亟须改变。在利率市场化之前，相关利率的调整都是由中国人民银行决定，相关利率波动较小，所产生的风险不会对城市商业银行的收益造成影响，这也导致我国城市商业银行缺乏针对利率变化制定针对性的风险管理措施。而随着利率市场化的实施。市场的利率波动较大，由于城市商业银行缺乏完善的风险管理措施，就导致无法有效应对利率市场化带来的利率风险影响，从而会对城市商业银行的发展产生阻碍。对此，城市商业银行必须基于利率市场化所造成的影响，积极推动风险管理模式的优化与更新，强化利率风险应对，强化存贷风险应对，只有这样才能减少利率市场化带来的影响，从而促进商业银行可持续发展。

三、利率市场化对城市商业银行风险管理的问题分析

1.利率市场化将增加银行贷款的违约风险。利率市场化下，无疑会增强银行贷款的违约风险。从城市商业银行贷款业务的风险来看，主要受到信用风险、利率风险、操作风险的影响。而随着利率市场化的实施，贷款的利率风险会增加。利率风险是指市场利率的变动可能导致商业银行的实际收入与预期收入发生偏差，极易导致商业银行资产发生损失。由于利率风险主要受宏观经济环境的影响，为了应对这种风险，要求城市商业银行必须对市场变化做出快速反应，以降低利率风险的可能性。

2.产品同质化，银行定价管理能力受到极大挑战。利率市场化后，市场会对利率产生一定的影响，这也会增加银行定价的不确定性。由于很多金融工具与利率为依据，其不确定性会对商业银行造成一定的影响。同时，市场利率化下，行业竞争加剧，但各个银行的金融产品本质上没有区别，对于客户来说选择没有差异。如果一家银行的新产品有不错的市场的行情，就会有很多家银行跟风，如果金融产品的价格偏高，就会给银行的经营造成一定的影响。

3.对流动性风险管理的要求提高。利率市场化主要是由市场资金决定，这也会对企业的贷款融资、个人的理财需求等造成影响。利率市场化下，市场利率受到的影响，尤其是近年来互联网金融产品的不断创新，导致企业和储户的储存意愿减少，使城市商业银行存款面临“分流”压力，缺乏足够的流动性资金。而浮动利率区间的扩大，会导致流动性缺口加大，进而影响银行资产和负债的流动性。

4.业务结构趋于复杂化，利率定价及风险管理难度加大。随着利率市场化的实施，城市商业银行无法依靠简单的管理理论来应对利率波动的影响。需要根据利率市场化的特征，构建相应的利率管理体制。但部分城市商业银行在利率风险度量方法落后，无法及时针对市场利率的变化进行应对。同时，部分城市商业银行在管理体制存在一定的缺陷，其主要精力放在业务拓展上，对于利率管理缺乏足够的认识，而利率管理机制也存在不完善的情况，没有建立专门的利率风险控制机构，这就会导致城市商业银行应对利率风险的能力较弱，无法满足城市商业银行风险管理的要求。

四、利率市场化条件下城市商业银行风险管理的建议

1.转变经营理念，提高自身抗风险能力。利率市场化条件下，城市商业银行的存贷利差受到影响，传统盈利模式已经无法适应时代的发展要求。近年来经济发展较快，人民生活水平和收入水平显著提高，例如更加普及的手机银行、移动支付、在线投资理财产品、消费贷款等。城市商业银行应积极转变经营理念，加强零售业务的发展。例如在这项业务上进行深入研究和创新，降低利率市场化带来风险影响，并重视发展中介业务，以应对利率风险和信用风险带来的损失。同时，城市商业银行也应基于利率市场化的特征，打造现代银行经营管理体制。例如城市商业银行要成立专门机构进行市场调研，根据市场利率的波动变化以及同行的产品特色设计金融产品，同时也要打造专门的营销团队，为客户提供全方位、多层次的金融服务，这有助于降低利率市场化的影响，从而提高城市商业银行抗风险能力。

2.加强对城市商业银行风险管理的监管。利率市场化条件下，城市商业银行在利率风险管理方面相对落后和被动，会面临较大的利率风险。为了减少一些突发性的利率风险，相关部门应该加强外部监管，以打造较为完善的外部市场环境，从而减少利率市场化的影响。首先，城市商业银行应该进一步完善国内金融市场。对比一些发达国家，我的金融体系依旧有一些需要改进的地方，这也使得政府部门开始大力发展与完善货币市场、资本市场和金融衍生品市场。相关部门应该减少行政审批和对金融领域的过度干预，为市场主体营造公平、健康的金融环境。例如为了应对利率市场化的影响，应大力发展金融衍生品市场；允许外部投资者或投资机构进入国内金融市场；应鼓励开展产品创新，以减少利率市场化的影响。其次，相关部门应加强城市商业银行风险监管。例如定期审查商业银行发布的月度、季度和年度报告，分析各城市商业银行的风险水平；对城市商业银行安全指标进行动态监测和监管，做好利率风险监测预警。这些措施可以有效规避利率风险突然爆发，确保城市商业银行不会受到较大的影响。最后，相关部门应该完善相关法律法规。要求相关部门应根据利率市场化的特点，不断完善和完善相关法律法规，为城市商业银行管理利率风险提供法律依据。同时，也应加强宣传披露引导，严厉打击一些违法行为，从而为城市商业银行的发展提供良好的市场环境。

3.提升城市商业银行风险管理管理水平。利率市场化下，我国城市商业银行对利率风险的重视不够，从而会受到市场利率波动的影响，造成不必要的风险损失。因此，城市商业银行应该主动地转变自身的工作理念，加强对风险管理的重视，基于利率市场化不断优化风险管理机制。比如可以借鉴一些优秀的风险管理经验来完善自身的管理机制，从而不断提高风险管理的程序化水平，以降低利率风险的影响。同时，城市商业银行也应该做好架构设计，加强员工内控意识和风险意识的培养，同时也要将内控意识和风险意识融入到各项制度，本着以人为本的原则，提高员工对内部管理的认识，不断完善内部控制制度，从而提升商业银行风险管理水平。另外，城市商业银行也应该加强风险识别分析。例如利率市场化会导致利率风险，城市商业银行应关注产生风险的主要原因是什么、这些风险的后果和严重程度以及如何识别风险等。之后再建立针对性的风险管控体系，并强化管控责任，以提升城市商业银行风险管理水平。

4.健全与增强金融创新与风险抵抗能力。首先，利率市场化下城市商业银行应坚持科技发展理念，加强金融科技应用，加快数字化转型步伐，增强银行风险管理能力，从而更好地应对利率市场化的影响。①城市商业银行应从战略发展的高度认识到数字化转型对商业银行发展的重要性，打造以客户为中心的产品开发和相应的金融体系，提升客户的金融体验，满足客户多样化、个性化的需求。②城市商业银行应根据利率市场化的特征，打造可靠的数据安全综合处理平台，加强云计算、大数据等科技手段运用，确保能够及时获得市场利率波动的信息，以提升风险应对能力。其次，为了增强金融创新以及风险抵抗能力，城市商业银行还需要做好人才储备，打造专业人才队伍，提高风险管理水平，增强城市商业银行的市场竞争力。①建立可靠、科学的人才招聘体系，优化招聘流程，以提升人才吸纳效果。在制定人才招聘计划之前，城市商业银行必须对人才市场有一定了解，根据人才市场的实际情况制订人才招聘方案，有助于提升人才招聘效果。②商业银行应完善人力资源管理体系，实现人才效率最大化。比如应转变传统观念，为人才创造良好的发展环境，引入人性化管理；加强激励机制，适时对优秀人才给予物质奖励和精神鼓励，并完善薪酬分配、岗位晋升等环节的内容，使人才效益最大化，从而增强商业银行的生机和活力。③全面落实合同管理，细化、落实各级岗位合同的职责、薪酬、纪律和变更，解决好人员权利、奖励和责任等问题。对员工的行为进行约束，对员工实施目标导向管理，帮助员工根据自己的能力选择适合自己能力的岗位。④加强培训教育工作。要对管理人员、业务人员进行针对性培训，培训内容可以结合利率市场化制订，以帮助各岗位人员认识到利率市场化所带来的影响，这有助于增强各岗位人员的风险管理意识，有助于提升城市商业银行风险管理能力。城市商业银行也应注重人员专业技能和工作素质的培养，积极与相关人员沟通，根据相关人员的了解，制定有针对性的培训制度，使培训效果更好。通过打造专业人才队伍，有助于提升城市商业银行风险管理水平，从而促进城市商业银行更好地发展。

五、结语

利率市场化主要是将决定权交给市场，以此创造出更为合理的利率，但也会加剧金融市场的竞争，会给城市商业银行带来更多风险。对此，本文针对利率市场化的影响对城市商业银行风险管理提出以下几点建议：城市商业银行要成立专门机构进行市场调研，根据市场利率的波动变化以及同行的产品特色设计金融产品；对城市商业银行安全指标进行动态监测和监管，做好利率风险监测预警，确保城市商业银不会受到较大的影响；根据利率市场化的特点，不断完善和完善相关法律法规，为城市商业银行管理利率风险提供法律依据；可以借鉴一些优秀的风险管理经验来完善自身的管理机制，从而不断提高风险管理的程序化水平，以降低利率风险的影响；应根据利率市场化的特征，打造可靠的数据安全综合处理平台，加强云计算、大数据等科技手段运用，确保能够及时获得市场利率波动的信息，以提升风险应对能力；加强激励机制，适时对优秀人才给予物质奖励和精神鼓励，并完善薪酬分配、岗位晋升等环节的内容，使人才效益最大化等。这些建议有助于减少利率市场化对城市商业银行的影响，不仅能提升城市商业银行风险管理水平，也能保障城市商业银行可持续发展。