新疆煤炭市场价格演变规律研究

刘临沂

(国家能源集团 新疆能源公司，新疆 乌鲁木齐 830000)

1 引言

由于新疆煤炭资源丰富，开采优势较多，过去各类主体纷纷进入。煤炭行业乱象比比皆是，造成煤炭价格波动，2021年后，煤炭供给大幅度减少。其一，矿井停退现象频繁；其二，核定生产力较差；其三，环保督察关停灾害矿井。其中呼图壁县因2021年4月10日发生了煤矿渗水事故，矿井被淹，政府停产整顿了昌吉州境内井工煤矿，对北疆地区煤炭供给影响巨大。截至2021年5月底，新疆公告生产煤矿69个，原煤生产能力23783万吨/年；其他煤矿5处、产能量相对较少；在建煤矿16处、产能4090万吨/年，总计产能2.96亿吨/年。煤炭生产量的减少，导致供少于求，煤炭价格提升，使我国经济发展遭受损失。

2 模型建立与数据选取

2.1 数据选取

在数据选取上，由于新疆是我国能源输出量较大的地区，预计2021年新疆煤炭实际产量达2.8亿吨，全年实际需求量达2.86亿吨，尤其是下半年煤炭需求量大幅度增加，煤炭市场持续紧张。由于煤炭市场交易信息的公布及时，可以真实地反映新疆煤炭市场的变化形势与煤炭资源的供求变化情况。文章选取了2015—2020年期间，新疆维吾尔自治区原煤产量数据走势图，见图1。

图1 新疆维吾尔自治区原煤产量统计

由图1可知，近年来，新疆地区的煤产量持续走高，2015年原煤产量在14643.3万吨左右，到了2020年，新疆原煤产量增加了12万吨左右。随着原煤产量的增加，供过于求，煤炭价格也相应降低；如果煤炭产量减少，供少于求，煤炭价格就会相应升高。事实上，煤炭价格是经常变化的，就气候因素来讲，冬季天冷，煤炭用于供暖与铁路运输方面较多，煤炭价格将会提升；夏季对煤炭的需求减少，煤炭价格相对较低。

2.2 模型建立

通过对新疆煤炭价格变化数据的分析，我国煤炭价格具有明显的变动趋势。文章将利用结构变点检验的统计方法，对煤价的演变规律进行研究。此检验方法是统计学的热点，广泛应用于价格演变规律研究中。文章基于此，检验时间序列在预先给定的时间点中是否会发生变化，将上文中的数据作为解释变量，不仅突破了局限性，还可以针对煤炭价格变化的理论制定出规律模型。文章假设结构变点检验中具有个变点，将序列划分为+1段，构建出的线性回归规律模型如下：

(1)

式(1)中，为时刻因变量取值；′与′是协方差量；和是对应系数向量；为时刻的随机干扰项；-1与为理论方差；为理论方差系数。根此模型，求得时刻的残差与全局最小化的分割状态，即可得到时间序列的结构性变化时间点与其对应的时期，更好地解释价格变化波动规律情况。

3 非市场化因素分析

煤炭是我国主体能源，关乎经济和民生，开采安全和环保是不能逾越的红线，“双碳”政策对煤炭行业的挤压，非市场化因素对新疆煤炭价格演变均存在一定影响，如运输、疫情等，下面简要分析这两个方面对新疆煤炭价格演变的影响。

自2020年新冠疫情暴发以来，我国各个行业都受到较大影响，煤炭行业也受到一定冲击。短时间内煤炭价格急速上涨，部分地区的价格上涨了40～70元/吨。受疫情影响，短时间内人们无法返工，导致煤矿停产，据国家能源局数据显示，截至2020年2月，我国煤矿复产率仅有38.9%，由于用工短缺导致的煤炭产量下降，全国煤炭供应紧缩，也直接催生国内煤炭价格一路走高。另外，在疫情期间公路、铁路、水路等所有交通运输体系实行交通管制，全国交通放缓，导致煤炭运输出现问题，各地只能依靠存煤生活。但也是由于疫情停工的原因，大部分工厂停工停产，对于煤炭的需求也大大降低，煤炭消耗同比下降约20%，因此，煤炭价格虽然有所上涨，但也在可控范围内。

经过一段时间的休整，我国各个行业逐渐复工，煤炭行业的生产快速恢复，且公路等主要煤炭运输快速运行，保障了全国煤炭的供应，出现了短期煤炭价格下降的趋势。部分地区由580元/吨降至了470元/吨。经过这段时间后煤炭行业进入了缓慢恢复期，在部分行业复工后煤炭需求量也不是十分旺盛，因此区域内的煤炭库存得到了快速积累，因此，煤炭价格更显波动性上涨。

4 实证分析

煤炭市场价格演变规律研究在实际工作中具有重大价值，其结果影响到当月的煤炭价格修正与预测情况。文章选取2015—2020年新疆维吾尔自治区的煤样数据，得出2021年1—5月的煤炭消费及全年预测情况，如表1所示。

表1 2021年1—5月的煤炭消费及全年预测情况

续表

如表1所示，5月主要行业同比增长较快，考虑到新疆以外地区的电力煤炭紧张，预计下半年外输电量增长较大，进而带动火电发电量增加，实际5月的外输电量同比增长67.3%，因此，政府将加强协调力度，在可控范围内管理煤炭外运出疆。

文章据此对新疆煤炭市场价格进行结构变点分析，首先验证煤炭周价格时间序列属性，考虑到平稳性的时间序列，文章采用ADF单位根检验法进行验证，结果见表2。

表2 新疆煤炭周价格数据单位根检验

如表2所示，、ln均为序列参数，其中与ln为带漂移的随机游走过程，的概率值在62%范围游走，ln在25%范围游走；为进一阶差分系数，此数据的概率值为0.00，因此在1%的显著水平临界值中拒绝单位根假设；ADF检验分别在1%、5%、10%中具有显著水平，说明的数据具有良好的平稳性。

此外，文章根据结构变点理论对煤炭价格演变规律进行考察。文章采用秦皇岛动力末煤，对每周星期一的最高煤炭装上车的交货价格数据取对数，如图2所示。

图2 秦皇岛港5500大卡动力煤价格

由图2可知，该地区的平均煤价在900元/吨，考察过程中，结构性变化分为两个阶段，其一考虑煤价序列波动过程的结构性变化；其二考虑具体的结构变化规律。利用Rec-MOSUM检验观察样本全周期下价格波动情况，假设数据串口长度h为0.10，结果如图3所示。

图3 Rec-MOSUM检验结果

由图3可知，煤价在近年来的演变过程中，在2015年偏离0.0的均值线，超过了5%的显著曲线，表明在此附近存在明显的不确定性参数值，发生了结构性改变；在2018年前后与2019年前后，波动过程在此超越5%的显著性曲线，变动幅度较大，表明在2018—2019年有着明显的结构性变点。由此可知，新疆煤炭价格的规律模型，在参考样本期间内有着明显的不稳定性，存在结构性变点，但不能获得明确的结构变点时间。根据结构变点理论，将时间序列发生为0，1，2，…，次后，即可得出结构变点的置信区间，进而确定最优变点数与发生变点时间。当置信区间越小时，说明结构变点范围越小，在此处发生结构变化的可能性就越大。本年未考虑相关序列误差情况，得出的结构变点与其对应的置信区间结果如表3所示。

由表3可知，选择5步逐步检验法；BIC为5；以上数据为新疆煤炭价格变化规律模型参数估计值；(=1-6)、(=1-5)表示置信区间。文章设计的逐步检验法挑选了5个变化点，可以得出新疆煤炭价格演变规律分为6个时期：逐步提高期—稳步上升期—相对平稳期—高位振荡期—稳步回落期—煤价下降期，利用逐步检验法可以提高检验的精准度，更便于研究新疆煤炭市场价格演变规律。基于此，文章得出：在不同的演变阶段具有不同的演变特征，对我国的经济影响较大，煤炭价格的升高带动我国经济水平的提高；煤炭价格的下降也会拉低我国经济水平，因此，煤炭价格演变规律的研究至关重要。

表3 煤炭价格结构性检验结果

5 结论

煤炭在能源品类中价值较高，古往今来，煤炭在能源与经济方面的地位不可动摇，其价格波动会影响到我国经济的发展。文章就此以新疆为例，研究其价格演变规律，旨在精准地把握煤炭市场，提早预防煤炭价格的波动，为煤炭事业的发展创造条件。