智能风控建设助力高质量发展

赵志宏

当前，我国已经步入新发展阶段，正向全面建设社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。银行业作为金融体系的重要组成部分，必须强化战略思维和战略定力，始终胸怀“国之大者”，主动战胜风险挑战，用正确的战略策略赢得历史，不断从胜利走向胜利。渤海银行作为最年轻的全国性股份制商业银行，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和金融管理部门工作要求，强化责任担当，通过打造智能风控体系，驱动金融活水的充分涌流、精准滴灌，在服务国家的战略大局中实现高质量发展，践行好服务实体经济、风险防范化解和深化金融改革的职责使命。

稳中求进，智能风控新发展的逻辑与思考

渤海银行在三年前开始提出数字化转型理念，并以特色智能化风险管理建设打响转型“第一枪”，引领驱动全行高质量发展，这主要是基于新时代金融逻辑的几个转变：一是党的十八大以来，金融机构转变了过去快速粗放、“大而不倒”的发展方式。持之以恒保持战略定力，有效防范和化解金融风险，是金融机构保障高质量发展目标实现的重要任务。二是金融科技在全球快速发展，带来了金融业的价值重塑、业务重塑、产品和运营体系的重塑，以及智能风险管理的数字化重塑，扩展了银行服务实体经济的边界，深化了防范化解风险的技术支持，给我们提供了更好践行银行初心使命的能力支撐。2022年以来，央行《金融科技（Fintech）发展规划（2020-2025）》和银保监会《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》两份关于银行数字化转型的重量级指导文件，又将我国银行数字化转型引向了守正创新、稳健发展的新阶段。三是2008年国际金融危机后，传统的金融逻辑也在发生改变，传统金融模式导致的贫富差距扩大的问题不断凸显，金融的普惠性成为建设社会主义现代化强国的群体呼声和必然要求。普惠型金融发展的难点与痛点，就是如何通过智能化风险管理来深化服务能力、服务效率，提升金融服务安全性，不增加新的系统性风险因素。对于一家年轻的股份制商业银行，这既是课题挑战，也是激发动能，发掘自身特色和优势，探索差异化发展路径的重要机遇。

基于上述原因，渤海银行不断探索新时代大格局下金融价值取向与功能作用更新。在风险管理方面，破局“后真相”时代风险数据类别更为广泛、风险因子及其连接关系更为复杂、风险因素及变化越来越快的挑战，通过建设智能风险计量中心，实现5A（自动Automated、实时Actual time、精准Accurate、敏捷Agile、进化Anagenesis）的智能风控，提升数字化的风险治理能力。

守正创新，智能风控新应用的开拓与实践

数字化转型重构了银行服务的人、货、场要素。风险管理的策略、方法和工具，在科技赋能的加持下，快速进化，推动了金融服务实体经济的质效飞跃。

以智能生态模式拓展普惠金融的服务边界

中小企业是国家经济韧性、就业韧性的重要支撑。渤海银行聚焦中小企业的“急难愁盼”，大力发展数字化供应链金融服务并实现创新。

第一，运用数字的手段。积极布局养老物业、跨境物流、出行、绿色农业、医疗健康等生态，推动三农、中小微企业融资实现“量增、价降、面扩、质提”。渤海银行与吉林省金控集团联合打造了集“农户贷款”“涉农电商”“保险代理”于一体的三农服务平台，并合作推出了助农、惠农金融产品“渤农贷”。通过“物权公司增信+保证金”双重风险缓释，有效控制项目风险，打造绿色农业普惠生态，真正实现了“普惠惠农”。

第二，圈链式服务客群。过去，银行习惯与核心企业做业务，但很难批量触达上下游的小微企业，一般通过供应链金融开展保理、应收账款质押、仓单质押等业务。渤海银行与伊利乳业合作打造现代乳业链条，融合了渤海银行小额快捷通保证贷、流动资金贷款业务特点设计的“1+N”批量拓展业务方案，设置数字化借款人奶牛养殖经验、牧场资质等准入条件，帮助农牧民、产业人员实现就业增收致富，推动区域乡村振兴。

第三，跨境平台服务客户。渤海银行通过与第三方物流公司合作，把个人经营贷内嵌到数字化物流平台，借助税务数据、报关数据、物流数据打造运费贷;还计划通过ERP对接海外仓数据，通过打造数字化跨境物流生态，助力“双循环”，践行社会责任。

这不仅需要进行理念转型，即从简单地追求利润最大化、价值最大化，到以生态与产业为中心，形成产业链和供应链互融共生的发展理念转型;还要进行风控转型，要从基于核心企业的“主体信用”、侧重抵质押物，到携手产业端，依托良好的数据资产，基于交易信息分析的“数据信用”和基于控制交易标的的“物的信用”转型。特别是要进行主动的风险管理，要从反应式供应链模式——坐等核心企业需求去被动提供上游或下游金融服务，到主动转向前涉式供应链创新模式——主动根据供应链的数据流、资金流、物流等数字化信息，采用“标准化产品+专属方案”的服务原则，设计以产业赋能为导向、额度及期限合理、风险可控的产品，实现市场的机会创造及客户价值挖掘。

以智能决策引擎开启美好生活的服务体验

在数字化转型的大背景下，渤海银行零售方向的战略目标是“生态银行”，通过“走出去”将产品服务通过API嵌入企业App、将商家“请进来”到渤海银行App进行用户引流、与合作伙伴“联合共建”生态银行服务平台的方式，为四类零售客户分群提供个性化、差异化、定制化的产品与服务，打造渤海银行特色服务。

一是“渤仔”。“渤仔”针对未成年客群，以“陪伴 共成长”为主题，聚焦财商培养和亲子教育，推出了“渤学多财”品牌及“渤仔工坊”等特色产品与客户共同快乐成长，强化与育幼及校园等线下生态衔接，提升客户满意度和幸福感。

二是“渤锐”。“渤锐”针对刚工作不久的青年客群，以“潮流爱生活”为营销主题，聚焦多彩生活和学习游戏，推出Hi Card数字信用卡，通过竞技青春和Hi动未来卡面，涂鸦浮雕工艺和潮流IP等元素满足千人千面的个性化需求。“渤揽惠”整合生态伙伴能力，上线饭票、影票、出行、卡、缴费充值等生活场景服务;与口碑网、饿了么合作提供到店、到家服务;引入包括伊利、得力、美的、张小泉等多家自营品牌旗舰店开设，各地分行也纷纷推出“本地特色”板块，打造一站式金融生活服务平台。

三是“渤达”。“渤达”针对有一定积累的中年客群，以“财富 非凡人生”为主题，聚焦财富管理和定制化服务，持续强化“买理财到渤海”品牌影响力，丰富理财、存款、基金、保险、信托等财富产品线;全新打造的基金频道增加了“渤银心选”专区，由专业团队精选优质基金，助力客户资产保值增值。打造消费贷、经营贷、按揭贷三大拳头产品系列，并结合客户权益、房产评估等增值服务，持续满足客户的“金融+非金融”需求。

四是“渤泰”。“渤泰”针对老年客群，以“7×24小时温暖陪伴”为主题，聚焦24小时VIP陪伴和养老金融，推出渤泰俱乐部，老年VIP专线等特色服务，专为50周岁以上的客群推出了一款尊长敬老主体借记卡——“渤泰卡”，借助金融科技，实现了“添金宝+”全自动智能化账户现金管理，能够自动归集投资，新增集成全局语音导航、一键求助等定制功能，推动解决老年群体的“数字鸿沟”，一眼看清看懂，无障碍办理转账、理财等核心业务。

上述分群特色化服务是渤海银行利用数字化手段“突出重围”的差异化路线，同时通过线上“涡轮增压”与线下“机械增加”相结合进行拓客、黏客、传客。在风险管理方面，坚守“住房抵、大数据、强担保”三大赛道客群風险偏好，坚定白名单策略、授信分散化策略和智能化方向。同时，加大自主研发力度，用一年时间实现了零售业务的立体客户画像和线上全自动化审批，上线了“云按揭”等多款线上产品，不断打磨审批决策模型，快速迭代升级，极大地提高了客户体验。探索用金融数字人来提供贴心、泛在的服务，在促进客户消费旅程、生产服务旅程无缝衔接、线上线下融合体验的同时，实现风险管理旅程的全周期，打造PLY（People Like You）、NBA（Next Best Actions）等智能决策引擎，实现智能化的敏捷触达，这考验的是银行对业务中台和数据中台结合的智能营销和智能运营的中台能力的提升。

这里面有三个关键点：一是数据资产统一运营，尤其是线上线下结合的一站式数据资产服务门户，让数据可用、敢用、好用。渤海银行在这方面做了很多探索，包括客户标签一体化、权益运营一体化、风险舆情预警信息一体化等。二是在底层架构方面，渤海银行已经加速推进基于云计算分布式微服务的技术发展，已经上云了很多试点项目。三是推进新技术应用，渤海银行积极开展区块链、智能合约、NLP、机器学习等技术在多场景金融服务的应用，规划和研究RPA等智能技术进行开户的备案、信用卡报表生成等数字化场景建设，提升了业务端到端的流程效率。这些中台能力建设将为线上线下一体化的服务提供赋能基础。

以智能量化评估建立绿色金融的服务底气

“双碳”目标为绿色金融按下了“快进键”，ESG为商业银行未来可持续金融发展的“绿色引擎”。2021年4月，巴塞尔委员会发布《气候风险测量方法》《气候风险驱动因素和传导机制》等文件，气候风险的量化评估已成为金融机构绿色转型风险管理和资源配置的重要影响因素，关系到金融体系的稳定。随着新兴数字科技的逐步成熟，渤海银行在全新的场景金融、开放银行、平台银行和生态银行实践中，转变传统金融业务逻辑和经营理念，降低绿色金融和ESG发展成本，逐步探索绿色金融发展突破瓶颈的全新路径和解决方案。

一是在对气候相关风险作出前瞻性评估的基础上，将气候风险纳入商业银行战略和偏好管理，在信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险的建模和管理中加入气候相关因素，构建一个更为全面的风险管理体系，不仅是《巴塞尔协议Ⅲ》第二支柱里的重要规则，也是银行业全面提升气候风险管理能力，与企业合力渡过低碳转型“阵痛期”的必要之举。

二是利用人工智能、大数据分析等相关技术，建立气候风险数据库（底层数据包括行内、行外数据，中间指标层数据包括行业维度、客户维度、产品维度和交易维度指标，顶层应用层包括客户环境行政处罚、污染物排放等统计和监测、气候风险压力测试等），构建包括物理风险和转型风险的气候风险压力测试体系，这不仅可全面落实节能、环保等要求，及时公布ESG信息，提升品牌价值，还可构建客户、金融机构、环评机构和监管机构的数据同步系统，通过多元数据分析穿透信息障碍，夯实气候风险分析基础，为开展气候风险压力测试防范、化解气候变化带来的系统性风险提供保障。

三是加大结果运用，实现对环境风险的量化动态分析，以及将气候风险因素纳入内部评级，进一步丰富智能化风控体系。从而实现将环境风险纳入投资决策过程中，结合自身的资产结构和客户类型探索用以指导风险管理、投资分析和资产配置，有效提升金融行业的绿色、可持续发展水平，助力“碳达峰、碳中和”目标达成。

以智能数据学习建立新型风险的管理能力

数字化时代以数据为中心构建的高效协作的数字化网络，但与此相伴而来的是新型风险和挑战。一方面，数字化风控需要大量数据参与建模分析，数据不全、质量不高、管理不善成为数据驱动风控的痛点。另一方面，需要面对包括加密货币风险、计算机网络风险、个人信息安全保护等方面的挑战，同时还要警惕气候风险及其尾部性和难以量化性对金融体系构成一种全新的系统性风险。为此，渤海银行致力于运用数据安全技术，建立以“让数据使用更安全”为目标的数据安全防护体系，设立数据安全管理团队，统筹推进数据安全规划的落地。目前，综合应用了多种技术，构建全生命周期的数据安全防线，保护网络安全与金融数据安全，提升数字化的风险治理能力。一是多方联合计算、联邦学习等技术。与外部第三方联合建模，提供“可用不可见”的数据分析能力，在工商、交通等领域有较好的数据共享实践，可以有效提升风险建模质量。二是差分隐私技术。通过插入噪声保护单一客户隐私，但可以挖掘特定客群的行为趋势，在合理设置下可以用于风险趋势的预判。三是智能敏感数据识别和用户实体行为分析（UEBA）。该技术用于内部数据的安全治理，掌握用户使用敏感数据的基线规律，从而进一步发现异常行为，保护企业内敏感数据安全。

在数字化转型进程中，越来越多的银行已经开始应用更多的数据安全技术，将这些技术融入企业级的数据治理和数据中台建设，构建安全的“数据边界”，在边界内让数据流动更便捷、使用更安全，充分释放数据的价值。

积厚成势，一张蓝图干到底

数字化智能风险管理的融合深化是“由点及面到体”的过程，其遵从互联网“荷塘效应”，也是一次价值重塑的过程。历经十余年的成长，渤海银行迎来了“四五”时期。渤海银行提出了通过5E——“聚焦生态”“共生共赢”“专业赋能”“无所不在”“智慧引擎”五大战略能力，实现业务模式和风险管理模式的全面升级的理念。

首先，平衡好开放与协同的关系。在数字化转型中，我们要有开放的意识，以Open API模式推动开放银行创新，联合打造数字化生态解决方案，也要做好内外部协同，以数据智能驱动端到端流程各环节协同服务客户。例如，通过业务中台的用户能力中心，沉淀用户连接、用户画像、用户成长、用户评价等全生命周期数字化风险管理手段，为总分行平台、第三方合作平台、行内业务处理平台、其他中台等提供方便、丰富的用户管理服务，全面提升单生态、跨生态、全局化的风险管理能力。

其次，利用数字化技术工具提升智能化水平。从2020年提出“风险管理15+建设”起，渤海银行多点突破、蹄疾步稳，迅速启动了一批补短板、堵漏板、防爆板的项目建设;2021年再升级到“20+”，夯基垒台、立梁架柱，开始向自动化、智能化和精益化迈进;到如今的“30+”，全面发力、纵深推进，各项基础性制度框架完成了整体性重构，多项智能化工具上线实现了风控能力的系统性重塑，三道防线的关键流程管理转向了“机控”的历史性变革，既有结合渤海实际对标先进的努力，又有锐意进取弯道超车的动能，还有塑造渤海风控特色能力的决心。

以财报风险识别来说，在操作环节，通过OCR实现“三分钟三张表”的财报自动录入，覆蓋40多种财报类型，大大减轻了客户经理的负担。通过257个财务基础指标的纵向及横向分析，自动实现1900多个财务异常信号的甄别扫描，一键生成财务智能体检报告，为客户准入、授信决策、贷后预警提供全流程自动化支持。

随着“一机走天下”开发上线，财报智能识别将直接嵌入移动端，客户经理现场营销、下户回访都务求做到“一机在手，分析全有”。随着“风险管理30+”项目越来越多地投产落地，统一风险视图、零售驾驶舱、批发智能审批等将为渤海银行提供最先进的“武器”，助力渤海银行打赢转型发展的翻身仗。

通过“湖仓一体”的风险数据资产，集合数字化风险画像、智能财务分析、智慧风控引擎等线上工具，实现客户筛选、准入、授信、审批、放款、监控预警、风险报告等风险识别评估，提高风险的预判、预防、预控能力。渤海银行目前已经构建了涵盖客户经营、财务状况、偿债能力、对外担保、关联关系、负面舆情等5000多个基础风险标签，上线了1900多条财务分析规则，将量化模型工具嵌入业务系统，全方位为风险管理提供智能化决策支持，筑牢风险防线。

近年来，渤海银行智能风险管理的建设成果已经全面应用、积厚成势。下一步，渤海银行还在打造基于云原生的企业级架构管控，升级全渠道统一的风险管理底座，通过建设智能风险计量中心，打造模型管理工厂，实现5A的智能风控，持续提升数字化的风险治理能力。

责任编辑：董 治