建立金融风险预警系统，强化商业银行金融风险防范能力

王薇 吉林银行股份有限公司

引言

商业银行是我国实行存贷、汇兑业务的主要金融机构，是国家维系社会经济平稳运行、促进资源优化分配的重要手段。在互联网带动下，国家经济运行往往牵一发而动全身，一旦金融风险得不到有效防控，将会对商业银行的运行带来不利影响，甚至引发社会经济的动荡。鉴于此，商业银行必然要适应当前社会发展形势，将金融风险预警系统的建立放在首要位置，为自身的战略性发展开辟有力途径。

一、商业银行金融风险类型及特征

（一）类型

1.信用风险

商业银行的金融风险以信用风险为主导，银行与贷款人间从属于债权与债务关系，但由于信用机制不健全，致使商业银行在发放贷款后处于被动地位，一旦大额贷款无法追回，将会对自身资产流动带来不利影响，甚至造成业务停滞。近年来，商业银行为逐步适应市场发展需求而拓展业务，这也导致自身信用风险的大幅度提升，企业应收账目的增加引发国家债务攀升，致使债务双方的信用关系得不到有力保障，不良贷款率的提升便有效的证明了这一点。

2.资本风险

商业银行各类型的金融风险间环环相扣，若信用风险未能得到有力把控，将会引发资本风险。商业银行因资本金过少而使自身经营受到诸多限制，致使承担风险的能力下降，进而更易受到风险侵袭。以英国的巴林银行为例，1995年，该银行因操作衍生金融工具不当而造成多达6亿英镑的巨额损失，资本风险带来的连锁反应导致该银行最终宣告破产，也为我国商业银行的资本风险防控敲响了警钟。

3.市场风险

市场风险是指由于市场价格剧烈变动而导致的衍生工具价值变动的风险，诸如汇率、股票和利率等行情的变动。商业银行以为企业及其他经济主体提供存贷款为主要业务，是国家开展经济宏观调控的重要执行单位，其业务体系往往受汇率、利率等行情变动的影响更大。与此同时，随着利率市场化的推行，商业银行逐步实行浮动汇率管理制，利率风险对于其业务的威胁不断扩大，最终导致商业银行面临大的金融危机。

4.操作风险

商业银行操作性风险体现在诸多方面，诸如法律法规的不健全导致投机分子有机可乘，管理环节的薄弱导致业务效益得不到良好提升等。在互联网经济时代背景下，商业银行依靠大数据构建网络金融体系，加速资本流转，却也为网络金融风险的滋生提供了温床，从而致使银行内部机密文件被盗取，为银行带来不必要的经济损失。目前，我国商业银行针对操作风险采取与衡量市场风险类似的方法，通过压力测试实现对银行潜在风险的挖掘与分析，并采用计分卡实现等级评估，为风险控制决策的实施提供有力依据[1]。

（二）特征

1.分散性

近年来，受到国家政策的扶持，中小企业在国内市场赢得了更好的发展前景，商业银行为积极扶持中小企业发展，面向小规模借贷主体开展专项业务，虽然在一定程度上扩大了银行业务范畴，却也造成了业务的分散，为风险管理带来了一定的局限。中小企业的贷款额度普遍较低，这也意味着中小企业发生风险的概率不如大型企业一样集中。因此，多数商业银行对中小型企业的贷款缺乏重视力度，缺少对该类金融风险的专项跟进与管控，这也成了制约商业银行发展的潜在危机[2]。

2.制度性

自改革开放以来，我国经济体制发生改革，逐步树立起以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的新局面，与计划经济时代相比，新经济体系下的金融风险更加复杂化，加之利率及汇率制度的改革，从而致使商业银行的发展面临着诸多考验。从商业银行业务开展实况来看，其金融风险的形成多源自制度陈旧、管理办法落后等因素，在这样的大环境下，即便部分商业银行对现状做出抗争也无法真正的扭转局面。由此可见，制度创新与系统优化必然要成为商业银行金融风险方法的第一步。

3.外生性

政府与银行间的冲突是导致地方商业银行金融风险的核心要素。我国地方经济发展依赖于地方政府的宏观调控，而政府的调控行为往往与商业银行的盈利相互矛盾，进而衍生出信贷风险。目前，我国商业银行的稳定发展普遍依赖于地方政府存款，政府存款则与信贷资金属性相冲突，因此产生了商业银行金融风险的外生性特征。此外，由于商业银行缺乏对社会经济发展形势的科学判断，缺少对信息化技术的研究与应用，致使银行在使用金融创新工具的过程中形成新的金融风险，若不加以防范，将会对银行金融安全带来不可估量的损失。

二、商业银行金融风险预警系统的建构策略

（一）突出风险预警主体地位

目前，我国商业银行尚未形成集预警、处置、缓冲及补救于一体的金融风险防范体系，缺乏对金融风险的阶段性预防与控制。鉴于此，商业银行应从根本出发，树立风险防范意识，结合自身实际情况设立科学完善的金融风险预警系统。一方面，我国商业银行应积极借鉴发达国家银行的成功管理经验，明确证监会、银监会等权责，在各部门的通力合作下形成金融风险防范强力。另一方面，商业银行应明确金融风险预警系统各环节任务，优化系统整体功能，构建集评估、处置、防范于一体的风险预警机制，实现商业银行风险管理的横向与纵向延伸。此外，商业银行还应积极引导金融企业参与到风险管控工作中，依靠网络实现信息资源快速共享，提升风险管理手段的可操作性，通过各部门协作形成风险防范闭环。

（二）加速信息化风险预警机制建立

互联网经济发展迅猛，以网络为依托的新经济体逐渐在市场占据主要地位，商业银行想要谋求更长远的发展，必然要将信息化建设放在首要位置。将信息化、数字化、云计算等科技运用到金融风险防范中，可以有效提升银行信息灵敏度，快速了解市场行情，为自身战略决策提供有力依据。通过建立信息化金融风险预警机制，实现对风险易发环节的实时追踪，确保商业银行的业务流程更加规范，从而达到防患于未然的良好效果。一方面，商业银行应将风险预警系统与业务系统终端相联接，并建立起高效的信息采集与分析系统，利用计算机功能对相关数据进行建模分析，了解金融风险的动态变化过程。在保障信息安全的前提下利用VAR模型对风险类型进行验证与对比分析，实现对金融风险的全方位评估。另一方面，应建立相配套的数据监察机制，开放现场、非现场数据监管两个子系统，使监管部门的监督职能得到更好的发挥[3]。

（三）优化金融风险应对方案

商业银行金融风险防范应遵循事前、事中与事后相结合的原则，确保风险预警机制参与到风险管控工作的整个流程。首先，应做好对金融风险的发觉与评估，针对银行业务的安全性、流动性、营利性进行分类评估，对银行可能面临的金融风险做出综合评断。其次，加强对风险变动趋势的分析与判断，针对国内不同商业银行的潜在风险进行识别与对比分析，计算个商业银行的平均CAMEL综合评级值，明确风险阈值，在此基础上给出更加科学的应对策略。最后，针对不同类型及危害程度的金融风险，应采取相对应的防御措施。例如，针对银行资本金不足等问题，应适当采取督促性整改方式，针对银行经营状况不断下滑的状况，应采取强制性监督措施，以此来确保商业银行金融风险防范有目的、有计划地开展。

（四）加强专业人才队伍建设

高素质人才队伍是商业银行金融风险得到把控的重要保障。鉴于此，银行因针对风险管理设立独立岗位，明确岗位权责分配，以确保风险预警机制的进一步完善。银行应逐步加强对人力资源的优化管理，设立指标科学的绩效考核体系，实现对工作人员业务能力的全方位、多层次评价，以此来提升工作人员综合素质水平，调动各部门的参与热情。银行应为风险防控工作人员提供丰富的学习机会，为其提供公平公正的晋升平台，并加强对工作人员计算机操作能力的训练，使风险预警系统真正的发挥效益。此外，应进一步加大对银行风险管控的宣传力度，吸取金融机构风险防控经典案例，进而引导审计人员借鉴学习，为专业技能的实施打好有力基础。

结语

综上所述，金融风险预警系统在商业银行金融风险防范中起到至关重要的作用。鉴于此，商业银行将对市场环境有清晰的判断，明确并细化金融风险类型，面对不同风险采取针对性防范措施，依靠信息化技术构建创新风险预警系统，强化对银行业务流程的实时监督，实现对风险高发环节的动态监控，使金融风险得到有效化解，促进商业银行的长期稳定发展。