经济转型期商业银行风险管理思考

□文/赵 圆

（西安石油大学经济管理学院 陕西·西安）

［提要］ 加强风险管理是经济转型期商业银行实现稳健经营目标的基础与前提。基于风险管理的基本规律，结合商业银行风险管理现状，应该从风险管理体系、激励约束机制及风险防控工具三个层面提升风险管理能力，具体包括健全商业银行风险管理体系、突出商业银行风险管理责任、加快商业银行科技金融实践等三个方面。

随着我国商业银行不断发展，商业银行的风险管理水平也在逐步提升。从逻辑上来说，商业银行的风险管理囊括风险识别、风险分析与评价、风险控制和风险决策等四个方面。因而，本文立足商业银行风险管理的四个环节，聚焦商业银行加强风险管理的对策，以期提升经济转型期商业银行的风险管理水平，从而促进商业银行实现高效、稳健、可持续发展，具有一定的理论价值与现实意义。

一、经济转型期商业银行风险管理的重点方向

立足于经济转型期的基本特征，结合商业银行业务发展的现实状况与发展趋势，本文从产业升级、金融改革、业务创新三个层面探究商业银行在经济转型期风险管理的重点方向，具体分析如下：

（一）经济转型带动产业升级，风险管理必须突出信用风险防控。经济转型期，信用风险防控是商业银行风险管理的重中之重。随着经济结构、增速及驱动的变化，社会资源的配置将会调整，传统落后企业的发展压力越来越大，落后行业中就业竞争力较弱的人群将面临失业与收入的下滑，这些都会使得商业银行面临更为严峻的宏微观经营环境。目前，商业银行的信用风险主要就是房地产贷款所带来的信用风险，因为随着产业转型升级，房地产行业的高景气度增长难以持续，且早期的房地产贷款业务的风险管理审核制度还不完善、不健全，进而使得商业银行面临着较大的信用违约风险。除此之外，近年来快速发展的消费者纯信用贷款也是商业银行必须要重视的风险防控内容，必须引起商业银行领导层的高度重视。

（二）深化金融市场改革，风险管理亟待重视市场风险管理。深化金融市场改革是经济转型期的重要特征与历史使命，由此使得商业银行必须高度重视市场风险管理。因为在经济转型期，利率市场化、数字货币、外汇管理变革等诸多改革举措将会推行，这在一定程度上使得商业银行要面临市场不确定的利率风险、汇率风险、股票及商品价格风险。以2020 年为例，LPR 改革降低了市场的贷款利率水平；中国疫情的高效防控提升了人民币资产的信心，人民币汇率持续提升；原油价格的宽幅震荡等，这些都使得商业银行面临着非常复杂、多变的市场风险。鉴于此，商业银行必须高度重视经济转型期的风险管理，不仅要对宏观政策预判要精准可靠，而且对于微观行业或者领域的发展要有自身的逻辑，由此才能使得商业银行的资产业务风险整体可控。

（三）金融业务类型日益丰富，风险管理必须关注操作风险防范。随着金融行业的持续发展与转型期零售、企业及机构客户持续演化的金融服务需求，商业银行的业务创新日趋加速，这既是我国商业银行发展的一般规律，也符合我国经济转型的客观需求。毫无疑义，金融业务的创新必然要求更严谨的风控体系与制度，唯有如此才能进一步确保商业银行发展的稳健性。但由于转型期激烈的市场竞争，许多商业银行在金融业务创新过程中，往往容易出现操之过急的情况。以商业银行智能化网点运营为例，为进一步提升银行网点工作效率，优化客户服务效能，许多银行网点开始探索和应用智能化一体柜员机，从而持续地减少基础性员工，并提升效率。但是由于智能化设备本身的功能设计、人员培训、系统配置方面存在不足，从而容易受到外部事件影响而带来经济利益损失的风险。操作风险主要出现在商业银行交易系统的不完善与风险管理的失误，这必须引起商业银行的高度重视。

二、经济转型期商业银行加强风险管理的主要策略

基于对经济转型期商业银行风险管理重点方向的把握，集合国内外商业银行风险管理实践与笔者自身从业经历，重点从风险管理体系、风险管理责任、风险管理工具应用三个层面探究经济转型期商业银行加强风险管理的主要策略，具体分析如下：

（一）健全商业银行风险管理体系，坚持制度优化与流程完善兼顾。健全商业银行风险管理体系是经济转型期商业银行加强风险管理的基础性策略，核心内容就是要坚持制度优化与流程完善兼顾。首先，立足制度优化，对商业银行风险管理的责任分工进行明确，同时在风险管理的制度中充分考虑业务部门的风险防范与预警价值，要借助优化制度设计的手段，使得业务部门与风险管理部门都由被动化风险管理向主动预警化风险管理模式升级，提高业务人员或部门的风险意识与风险应对能力，真正从业务开展层面对风险进行评估与决策，这在很大程度为风险管理部门的工作开展奠定了有利的基础。

与此同时，不断推动风险管理流程的完善，提升各流程的协同配合度，并且降低不必要的无效环节，降低风险因素与风险事件管理的时间损耗。要更多的集中力量来提升业务部门与风险管理部门的风险认知、不断丰富自身的风险管理工具、持续的扩大自身的风险管理策略、提升风险控制及决策的科学性、全面性、实效性。

（二）压实商业银行风险管理责任，推动风险识别与风险分析协调。压实商业银行风险管理责任是经济转型期商业银行加强风险管理的关键性策略，核心内容就是要坚持风险识别与风险分析协调。商业银行应该进一步明确风险管理各环节的工作责任与重点，要确保风险管理各个环节的衔接不出意外；提升风险识别、风险分析与评价、风险控制和风险决策各个环节的科学、及时应对，形成权责利统一的激励约束机制，压实商业银行风险管理责任。尤其要重点提出的是，目前商业银行在风险识别与风险分析环节存在较大的滞后性，这也是商业银行难以提升风险管理水平的关键原因。

鉴于此，商业银行应该进一步强化对风险识别与风险分析环节的资源投入，要进一步对预警指标、分析框架、人力配备给予重点支持与优化，推动风险识别与风险分析协调，真正有效地发挥风险识别的预警价值与风险分析的决策判断作用。前者能使商业银行更好地规避各类经营管理风险，后者可以更加全面地使得商业银行制定应对风险管理的具体举措，从而更高效、更全面、更科学的应对风险事件以及风险因素的控制与处理。

（三）加快商业银行科技金融实践，坚持科技赋能与人工替代并行。加快商业银行科技金融实践是经济转型期商业银行加强风险管理的重要补充性策略，核心内容就是要坚持科技赋能与人工替代并行。一方面通过进一步加强对商业银行各项业务开展过程中的科技工具应用，依靠科技赋能来降低各类因为人为操作不当出现风险的概率，同时立足科技手段的深层次应用，可以及时地检视与发现商业银行负债业务、资产业务及中间业务中存在的不足，并重点进行优化和完善，最终降低风险因素与风险事件出现的概率，促进商业银行稳健经营；另一方面依靠科技理念、工具及模式，对风险管理中的风险识别、风险分析与评价、风险控制和风险决策四个环节进行科技化改造，利用模型构建、智能计算等非人工的科技金融手段来逐步替代人工操作，从而有效地降低风险管理各环节中因为人力因素而造成的风险管理失误乃至错误。例如，通过对金融业务流程的数字化管理与监控，使得业务开展部门与风险管理部门都能实时的对业务状态、变化及趋势进行关注与把握，从而能更好地识别风险、分析风险、控制风险，不仅降低了成本，而且提升了效率。事实上，信贷风险分析、最优贷款方案都是同样的逻辑，都是应用科技金融工具来赋能业务与风险管理。

三、结语

总而言之，金融业的重要特征就是经营风险，商业银行要想实现自身高效、稳健、可持续的发展，必须要注重风险管理能力的培育与提升，尤其是在经济转型期，商业银行的经营环境正在面临着非常复杂的内外部变化。从逻辑上来说，商业银行风险管理的重点方向主要聚焦在信用风险、市场风险及操作风险的防范，特别是信用风险是经济转型期的重点关注方向。展望未来，为更好地适应经济转型的经营环境变化，商业银行必须从风险管理体系、风险管理机制及风险管理技术水平三个层面加速变革，要坚持制度优化与流程完善兼顾、坚持风险识别与风险分析协调、坚持科技赋能与人工替代并行，真正提升自身的风险管理水平。