中资银行海外机构风险应对

文/王新良 谭海文 编辑/韩英彤

此次疫情的暴发，是对中资银行海外机构业务灾备应急、操作运营能力的一次重大检验，也是倒逼中资银行提升风险管理水平和经营水平的难得机会。

目前，疫情进入了“下半场”，新冠病毒肆虐全球，国际银行业面临极大的潜在风险，在此背景下，银行应如何应对疫情及其对宏观经济带来的影响？本文拟从中资银行海外机构角度出发，分析疫情对海外机构的影响，并提出相关对策建议。

疫情对中资银行海外机构的影响

从风险层面分析，疫情对中资银行海外机构的影响主要在以下方面：

一是银行员工队伍的健康及稳定性风险。新冠病毒传染性强，传播隐匿性高，中资银行海外机构办公场所往往布局在人口密度高的国际性或区域性金融中心，易受疫情影响。如果防范措施不及时，容易造成疫情在本机构内传播，引发员工队伍的恐慌情绪。

二是经营连续性及合规性风险。疫情对银行经营连续性构成极大挑战。当前，海外已有汇丰等银行因员工感染而紧急关闭办公场所的案例。在没做好灾备预案的情况下，中资银行海外机构亦面临因疫情影响而经营中断的风险。另一方面，如相关预案仓促上马，事前考虑不周、演练不足、管控缺失，也可能导致次生的业务误操作、内部信息泄露、违反反洗钱及制裁规定等合规事件出现。

三是授信客户信用风险。疫情直接冲击实体经济，作为重灾区的服务业基本停摆，制造业供应链断裂。银行作为顺周期行业，如果疫情持续发酵，资产质量将会面临直接冲击。如航空、汽车、能源、旅游、酒店等行业表现惨淡，中小企业客户群体经营堪忧，都会影响信贷质量；而居民失业率上升，使银行提供的消费信贷、住房贷款等个人金融业务面临较大的授信风险。

四是银行资金流动性风险。疫情期间，全球企业加大在银行授信下的提款力度，以保障自身现金流的安全，如波音公司就全额提用了138亿美元的承诺性银团授信。这种短时期、大范围授信提用会连锁引发全球流动性紧张。大部分中资银行海外机构缺乏长期、稳定的一般性存款揽存能力，资金来源主要从货币市场拆借。客户密集提款，加上全球资金趋紧，可能会放大自身流动性风险。

五是市场风险。近期，全球资本、商品市场受疫情影响呈现剧烈波动。银行以大宗商品、证券等资产为担保的授信业务，可能因为担保品价值下跌出现敞口风险。此外，中资银行海外机构在对外提供大宗商品代客、做市交易服务时，亦会因价格波动而承担交易对手风险。如国际油价在3月9日暴跌30%，银行紧急联系客户补充保证金，如果客户因流动性不足发生交易违约，银行亦会遭受亏损。

应对疫情可采取的对策

如何应对新冠疫情及其所引发的全球金融市场振荡和宏观经济下滑，对任何银行都没有先例可循。尽管各国政府颁布了空前的经济救助措施，央行亦给予足够的流动性支持，但只要疫情多持续一天，市场对全球经济陷入长期衰退的忧虑就加重一分。丘吉尔曾说：“不要浪费一场好危机”。对于中资银行海外机构而言，此次疫情是对自身业务灾备应急、操作运营能力的一次重大检验，也是倒逼银行提升风险管理和经营水平的难得机会。

一是做好员工保护和灾备应急，确保持续经营。加强员工保护，做好办公楼层消毒和疫情防范教育，制定防疫手册并配发防疫物资；提高行内疫情信息透明度，疏导可能出现的恐慌情绪。梳理并完善应急预案，实行分组轮岗上班，启用备用办公室，实现人员隔离；在辖内二级机构设立灾备中心，或与区域内兄弟行相互进行操作备份；极端情况下，还可由总行或境内机构统一承担海外操作运营工作。此外，有条件的海外机构可通过云端、VPN等技术，安排员工居家办公，确保业务经营的连续性。

灾备应急方案将极大改变现有工作方式和业务流程，需加强事前演练，确保软硬件设施在不同预案下运行正常；重检操作流程，确保“四眼原则”、法律合规等内控措施在不同预案下均不弱于正常流程；梳理存续业务，明确时间节点，预留操作能力予以应对。此外，员工远程办公可能会使用私人网络或计算机存储、处理及传输业务信息，银行需提供技术支持以防范计算机病毒、网络欺诈以及信息窃取，确保内部信息不会泄露。

二是加强各类业务风险防范，坚持稳健经营。在防范信用风险方面，可分为两个层面考虑。对于新客户和新业务，可考虑提高授信准入门槛，如严格客户评级、强化约束条件、提高担保要求等，审慎进入受疫情影响较大的新客户授信业务，或现有客户的新业务。对于存量业务，一方面加强对存量授信的贷后监控，做好风险预警、预判和缓释措施，对风险拿捏不准的存量授信客户，通过二级市场将授信资产进行分销，降低风险敞口；另一方面，开展压力测试，及早识别哪些客户会面临较大的疫情冲击，评估授信资产可能因此受到的影响和潜在损失，以提前做好计提拨备、补充资本等准备。在防范流动性风险方面，要打通各类资金来源渠道，加大存款承揽力度，提高负债水平，保持较高水平的流动性；同时，在确保前期已承诺但尚未投放的授信业务按期投放的前提下，如遇流动性紧张，应适当压缩或暂停非承诺性授信业务规模，以保障流动性的安全。在防范市场风险方面，要充分发挥中台职能，加强对资本、商品价格盯市，在动产融资业务下（存货融资、资产池融资、出口前/预付款融资、股权/债券质押融资等），当资产价格跌破警戒线时，要及时跟进跌价补偿措施；同时加强对衍生品交易对手风险的管理，提高初始交易保证金的比例。

三是承担社会责任，支持实体经济尽快复苏。银行作为金融中介机构，对于维持社会稳定运行具有重要的作用。中资银行海外机构应在稳健经营的前提下，力所能及地为当地社会提供各项支持；同时助力中国境内企业复工复产，促进实体经济在疫情过后的尽快复苏。

首先，捐赠抗疫医疗物资。中资银行海外机构可抓住新冠疫情在中国境内已得到基本控制的有利时机，借助自身中资企业背景，向当地政府、社区及医疗机构捐赠抗疫物资，树立自身勇于承担社会责任的机构形象。如中国银行在海外疫情期间分别向加拿大、英国、爱尔兰、意大利、希腊等国政府捐赠了医疗物资，受到了当地社会的广泛好评。

其次，利用政府担保服务困难企业。目前，英、德、法、西、美、意等政府均为银行向本国中小企业贷款提供担保。如德国KfW向银行提供价值共计6000亿欧元的中小企业贷款担保，英国CBILS为银行向中小企业发放的不超过500万英镑的授信提供政府担保。海外机构可以利用政府担保，为成长性良好但短期经营困难的当地企业提供授信支持，以此扩大客户基础，推动业务的本地化发展。

最后，助力中国境内企业复工复产。目前，海外抗疫对医疗物资以及生产医疗物资的机械设备具有极大需求。海外机构可通过境内机构联系中国境内相关厂商，向所在国政府或医疗机构出口医疗器械及防护设备；同时，通过境内外联动和线上撮合，为当地仍在经营的制造业企业引荐境内供应商合作伙伴，促进境内企业的生产及出口；此外，支持中资在当地“走出去”企业的日常经营，预留足够操作能力和流动性为对华进出口业务提供单证及融资服务，助力国家“稳外贸”战略的实施。

四是拓展线上服务，推进数字化银行建设。长远来看，疫情将给全球银行业生态带来深刻变化，传统的柜台服务将更多地被线上化、数字化服务取代。建议海外机构抓住当前市场时机，提升基础金融服务的线上化覆盖率，推广网上银行、手机银行等线上服务在海外市场的应用，使客户足不出户即可办理各类银行业务。如中国银行企业网银业务，目前可支持中、英、韩、日、德、法、俄等14种语言，并可提供账户查询、转账汇款、代发薪、代缴费等基础服务以及跨境资金调拨、资金自动归集、在线国际结算单证等升级服务，满足客户的各类核心业务需求。