基于精细化工行业风控评价系统研究

解旭东，虞立戎，吴在华，黄 玲，刘艳丽，陈 森

(1.中化国际（控股）股份有限公司，上海 200215；2.上海说以科技有限公司，上海 200235)

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化学工业具有附加价值高、投资利润高等经济特性。企业的运营存在着很多风险，无论是银行业、P2P或者消费金融场景下的任何一种有直接与间接的借贷关系都会产生风险。为确保借款人可以还款，应采用必要的风控手段，这时候，必要的风控指标评价体系就显现出它的重要性。

传统的企业风险评价主要是由专业评价机构人工评价，存在着服务收费较高、人工评价评估效率低下等问题。

1 现状

从查阅的文献资料来看，周春喜[1]从企业基本素质、经济能力、资金状况、经营状况、信用状况和发展能力等方面，构建了一个多层次的信用评估体系。卢超[2]把定性分析与定量分析结合，其中定量指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、现金流量、增长能力等；定性指标包括企业基本素质和发展前景。李成章[3]认为信用风险管理的关键在于信用评估，他提出以企业赊销风险度为基础，构建信用评估模型。李国青[4]构建了从企业素质、管理水平、信用水平、发展潜力、创新能力等 5个方面，选择了相关信用评估指标，建立了中小企业信用评估体系。唐亮[5]选取了公司规模、资产负债率、销售收入资产比率、偿债能力、营业能力等因素对上市公司进行信用评估。丁宝平[6]提出信用调查和信用评估是信用风险管理的基础，认为信用风险管理主要包括确定管理对象、信用风险识别和评估、客户档案的建立、信用风险控制等环节。沈春彩、徐继红[7]运用BP神经网络模型构建了一个企业信用风险评估体系，以帮助提高信用风险评估的准确性。唐林[8]运用Logistics模型帮助案例企业构建信用评估体系，以帮助案例企业量化客户的信用风险程度。

通过上述文献资料，可以看到当前我国还没有一个完整的统一的客户信用评估制度、系统，但是我国学者对信用风险的事前管理资信调查已经做了大量的探索性研究，这些研究对建立成熟的信用体系体统有很大的意义。

2 精细化工安全问题及思考

精细化工在高度市场竞争与业绩成长压力下，对风险管理的精准度与作业效率的要求越来越高。不管是进行项目管理还是安全交易方面，每一个客户在不同的阶段都有不同存在的风险，这些风险征兆可能存在于各种令人容易忽略的细节中，一旦错失实时发现的先机，后续将造成难以弥补的损失。为了让精细化工企业放心地进行项目的管理以及安全交易，所以相应的安全评估系统就显的尤为重要。但是，目前还没有较为权威的有关精细化工行业安全评估机制。

本文基于上述问题，提出了有关基于精细化工行业风控指标体系，从而进行了精细化工行业风控指标体系系统的设计。

3 精细化工行业风控体系及系统探讨

3.1 风控指标体系

本系统中包括企业指标评价体系，指标体系对精细化工行业的风险进行评价评估，评价维度包括：金融信贷信息、企业运营信息、行业评价信息、诉讼信息、发展能力。其中指标评价体系包括多个一级指标，每个一级指标下包括至少一个二级指标，每个二级指标包括值至少两个可选择等级，具体的指标评价体系见表1。

通过上述指标，可进行信用等级划分，算出信用得分。见表2。

信用得分=权重×得分

表1 精细化工行业企业风控指标评价体系列表

表2 信用等级划分

通过对交易对象的信用等级进行计算后，得出评价结果，构建适用于化工事业部及经营单位自身的风险等级体系及授信规则，依据自身的业务发展策略及风险偏好，以确保将有限的授信资源优质目标交易对象进行倾斜。

对指标效能进行评价：采用KS检验、基尼（Gini）系数、ROC指标等方法顶起对现有指标的预测准确性进行评价。如图1所示。

图1 风险评估方法示意图

依据业务需求，数据情况，在大数据模型库中选择合适的模型来固化部署。常用的模型有：Logistic回归模型、决策树模型、随机森林模型、K-means模型、其他。其中Logistic回归预测效果好，稳定性好，可解释性较强，在风险评分卡模型领域应用广泛。

3.2 系统

该系统中的功能，包括以下几方面：

首页、登陆注册、关于我们、信用信息、授信信息、我的业务等几个模块。其中，登录注册：用户使用网站功能时需要先进行信息注册，需要填写用户信息注册网站账户。关于我们：介绍化工事业部企业相关信息。信用信息：信用报告查看。化工事业部给出的登录用户自身的信用报告。信用报告通过指标评价体系进行评估。授信信息：已经注册并认证的企业可以自行提交授信申请，授信信息模块主要包括：授信申请、授信一览、额度使用记录、账期使用记录。我的业务包括订单信息、收款收货、对账单以及用户中心等设置。其中订单信息：展示化工事业部与登录用户企业之间相关订单信息，主要功能包括：订单追踪、历史订单查看。收款收货：该模块用来查看和管理登录企业的收款收货信息以及确认收款收货的操作。

对账单：该模块用来查看和管理登录企业的收款收货信息以及确认对账单的操作。用户中心包括用户一览、企业认证、企业信息变更、密码变更。其中用户一览：登录用户信息以及状况一览；企业认证：登录企业需要进行认证才能进行相应的操作；企业信息变更：企业信息维护以及变更；密码变更：修改登录密码。

4 小结

通过后台系统模型计算出各项指标的风险程度，显示业务部门关注的资金占用、风险监测、信控执行等维度相关指标情况，并进行数据互动；通过大数据技术，捕捉高相关数据指标，分析事业部业务走势，智能化呈现行业风险地图；经营层、业务层全场景智能预测、预警、主动预警、智能化自动通报风险行业客户群、风险区域客户，梳理核心客户、匹配优质资源。