金融安全视角下商业银行流动性风险管理

任萌

当前我国的经济发展背景下，为能从整体上促进商业银行的良好发展，这就需要从金融安全的角度做好流动性风险监管工作。商业银行流动性风险的形成是多方面因素影响所致，做好风险监管工作，才能真正有助于促进商业银行良好发展。

基于此，本文主要就商业银行流动性风险的特点以及影响因素进行分析，然后探究金融安全下商业银行流动性风险监管的问题以及监管策略，希望能为解决实际问题提供有益思路。

金融对实体经济所产生的影响愈来愈强，金融安全也成为经济稳定发展比较重要的因素，所以商业银行流动性风险监管的工作开展，这就需要从金融安全的角度出发，制定合适的商业银行流动性风险监管的举措，保障商业银行的良好经营发展。

一、商业银行流动性风险的特点以及影响因素

1.特点体现

商业银行流动性风险有着诸多鲜明的特征，如体现在：

（1）内生性特征。由于受到银行的资产和负债期限错配，负债经营等因素影响，流动性的风险在银行内部发生。

（2）外生性特征。从商业银行流动性风险的外生性层面来看，主要是其他风险传染下，及外部因素影响所致。

（3）传染扩散特征。商业银行流动性风险的传染扩散性是指商业银行监督债权债务关系比较复杂化，一些银行机构发生流动性危机，能够运用资产负债表以及挤兑等方式向银行间市场扩散，从而能够对其他银行形成连锁反应。

2.影响因素分析

商业银行流动性风险会受到诸多层面的因素影响，从几个层面进行分析：

（1）资产负债期限的错误配置因素影响

商业银行资产负债期限的错配影响其流动性风险，商行资金来源当中有各存款以及借入款项，资产中短期多流动风险，负债中中长期多流动性风险，容易出现“资不抵债”现象，造成流动性风险发生。

（2）宏观调控因素影响

宏观调控政策影响商业银行流动性风险，央行实施宽松货币政策商行获得资金容易，能满足客户贷款需求以及其他资金需求，市场流动性充足。而在紧缩货币政策过程中，经济体系流动性紧张，商行融资就比较困难，融资的成本也会因此而增加。倘若是没有及时筹集需要的资金，以及获得资金成本高，这就比较容易造成流动性风险。

（3）市场发育因素影响

市场发育程度影响商业银行的流动性风险这是对商行主动负债能力以及资产变现能力产生影响的重要因素。成熟完善的金融市场能为商行提供宽松的融资便利，保障商行及时获得相应资金。

成熟完善金融市场对商行及时合理价格出售短期证券等也是有充足流动需求的，商行在主动负债以及出售资产等进行获取资金过程中，都是以金融市场发育成熟完善机制为基础，但如果没有达到要求，这就会容易发生流动性风险。

二、金融安全下商业银行流动性风险监管问题及策略

1.金融安全下商业银行流动性风险监管问题

金融安全下的商行流动性风险监管工作的开展是比较重要的，但在具体工作的落实过程中，存在着诸多的问题：

（1）盲目降低贷款的门槛，对于流动性风险的重视度不够，流动性过剩的压力比较突出，信贷风险大大增加，这对银行盈利能力和流动性等都会产生影响。存款的增长不足，存款作为商行稳定资金来源，随着利率市场化进一步推进，互联网金融发展，具体的监管工作开展过程中，流动性监管的指标优化存在着困难，监管考核对商行带来的压力也比较大，这一系列的问题都会容易造成流动性风险发生，对流动性风险监管也形成了很大阻力。

（2）新的银行改革背景下，商业银行流动性风险的监管，也存在着愈来愈大的压力，资产结构要进一步优化，缩减同业业务规模，降低金融体系杠杆水平，要能够合理配置合理优质流动资产，从而来满足监管标准。

而由于资本充足率受到限制，竞争环境下，小型商业银行的竞争优势和大的商业银行相比不突出，使得监管工作的开展所面临的压力和挑战比较大。

（3）监测指标缺乏精细。商业银行流动性风险的监管需要按照相应监测指标来落实，保障监测指标的精细化才能有助于将监测工作的质量得以有效控制。

但从实际的现状能发现，监测指标的科学性不足，以及指标的精确性不足，影响着流动性风险监管工作的质量。银监会已经制定相应风险监管核心指标，提出风险水平，风险迁徙，风险抵补层次监管核心指标，而在具体的工作落实过程中，相关的指标没有细化，使得监管工作的开展效果比较差。

2.金融安全下商业银行流动性风险监管策略

商业银行流动性风险的监管工作落实过程中，监管人员要能从金融安全的角度进行执行措施，以下几点可供参考：

（1）强化流动性风险管理意识

金融安全背景下，做好商业银行流动性风险监管的工作是比较重要的，流动性风险是银行其他风险集中以及最终表现，所以在这一风险管理工作方面要加强重视度，采用有效举措进行控制流动性风险。银监会出台的《商业银行流动性风险管理指引》是对商业银行流动性风险管理的重要导向，要将流动性风险管理的力度进一步加大，形成硬性约束，专门机构作用发挥出来，加强银行的风险意识，将安全性以及流动性和盈利性关系能得以良好处理，保障流动性风险管理工作顺利推进。

（2）积极健全流动性风险管理机制

积极健全商业银行自身流动性风险管理机制才能有助于各项监管工作的良好推进。流动性风险监管指标计量管理，能为商行组织架构以及管理水平等提出高要求，新的经济发展形势下，央行、银监会对商业银行流动性风险管理，从精细化的监管以及制度的健全方面加强重视。监管制度的制定需要从信息管理体系的建设，提升系統性能以及覆盖面，将各部门流动信息进行汇总，最大程度将风险管理的成本降低。还要注重从技术层面加强流动性风险识别以及监测，将商行流动性风险实时监控的目标得以实现，只有完善的风险管理机制的构建和落实下，才能有助于将流动性风险最大程度控制。

（3）注重宏观审慎的监管措施落实

为能保障商业银行流动性风险有效监管，这就需要从流动性风险宏观审慎监管层面加强重视宏观审慎监管通过金融体系的整体安全保障，最大程度降低金融体系风险，将微观审慎监管的不足进行有效弥补，这样才能有助于在流动性风险的监管方面发挥积极作用。金融稳定发展，需要注重流动性风险微观和宏观审慎监管的机制相协调，不同监管部门在流动性风险监管方面能够达到协调统一，并能够对现有流动性风险监管指标体系积极完善和优化，增加动态化的监管指标以及流动性风险监测指标，通过空间以及时间都能够兼顾到位，才能有助于从整体上提高流动性风险监管的质量水平。

（4）动态化流动风险逆周期监管

商业银行流动性风险监管工作中，通过流动性风险逆周期监管的方式，这能够对流动性风险时间层积累得以缓解。通过逆周期流动风险监管的方式下，这能够有效降低流动性风险顺周期不利因素影响，对于降低商行落实流动性风险管理压力有着积极作用。结合实际的经济体系周期变化的特点，在经济发展好的时候市场整体流动性充足，适度提升流动性监管标准能够促进商行流动性储备，以防危机过程中以及经济衰退过程中释放流动性，将流动性趋紧的问题进行有效缓解，经济运行下行过程中通过宽松流动监管要求，方便商行解释储备流动性，充分时间下进行调整资产结构，从而能有效避免由于流动的短缺造成的危机，从动态化的流动性风险监管举措的落实下，这对实现既定监管的目标有着积极作用。除此之外，商行流动性风险监管工作开展中，注重从商行的资产负债配置的工作方面加强重视，监管机构要注重积极引导商行以流动性安全为目标，按季制定资产负债配置计划，保障资产负债配置的科学性，从而才能有效避免发生流动性风险问题。

综上而言，金融安全的角度下商行流动性风险监管工作开展过程中，要充分注重从实际的角度出发进行积极优化，找到问题的所在，采用综合性的举措进行防范，最大程度降低流动性风险。

（本文作者单位：河北经贸大学）