山东省农业保险与信贷协同效应实证研究

袁帅　韩瑜

[提要] 农业保险和农业信贷作为农村金融体系的重要组成部分，是解决好“三农”问题的重中之重。本文研究山东农业保险和山东信贷协同发展问题，将丰富山东省农村金融体系发展模式提供理论基础。从实践意义上说，研究山东农业保险和山东信贷协同发展问题能够更好地指导山东农业发展，特别是农村金融体系的完善和发展。

关键词：农业保险;农业信贷;协同发展;VAR模型;对策

中图分类号：F84 文献标识码：A

收录日期：2019年7月17日

一、研究方法

通过搜集资料可知：山东农业保险和山东农业信贷的发展大致经历四个阶段且各阶段呈逐步增长趋势，但是二者是否有协同相关性，还需要进一步采用VAR模型進行研究。基于VAR模型，并运用脉冲响应函数和方差分解方法，选择分析山东农业保险与农业信贷协同效应关系的变量。其中农业保险指标为山东农业保险深度，即农业保险保费收入与农业GDP的比值，能够衡量农业保险对于农业生产总值的贡献，反映农业保险的发展程度;农业信贷指标为山东农业信贷余额与农业GDP的比值，能够比较直观表明农业贷款占农业GDP的比重，衡量农业信贷的供给效率。

二、VAR模型及其动态分析

向量自回归（VAR）模型用来分析相互联系的时间序列和随机扰动对变量系统的动态冲击，并解释各种经济冲击对经济变量所产生的影响。VAR模型估计结果如表1所示。（表1）

从VAR模型中，可得到它们之间关系两个模型方程，如：

方程D（LNND）=-0.118279399117D[LNND（-1）]-0.181680571102D[LNND（-2）]+0.01005400785D[LNND（-1）]-0.0636874570273D[LNNB（-2）]+0.0560673659

从D（LNND）对D（LNNB）的冲击反应，可以得出山东农业信贷对滞后一期的农业保险产生了微弱的正效应，而对滞后二期农业保险的效应为负，说明山东农业信贷对后期农业保险的拉动效应的持续性较弱。

方程D（LNNB）=-0.17946670963D[LNND（-1）]- 0.243427093226D[LNND（-1）]+0.379696072222D[LNNB（-1）]-0.0291123809463D[LNNB（-2）]+0.0615462940103

从D（LNNB）对D（LNND）的冲击反应，可以得出山东农业保险对滞后一期与滞后二期的农业信贷产生了负效应，并且滞后二期的负效应要大于滞后一期，说明山东农业保险对后期农业信贷的消极影响在增强。

（一）脉冲效应分析。在VAR模型的基础上，可以进一步通过运用脉冲响应函数进行分析。VAR模型的稳定是进行脉冲响应函数分析的前提条件，所以，必须对VAR模型的稳定性进行实验。如图1所示，如果特征根都落在单位圆内，就证明VAR模型是稳定的，方可以进行脉冲响应分析。（图1）

如图2所示，总体来看，山东农业信贷对农业保险的冲击较弱，且以负响应为主，前2期的响应值趋于0，之后开始下降，第3期达到最大负响应点（-0.2%），从第3～10期开始反向变动，响应值呈递增趋势，从第5期开始，响应值为0。（图2）

如图3所示：山东农业保险对农业信贷的冲击基本没有产生促进作用，并且其负效应在2～4期比较明显，第3期达到极小值（-0.5%），之后开始递增，并从第5期开始到第10期响应值稳定在0。（图3）

（二）方差分解分析。VAR中的方差分解是分析影响内生变量的结构冲击的贡献度。因此，在VAR模型中进行方差分解的基本思路是，检测每个变量的更新对VAR系统变量影响的贡献程度。（表2）

表2表示D（LNND）与D（LNNB）的标准误差被分解为D（LNND）和D（LNNB）贡献比重的变化情况，从表2中可以发现，D（LNNB）对D（LNND）的作用非常的小，其贡献率从第3期后仅仅维持在0.75%左右，D（LNND）的标准差从第一期到第十期99.3%以上被自身所承载。D（LNND）对D（LNNB）的拉动作用在前3期不断上升，从第4期开始D（LNND）承载的贡献率约维持在4.89%左右，D（LNNB）的标准差95%被自身所承载，说明山东农业保险与农业信贷发展的主导因素取决于自身。

三、实证结论

通过脉冲响应分析来看，山东农业保险与农业信贷之间相互影响力较弱。通过方差分解分析来看，山东农业保险与农业信贷的发展主要是其自身贡献所致，互相之间贡献非常少。综上所述，山东农业保险与农业信贷之间的协同发展不存在长期稳定的均衡关系，虽然双方后期合作有着不断增强的发展趋势，但二者协同发展程度仍然不高。

四、山东农业保险与农业信贷协同发展对策建议

（一）深化协同发展机制，实现产品有效衔接。农业保险公司与农业信贷机构建立起能够随时互通信息的平台，实现农业信息及时共享。这样可以二者可以根据对方所掌握的农户信息推出相应的业务通过双方精确的分工合作最终实现信息资源共享，从而降低双方信息收集的成本支出。其次，增强双方产品的开发与有效衔接。农业信贷需要借助农业保险分担贷款风险，如果农业信贷机构与农业保险公司推出的产品不能实现有效衔接的话，将不能发挥农业保险分散贷款风险的功能，反而会造成农业信贷出现许多坏账，影响农业信贷的发展。

（二）健全农业保险体制。将农业保险引入农业信贷市场，其主要目的之一是通过农险化解涉农信贷风险，因而，农业保险发展的程度在一定程度上决定了二者协同效应的发挥，因此，需要建立完善的农业保险体系。山东省作为农业大省，不管是在养殖业还是种植业等方面，农产品种类都十分丰富，山东省的农业保险公司应当进行深入调查研究，推出符合山东省农户需求的多样化的农业保险产品。

（三）完善法律法规体系。第一，要尽快制定《农业保险法》。在农业保险方面没有专门的立法，这无法给农业保险的发展提供有效的法律保障，应该尽快制定《农业保险法》，明确规定规定农险的服务对象、保障水平、保障范围以及运行方式等，同时，还要规定在农业保险方面的一些优惠政策和监管措施，确保保险公司履行相应职责，落实支农任务。第二，要尽快制定《农业信贷法》。在《农业信贷法》中要强化农业信贷的支农职责，并通过规定涉农信贷机构的贷款息贴、减免信贷机构的营业税等优惠措施，鼓励信贷机构将更多的资金投放于涉农信贷业务。第三，探索农业保险与农业信贷协同效应法律法规支持。山东省政府可以根据本地区的具体情况，通过地方性法规的形式探索农业保险与农业信贷协同发展方面的法规，以明确信贷机构与保险公司二者在协同发展中各自的职责，以及合作方式，最大限度的促进协同效应的发挥。

五、小结

农业保险和农业信贷是农村金融体系的重要组成部分，二者协同发展是促进农业发展的重要金融保证。通过运用VAR模型、脉冲响应函数以及方差分解分析方法，最后得出实证研究结论是山东农业保险和农业信贷之间不存在协同发展的均衡关系。由于山东省保险机制的不完善，农业保险与农业信贷之间合作程度不深，法律法规不健全等因素，阻碍着二者协同发展，因此，必须努力化解阻碍因素，促进二者协同发展，更好地服务于农业经济。

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