浅议金融工程在金融风险管理中的运用

税乙晨

【摘要】随着经济的不断发展，金融与经济之间的关系越来越密切。但是对于金融的发展同样也是需要注意风险，要求我们要时刻对风险管理进行严密的观察。就目前的形势来看，对于金融工程，经常使用的是数理技术和计算机技术等一些先进的理论基础对于金融发展进行分析，形成了一套科学系统的理论指导方法。而且在金融工程中，采用了先进的金融手段以及产生了金融产品，相信金融工程在未来的发展会具有广阔的空间。本篇文章主要是对金融工程在金融风险管理的运用方面进行分析，并且為金融工程的运用和推广提供依据。

【关键词】金融工程  金融风险管理  运用

市场经济不断发展，带来的结果是金融市场在不断的创新与进步。随着可以说金融市场脚步的不断加快，金融工程技术也在不断地改善并提高。我国的风险管理技术逐渐成熟，能够有效地在金融市场中发挥作用，使风险降低，并且不断地对金融工程系统进行完善。金融工程发展前景良好，可以为市场带来最大的经济效益，并产生更好的积极作用，相信未来在金融领域带来的意义十分远大。

一、在风险管理财中金融工程的具体表现形式

在金融工程领域同样也存在许多风险，比如说价格风险、投资风险，还有代理风险。必须将这些风险降到最低，这样才能保证在市场中能够盈亏得当。我国对于金融工程的使用主要目的是为了在市场中降低风险性因素。

（一）使用金融工程可以对价格风险进行管理以及掌控

价格的高低一直决定着在市场中商品的价值。对于市场接触到某种信息时将会导致商品价格的波动。同时，这种波动会给市场主体带来资金收益以及亏损的风险。当商品的价格没有处于一个均衡的位置时，就会出现很大的市场漏洞。它会导致金融商品的亏损。所以我们看到了金融工程在市场中的关键性作用，要了解商品价格的均衡，就必须利用新型的金融工具。金融工程对于不同的价格风险提供了不同的管理手段，有效地采用这些手段，能够保证价格风险合理的解决。我国的金融工程可以在远期、期货、互换等方面对价格风险进行有效的管理和控制。

（二）使用金融工程可以对代理风险进行管理以及掌控

所谓代理风险，它主要集中在对于公司金融风险管理上。我国的现代企业对于企业的管理权利以及所有权利都是分开的，实际上，企业的管理者并没有真正拥有企业的绝大部分股权。虽然对于企业的发展绝大多数还是从企业的利益计划出发，但是绝大多数时候还是从自身的利益去考量，从而对公司的经营标准进行实现。但有时公社代理人不能给公司正常经营带来最大的收益，所以对于公司的发展需要有效的对代理风险进行控制，从而使公司的发展得到保障。

（三）使用金融工程可以对投资风险进行管理及掌控

投资风险是指投资者通过自己的一些闲置的资金，去进行一些商业性的投资，以在很短的时间内获得良好的收益，从而实现自己预期的目标。但是金融市场波动很大，存在着很大的风险性因素，所以投资者对于资金的亏损可能无法形成预期的目标。此时我们可以采用先进的金融工程技术以及其相关的衍生金融商品，有效地对投资风险进行控制。使用先进的数据进行分析，可以减少投资的盲目性，进一步提高对投资的针对性。

二、使用金融工程对风险管理局势进行分析

我国的金融工程中的数理模型主要是根据利率风险和汇率风险等相关系统性风险进行合理设计的。但是将市场不可避免，有时会遇到非正常的市场运营状况，这时就会出现一些缺陷，以及其对于风险控制处理不当。将工程在对历史数据过于依赖将产生两种结果。第一种是很多金融资产的历史数据将无法获得，第二种是数据缺少有效性，时间较为长的数据将无法提供有效的参考价值。所以这两方面将导致金融工程在技术上具有局限性。

三、金融工程对于风险管理具有的优势

（一）金融工程可以有效改善金融市场环境

工商的主要功能是对风险进行管理和掌控，在信息传播迅速的金融市场时代，一旦有不利的信息流动，价格也会随着价格大幅度的波动。当在风险管理落后的市场形势下进行金融市场经营，此时将会面临巨大的市场风险冲击。我国的金融工程对于风险的管理主要是通过分散和转移两种形式进行的。风险的分散主要是强调弱化风险的危害程度，而风险的转移是指在风险即将到来或者是已经到来时将现有的资金进行转移，将其放到安全的投资项目中，从而使投资风险降到最低。

（二）金融工程可以帮助提高金融市场的效率

金融工程在发展的同时，能够向市场投放许多金融工具，同时，这些工具为资金的流动提供了有效的前提，在一方面可以为投资者提供投资的机会，创造更大的利润率，在另一方面，不同的投资方式可以有效的避免投资风险，这些工具可以实现资金的流转，对于投资者来说，是非常有利的一件事情，同时能够给金融市场注入新鲜的活力，从而带来更大的市场商机。在市场的发展中有效地对金融进行创新，可以使它的效率快速提高，使投资者的选择空间进一步增大，总言而之这些潜在的商机为市场的快速发展提供了有利条件。

四、总结

金融工程属于一门新兴的学术学科，它无论是在金融工具的选择上，还是对于金融风险的控制上都具有极高的优点，它能够为金融体制的健康发展提供有效的支持，为了更加有效地避免我国在金融发展中存在的风险，我国需要不断地对金融工程进行学习研究，从而使得它在金融市场中发挥更大的效果。

参考文献：

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[2]刘岸林，孙仲杰.金融工程的发展及应用[J].时代金融，2013，（36）.

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