成品油中远期交易数字化模式探索

浙江国际油气交易中心有限公司 胡紫阳 赖新 俞璐 汪如朗

随着大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代数字技术浪潮在各行业的不断扩散，新的商业模式不断涌现，产业边界日益模糊，数字化转型已取代信息化升级成为各类企业谋求未来发展的必经之路。石油行业作为技术进步的前沿，对数字化技术的重视程度也在不断的提升[1]。DNV GL咨询公司曾在2018年对油气行业做过一个调查报告，结果表明有70%的企业将通过数字化技术来提高收益[2]。目前壳牌[3]、埃克森美孚[4]、BP[5]等国际石油公司早已在数据化转型方面取得了突出的成效，国内的中石油、中石化、中化等石油公司也已经在数字化领域布局[6]。国际能源署在2017年出版了一份能源数字化报告，指出数字化技术在能源行业应用的三个领域：一是，提高采收率；二是，优化生产流程；三是，提高下游业务的运营模式[7]。石油行业利用数字化技术有助于提高经营效率、节约成本，在企业未来的发展中具有极为重要作用，石化行业逐步的向数字化方向转型，已成为产业发展的必然趋势。浙江石油化工交易中心(以下简称浙油中心)作为油品全产业链资源的整合者，一直在致力于探索创新成品油市场的交易模式，推进现货交易向数字化方向转型。本文将从当前石化行业的宏观环境和浙油中心所具备的现实条件出发，来探索成品油中远期交易数字化的可行性。

1 推进中远期交易数字化转型的历史机遇

1.1 成品油中远期交易顺应行业发展的潮流

近年来，国际原油价格大幅波动，而我国现有的成品油定价机制相对滞后，成品油市场在应对频繁波动的原油价格方面已显得力不从心。民营炼厂影响力逐渐提升，炼化产能不断南移，成品油零售领域参与者的结构变化以及国内成品油供需结构不平衡等因素，使得石化企业需要加强风险管理及升级现有的业务模式。浙油中心依据交易平台、客户与数据信息优势，致力于发展油品全产业链，对接大宗商品相关消费场景，提升客户体验。在此背景下，浙油中心和成品油生产及销售企业合作推动成品油中远期交易模式，符合石油产业上的企业实际需求，顺应石化行业发展的潮流。

成品油中远期定价模式是由浙油中心全资子公司浙油供应链管理(舟山)有限公司(以下简称这样供应链公司)发起的，面向石油产业链上相关客户及终端零售企业推行的一种交易模式，旨在为买卖双方提供一种锁定未来价格，同时降低交易风险，提高交易活跃度的交易模式。就具体而言，期初所推出的中远期交易模式，是由浙油供应链公司资源单位每日的报价为基础，加上仓储及资金成本向外部公布的中远期价格。买方通过支付一定的保证金来锁定未来价格，为了确保到时能够顺利交收，浙油供应链公司在收到保证金后向资源单位支付100%货款的方式取得货权，而买家只需在约定的时间内付清尾款，可在合同到期前任意一天均可提取货物(详细流程如图1所示)。中远期交易模式是对现货交易市场的一种延伸，同时也具有类似于金融市场中期权的性质。初期浙油供应链公司在交易中扮演着中央对手方的角色，后期随着业务的成熟将逐渐的从中退出，进而实现交易双方的高效对接。

图1 成品油中远期交易流程

1.2 浙江国际油气交易中心具备数字化转型的基础

浙江国际油气交易中心(以下简称浙油中心)是浙江省政府批准的唯一一家综合性石油化工现货交易平台，自成立以来，一直致力于整合国内国际油品化工产业资源，服务于现货实体贸易。在贸易量方面，2018年全年贸易量突破2100万吨，贸易额突破1200亿元。在交易品种方面，包括汽油、柴油、燃料油、沥青、甲醇、芳烃、烯烃等多个品种，已经实现油品类和化工类产品全覆盖。在注册会员方面，截至到2019年1月份，浙油中心注册会员数已经突破1000家，会员活动范围集中于油品需求旺盛的东部沿海，并且除西藏、青海和台湾外已覆盖其余各省(如图2所示)。在数字化基础设施方面，浙油中心拥有现货交易平台可实现挂牌、竞价、撮合、竞标等多种交易模式线上操作，具有会员智慧管理系统以及ERP、OA等智能管理系统。大量的贸易往来、丰富的交易品种、优越的会员资源为推进成品油中远期交易奠定了现实基础，良好的数字化基础设施使得推进成品油中远期交易数字化模式成为可能。

图2 浙油中心注册会员企业经营地址分布

1.3 交易模式和运维管理的数字化转型相互作用

中远期交易模式是对传统交易模式的创新和数据化转型互相依赖、相互促进。数字化转型为中远期数字化提供体制保障，中远期交易模式为数字化的管理提供持续的优化动力，只有两者的相互融合才能实现成品油中远期交易模式数字化的转型，才能更加高效的整合石化产业链资源，推动贸易量的上升，促进国际油品交易中心的建立。不管是中远期交易模式的推进还是数字化管理转型，两者都需要根据业务框架来梳理数据框架，搭建数据架构与分析平台，将交易数据、资源数据等各类数据进行数学建模并计算分析，根据市场需求提出最优解决方案。

2 数字化在成品油中远期交易中的应用

数字化是价值创造的推手而不是噱头，运用数字化技术手段管理中远期交易可以实现最优策略，创造最大化经济效益，同时有效的解决方便快捷与管理规范之间的冲突，平衡管理便利化、规范化和效率化之间的矛盾。以下从中远期交易数字化转型和运营管理的数字化转型，两个方面分析数字化在中远期交易中的运用。

2.1 成品油中远期交易数字化设计建设管理

(1)项目设计逻辑。

在项目设计阶段，应该始终遵循的数字化转型核心逻辑，即所有的技术选择都需要服务于企业的商业模式，所有的技术架构和IT迁移都要以核心业务的转移为基础[8]。对于浙油中心而言，数字化转型的本质就是如何在数字经济环境下给会员企业创造个性化价值的问题。具体来说，我们对数字化转型需要从3个核心点入手：一是，提出新模式，即为会员企业提供方便快捷的交易服务和价值；二是，支持新模式背后的管理逻辑，即以现实交易情况为基础进行优化提升；三是，支持新模式的数字技术，即管理逻辑和数字技术要匹配，且数字技术要应管理要求的改变而不断更新。

(2)项目设计阶段。

搭建云计算平台，建立资源数据库，完善已有的交易数据库，利用云计算和大数据分析的方法，以实现供需双方的高效匹配，进而促进成品油中远期交易数字化转型。具体设计方案如图3所示。经过三年多的积累，浙油中心已经拥有会员企业已突破1000家，年交易量突破1200亿元，这些实际交易数据在浙油中心的线上交易和线下交易中均有体现，只需要现有的数据统计方法，就可以得出各会员企业的交易品种、数量、交易周期、购货频率以及采购地点等核心交易信息，在此基础上建立会员全周期数据库，通过数据计算和演化，便可追踪到会员企业在特定的时间段潜在的贸易需求。随着代采、撮合等现货交易模式的成熟和中远期交易的推进，目前已经积累了中石油、中石化、中海油、中化以及资源方会员企业等丰富的客户资源，范围已经覆盖江浙沪大多数地区，在此基础上，建立供货方数据库有利于实现资源的快速匹配。在数据库完善的情况下，利用云计算的方法进行模拟，得出最优的需求方和供应方，基于此结果浙油供应链公司作为中央对手方来促进贸易的完成。对于不能匹配的需方企业，浙油供应链公司也可根据大数据分布来开拓新的供应方资源。

图3 中远期交易模式数字化转化路径

(3)项目建设阶段。

成品油中远期交易数据化模式设计完成后，如何建立、管理和传递大量的数据？如何协调管理确保中远期交易模式的精准落地？在这一阶段要分两步走：第一步，建立会员企业全周期数据库和供货方资源数据库，对接交易平台数据，实现统计、归纳、更新，在交易品种、采购对象、业务范围、交易数量、交易价格、交易周期等环节统一语言，保证对会员企业全周期和供货方资源信息流畅、高效、可靠的传递。第二步，建立云计算平台对接数据平台，实现信息处理由数据化向数字化转变，构建数学模型对数据库资源进行智能筛选，并进行迭代计算预测出近期最可能发生交易的企业在品种、质量和数量等方面信息，进而精准定位实现资源的高效匹配。

2.2 优化浙油中心内部运行管理

成品油中远期交易模式数字化转型离不开高效、便捷、规范、稳定的内部运行管理，内部管理流程和业务发展相匹配是优化内部运行管理的根本原则。

(1)集控式管理。

随着数字化信息技术的融入，先进的管理模式直接影响着中远期交易数字化模式的推进。传统的成品油销售模式逐步的发生变化，以石油全产业链为核心的一体化业务正在应运而生，以传统交易模式构建的内部运行管理体系，已经不能满足新业务发展的需求。依照业务发展需要，构建新的内部运行管理体系已成为必然选择。例如，制定由资源匹配、风险管理、审批机制、资金管理、货权转移组成的“五维空间”个性化运维服务体系，借助交易平台和云计算平台，实现对接所有成品油中远期交易场景。当交易出现问题，系统自动调出与该交易有关的所有运营数据，并分析产生问题的各种原因，经过分析处理给出最优的解决方案，整个过程可能仅需要几分钟时间，大大提高运行效率。

(2)智能化管理。

通过数字化技术手段，可为不同类型的会员企业制定最为合理的管理方案。通过对历史数据的挖掘和横向数据的对比，了解各会员企业优势和劣势，评估潜在的风险情况，制定最优管理路径。例如，对于资质优、信用好、违约风险小的企业，尽可能的简化内部管理流程，保持内部审批流程高效运作。对于有过违约记录、违约风险较大的企业，加强审批监管和风险控制，把握好对资金和货权的控制。此外，随着数字化技术的推进，对接外部市场信息，还可以对风险发生的情况进行预测以及对全部交易流程进行实时监控。比如，通过云计算对管理流程的匹配，交易的运行进行数字化控制，从而提高管理效率，将交易数据库与市场宏观数据相结合，从而更高效的防控外部环境风险。

3 数字化时代更注重数据互联和平台化

数字化时代下，管理模式要想顺应成品油中远期交易数字化转型需求，就要实现从静态管理到动态管理的转变，实现从结果管理到过程管理的转变[9]，实现从局部管理到全产业链管理的转变。数字化技术以及依据云计算平台构建的决策数学模型，要随着市场的发展和业务需求的改变而不断更新和提升，实现从智能到智慧的转变。而在这个过程中，数据始终是项目的核心，是数字化能否发挥作用的核心和基础。

3.1 互联化

浙油中心应始终保持开发的心态，主动与行业和社会相连。浙油中心在整合内部资源和产业链资源的同时，也要整合社会资源，一个公司再怎么强大，资源总归是有限的，只有互联、互通才能打造更强大的交易平台，拥有更好的发展基础。成品油中远期交易模式数字化，顺应了大数据时代，建立了一种未来交易场景，通过数字化技术更精准的获取想要的结果，这不仅仅是方法的改变，更是思维的改变。

3.2 平台化

传统的自上而下的“金字塔”管理模式，已经不能满足数字化发展的需求。新时代的管理架构应该尽可能的扁平化、平台化。在石化行业的数字化浪潮中，仅依靠一家企业和产业链中的一个环节不可能把整个产业链条带入数字化，要在保持数据安全的同时，以互利共赢的心态同资源方以及会员企业一起搭建数据平台，进而吸引更多的石化企业参与进来。