中国水产品出口贸易持续时间研究——基于生存分析法

邵桂兰, 王 媛, 李 晨,2

(1.中国海洋大学 经济学院,山东 青岛 266100; 2.中国海洋大学 海洋发展研究院,山东 青岛 266100)

一、引言

中国是水产品出口贸易大国,自2002年中国水产品出口贸易额跃居世界第一位起,至2017年底出口贸易额达到204.26亿美元,占世界出口额的16.01%,出口贸易额增长3.5倍,出口份额增长近1倍,对中国的对外贸易的稳步增长有重要推动作用。现阶段维持中国水产品出口贸易稳定增长的途径主要有两个:一是促进中国水产品出口贸易的多元化增长,拓宽新的市场,中国从改革开放以来就一直贯彻贸易多元化战略,这40多年来已取得较大成就,HS1996标准下中国出口水产品的产品种类达100种(1)HS1996标准下水产品为第3章中的1～7目以及第16章中的3～5目,共102种水产品。,出口水产品的目的国也达到205个国家和地区(2)世界上现有国家和地区224个,其中有国家193个,有地区31个。;二是维持原有的贸易关系,实现持续出口,促进贸易关系的延长,在这一方面目前对水产品贸易的研究还很少,这就需要对中国水产品出口贸易持续时间的特点以及影响因素进行深入研究。

贸易持续时间指的是一个贸易关系自进入某国市场到退出某国市场所存续的时间。传统的国际贸易理论认为,一个贸易关系自开始起就会不断地持续下去,这明显与实际不相符合。Besede等首次通过生存分析模型对美国进口贸易数据进行分析后发现,大多数贸易持续时间较短,其中位数仅为2～4年。[1-2]Nitsch通过分析德国进口贸易数据同样发现大部分贸易仅仅持续1～3年,且发现出口国家的特征以及产品的类型等因素对贸易持续期产生显著影响。[3]Hess等对欧盟15国的进口贸易持续期进行分析,发现结论类似,且发现市场与产品的多样化对延长贸易持续期有正向影响。[4]还有其他学者对西班牙、东亚等不同地区运用生存分析法进行了分析,都得出了相似的结论。

在国内,有关贸易持续期的研究出现得较晚。基于国家层面,何树全等对中美农产品出口贸易关系进行了分析,得出贸易关系持续期很短,中国农产品在美国市场上不稳定,优势不显著。[5]邵军对中国出口贸易持续期进行分析,得出中国出口贸易持续期的中位数仅为2年,而且初始贸易额、出口国及出口产品相关特征都会对持续期产生显著的稳健影响。[6]此外,还有一些学者对中国与“一带一路”国家[7]、金砖国家[8]、东盟自贸区[9]以及新兴经济体国家[10]间的贸易持续时间进行了研究。基于具体产业层面,冯伟对中国机电产品进行分析,得出机电产品这种技术密集型产品单位价值对持续期有反向作用。[11]此外,张亚斌对制造业[12]、冯伟对纺织品[13]、邵军对文化产品[14]、李永和刘宏曼对能源产品[15-16]的贸易持续期进行了研究分析。

目前针对中国水产品贸易方面的格局[17]、结构潜力[18]以及影响因素分析[19]方面的文献较多,但从出口贸易持续时间角度来分析影响因素的文献还非常少。因此,本文首次把生存分析模型纳入到中国的水产品贸易之中,通过Kaplan-Meier(简称K-M)分析法对中国水产品贸易持续时间进行统计,并通过离散时间模型对影响中国水产品出口贸易持续时间进行分析,期望可以为中国水产品贸易的稳定健康发展提供一些参考。

二、中国水产品出口的生存函数估计

(一)样本及数据处理

本文以1996—2017年中国出口贸易中的水产品为研究对象,研究的水产品指的是WITS数据库中根据商品名称及编码协调制度分类下的HS1996标准第3章中的1～7目以及第16章中的3～5目共102种水产品。根据中国1996—2017年水产品出口的贸易额的平均值进行排序,然后选择样本，选取日本、美国、韩国等61个国家和地区(3)61个国家和地区包括:日本、美国、韩国、中国香港、德国、马来西亚、泰国、俄罗斯、西班牙、加拿大、英国、墨西哥、菲律宾、澳大利亚、法国、新加坡、荷兰、印度尼西亚、巴西、比利时、意大利、越南、波兰、葡萄牙、瑞典、丹麦、乌克兰、以色列、朝鲜、斯里兰卡、智利、中国澳门、尼日利亚、南非、科特迪瓦、埃及、新西兰、伊朗、加纳、希腊、斐济、阿联酋、多米尼加、挪威、喀麦隆、摩洛哥、白俄罗斯、赞比亚、哥伦比亚、阿尔及利亚、安哥拉、土耳其、肯尼亚、立陶宛、巴布亚新几内亚、哥斯达黎加、刚果民主共和国、秘鲁、布基纳法索、沙特阿拉伯、贝宁。为代表,这些国家加起来总的贸易额每年都占中国水产品贸易出口额的90%以上,因此可以认为能够代表中国的水产品出口贸易。

在数据处理中需要注意两个问题。一是数据的删失问题。贸易关系指的是某产品从进入某国再到退出该国的状态,在本文中研究的是1996—2017年间中国出口某一种水产品到国外的持续时间的长度。原始数据包括左删失和右删失。左删失指的是对于1996年中国出口的产品,我们无法判断其是从1996年开始出口的还是1996年之前就开始出口,这会影响到对于持续时间的估计,所以就存在数据删失问题,对于左删失,为得到无偏估计量,所以将存在左删失问题的数据删掉;而右删失指的是中国出口的产品到2017年还没有停止,一直在持续进行,对于右删失,生存分析可以通过设定结局变量加以解决。因此本文中一段贸易关系最长持续时间是21年。二是多持续时间段问题。生存分析最+初是用于寿命分析,一个关系只对应一个结果,但在引入贸易时,可能存在一个贸易关系中会对应多个持续时间段,即对于某产品出口可能存在于某年中断后又重新出口的情况,对于这个问题的解决依据Besede和Prusa的“多持续时间段的存在不会对持续时间的分布产生实质性影响”,将各持续时间段认为是相互独立的。

(二)生存函数和风险函数

本文主要通过生存和风险概率两个统计量使用K-M非参数估计法对中国水产品贸易关系进行估计,K-M非参数估计法能利用删失和非删失数据的所有信息且对删失具有稳定性。生存函数S(t)表示个体存活时间超过时间t的概率,而风险函数h(t)表示的是个体在已经存活了至少t时间下在第t年发生中断的概率,设T为失败事件(贸易中断)发生的时间,因本文考察贸易持续时间,可取离散随机变量ti,概率密度函数为p(ti)=Pr(T=ti),其中,i=1,2,…,n且t1

风险函数为

其中,S(t0)=1。

生存函数与风险函数的关系为

生存函数的非参数估计由K-M乘积限估计式为

式中,ni为第i期处于危险状态的中国水产品出口贸易持续时间段的个数;di为同期观测到的失败的贸易时间段的个数。

(三)中国水产品出口的描述性统计

1996—2017年中国HS-6分位水产品出口共有102种水产品,2 501个出口贸易关系,存在40个左删失数据,占全部数据的1.6%。

(1)对全部样本进行估计。中国水产品出口贸易持续时间的描述性统计见表1。从表1可以看出,中国的水产品一个出口贸易关系对应多个持续时间段,有效的贸易关系数据为2 461个,共有4 776个出口持续时间段,平均每个贸易关系对应1.94个贸易持续时间段;中国的水产品贸易持续时间普遍较短,本文研究跨度长达22年,但全部样本持续时间的均值为5.85年,不高于观测时间段的三分之一,中位数甚至只有2年;第一个持续时间段的贸易关系的均值和中位数与全部样本的数据基本保持一致水平。

表1 中国水产品出口贸易持续时间的描述性统计

通过K-M非参数估计法得到水产品贸易出口持续时间生存函数,见图1。由图1可以更加直观地看出中国水产品贸易持续时间的总体特征,当生存时间为1年时,生存率下降到接近50%,表明有接近一半的持续时间段在维持1年后即宣告终止,说明中国水产品贸易的持续时间非常短暂;贸易持续时间段的生存率在初期的时候下降非常迅速,而后随着时间的不断推移,生存率不再下降剧烈,而变得平坦,这说明中国水产品出口贸易关系的持续时间具有负的时间依存性的特征。负的时间依存性特征说明维持原有贸易关系促进贸易关系的延长比建立新的贸易关系的意义可能更加重大。

图1 水产品贸易出口持续时间生存函数估计

(2)基于产品分类估计。根据HS编码对水产品种类进行分类,分为0301、0302、0303、0304、0305、0306、0307、1603、1604以及1605(4)分别代表:0301(活鱼)、0302(鲜、冷鱼)、0303(冻鱼)、0304(鲜冷冻鱼片及其他鱼肉)、0305(干、盐腌或腌渍的鱼、熏鱼)、0306(甲壳动物)、0307(软体动物)、1603(肉、鱼或水生无脊椎动物的提取物、汁液)、1604(精制或腌制的鱼、鱼蛋和鱼子酱)以及1605(甲壳类动物、软体动物和其他水生无脊椎动物)。共10类产品。由表1可知,贸易关系产生之初,1604类产品的出口贸易关系有超过60%存活下来,而1603类产品最低,在第1年后存活率不到35%,差距非常巨大;负的时间依存性,随贸易时间段延长,生存率都逐渐保持在一个稳定的水平;在贸易观测期后期,除0304和1604类产品的生存率还维持在30%以上外,其余产品生存率全部下降到25%以下。

(3)基于目的国收入水平的分类估计。根据世界银行的分类,将目的国按收入水平分为高收入国家、中高收入国家、中低收入国家以及低收入国家。由表1可知,在贸易关系产生之初,中国与中低收入国家的贸易关系生存率下降最快,第1年结束后就有超过50%的贸易关系停止,而与高收入国家的贸易关系的生存率下降最慢,中高收入国家、低收入国家次之;同中国水产品贸易持续时间的总体估计结论一致,具有负的时间依存性的特征,随时间延长,生存率逐渐降低到某常数值;此外,还有一明显特征,即在超过10年后,中国与低收入国家的贸易关系的生存率比其他三类目的国的生存率下降幅度更大,且其最终生存率最低,而高收入国家生存率最高,这与农产品这一总分类的生存率的分析截然不同,说明水产品贸易有其自身的特征,可能的原因是低收入国家发展状况不稳定,对于水产品的需求并没有对农产品需求那样稳定。

(4)基于地区分类的估计。根据世界银行的分类,将目的国按地区分为东亚和太平洋地区、南亚、欧洲和中亚、北美、拉丁美洲和加勒比地区、中东和北非、撒哈拉以南非洲这七类。由表1可知,贸易初期,北美地区生存率最高,撒哈拉以南非洲生存率最低,仅接近50%,其余地区居中,拉丁美洲和加勒比地区及南亚地区生存率高于中东和北非及欧洲和中亚地区的生存率;存在负的时间依存性,最终生存率都低于25%,且都处于比较平缓的状态;超过10年之后,仅有不到1/4的贸易关系可以存续下来,时间普遍较短。

综合表1和图1可知,中国水产品出口贸易关系都存在“门槛效应”,即在贸易关系持续4年时间之后,贸易关系宣告失败的概率明显降低。

由以上描述性统计可知,首先,贸易关系的持续具有负的时间依存性,建立一段新的贸易关系的效果可能并不如维持并延长原有贸易关系;其次,中国水产品贸易关系的存续具有4年左右的门槛值,即在贸易关系建立初期防止关系中断非常重要,这可以促使贸易关系延长。

三、中国水产品出口贸易影响因素分析

(一)模型设定与变量选择

目前研究贸易生存关系较为常用的方法是半参数Cox比例风险模型,但Hess等指出,Cox比例风险模型作为一种连续时间模型,在分析影响持续期的因素时存在的结点会导致系数估计偏差、忽略不可观测的异质性导致估计的风险函数的假负时间依存性和参数偏差、比例风险的假设存在疑问,而离散时间模型可克服Cox的缺陷,因此,参照陈勇兵的做法[20],构建Cloglog模型为

Cloglog[1-hj(X|v)]=∑Xiβi+γi+μ

式中,h为离散时间危险率;X为影响贸易持续期的因素;β为解释变量的系数;γi为区间基准风险比率;μ为误差项。若一个变量的系数为负,说明该变量有利于延长一个贸易关系的持续期,反之则相反。

综合各位学者的研究,本文将通过以下变量探讨影响中国水产品贸易持续期的因素,以下是对各个变量的说明:

(1)目的国消费水平(perGDP)。出口目的国消费水平越高,需求越大,持续期越长。本文采用通过2011不变价衡量目的国人均GDP水平来表示。

(2)两国的经济差距(dperGDP)。出口国与进口国之间的人均GDP之差会影响持续期,通常两国之间的较大差距会促进两国的分工合作,延长贸易期。本文用目的国当年GDP与中国当年GDP之差表示。

(3)地理距离(Dist)。地理距离反映了中国与各出口目的国的贸易成本,通常与贸易持续期成反方向变化。本文用目的国首都距北京的球面距离表示。

(4)共同的语言(Language)。共同的语言会减少贸易过程中的交流障碍,促进贸易沟通的顺畅,从而延长贸易持续期。本文用1和0表示双方是否具有共同语言。

(5)初始贸易额(Initial)。产品的初始贸易额越大,表明进出口双方对对方信任程度越高,对此段贸易关系越有信心,对延长持续期有正向影响。本文用中国出口水产品持续时间段第1年的贸易额表示。

(6)市场多元化(NC)。一种产品的出口目的国越多,对每个目的国出口产品种类越多,退出贸易关系的可能性越小。本文用一种产品出口目的国或地区的数量表示。

(7)国际竞争力(TC)。一种产品的国际竞争力越强,其退出市场的可能越低,则持续时间越长。本文用中国水产品的(出口额-进口额)/(出口额+进口额)表示。

(8)国际规则约束(WTO)。两国在同一种国际规则约束下,或者说加入了同一种贸易协定组织,对于贸易持续期的延长有促进作用。本文用是否为WTO成员来表示。

(9)汇率变动(REX)。其他条件不变的情况下,本币升值不利于出口贸易,会降低出口竞争力,不利于维持贸易关系。本文用美元兑人民币汇率的增长率来表示。

本文采用主要数据来源见表2。

表2 主要数据来源

其中,目的国消费水平、两国经济差距、地理距离、产品出口额属于国家层面的特征,初始贸易额、市场多元化及国际竞争力属于产品层面的特征,而是否具有共同的语言、是否受共同国际规则约束及汇率变动属于其他层面。

(二)实证结果分析及稳健性检验

借助Cloglog模型对各影响因素对贸易持续期的作用进行分析。各因素对贸易持续期的影响及稳健性检验见表3。表3中,前两列是对贸易持续期的Cloglog模型分析,分别对全部样本以及仅第一段持续时间段进行实证,后四列是分别对全部样本和仅第一段样本通过Probit模型和Logit模型进行稳健性检验。

表3 各因素对贸易持续期的影响及稳健性检验

表3中各个影响因素,若系数水平大于0,说明该影响因素会提高贸易中断的几率;若小于0,则说明该影响因素会延长贸易持续时间段。从表3中可以看出,总体上各个变量都是显著的。

从国家层面的解释变量看,与先前假设不尽相同。人均GDP不管是从实证分析来看还是稳健性检验方面看,对贸易持续期的影响并不大,并不会明显地延长或中断贸易持续时间,人均GDP水平提高1倍,贸易中断的概率仅降低0.001%;而与假设不符的是,人均GDP之差即两国之间的经济差距对贸易持续时间的延长有轻微阻碍作用,原因可能是两国之间经济差距越大,产品的消费结构可能越不尽相同,对于维持一段贸易关系的作用不大。再看两国之间首都的距离,可发现两国之间距离越远越不利于贸易关系的维持,但同人均GDP及两国经济差距一样,两国之间距离并不会明显对贸易持续期的延长或中断有影响。由此可知,传统贸易引力变量对水产品贸易持续期的影响并不像对水产品贸易的影响那样大,这可能是因为中国水产品贸易的主要对象除美、英等国外,大多集中在亚洲,其经济发展水平相类,地理距离接近,因此并不会明显看出对贸易持续期的影响。

从产品层面来看,初始贸易额对贸易的延长有促进作用,初始贸易额增加1倍,贸易期延长的概率增加0.056%,虽然实证结果以及稳健性检验结果都在1%的水平下显著,但其促进作用并不如市场多元化和水产品贸易竞争力对贸易持续时间的延长作用明显,当市场多元化水平和产品贸易竞争力水平提高1倍时,分别可以缩短贸易中断概率1.275%和30.784%。由此可以看出产品层面的解释变量对贸易持续期有显著的正向作用,初始额越大、产品的竞争力越大且产品面对的市场越多元,双方更易建立更加信任的关系,贸易的存续时间也越长久。

从其他层面来看,与拥有共同语言的国家或地区进行贸易,有利于贸易关系的延长,实证表明是否拥有共同语言与贸易关系存续的作用可达13.053%;而是否受同一国际规则的约束即是否为WTO成员对贸易持续时间的延长作用巨大;最后一个解释变量为人民币对美元汇率的波动,此项可以说明人民币汇率越升值则会使出口商品竞争力降低,不利于出口贸易,也不利于贸易存续时间段的延长,人民币汇率变动对贸易持续时间影响非常巨大。

运用Probit和Logit模型对上述全部样本和第一段样本进行检验后发现上述变量的系数方向和显著性水平基本呈一致趋向,实证结果证明上述各因素对中国水产品贸易持续期的影响是稳健的。

四、结论与政策建议

本文运用K-M分析法对中国1996—2017年水产品贸易持续时间的生存率进行分析统计,并通过Cloglog模型对影响中国水产品出口贸易持续时间进行分析,得出结论为：(1)总体而言,中国水产品出口贸易关系一般对应多个持续时间段,均值为5.85年,中位数仅为2年,持续时间非常短;从分类估计看,各子类别生存率存在明显差异:0304(鲜冷冻鱼片及其他鱼肉)和1604(精制或腌制的鱼、鱼蛋和鱼子酱)类产品持续时间长于其他类别;目的国收入水平基本与贸易持续时间成正向关系,对美洲地区出口贸易持续时间长于其他地区。(2)贸易持续期存在负的时间依存性及门槛效应,在贸易关系维持超过4年后,贸易关系失败概率明显降低,且维持时间越长,贸易关系越趋于稳定。(3)对贸易持续期的长短的影响因素进行分析后发现,国家层面的传统引力变量对贸易持续期的影响不如产品层面的影响显著,产品的初始贸易额越高、出口市场越多元、出口产品贸易竞争力越强以及人民币越贬值等,对于贸易持续期的延长越有利。

基于上述结论,本文提出如下政策建议:

第一,巩固深化现有的贸易关系,在贸易关系建立之初就增加支持力度,从而使中国水产品出口贸易关系的生存率得以提高。中国贸易关系存在门槛值,超过4年后贸易中断概率明显下降,因此在贸易初期可选择与市场规模更大、地理距离更近、文化水平更相近的国家进行贸易,促进出口贸易持续时间的延长。

第二,提高出口贸易多元化水平,与其他国家建立新的贸易关系时,在信任的前提下应尽量提高初始贸易额。实证结果显示,初始贸易额越大,出口贸易的市场越多元,出口产品的贸易竞争力越大,对于维持出口贸易期越有重要意义。

第三,加强外汇市场功能建设,保持人民币币值稳定。人民币贬值会显著延长贸易持续的概率,为促进经济发展,有的国家可能为提高本国产品的竞争力会采取本币贬值的方法,这需要引起我们的重视,采用各种方式降低人民币升值压力。