商业银行金融市场业务风险管理策略的探讨

苏慧

【摘要】近年来，商业银行金融市场业务风险多样且呈增长趋势，主要面临着信用风险、操作風险和市场风险等。产生这些风险的原因多样，较大的原因为：内部管理制度不完善，人才建设队伍落后和理论研究发展落后，政策支持力度不够等。本文针对商业银行此类业务主要风险点的原因进行内外两方面分析，并提出相应的各种策略实施的建议以此促进金融市场业务更好地发展。

【关键词】商业银行 金融市场业务 风险管理

一、引言

随着金融体制改革和监管加强以及新兴互联网金融等替代品的出现，商业银行存贷款这一主营业务利润空间缩小，为寻求新的利润增长点，商业银行大力开发金融市场业务。然而，由2008年的全球金融危机和近几年来我国金融市场业务不断出现的风险问题可见，识别和评估各并规避商业银行金融市场各类业务的风险已成为商业银行经营的关键。

二、商业银行金融市场业务风险定义

商业银行金融市场业务的主要风险包括信用风险、市场风险（含利率风险）、操作风险、国家和转移风险、流动性风险、法律风险以及声誉风险等。其中，前三个风险已成为金融市场业务主要风险。因此，本文主要集中于前三个风险的成因及对策分析。信用风险一是指债权人未能及时或足额和无力偿还债务的可能性，二是指在交易者无法在交易日履行交割的可能性。市场风险指当整体的利率一直上涨大于贷款利率变化的幅度时，商业银行在金融市场业务中所获利息收入会低于整体收益率水平，给商业银行带来经济损失。操作风险指操作程序的不规范和操作人员的技术的不到位而导致的瞬间性的银行陷入危机的风险。

三、商业银行金融市场业务风险的成因

造成三大风险的出现分为内部和外部两种因素。从内来看，一是体制机制不健全且起步较晚。金融市场业务中信贷的高风险性质决定应对其严控把关。但目前的信贷业审核较为宽松，缺少精细化的条例，信贷评级划分界限不严格。形成了不健全的信贷机制。而此风险点易导致银行的呆账、坏账，从而使得银行信誉下降。二是从业人员专业技能水平不达标且商业银行机构对此岗位人员缺少全面的培训。人为的风险控制是对于风险业务把控的核心环节，缺乏人才的风险业务使得风险高于收益。三是相关理论研究缺乏。由于我国商业银行逐步建立仅有几十年的时间，且经济全球化加速了业务的变化，支撑商业银行开展金融市场业务的理论研究远跟不上不断发展的业务。从外来看，一是政府政策支持力度弱。金融市场对于政策的导向具有高度的敏感性，尽管目前我国已是市场经济体制，但政策的补充作用不可小觑。商业银行与国有银行在承担社会责任上具有同样的凸显作用。例如促进产业发展，调节社会资源配置等。政府忽视经济规律对商业银行提出的各项不合理要求使得商业银行金融市场业务风险加剧。二是外部信息不对称。商业银行的大客户主要来源于中小企业，但部分中小企业通过财务造假隐瞒自身真实资产负债状况，商业银行金融市场业务员对企业实际情况尽职调查不彻底，双方信息严重不对称，商业银行没有建立全面的防范机制。此类问题与中小企业经营不善和商业银行审查不严都有着密切的关系。

四、降低商业银行金融市场业务风险的策略建议

（一）优化信贷评级体系

除聘请第三方评级机构评级外，还需根据自身经营特点来找到一套适用于本行的风险监测预警机制。利用互联网和大数据等信息技术收集尽可能多的信息，对债务人进行跟踪。其次，建立风险评价模型，对风险绩效的评价实施较为科学的方式，进一步提升投资组合的效率。最后，值得注意的一点是，不同规模的商业银行应据其市场定位确定合适的经营战略，中小银行由于处于发展期，应采取扩张的金融市场业务发展策略，而大型商业银行影响范围更广，因此，其金融市场业务风险的把控应更为严格。另外，从微观角度来看，商业银行需建设与实施一个专门化的金融市场风险业务管理部门，该部门的独立性与其他部门相比更强，使商业银行在风险管理上做到统一有效，应借鉴大型国内外银行金融市场业务的经验，设计和优化信贷中的每一操作流程，识别和评估风险，对于业务部门风险管理细则进行定期检查，银行高层应要求该部门提供风险报告。从宏观角度来看，采取明确各方职责的审核机制是银监会、证监会和各商业银行的重要举措，精细化操作风险的管理，例如对于商业银行业务操作风险管理范围内的筹资政策、交易信息、金融产品等内容，证监会和银监会规定详细而具体的参数和标准要求，减少过多干预商业银行的管理行为。

（二）加大业务员培育力度

持续发展变化的金融市场业务要求商业银行中的人力资源结构随之改变，各种企业之间的竞争本质上都是人才的竞争，商业银行业不例外。商业银行要想不断开拓自身的业务，必须强化人才队伍建设培养。特别是对于业务人员而言，不仅仅需要关注国家宏观调控政策，产业经济发展，吃透相关业务规则和掌握监管法规，具备扎实的金融产业知识，同时还需要拥有良好的商业道德素质、较强的学习能力和以及积极进取的精神。全方位提高业务人员的专业水平和综合素质，更好地适应金融市场业务的发展。人才队伍建设的方法有三：第一，内部培养，通过聘请讲师或者内部老业务员制定一套业务培训方法，并对其业务员进行相关知识的定期考核。第二，与高校合作，输出专业人才;第三，从外部高薪聘请专业人才。

（三）对操作风险要严守管理政策

对业务操作风险的管理，商业银行首先要遵守管理政策，一是对于业务操作风险的定义要明确;二是对于风险组织架构和权责要明确;可按一下维度进行展开，监控各交易部门的监控，要求资产管理进行信息披露并核查其合规性。三是执行操作风险要进行明确的识别、评估、监测、控制与缓释的流程;四是严格报告风险，例如对各种业务操作风险发生的原因、频次、责任进行及时和如实的汇报，并附上各部门的具体的风控要求说明;五是对已经上市或即将推广的大型金融产品，围绕其业务活动，涉及的信息科技、外部因素及各变量因素需按时进行操作风险评估。具体的管理方法如下：详细核查操作风险、损失事件以及内控制度的报告和数据，并延续性监测关键风险指标，同时对新业务操作风险评估报告、新产品进行审查。

（四）改变业务操作风险的管理思路

首先，规范操作风险全过程评估方法，找到触发条件一上线新品、变动损失、实际损失”，在事前主动测算评估风险;其次，立足“关键指标”这一核心，在事中简历风险监测报告;最后，把“风险事件库”当成主要载体，收集整理财业务风险报告和数据。

（五）提升风险管理技术

计算机系统、数据库、计量模型、组合管理方法和资产配置布局等五个部分组成了金融市场风险管理技术，也是金融市场业务风险管理的基石。由下至上分析，在数据层面，有数据清洗和映射标准的规范化能保证各类数据，如：交易数据，市场数据，映射数据等在不同业务类型中的连贯一致性，并能对接和管会数据。在系统层面看，交易系统的集中处理数据的能力便于市场风险的集中管理。在风险管理工具层面，如敞口、久期.DVO1，VaR，缺口和期限比率等主要市场风险计量指标要建立起来。在组合管理和资产配置层面，要构建以账户、产品、机构、风险因子等不同层级来构建统一的投资组合，分析统一风险视图。

五、结语

商业银行金融市场业务面临着不断出现的机遇和挑战，解决金融市场业务的风险问题是进行良好持续发展的必要条件。如何通过不断完善信用建设体系和利率机制以及培养专业人才减少信用风险、市场风险和操作风险是商业银行加强金融市场业务风险管理需要思考的方向，同时，政府的政策扶持及中小企业自身经营的改善对于促进商业银行金融市场风险业务的发展也起着助推作用。

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