经济统计计量模型在企业风险管理中的应用

◇吴 翟 袁荩怡 饶李鑫 毛青青

开展对经济统计计量模型的探究，建立更加完善的企业战略风险管理体系，将数学模型与企业管理结合，可在经济预测、政策评价、结构分析、检验与发展经济理论等方面发挥重要价值，对于优化企业决策等作用巨大。

一、企业战略风险管理

企业战略，是对一家企业的所有条件及其资源进行宏观的规划运用。企业在经营活动中，为了实现既定目标，往往要制定运营计划以达到收益最大化。然而，企业在制定和实施战略的过程中会碰到一些阻碍并引发风险，受到企业自身实力和所处的政治、经济等环境的影响，从而引起企业经济利益的流失，阻碍企业目标的实现。回避风险是最消极的风险应对策略，放弃或拒绝承担风险也许可以回避损失，但与其同时，企业将会失去市场。其次是将风险损失转移他人承担风险，但是如果企业有足够的战略资源，就能承担该风险，采取最积极的方式，为企业争取市场。那么经济计量统计模型的运用，将会给其带来重大作用。

1.实践探索

风险管理技术兴起于20世纪60年代，最早是西方企业管理中的重要工具，随着我国经济及科学技术的发展，尤其是市场经济迅速崛起，风险管理被引入我国并引起重视，在实践中有着广泛应用和创新。

2．理论研究

国内外专业人士做出大量工作与付出，取得了不少成绩，但很多理论分析不具备大规模推广应用的条件。我国许多学者在工程项目风险分析领域取得了显著成绩，如，天津大学刘金兰博士等经过不断探索，提出时间序列构造风险分析图的方法，与大型项目建设特点相结合，取得不错的效果。

二、计量经济统计模型的优势

几十年来，计量经济学在我国得到迅速发展，计量经济统计模型越来越受重视，其优势体现为：

1．在经济实证研究中作用巨大

任何科学研究都必须遵守学术规律，首先是观察，其次是提出假说，而后是对假说进行验证并得出结论。在经济学研究中，如果假说理论或关系模型完全靠推测而提出，不添加任何价值判断，然后直接对假说研究理论或者关系模型进行检验，这一研究过程被称为实证研究。实证研究包含了理论实证和经验实证，回归分析在经济研究中是不可或缺的部分。

2.适应了社会的需求

我国的经济体制改革、经济活动的开展，面临许多实践问题和政策选择问题。我们应该用什么办法减少实践错误和政策失误呢？实验是行之有效的办法。众所周知，许多经济理论和经济政策事先是不能通过实践来检验的，很多时候需要借助计量经济模型来检验，计量模型可以解决很多理论、政策的论证问题。

3．适应了我国经济学学科水平提升的要求

经济学到底有没有“世界领先水平”呢？可以说有，也可以说没有。每个经济体都有自己实际存在的优势和劣势，各个国家都有国情差异，那些能够正确指导本国经济发展的理论就是先进的理论，能够准确控制每个时期经济和谐发展的政策就是合理的政策。计量模型比较适应我国经济理论、政策研究和制定的需要，可以为我国经济的发展、管理的实践提供科学支持，较好地适应我国经济学学科水平提升的要求。

4．计量经济学具有良好的发展环境

社会属性是经济学的重要特点，其社会属性来自于社会实践。与计量经济学相比，我国传统的经济学对数学工具等使用不够，只关注定性研究而缺乏对现实问题的定量研究，计量经济学则较好地弥补了这些缺陷，能够为我国经济社会发展出谋划策，两者相辅相成，计量经济学为经济社会的发展选择科学方向，经济社会的发展则为计量经济学的发展创造良好的环境。

综上所述，计量经济模型对优化我国的经济学研究、服务经济建设实践等都意义重大。随着大数据时代的到来，计量经济统计模型将会得到更广泛的应用。

三、计量经济模型在企业战略风险管理中的应用

计量经济模型包括若干个随机的数学方程式，通过有关的数学分析，可以系统而有效地描述某个经济系统的数量特征。正是基于这一点，其应用前景非常广泛。

1．经济预测

预测是有关将来的描写。经济预测的任务是协助决策者做出经济政策，科学、合理的经济预测有助于管理者实现更优的决策。计量经济模型是从经济预测，特别是短期的经济预测发展起来的。数学经济模型结合计量经济模型是当下的一个发展趋势。企业预测战略风险时，将企业战略放入计量经济统计模型中进行预测，可以清晰了解许多重要的信息，通过建模可以帮助企业在战略方面更好地决策。使用统计数据，根据计量经济模型的理论知识，构建计量经济方程，确保构建出的方程能较好地拟合数据，根据此方程做出的预测就会较为科学、合理。

2．政策评价

国家政局的稳定，对企业的发展有着极其重要的影响。稳定的政治格局能促进企业的发展，政府制定的政策方针会影响企业的经营规划、投资策略和发展方向。对政策因素的分析有利于企业制定合理的决策规划。经济发展水平越高，资源越丰富，政策越开放，对企业的发展就越有促进作用。反之，则会给企业带来经营风险。计量经济统计模型的应用，使管理层能够更有效地做出政策评价。

所谓政策评价，是指从若干有差异的经济策略中选择较优的策略予以实行,需要研究几种相异的经济政策对经济目标所构成的差异。应用计量经济模型评估发展政策，主要有以下三种途径：

（1）标值法。围绕希望达到的预期，即特定终点变量的目标值，考虑决策变量值，通过计量经济模型求解可以达到的结果。

（2）战略模拟法。为了取舍几种决策的优劣，可以用几种相异的决策代入计量经济数学模型,算出每种决策的目标值，进行比较，最后取最优值。

（3）最佳决策控制法。将最优化政策与计量经济学模型进行有机结合，根据结果选择某个政策或某个政策组合，以实现最优决策。

在政策评价时使用计量经济模型，可以使企业有效应对国家政策、政府决策变化，更好地降低风险。

3.结构分析

结构分析是对真实存在的经济现象中各种变化量之间相互关系的探究。现实的经济关系通常都无比复杂，需要探讨许多因素，考虑很多变量发生变化时对另外的变量以致对整体经济系统产生的影响。社会环境、经济环境等都复杂多变，不会是静态的，经济法规也会根据环境而改变，企业需要通盘考虑行业的发展方向、盈利情况、市场竞争的激烈程度以及竞争对手的策略，所以为了适应多变的经济格局，企业在决策、管理时要善于科学应用计量经济数学模型，分析已经发生的经济现象中不同变化量之间的相互关系，这样有助于提升企业对各种改变的应变能力，以适应时代的发展。

4.检验与发展经济学理论

经济计量模型的应用，可以较为便捷、准确地检验与发展经济学理论，主要包括以下两方面内容：

（1）检验理论。按照某种实践的方法去构建相应的数学模型,然后用体现真实存在或曾经发生过的决策活动的数据去拟合,如果拟合结果较优,则表明这种理论能够应用于实践。

（2）发现理论。用体现真实存在或实际发生过的经济活动的样本数据来拟合各种模型，如果能够得到最优的数学模型所体现出的数学关系，则该关系便是经济规律，尤其是该经济活动应当遵循的经济规律，这就是发现和开展理论。

企业在经营过程中，少不了遵循某些经济理论、制定一系列经营决策，这些理论、决策必须经过检验证实有效才可运用，所以这就需要使用计量经济统计模型来模拟决策的有效性和可应用性。通过建立计量经济模型，企业可提高自身的竞争力，有利于企业的发展。

四、结语

经济全球化背景下，我国市场环境越来越复杂，企业在运营过程中面临许多不确定的战略风险。基于战略风险控制的控制模型，能够实现对企业战略风险的实时、全面监控，以此降低战略风险对企业造成的影响。运用经济计量统计模型对企业战略风险进行管理，有利于进一步增强企业管理层的科学管理水平，提升对国家宏观经济政策的把握能力，深度挖掘目前企业战略风险管理制度中存在的优势与不足，进一步推动企业战略风险管理的创新与变革。