投资者情绪研究述评

李进芳

[提要] 本文以新疆为研究对象，采用Cox-Staut趋势存在性方法对新疆城乡收入分配差距发展趋势进行分析；同时运用Wilcoxon-Mann-Whitney秩和检验方法对新疆城镇和农村人均收入分配差距进行推断。分析结果表明：新疆全省、农村和城镇收入差距均有逐渐扩大趋势，与此同时也伴随着收入分配不公平性的严重化。

关键词：Cox-Staut检验；收入分布；基尼系数；居民收入

中图分类号：F127 文献标识码：A

收录日期：2018年2月8日

一、引言

随着改革的深化，新疆的经济在国家经济发展的带动下发生了很大的改变，人民的生活水平也在这一发展过程中得到很大的改善。然而，收入分配格局在经济社会发展的过程中却发生着很大的变化，拉大了新疆城乡居民的收入差距，并且收入的不平等性逐年趋于严重化，这一系列的问题也会带来相应的社会风险。因此，设法缩小新疆城乡差距，增加农民的收入，促进城乡同步发展，实现共同繁荣已成为新疆社会体制改革关键的任务之一。目前，学术界对缩小城乡收入差距已进行了大量的理论性研究和实证研究：理论研究主要是进行总结性的描述，实证研究主要是通过构建计量模型，回归分析城乡居民收入差距和非参数模型估计城乡收入差距。本文采用非参数统计方法对新疆城乡居民收入差距进行探究。

二、文献综述

尽管新疆的经济随着经济体制改革的深入得到快速的发展，但是由于新疆各个地区之间所处的位置和所拥有的自然资源不同，这使得各个地区之间的差别比较大，和其他省相比新疆的发展相对滞后、基础条件差等一系列因素的影响，新疆的经济发展与全国平均发展水平之间已经拉开了一定的距离。在现有文献中，国内大部分学者对城乡收入差距的研究进程大致分以下几个阶段：21世纪初期，主要集中在影响收入差距因素方面，比较典型的研究是集中于以教育为代表的人力资本方面，如张车伟（2006）研究表明，人力资本回报率是影响收入差距的一个重要原因。随后几年，学者逐渐开始转向将人力资本与物质资本结合起来，考察二者对于收入差距的影响作用，王静、霍学喜（2010）通过分位数回归模型的最小二乘法，结果表明：健康、教育以及物质资本都能够有助于缩减中国居民的收入差距。而近几年内，对于收入差距的研究倾向于综合考虑多种影响因素，包括城市化水平、农村劳动力流动、财政支出所占GDP比重等方面，如曹裕陈、晓红、马跃（2010）采用面板数据，研究我国1987～2006年城市化水平、城乡收入差距与经济增长这三者之间的关系，研究结果表明：三者之间具有长期稳定的协整关系，城乡收入差距的拉大会对经济增长产生不利的影响，而城市化进程的加快发展有助于城乡收入差距的缩小。

针对新疆的情况，学者们结合本地的实际情况从多个角度进行了分析，并提出了相应的政策建议。王秀丽（2011）认为农业产业的弱质性、城乡二元经济结构以及城市化发展滞后等造成了新疆城乡收入差距过大，并针对存在的这些问题提出：加快工业化进程、打破二元经济结构等方法来缩小城乡收入差距。陈巧、胡宜婷（2013）从收入结构角度方面出发对居民收入差距进行分析，由于研究结果发现新疆农民收入中的绝大部分来自家庭经营收入，因此增加新疆农民收入要从农民的工资性收入与财产性收入入手。

三、收入分配差距实证分析

（一）数据来源。本文用基尼系数客观反映新疆城乡居民之间的收入差距。在研究领域，学者们对基尼系数的计算主要是从离散和连续两个方面进行的，根据各自的研究方法和获取数据的难易进行抉择具体的计算方法，如人群分组法、协方差公式法和幂函数拟合曲线法等。

文中计算农村基尼系数的原始数据来源于2001～2016年的《新疆统计年鉴》和《新疆维吾尔自治区2016年国民经济和社会发展统计公报》，各年农村人均收入分为15组数据；城镇基尼系数的原始数据来源于2001～2016年的《新疆统计年鉴》和《新疆调查五十年》，各年城镇人均收入分为7组。采用洛伦茨曲线计算相应的基尼系数，G=A/（A+B）=2A=1-2B；0≤G≤1，其中A代表不平等面积；（A+B）代表完全不平等面积，其值为1/2。对研究期的历年调查人口，求出各个组的人口累计百分比，用p表示；对研究期的收入情况，求出各个组的收入累计百分比，用Q表示；建立回归方程Q=aPb，用EviewS8软件对建立的回归方程进行估计，得到a和b的值，SB=aPbdp=，结合公式：G=A/（A+B）=2A=1-2B，可以得到，G=1-。通过该公式计算出新疆2000～2016年城镇和农村的基尼系数，再通过城乡二分法计算出新疆全体居民历年的基尼系数，具体计算公式如下：G=P12G1+P22G2+P1P2，（其中u1代表新疆农村居民人均纯收入、u2代表新疆城镇居民人均可支配收入）；u=p1u1+p2u2，（u代表新疆城镇和农村居民的人均收入；p1代表新疆农村居民占总人口的比例、p2代表新疆城镇居民占总人口的比例）。根据以上公式，可计算出农村、城镇和全省的基尼系数，为分析新疆居民收入分配状况及收入分配的发展趋势提供一定参考。

（二）基尼系数Cox-Staut趋势存在性检验。用Cox-Staut趋势存在性检验对上述计算的新疆全省、农村和城镇的基尼系数进行趋势推断。这种趋势存在性检验方法不依赖于趋势结构，只利用样本信息推断其趋势。具体检验原理如下：

1、双边检验。H0：序列无趋势；H1：序列存在趨势（增长或下降）。

假设序列x1，x2…，xn是独立的，并且在零假设下是同分布的，令c=，如果n是偶数，如果n是奇数，取xi和xi+s组成（xi，xi+s），如果n是偶数，有c对，如果n是奇数，有c-1对，计算每一组的差值：Di=xi-xi+s，用S+表示各组计算的Di为正的总数，S-表示各组计算的Di为负的总数，且S++S-=n0，n0≤n。令K=min{S+，S-}，当K过小时表示有趋势存在，在零假设成立条件下，K～b（n0，0.5）。endprint

2、单边检验。H0：序列存在下降趋势；H1：序列存在上升趋势（或H0：序列存在上升趋势；H1：序列存在下降趋势）。

S+很大（或S-很小）时，序列呈现出下降的趋势；反之，序列呈现出上升的趋势。

3、对新疆收入分配的假设检验如下：

H0：新疆2000～2016年的基尼系数无趋势；H1：新疆2000～2016年的基尼系数有上升趋势。

c===9

各组观测值依次为（x1，x10），（x2，x11），…，（x8，x17），根据计算的新疆2000～2016年的17个基尼系数，其中S+=0，S-=8，给定α=0.05时，p（K≤0）=n*i==0.001953<0.05，因此拒绝零假设，认为新疆2000～2016年的基尼系数表现出了上升的趋势。

依次可以对新疆城镇和农村的基尼系数进行趋势存在性进行检验，检验方法同上：

根据新疆2000～2016年城镇的17个基尼系数，其中S+=1，S-=7，p=0.019531<0.05。

根据新疆2000～2016年农村的17个基尼系数，其中S+=0，S-=8，p=0.001953<0.05。

因此，拒绝零假设，认为新疆2000～2016年城镇和农村的基尼系数都具有上升的态势。

上述检验结果显示，无论从城乡分开的两个局部看，即新疆农村居民内部和城镇居民内部看，还是从城乡整体看，基尼系数均表现出上升的趋势，这一现象表明，在新疆城镇和农村居民收入水平得以提升的同时，收入的不平等性却逐渐趋于严重化。新疆城镇居民的人均可支配收入从2000～2016年平均增长了约24%，农村居民的人均纯收入从2000～2016年平均增长了约31%，同时衡量收入差距的绝对指标总体上来说也在扩大，2000年新疆城镇基尼是0.2985，到2016年该值已经增加到0.3452，平均增速0.92%；农村基尼系数从2000年的0.3169增加到2016年的0.3587，平均增速0.78%。2000～2016年城镇居民基尼系数总体低于相应年份农村居民基尼系数，这表明农村居民收入差距要比城镇居民收入差距大；从增长速度这一相对指标的比较中可以看出，相对于城镇而言，新疆农村居民内部收入差距扩大的速度明显要低一些。全省的基尼系数从2000年的0.3799，扩大到2016年的0.4352，增速1.09%，与城镇和农村相比，全省的基尼系数均高于城镇和农村，大体上呈现出上升的态势。总的来说，不论是将城乡分开单独来看，还是城乡整体，其收入差距都表现出进一步扩大的趋势。

（三）Wilcoxon-Mann-Whitney秩和检验。上面的分析表明新疆城镇和农村基尼系数具有一定的差异，这说明新疆城镇和农村的收入分配的不平等程度是不同的。接下来运用Wilcoxon-Mann-Whitney秩和检验方法，选取衡量收入分配的重要指标——人均收入，来反映居民收入、财富分配的结构与状态以及收入分配的不平等程度。Wilcoxon-Mann-Whitney秩和检验首先假定两个总体的分布的形状相似，但却不假定对称时，对两独立样本数据的位置进行推断的一种方法。

样本x1，x2，…，xm～F（x-u1）；y1，y2，…，yn～F（y-u2），假设检验问题如下：

H0：u1=u2；H1：u1≠u2

检验的主要步骤如下：把两个样本x1，x2，…，xm和y1，y2，…，yn混在一起，对混合后的样本数据按照升序的顺序排列，排完序之后，把原来的两个样本再分开，并把每一个y观测值在混合排序中的秩记作Ri，构造秩和统计量如下：

Wy=Ri=WXY+；WX=WYX+

上式中的WXY表示Y相对于X的秩和，即在X和Y的混合样本中，Y的值大于X观测值的个数；WYX表示X相对于Y的秩和，即在X和Y的混合样本中，X的值大于Y观测值的个数，且WXY+WYX=mn，在零假设下Z的计算如下：

Z=

给定显著性水平α，将Z值与临界值比较，如果Z>Z1-α/2，则拒绝零假设。

2000～2016年新疆的城镇居民可支配收入除对应年份的农村居民纯收入，得到一组比值，在2000年这一比值为3.49，而到了2016年这一比值下降为2.80。仅从这一比值上看城乡的收入差距处于下降的趋势，但仅从这一点并不能说明新疆城乡之间的收入差距真的在逐渐缩小，因为城乡增长的起跑线是有差异的，这种差异经过一个时间段的积累，导致新疆城镇居民人均可支配收入的基数远高于农村居民人均纯收入的基数，城乡之间的差距在长期的不同步发展之中逐渐显现；另外从绝对差值来看，城乡之间的差距也是巨大的，假设α=0.05：

H0：u1=u2；H1：u1>u2

本文借助R3.4.0软件做Wilcoxon-Mann-Whitney秩和检验，结果显示的检验统计量的值为264，对应的单侧p值为0.00003855<0.05，因此拒绝原假设H0，即认为在2000～2016年新疆城乡居民之间的人均收入分配确实存在着很大的差距，并且呈现出不断扩大的趋势。

四、结论及政策建议

实证研究表明，无论是新疆城乡整体还是把城乡分开单独研究，基尼系数都呈扩大的趋势，经济发展成果被不同收入水平的人群不同程度的分享。然而差距扩大的原因不尽相同，城镇收入差距扩大更多地受经济体制改革的影响，农村收入差距扩大更多地和经济发展有关，城乡收入差距扩大更多的是受经济政策的影响。新疆是西部大开发的主要发展对象之一，城乡收入差距不断拉大的现状，会对新疆社会经济的持续健康发展产生不利的影响，并且会加重社会分配的不均衡性。因此，本文针对以上现状提出如下建议：

（一）拓宽城乡居民收入渠道。从目前的情况来看，新疆城镇居民总收入的绝大部分来源于工资性收入，因此需要采取各种措施提高城镇居民的工资水平，来维持其已有的优势地位；和城镇居民不同，农村居民人均纯收入的绝大部分来源于经营净收入，即主要靠种植业、养殖业等获得，因此要多运用现代化的种植和养殖技术手段，引导农民提高劳动效率。除此之外，要谋求其他收入渠道和方式，以增加新疆城乡居民收入、缩小收入差距。

（二）抓好“访惠聚”活动机遇。该活动是从2014年开始实施的为期三年的“访民情、惠民生、聚民心”的活动，通过这一活动的实施可以把先进的思想和理念传递到边远的农村中，还能够帮助当地的农民充分利用自然资源或者自有资源以增加收入，缩小与城镇居民的收入差距。

（三）抓好“一带一路”建设契机。“一带一路”为新疆合理配置资本、劳动力等生产要素提供了好的契机，把握好这一机遇，充分发挥新疆的地缘优势尤为重要，这为城乡收入差距改善带来新的机遇，发挥其对外贸易优势，改变当前对外贸易被动地位。 “一带一路”建設的开展将为新疆经济发展带来巨大的利益，并且城乡居民的收入水平也将得到提升。

主要参考文献：

[1]张车伟.人为资本回报率变化与收入差距：“马太效应”及其政策含义[J].经济研究，2006.12.

[2]王静，霍学喜.人力资本投资构成对居民收入差距的影响分析[J].统计与决策，2010.6.

[3]曹裕，陈晓红，马跃如.城市化、城乡收入差距与经济增长——基于我国省级面板数据的实证研究[J].统计研究，2010.27.3.

[4]王秀丽.新疆城乡收入差距存在的原因及对策[J].新疆农垦经济，2011.4.endprint