Black—Scholes期权定价模型修正构想
2017-05-17 17:00唐锦珂
时代金融 2017年11期
唐锦珂
【摘要】Black-Scholes期权定价模型自提出以来受到了广泛应用，但由于其假设的理想化，模型往往存在很多缺陷。很多金融学者曾对其进行过优化，使得模型与真实市场有更高拟合度，本文将在单方面对交易成本与支付红利基础上进行再优化，使得优化后的模型相较于任一单方面优化都更加匹配。
【关键词】Black-Scholes期权定价模型 交易成本 支付紅利
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