我国财产险保费收入影响因素的实证研究——以新疆地区为例

陈梦宇，张 浩

（安徽财经大学 经济学院，安徽 蚌埠 233030）

我国财产险保费收入影响因素的实证研究
——以新疆地区为例

陈梦宇，张 浩

（安徽财经大学 经济学院，安徽 蚌埠 233030）

“十三五”时期是我国全面建设小康社会的决胜阶段，更是保险业从保险大国迈向保险强国的关键时期.新疆的财产险业随着经济的发展经历着快速的发展，财产保险业作为经济的稳定器，对新疆的发展具有深刻的意义.本文结合“十三五”保险业规划提出的理念与发展要求，对新疆财产险保费增长影响因素进行实证研究.运用Eviews软件对2001-2015年新疆地区财产险相关数据进行回归分析，建立影响财产险保费因素的回归模型.结合可持续发展理念与新疆的地方政策，探讨并提出对新疆财产保险业发展有益的建议及可行性措施，力争对新疆财产保险业的发展贡献力量.

财产险保费；国内生产总值；模型检验

1 引言

财产险作为保护财产及其利益的安全屏障，是国民经济的发展与建设中重要的一部分，也是保障民生促进和谐社会的重要工具.1980年新疆地区开始了保险业务的探索，在经济的不断发展与推动下，新疆地区的财产险整体实力和经营效益经历了快速的提升，财产险市场规模不断扩大，财产险保费也不断地增加，但相对于人身保险而言，财产保险的创新力度还需要不断加强，还有很大的发展空间.从财产险保险密度来看，新疆财财产险保险深度呈现增长状态，但比起发达地区，新疆的财产险保费收入水平还是处于较低水平，新疆财产险业的创新与发展是需要我们去探索的.近几年财产险行业的研究的文献也表明财产险行业发展是乐观的.据《2015年的财产保险规划》提出的缺乏创新的发展现状，许多学者也通过建立回归滞后模型与ARIMA模型对财产险保费进行了探究，但并没有提出有效的创新措施.本文结合十三五规划中提出适应经济发展新常态的形式与要求，本着贯彻落实创新发展理念对新疆财产险保费增长影响因素进行了回归分析.运用Eviews软件对2001-2015年新疆地区财产险相关的时序数据建立了影响财产险保费因素的回归模型，并不断修正模型消除模型的多重共线性、自相关性、异方差性，筛选出影响主要影响因素——地区生产总值、地区固定资产投资.并将所得的影响因素结合新疆地区相关经济政策提出发展财产险业的有效措施，对推进新疆财产险行业的发展具有现实意义.

2 回归模型参数的选择

2.1 经济水平影响因素——地区生产总值

财产保险是社会进步的产物，是随着生产力发展的产物.因此，国内生产总值是影响一国保险行业的重要因素.经济增长会带动地区生产总值的增长，生产总值的增加会带动国民对保险的需求增长.一个地区的生产总值变动将导致国民对各类保险需求的数量变化与结构变化.财产保险作为保险的一种，其需求也会伴随地区生产总值的变化而变化.因此，地区生产总值可能作为影响财产保险业发展的主要因素.

2.2 生活水平影响因素——人均居民可支配收入

一个地区的生活水平由地区人均居民可支配收入来表示.当该地区的生活水平上升到某水平时，其对财产险的需求程度也会相应提高.人均可支配收入水平越高供其支配的资金越多，人们原意为保障自己的财产及利益进行消费，财产险的需求就会随之增大.预测人均居民可支配收入是影响财产保险业发展的主要因素.

2.3 资产投资影响因素——全社会固定资产投资

全社会固定资产投资作为衡量一个国家或某个地区的固定资产投资的标准，其决定着固定资产投资量的多少.而财产险是针对于资产类物品及其利益进行保护的安全屏障，资产投资会影响固定资产量的变化.固定资产投资量会影响财产险的需求，同时影响着财产险保费收入.因此，预测全社会固定资产投资是影响财产险保费收入的重要因素之一.

2.4 保险后期效应影响因素——赔款及给付

财产险后期的效应是通过落实到投保用户的所得赔付金额来衡量的.财产险的出现来源于人们的风险意识，财产险的最重要作用是当投保用户的财产受到损失时得到应有的财产赔付.投保后期的赔付效应会直接影响人们的选择，以此来影响财产险的需求.因此，预测财产险的赔款及给付是影响财产险需求量的主要因素.

3 回归模型的设定

3.1 数据的选择

本文选取2001-2015年的财产险保费收入、地区国内生产总值、人均居民可支配收入、全社会固定资产投资、赔款及给付五项数据.设定参数：财产险保费收入Y为被解释变量，地区国内生产总值X1、人均居民可支配收入X2、全社会固定资产投资X3和赔款及给付X4为解释变量.

表1 2001年-2015年新疆维吾尔自治区财产险保费收入相关数据

3.2 建立基本模型

根据Eviews3.1软件，可得到：

图1 回归模型结果

根据图1，各解释变量对财产险保费收入影响函数如下：

模型检验：模型一可决系数R2=0.997750，说明模型一拟合优度较好.F统计量的伴随概率接近于0，即模型一通过F检验，解释变量与被解释变量线性关系显著.但X1、X3和X4变量的偏回归系数T检验并不显著.根据经验分析模型一有存在多重共线性的可能，故模型一不是最佳模型.

3.3 处理多重共线性

本文利用相关系数矩阵对模型进行多重共线性的检验，查得解释变量之间的相关系数均为0.97以上，即解释变量之间是高度相关的.运用计量方法消除模型一多重共线性.剔除变量法：剔除变量x2、x4得到模型二：模型检验中，该模型拟合优度较好，通过了F检验、T检验和经济检验，因此模型二的多重共线性在剔除变量X2和X4后得到处理.

3.4 异方差性检验

本文通过本文选择含有交叉项的怀特检验法检验异方差性，可知nR2=6.090273,由White检验，在下，查x2分布表，得临界值为5.9915，比较计算的统计量与临界值，因为nR2=6.090273大于临界值5.9915，其伴随概率为0.2579，其大于0.05，说明接受原假设，模型中不存在异方差性.

3.5 自相关性检验

本文使用偏相关系数检验的方法检验自相关性.根据检验，模型二中存在自相关性.为消除模型二的自相关，使用广义差分法得到模型三.并在广义差分后运用偏相关系数检验模型三的自相关性，Eviews3.1软件表明改进后模型不存在自相关性，此时模型三自相关性已被合理消除.

图2 改进后回归模型结果

进过改进，模型三最终通过了经济意义检验与统计检验，排除了多重共线性、异方差性和自相关性的问题.模型一、模型二和模型三相比，模型三为最佳模型，故回归方程可以设定为：

模型含义：在假定其他解释不变的条件下，新疆地区生产总值X1提高，会使相应的地区财产险保费收入Y会随之增加，即经济水平的增长对财产险保费收入有积极作用.新疆地区固定资产投资量X2增加会使相应的地区财产险保费收入y会随之增加.即固定资产投资会影响财产险保费收入变动.

4 模型结论

根据以上的回归分析，我们发现经济因素、生活水平因素、资产投资因素和保险后期效应因素可能都会对财产险保费收入产生影响，但是根据所建模型发现最直接影响新疆地区财产险保险收入的因素有两方面：一方面是经济的水平，即地区生产总值，新疆地区的经济水平不断提高会促进其财产保险业的发展.另一方面是固定资产的投资的影响，即固定资产投资量不断增长也会推动其财产保险业的发展.

5 相关政策建议

5.1 服务“一带一路”战略

新疆作为“丝绸之路经济带”的核心区域，想要大力发展经济需要紧跟“一带一路”的发展理念，配合国家的发展方略.政府也需要引导新疆财产险行业积极提供配套保险服务，鼓励财产险机构对一路项目的承保支持、技术支持和本地服务支持.政府应该加强相邻国家的沟通，在基础设施互联互通、产业投资、资源开发、经贸合作、金融合作积极吸收外商投资，加强经济文化建设，利用新疆的地理优势、自然资源优势来招商引资，大力发展经济.经济的快速发展是促进地区生产总值和固定资产投资的提高的重要做法，也是从根本上落实新疆的财产险业发展.

5.2 提升全社会财产险意识

发挥媒体的积极作用，搭建保险行业在广播、电视和互联网平台的专题节目，加强国民风险管理和保险意识.加强对各地区的少数名族的宣传，加强农村的农业财产险，新疆农业发展多会产生自然灾害的影响.大力宣传风险管理意识承担的重要性，加强保险意识的教育，减少由不定因素影响财产受损.提高人们的风险认识，开展更多利民、便民的财产险业务，才能实现新疆保险市场健康快速发展，落实财产险保费收入快速增加.

5.3 利用大数据的便利发展数据共享

运用大数据时代便利的数据共享，实现数据时代的财产保险行业的创新管理.将地震台风洪水火灾农业医疗海洋交通运输等领域结合，建立保险业科学支撑平台.加快保险业信用信息体系建设，扩大信用记录覆盖面，促进市场化征信服务，满足保险征信需求加快建设保险信用信息平台.推进信用信息交换与共享实保险后期效应数据的共享，赔款及给付功能的透明化.要从改变人民财产安全意识加强，充分发挥财产险保险的利民利国优势，促进财产保险的国民需求.不断加强诚信文化建设，营造和谐发展环境，切实提升财产险业社会形象，带动财产险保费收入的提升.

〔1〕黄泽勇.影响我国财产保险保费收入因素的实证研究[J].中国管理信息化，2009(6).

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F842

A

1673-260X（2017）04-0056-03

2017-02-22

本文属2016大学生创新项目《基于回归分析的影响新疆财产险保费收入因素研究》阶段性研究成果