一类常利率下带干扰的双险种风险模型

2017-03-29 07:46刘扬何先平
长江大学学报(自科版) 2017年1期
关键词:险种保险公司定理

刘扬,何先平

(长江大学信息与数学学院,湖北 荆州 434023)

一类常利率下带干扰的双险种风险模型

刘扬,何先平

(长江大学信息与数学学院,湖北 荆州 434023)

讨论了一类常利率下带干扰、保单收取次数为复合Poisson过程、保险赔付次数服从负二项分布的风险模型,运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的表达式和Lundberg不等式。

风险模型;破产概率;鞅;Poisson过程

瑞典精算师Filip Lundberg于1903年首次将Poisson过程引入破产理论研究,时至今日,破产理论日益丰富,已成为一门应用数学模型来描述和研究保险公司经营的重要学科。经典风险模型[1,2]用常数速率考虑保费的收取问题,但实际生活中无论是保费的到达还是险种的赔付往往是随机的,所以有必要将经典的风险模型加以推广。文献[3]引入了广义双险种模型,但未考虑利率因素对模型的影响。文献[4]加入了利率因素,但没考虑市场通货膨胀及保险公司本身的不确定因素形成的干扰。文献[5]引入了随机扰动项对模型的影响,文献[6]进一步将模型推广到常利率下带干扰的风险模型,但单位时间内保费的收入为常数,文献[7]丰富了保费收入,建立了保费收入和理赔均为复合Poisson过程的风险模型。笔者将单一险种推广为双险种,为考虑干扰项和常利率因素,假设保费收取次数为Poisson过程,理赔次数符合负二项分布,建立了常利率下带干扰的双险种风险模型,最终求解出新模型的破产概率表达式和Lundberg不等式。

1 模型的建立

设u≥0 ,以下随机变量都定义在给定的概率空间(Ω,F,P) 上,建立风险模型:

式中,U(t),S(t)分别表示保险公司在时刻t的盈余与盈利;u为保险公司的初始资本;c为常数,是保险公司单位时间内收取的保费;常数i表示利率;M(t)表示在[0,t]内收到的保单总数,且服从参数为λt的Poisson分布;Nj(t)(j=1,2)分别表示第j险种在[0,t]内发生的理赔次数,且分别服从参数为(t,pj)(00为干扰因子; {Xi,i≥1},{Yi,i≥1},{Zi,i≥1},{M(t),t≥0},{N1(t),t≥0},{N2(t),t≥0},{W(t),t≥0}是相互独立的。

定义1T=inf{t|U(t)<0}为破产时刻,若对任意t≥0,均有U(t)≥0,即破产不会发生,记T=∞。则在初始资金为u的条件下,保险公司的最终破产概率为:

ψ(u)=P{T<∞|U(0)=u}

为保证公司稳定经营,要求单位时间内平均保费收入大于平均理赔额,即:

2 主要结果

引理1 盈利过程{S(t),t=0,1,2,…}具有平稳独立增量。

定理1 对于盈利过程{S(t),t=0,1,2,…} ,存在函数g(r),使得E[e-rS(t)]=etg(r)。

证明 因为:

=etg(r)

所以:

其中,MX(-r)、MY(r)、MZ(r)分别为Xi、Yi、Zi的矩母函数。

定理2 方程g(r)=0在(0,+∞)存在唯一的正解R,称R为调节系数。

证明 由于:

因为g″(r)>0,所以曲线g(r)在r>0内是上凹的,g′(r)在r>0内单调递增,且:

又因为r→+∞时,g′(r)→+∞,所以存在r1∈(0,+∞),使得g′(r1)=0,从而g(r1)为g(r)在(0,+∞)上的极小值。

又因为g(0)=0,r→∞时,g(r)→∞,所以g(r)=0在(0,+∞)存在唯一的正解R。

定理3 对于盈利过程{S(t),t≥0},定义事件域:

令:

证明 对于任意t1∈[0,t],由定理1有:

=Mu(t1)

定理4 在风险过程{U(t),t≥0}下,设R为调节系数,则最终破产概率为:

证明

E{exp}[-rU(t)]}=E{exp[-rU(t)]|T≤t}P(T≤t)

+E{exp[-rU(t)]|T>t}P(T>t)

(1)

因为:

所以式(1)左端可以写为:

由定理2,取r=R,有g(R)=0,E[e-RU(t)]=e-Ru(1+i),则式(1)变为:

e-Ru(1+i)=E[e-RU(t)|T≤t]P(T≤t)+E[e-RU(t)|T>t]P(T>t)

(2)

又因为:

U(t) =U(T)+(U(t)-U(T))

所以式(2)右端第1项:

E[e-RU(t)|T≤t]P(T≤t)

=E[e-RU(T)+(t-T)g(R)|T≤t]P(T≤t)=E[e-RU(T)|T≤t]P(T≤t)

因为:

E{exp[-RU(t)]|T>t}P(T>t)=E[e-RU(t)·I(T>t)]≤E[e-RU(t)·I(U(t)>0)]

式中,I(T>t)为{T>t}的示性函数。

又因为0≤e-RU(t)·I(U(t)>0)≤1,故由强大数定律可得:

由Lebesgue控制收敛定理得:

于是当t→∞时,式(2)可化简为:

e-Ru(1+i)=E{exp[-RU(t)]|T≤t}ψ(u)

即:

推论1 在上述风险过程{U(t),t≥0}下,最终破产概率ψ(u)符合Lundberg不等式,即ψ(u)≤exp[-Ru(1+i)],e-Ru(1+i)为ψ(u)的Lundberg上界。

3 结语

在经典风险模型的基础上,加入了利率因素和通货膨胀、管理者自身等不确定因素造成的扰动项,最终得到了新模型的破产概率一般表达式及破产概率上界,加深和丰富了风险模型的讨论。但随着保险业的发展,险种类别愈加多样化,险种不仅局限在相互独立的状态下,还出现了相关联的情况。今后该模型可在险种间的保费到达过程、索赔到达过程及干扰项的相关性问题上做出进一步改进,实现可以为风险预警和控制提供重要指标、更加贴近现实需要的风险模型。

[1]GrandellJ.AspectsofRiskTheory[M] .NewYork:SpringerVerlag, 1991.

[2] 蒋志明, 王汉兴. 一类多险种风险过程的破产概率[J]. 应用数学与计算数学学报, 2001,14 (1):9~16.

[3] 郭立娟, 刘冬元. 一类广义双险种二项风险模型的破产概率[J]. 数学理论与应用, 2007, 27 (4):49~52.

[4] 陈奕含,杨璐. 一类带干扰的离散风险模型[J]. 佳木斯大学学报, 2015,33(1):140~141.

[5] 陈凤丽, 施齐焉. 一类双险种风险模型的破产概率研究[J]. 福州大学数学报, 2012, 40 (4):449~452.

[6] 吕伟春, 陈新美. 常利率下带干扰的双险种风险模型[J]. 湖南文理学院学报, 2010, 22 (1):7~9.

[7] 贠小青. 带干扰的泊松风险模型的破产概率及推广[J]. 统计与决策, 2013,373(1):18~21.

[编辑] 洪云飞

2016-09-27

国家自然科学基金项目(60873021/F0201)。

刘扬(1986-),女,硕士生,现主要从事数理统计、风险模型方面的研究工作。

何先平(1964-),男,硕士,教授,现主要从事数理统计方面的教学与研究工作,hxp@yangtzeu.edu.cn。

O211.6

A

1673-1409(2017)01-0036-04

[引著格式]刘扬,何先平.一类常利率下带干扰的双险种风险模型[J].长江大学学报(自科版),2017,14(1):36~39.

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