论商业银行加强参数管理的必要性

石岩

摘要：随着金融业务品种的不断增加，日渐倚靠计算机系统办理业务的商业银行对配置金融产品参数的要求进一步提升。商业银行一方面要求提高参数配置的效率，使得系统可以紧跟金融产品的推陈出新同步开展业务；一方面要求降低参数配置的风险，使参数管理人员准确合规地完成参数维护。本文通过分析商业银行内部参数管理中存在的问题，结合比较成功的管理经验，论述商业银行加强参数管理的必要性。

关键词：商业银行 参数管理 风险防控

一、引言

2004年，《金融时报》曾发表一篇名为《业务管理硬控制 中国工商银行实现参数集中管理化》的报道，指出工商银行“率先在国内同业中实现了业务参数集中在总行统一管理”，参数管理系统的投产“使工总行在今后的参数管理中起到掌控全局、调整结构、直接管理的重要作用”（李岚，2004）。以工商银行参数集中管理化为开端，我国商业银行开始走上了探索参数管理的道路。

二、商业银行业务参数的含义

（一）参数的概念

参数，又称参变量，被广泛应用于数学、统计学和计算机等许多领域。在银行业务中，参数通常可分为技术参数和业务参数两大类，技术参数主要指科技人员在系统开发过程中修改的较抽象的代码等要素，业务参数则是业务人员在系统运行工作中需要定期或按需维护的利率、牌价等控制业务的具体参数。本文所研究的参数是指商业银行的业务参数，以下简称参数。

（二）参数的分类

商业银行运营过程中涉及的参数种类繁多，从业务内容角度可大致分为四类：价格类参数、核算类参数、控制类参数和产品类参数。价格类参数指与银行经营效益相关的参数，如存贷款利率、费率、税率等；核算类参数指与柜面业务操作、账务核算相关的参数，如各种账户、会计科目等；控制类参数指保证系统正常业务运行相关的参数，如系统中用户、功能权限的配置；产品类参数指银行在发售某一金融产品时，业务部门对产品所作的管理定义，如存贷款产品和理财产品的产品号等。四类参数之间并不是独立的存在，它们中的两类或者多类之间可能相互影响、相互作用。例如一款理财产品的发售除了需要设置产品号、期限等产品类参数，还需要设置利率值、利率浮动区间等价格类参数，而通常配置这些参数的用户也需要在系统中拥有相关控制参数的权限才能进行操作。

从参数的分类不难看出，不论资产业务还是负债业务，参数对于银行业务的运行都起着极其重要的作用。参数配置不全或配置错误，均会影响银行的正常运营，进而引发银行的操作风险。如果多次出现操作风险，轻则引起客户体验的不满，重则可能对银行的声誉产生严重影响。例如金融史上有名的巴林银行（Barings Bank），曾获得英国王室作为客户，巴林家族也先后获得了五个世袭爵位，然而这一具有两百多年历史的显赫银行，仅仅因为一个28岁小伙子尼克李森（Nick Leeson）从掩盖一起交易方向出错的期货合约开始损失逐渐增大，最终走向了破产清算的结局（尼克李森，1996）。而交易方向中的买进卖出其实就是银行业务中一个很普通的参数。

三、商业银行参数管理的现状

（一）国有商业银行现状

工商银行自2003年成立参数管理中心以来，已有十多年的参数管理经验，其开发的参数管理系统，围绕核心业务系统（NOVA）的参数开展建设。同时，参数管理中心引入产品参数全生命周期管理的理念，全程参与各业务部门提出的新系统、新产品的参数需求，并经由参数管理中心统一审核和规划后，提交技术部门实施开发。

农业银行于2012年正式成立参数中心筹备组，开展参数管理系统的建设工作，并于2013年投产参数管理平台后，逐步集中管理全行核心业务参数。运营管理部目前承担全行的参数归口管理和设计规划，总分行按层级维护参数，并已实现审批流程电子化。

建设银行于2015年公开了自行设计并申请专利的银行参数管理系统，以实现全行参数的三种维护模式：“总行维护，分行全部使用；总行维护，分行部分使用；分行维护并使用，支持参数的总行集中管理及分行差异维护”（中国建设银行股份有限公司，2015）。

中国银行完成数据大集中后，参数管理和维护应用的职能主要分散在各主管部门。

（二）国外商业银行现状

国外银行也十分重视参数管理工作。例如美国银行，其银行服务与业务执行部（SFO）的一项重要职能就是专门负责各业务条线应用系统的参数维护，保障柜面交易、客户信息、参数维护等工作可以有机联动，实现数据的自动传输（郭浩达等，2012）。花旗银行也非常重视参数管理，其风险管理部专门负责为银行经营中可能遇到的各类风险设置风险控制量化参数，以实现对业务运行全过程的风险控制。

（三）现状总体分析

从现状来看，商业银行正逐渐意识到参数管理的重要性。对于商业银行来说，随着金融服务、金融产品及其衍生品种类的不断丰富，必然会使得办理相关业务的系统和参数逐渐增多并愈加复杂。如果不对这些参数进行集中管理，也没有负责的部门对所有核心业务参数进行整合或者了解参数间的关联性，一旦业务中间任一环节的参数出现问题，都可能造成银行的重大损失。正如《巴塞尔新资本协议》中关于操作风险的定义所述，“不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件”均可能引发操作风险（巴塞尔银行监管委员会，2004）。而操作风险中的风险因素主要存在于银行的业务操作中，且几乎涵盖了银行的所有业务（中国银行业从业人员资格认证办公室，2013）。近些年国内外商业银行发生的资金损失事件也不乏由内部人员操作失误引起的案例，引起这些失误的原因除了工作人员本身的失误外，也与办理业务的参数没有规范管理或参数风险防控措施不足有关。为了降低操作风险，加强参数管理、合理配置参数维护权限、提升参数风险防控能力已成为现代商业银行的重要措施。

四、参数管理中的问题

参数管理的内容主要包括对参数的设计开发、日常的应用管理及相应的风险监控等工作。很多银行由于业务系统在设计初期未引入参数管理的理念，业务、产品和系统数量增加后导致参数管理效率逐渐降低，且存在一定的风险隐患。常见的问题主要体现在三个方面：一是参数设计的标准不统一，缺乏系统性研究和整体规划。由于银行业务种类繁多，特别是大型商业银行机构庞大，不同部门间的业务和产品关联密切，如果参数管理没有统一的标准，可能导致浪费人力重复维护参数，或因参数配置不完整影响业务运行。二是参数管理的要求不严谨，缺少统一规范的管理制度。由于对参数管理的重视不足，部分银行没有完善的参数管理制度，或制度不足以覆盖全行所有部门参数相关人员，可能导致关键岗位的人员因不合规操作给银行带来重大风险隐患。三是监督手段不足，风险防控水平薄弱。由于人员编制不足，银行中部分岗位兼职现象屡见不鲜，参数管理岗位也不例外。尤其在基层行这种现象愈加常见。一旦参数维护和审批监督等相互制约岗位出现兼职操作，将可能加大参数维护错误或监守自盗的风险。

五、参数管理的意义及风险防范

从银行业中的参数管理实践及发展趋势看，开发完善的参数管理系统，建立规范的参数管理体制及稳定的参数管理人才队伍，充分发挥参数在业务管理、风险防范等方面的控制作用，既是商业银行有效降低运营风险的保障，也是提升核心竞争力、建立高水平银行的必然选择。

参数管理作为商业银行运营管理的重要一环，也需要重视风险防范工作。具体来说，需要重视事前、事中、事后的管理。首先，从事前管理来说，应该完善参数管理制度体系，针对不同种类的参数合理配置维护权限；加强参数管理人员的队伍建设，设置合理的岗位轮换；加强参数的整合，不断改进业务流程。其次，要重视事中管理，事中控制是参数维护过程中风险控制最重要的环节，可以通过多种维护方式对操作流程进行控制，如维护审核双人制约、双人背靠背维护第三人审批等，减少维护过程的风险。最后，应该加强事后对参数管理情况的实时监督，定期或不定期采取现场和非现场检查的方式提高参数管理人员的风险意识，保障参数管理流程的合规。

六、结束语

加强参数管理对于商业银行发展意义重大，提高参数管理效率及防范参数管理风险将成为大型商业银行未来发展的重要研究课题。培养专业化的参数管理队伍，提高参数管理水平，无疑将为建立一流的现代化商业银行提供有力的支持和保障。

参考文献：

[1]李岚.业务管理硬控制 中国工商银行实现参数集中管理化[N].金融时报，20041216（1）

[2]尼克李森.我如何弄垮巴林银行（Rogue Trader）[M].北京：中国经济出版社，1996

[3]中国建设银行股份有限公司.一种银行参数管理系统的制作方法[P].中国专利：G06F9/50GK104317660SQ201410659163，20150128.

[4]郭浩达，罗永宁.商业银行运营管理[M].北京：中国金融出版社， 2012.

[5]巴塞尔银行监管委员会.巴塞尔新资本协议[M].北京：中国银行业监督管理委员会，2004

[6]中国银行业从业人员资格认证办公室.中国银行业从业人员资格认证考试教材：风险管理[M].北京：中国金融出版社， 2013