基于重构蛛网模型的我国猪肉价格波动分析

储　震，杨桂元

(安徽财经大学 数量经济研究所，安徽 蚌埠　233030)



基于重构蛛网模型的我国猪肉价格波动分析

储震，杨桂元

(安徽财经大学 数量经济研究所，安徽 蚌埠233030)

在回顾传统蛛网理论及其相关修正蛛网模型的基础之上，通过引入广义投机预期假说，对传统蛛网模型进行了重新构建；然后定量地分析了改进模型的动态与稳定性；最后，运用H-P滤波技术与重构蛛网理论分别从实证与理论两个方面对我国2000年1月-2016年3月猪肉价格序列进行了探讨。结果表明：相对传统蛛网理论，广义投机预期蛛网模型在解释我国猪肉价格的波动特征及其原因时更显合理性。

广义投机预期；蛛网模型；猪肉价格；H-P滤波法

众所周知，我国是猪肉的生产与消费大国，猪肉产业在国计民生中占有极其重要的地位。然而常常受突发事件、季节以及市场供求变化等因素的影响，猪肉价格表现剧烈波动，这无疑将不利于“新常态”下我国猪肉产业的健康发展。在此背景下，为帮助政府及相关部门准确评估猪肉市场运行状况，及时制定相关政策，探寻猪肉市场价格波动的内在规律性就显得尤为重要。

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1　文献综述

目前，国内对于蛛网模型的研究主要集中于以下几个方面。田小燕[2]、王楠[3]、孙婷婷[4]、吴光宇[5]等认为供给者会考虑自己心中的价格预期，并按照此预期价格来提供商品。由于预期价格和实际价格往往出入很大，此时的供给者就不得不依据前一期的实际价格和预期价格的差距来调整当期的价格预期。其修正模型可表示为式(2)；张帅[6]等认为商品的供给量与需求量都是受到当期价格和前期价格的综合影响下的结果，与此同时，他们还认为商品的需求量与某种投机预期是有关系的。其修正模型可表示为式(3)；龚德恩[7]等认为商品每期都达到市场出清的条件在现实中很难满足，供需往往是处于不均衡状态的。通过引入新的价格调节机制来替代了供需均衡条件，构造了一类非均衡蛛网模型，其模型可表示为式(4)；黄赜琳[8]等认为供给函数和需求函数均为线性且每一期的供给与需求都相等这两个传统蛛网模型的基本假定在实际的经济系统中很难成立。由此建立了一类包括价格预期和价格调节因素在内的非线性非均衡蛛网模型，其模型可表示为(5)。

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通过梳理相关文献发现，放宽传统蛛网理论基本假定确实能够对现实经济系统有更好的解释，但模型求解复杂以及市场信息不完全等问题却没有得到很好地解释。本文通过对市场供求主体施以广义投机预期行为分析，在传统蛛网模型的基础上对其进行重构，以期使其在实际生产生活中更具广泛应用性。

2　广义投机预期蛛网模型的理论分析

2.1模型的理论构建。

在研究某一类兼具时滞性与可储藏性商品波动时，传统蛛网理论及其相关修正模型还或多或少地带有一定的缺陷。理由如下：其一，它们忽视了供求双方的广义投机性预期行为对供求量的影响。其二，它们没有对这种投机性预期行为进行阶段性分析。一般地，当经济系统因突发事件而导致价格偏离均衡状态时，广义投机预期蛛网理论认为，商品价格的波动将会根据投机预期行为的阶段性特征分为两个主要阶段进行。

在商品价格波动的第一阶段，经济系统还处在非均衡状态的初级阶段，供求双方还不具备广义投机预期。一方面，波动引起的价格差相对较小还不足以引起供求主体的反应；另一方面，供求双方对价格差还具有一定的反应时滞。此时，经济系统会遵循不具有广义投机预期的传统蛛网理论运动。

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2.2 模型的稳定性分析。

在广义投机预期蛛网理论第一阶段(传统蛛网理论阶段)：由模型(1)得α-βPt=-δ+γPt-1，进而可化简为一阶线性常系数差分方程

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由此可知商品价格在该阶段会依据以下三种情形之一进行波动：

在广义投机预期蛛网理论第二阶段：由模型(6)得(n+m+β)Pt-(m+n-γ)Pt-1=α+δ，令n+m=d，则方程可写成(d+β)Pt-(d-γ)Pt-1=α+δ，进而可化简为一阶线性常系数差分方程

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同理可知商品价格在该阶段会依据以下三种情形之一进行波动：

3　我国猪肉价格波动的实证分析

3.1研究方法与数据来源。

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本研究的猪肉价格以2000年1月至2016年3月去皮带骨猪肉月度批发价格来替代，该数据来源于中国畜牧业信息网(http://www.caaa.cn/) ，如表1：

表1　2000年1月——2016年3月中国去皮带骨猪肉平均价格(单位：元/千克)

3.2 基于HP 滤波法的描述性统计分析。

我国猪肉价格序列大体可由趋势变动(T)、季节变动(S)、周期循环变动(C)和不规则变动(I)四个波动项所构成。经过试算和评估，最终选用X12季节调整法和HP滤波法来对其进行分解分析。首先用X12 季节调整方法进行季节调整，将其季节因子和不规则因子调整出来，结果如图1至图4所示。再用HP 滤波法将剩下的周期趋势序列分解为周期项和趋势项，结果如图5所示。最后分别对其进行波动性分析。[9-12]

图1　猪肉价格季节因子序列

图2　猪肉价格不规则分量序列

图3　猪肉价格季节调整序列

图4　猪肉价格趋势循环序列

从图1所显示的猪肉价格季节因子序列中可以看出，猪肉价格确实存在着规律性较强的季节性涨幅。而图2所显示的不规则分量序列表明，猪肉价格在2003、2007年及2015年左右发生了较为剧烈的波动，正是由于受到这些外在因素的冲击，猪肉价格系统的稳定性常常受到极大的破坏。图5分解了猪肉价格的趋势和循环序列，其中Trend曲线和Cycle曲线分别是从TRICE _TC序列中分离出来的猪肉价格波动的长期趋势成分和短期波动成分。通过观察Cycle曲线，我们可以将我国2000年1月至2016年3月猪肉价格序列大致分为六个周期，结果如表2所示。

表2　2000年1月——2016年3月全国猪肉价格周期波动各阶段指标

图5　2000年1月——2016年3月全国猪肉价格平滑后周期变动及趋势变动

3.3 基于重构蛛网模型的理论分析。

通过以上分析过程发现，在广义投机预期假说成立的情况下，无论猪肉市场处于何种波动状态，经过一段时间的自我调整，它总能恢复到近乎稳定的均衡状态。但值得注意的是，若市场中不考虑政府主体时，因为信息不完全等问题的存在，由狭义市场供求主体所催生的广义投机叠加效应增长速度会变得很慢，以至于很难达到价格收敛的条件，市场会出现失灵。此时政府的干预就显得尤为重要，若商品价格波动至低位时，政府的储备采购行为可视为一种广义投机性需求；若商品价格波动至高位时，政府的清仓供销行为可视为一种广义投机性供给。不失一般性，政府主体的行为就纳入到了社会总供求中，只不过其广义投机性供求并非以盈利为目的，而是基于追求社会福利最大化而言。还有一点需要说明的是，我国生猪养殖主体大多为散户，显然这种经济结构很容易受到价格波动的冲击，因此很多学者就建议效仿欧美国家提高我国生猪养殖的规模化。运用广义投机预期蛛网理论对此不难理解，因为生猪养殖的规模化程度越高，市场中的狭义供给方不管是在信息获取还是风险规避能力上，相较散户要强得多。以至于在没有政府干预的情况下，市场中的广义投机叠加效应也会增长得很快，从而更容易达到价格收敛的条件。

4　结束语

本文通过引入广义投机预期假说，对传统蛛网模型进行了重新构建。并基于月度统计数据，从理论和实证两个方面深入分析了我国猪肉价格的波动特征及原因。结果表明：要想促进生猪市场的健康稳定发展，政府的宏观调控能力与市场的自动调节功能都不可或缺。一方面要积极推进生猪流通体系建设，建立冻肉储藏供应机制；另一方面要积极改变传统的散户养殖模式，实现生猪养殖规模化。

[1]高鸿业．西方经济学(微观部分) [M]．四版.北京：中国人民大学出版社，2007：60-64．

[2]田小燕，贺青对蛛网模型以及改进后的蛛网模型的研究[J]．当代经理人，2006(4)：129-130．

[3]王楠，冯涛．蛛网模型的数学解析与实际应用研究[J]．大众科技，2010(1)：27-29．

[4]孙婷婷，李宝毅，张静．对加权蛛网模型稳定性的探讨[J]．数学的实践与认识，2010(17)：40，17．

[5]吴光宇．基于数学模型的蛛网理论解析[J]．内蒙古农业大学学报，2012(2)：223-225．

[6]张帅．蛛网模型的改进与完善[J]．现代物业·现代经济，2013(7)：10-12．

[7]龚德恩，雷勇．非均衡蛛网模型价格调节的稳定性分析[J]．华侨大学学报(自然科学版)，1999(4)：427-432．

[8]黄赜琳，龚德恩．一类非线性非均衡蛛网模型的动态分析[J]．华侨大学学报(自然科学版)，2004(1)：103-107．

[9]江六一，丁家云，周正平．我国猪肉价格波动规律及调控对策研究[J]．经济问题探索，2014(9)：96-101．

[10]屈蕊勃，崔永红．玉米生产规模和价格波动关系浅析[J]．经济研究导刊，2012(15)：182-184．

[11]王毅，郭亚军．中国猪肉价格波动周期分析[J]．江苏农业科学，2013，41(7)：397-400．

[12]王军，杨富春．蛛网模型收敛的一些充要条件[J]．经济数学，2006(4)．

Class No.:F224Document Mark：A

(责任编辑：郑英玲)

Analysis of China's Pork Price Fluctuations Based on the Reconstructed Cobweb Model

Chu Zhen, Yang Guiyuan

(Quantitative Economic Research Institute,Anhui University of Finance and Economic, Bengbu, Anhui 233030，China)

In this paper, we established a traditional cobweb model by introducing generalized speculative expectations hypothesis after giving a review of the concepts of the traditional cobweb theory and related correction based on the cobweb model. The dynamics and stability of the improved model is analyzed. It discussed China's pork price sequences from two aspects of theory and practice by using the H-P filter technique and the improved model. Results show that, compared with the traditional cobweb model, the generalized speculative expectations model are more reasonable in explaining the features and causes of fluctuations in China's pork prices.

generalized speculative expectation; Cobweb model; pork price; H-P filtering method

A

储震，硕士，安徽财经大学。研究方向：数量经济学。

1672-6758(2016)08-0061-5

F224

杨桂元，教授，硕士生导师，安徽财经大学。研究方向：数量经济学。