降低门槛 提高商业银行风控能力

刘晓春

不知道从什么时候开始，我们银行业在信贷上有一个叫准入门槛，大概应该是90年代初我们开始引进了审贷分离，至此以后从监管部门到银行我们都引进了许多先进的风险管理的工具、制度、机制，也自身根据中国的实际情况制定了许多管理的方式。

20年来，中国的银行业风险管理的水平、监管的水平都越来越好，虽然这一次我们经过了2008年的金融海啸，经过了这5年的经济下行，有风险、有困难。但是应该看到，即使是这样，中国的银行业在世界上目前来看还是比较好的，这个是我们的信心所在。但是回过头来来回顾我们这些新的制度的引进、新的管理方式的引进，还是有一些副作用，也就是说我们的风险管理还是有提高的空间。

刚才讲到关于准入门槛的问题，如果在座的有做银行业务的，或者说有做企业的，会感觉到现在大家都在讲银行的贷款难、融资难的问题，刚才黄教授也讲了。也有说现在信贷资金很难进入到实体经济，或者说很难进入到民营企业，这是什么造成的？很关键有一个我们的准入门槛问题。我们发现许多银行，如果说最近你们看一些报纸上的采访也好，许多行领导都会说面对着现在的风险情况，要是加强风险管理，要提高准入门槛。

这些都是带来了什么现象呢？在银行里面会发现想要放贷款，但是结果发现很多可以放的贷款放不出去，因为达不到准入门槛的要求。为了竞争，当经济好的时候，有些银行会采取措施说降低门槛，当经济不好的时候，许多银行是抬高门槛。为了一些贷款，看到可以贷的款，有些银行还会搞绿色通道、特事特办，是对一些不能过门槛，但是又想要放的贷款进行发放，来进行特事特办的做法。

这个里面我觉得带来了很多比较怪的现象，明明这个企业我们觉得是可以贷的，但是就是贷不了，带来了什么副作用呢？带来的是前台、后台之间的割裂。前台为了要做成这个业务，想办法来把客户的资料做成能够满足后台的需要。对后台来讲由于有这个门槛的要求，它只看这个门槛本身，而不看这个企业的情况是什么样。

这个里面还有一个问题是风险评估的简单化，就是说我们只希望通过一个标准的门槛，或者说一个标准的信息来把风险阻挡在银行之外。对于企业自身的真正的情况的了解放松了，这个是什么样的机制下面会产生的？我觉得有这么几个方面：

首先是一个对风险的管理定位问题，随着我们从计划经济向市场经济的发展过程中，银行的不良资产开始发生，市场的风险也越来越多。所以从银行的管理角度也好，从国外引进的一些思维方式也好，都是希望在这个当中找到规律，从这个规律当中提炼出我们的一些标准，或者说我们讲信息对称的问题。然后根据这些信息来制定一个基本的标准，或者叫准入门槛，然后把风险排除在外。

同时，又考虑到我们在经营当中的经营冲动问题，还有道德风险问题，又强调了前后台的隔离，讲到了风险管理的独立性，这样以后逐步逐步地在我们的思维认识上面把风险管理和经营对立起来了，或者说变成了两张皮，风险管理是风险管理，经营是经营，所以这是一个错位。把风险管理当做目的本身，这是一个错位。

第二个就是工具主义，希望用一个工具来解决所有的风险问题，包括我们讲现在要强调技防，技术防范，更多地运用技术手段，包括我们讲的大数据、云计算，这些手段要不要用？要用。但是你不能唯手段是论。刚才黄教授也讲到我们怎么来提高配置效率的问题和不确定性的问题，实际上金融的风险都是在不确定性当中产生的。在这个过程当中，我们希望寻找到信息的对称，但是信息是不是一定能够完全对称？在什么层面上对称？这个事情上面我们没有考虑，好比说从规律角度来讲，钞票多发会引起通货膨胀，但是钞票多发以后引起通货膨胀，是不是每一个商品都会涨价？是不是每一个商品的涨价幅度都是一样的？实际上是不一样的，不同的商品的涨价幅度也是不一样的，甚至有的商品可能还会是跌价。

在信贷的风险评估当中也是这样，我们可以说有一个大致的规律在里面，损失率是在多少，但是你到一个具体的客户上面，到一个具体的产品上面，它的风险实际上不能靠简单的几个数据来确认。但是我们现在在评估风险当中，太强调这些所谓的标准问题，而忽视了活的经济的运行问题，这是第二个方面产生的我们的一些门槛，门槛越来越高，只要碰到一个不良的案例，以这个不良的案例的其中的几个方面的因素就设成一个门槛，然后来推广到整个信贷工作当中去。

第三个我们这些门槛的建立是和我们的监管政策，和我们的一些案例当中追究责任的负面的效应相关的。我记得黄老师也经常在演讲中有讲到，我们的贷款，刚才也说到这个问题，好多贷款都贷到了僵尸企业去了，贷到了国营企业去了，对民营企业造成了抑制。为什么会这样？从我们整体的信贷角度来讲没有这个说法，说你必须贷国有企业，不能贷民营企业。

总体上说我30多年的经历来讲，基本上没有什么政府领导跟我说，哪一笔贷款你要贷，哪一个企业你要贷。但是我们为什么会在实际工作当中会产生这么一个情况？实际上是当我们出现了不良资产以后进行处罚的时候、追责的时候有关系。当出现了不良资产，这个贷款对象如果是国有企业，如果是央企，我们可能追责的程度会轻一些。

比如说2004年的铁本事件，当时中央领导就有批示，为什么一个民营企业可以贷到那么多款？这个处分当中对信贷员的处分，对行长的处分，对客户经理的处分就会加重。无形当中分过来我们无形的门槛会太高。

再比如说贷款的担保方式上面，信用贷款、担保贷款、抵押贷款，当产生不良以后在追责的时候，可能信用贷款的追责会追责得更严重一些。我们才会有许多搞成担保链的问题，实际上担保链当初产生的时候还是作为先进经验来介绍的，因为这满足了门槛的要求，解决了小企业不能贷款的问题，所以这个就是形成这些门槛的我觉得是这样一些因素。

怎么来解决这些问题？首先我想我们要把这个门槛搞清楚，门槛应该是一家银行对客户的基本要求，或者说是最低要求，不应该是最高要求。我们现在许多门槛各家银行设的门槛几乎是在评先进企业，他按照这个门槛的要求都可以成为我们国家的先进企业，当然你许多普通企业是进不来了，所以这个在逻辑上应该搞清楚，门槛应该是基本要求。

在这个门槛之上，怎么来评估一笔贷款的风险，怎么来评估一个企业的风险，这才是我们风险管理能力真正的体现，而不是靠一把尺子在量，这是第一个。

第二个，我们对风险管理的定位要搞清楚。银行是经营风险的企业，所以所有的风险管理都是围绕着银行的经营来进行的，而不应该是割裂开来。我们开拓客户、维护客户，维护工作本身也应该是风险管理本身，而不应该把这个工作割裂开来，变成风险管理部门来管理风险，客户部门只是维护客户，这是错误的。所以风险管理是为了经营而进行风险管理，而不是为风险管理而管理，要树立这样一种观念。

在这个基础上第三个，我们应该重新回归本原，我们讲互联网金融要回归金融的本质，道理是一样的。风险管理的本质是应该直接深入到经济的实际当中去，我们作为银行做微观经济的，你应该要去了解实际的经济，为什么我们对一些新兴行业不能进去？是因为我们没有去了解，没有深入到这些行业去，不了解他们的技术，不了解他们的产品，不了解他们的经营模式，你就找不到他们风险是在哪个点上，你就找不到适合这样的企业的信贷的产品和信贷管理的方式。都用统一的模式来衡量不同的企业，这个实际上是错误的。

所以举个例子，我们现在讲双创，现在讲的“双创”和30年前讲的“下海经商”、“个人创业”背景已经完全不一样了，当时是短缺经济。你一个人到马路边摆个摊都是创业，都能够发财，做个小作坊也能够发财，但是在现在这样一个商品丰富的情况下面，技术越来越复杂的情况下面，这样一种简单的创业不是说没有机会，但是没有普遍意义。对这样的创业你再按照原来那种简单的投入产出的方式来评估风险，肯定也是不行的，怎么来解决这些问题？你只有去深入到这些企业了解他们具体的运作方式，才能找到新的一种服务的方式，新的控制风险的方式。

这个方面，我们刚才雪燕在讲怎么做？我们要放低门槛，但是你要了解这些企业本身，提高自身精准把控风险的能力。再比如说我们现在讲机器换人、智能制造，但是我们也发现许多传统行业要机器换人，要智能制造简单地靠贷款给他是解决不了问题的。

但从另外一方面，能够提供智能制造、能够提供机器换人的感觉，简单地给它贷款，它去服务这些传统的生产企业，也有它的瓶颈在那里。所以我们浙商银行在这个方面也是深入到实际，最后我们找到了方法，把它们串起来，通过服务、通过融资、通过融服务、通过融方案一起来解决这些问题。所以我觉得在这个时候，真正我们要来为实体经济服务，要为转型升级服务，要找到银行自己的转型和突围的方法，关键是银行自己要深入到经济实际当中去，来了解具体的新经济的情况。

在这个基础上，了解的之后来精准把握我们的风险，我在这里不讲精细化管理，好多人讲精细化管理，我发现在我们的银行业精细化管理已经变成了繁琐化管理。我觉得我们应该是精准管理，精准管理风险，你了解行业，了解某一个企业，了解某一个客户，以至于我们自己某一个产品的风险点，才能够来精准地设计风险的管理方式，把握住风险，这才是真正需要的。

具体到我们银行自身怎么来管理风险，所以银行现在应该首先要降低门槛，但是要深入到经济实际去，真正地为实体经济来服务，来提高自身的风险管理的能力。