刘慧宏 丁元耀
摘要:综合经典安全首要投资组合选择模型的优点,在资本市场包含无风险资产的情形下,建立改进的安全首要投资组合选择模型(ISF模型),得到了社保基金最优组合投资策略存在的充分必要条件,给出了社保基金最优组合投资策略的显式表达,讨论了社保基金投资的安全首要有效前沿,最后结合我国资本市场数据给出应用说明。
关键词:安全首要;投资策略;无风险借款;社保基金
DOI:10.16315/j.stm.2015.02.014
中图分类号:F830.5;F832.4 文献标志码:A
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