福建省电子信息产业进口和出口间关系检验

朱远东

【摘 要】本文根据福建省2009年6月至2012年6月的有关数据，在建立误差修正模型的基础上，检验了福建省电子信息产业进口和出口的协整关系，发现其进口和出口的长期均衡关系，同时通过误差修正模型的构建，了解了短期波动的影响。

【关键词】电子信息；进口和出口；协整；误差修正模型

一、数据的选取和样本空间的确定

1.数据选取，本文采用公开发表的数据作为样本数据，出口贸易额（EX）和进口贸易额（IM）均取自中宏数据库的月度数据（2009年6月——2012年6月），单位为千美元。

2.样本空间的确定。样本空间确定为2009年6月至2012年6月，采用月度数据。

二、模型确定和实证思路

本文意图通过建立EX和IM的协整关系，从而分析其长期均衡和短期波动关系，因此选择应用误差修正模型。

首先，通过电子信息产业中各细分产业进出口额的累加，得到福建省电子信息产业进出口额的月度数据，在进行季节因素调整后，对数值较大的进出口额进行对数处理。并应用单位根检验对其进行平稳性检验。如果原数据本身具有平稳性，则直接进行回归，并得出结论；如果原数据进行差分后，EX和IN具有不同的单整阶数，则停止构建模型；如果原数据进行差分后具有稳定性，且两者具有相同的单整阶数，则进行EG两步法检验，并进行误差修正模型的构建。

三、实证过程

在选取数据时，本文采用了2009年6月至2012年6月的月度数据，共37个样本数据，对数据进行折线图对比后，我们可以清楚的发现其存在季节因子，因此，需要对月度数据进行季节调整，调整后生成数据ex_sa和im_sa。

在对调整后的数据ex_sa和im_sa进行对数处理后，得到数据lnex_sa和lnim_sa，并进行单位根检验，判断其平稳性。由检验结果可知，对数处理后的数据lnex_sa和lnim_sa本身不具有平稳性，而对其进行一阶差分后，其具有平稳性。

因为lnex_sa和lnim_sa在一阶单整的情况下同时达到稳定，因此可以运用E-G两步法。E-G法第一步：建立福建省电子信息产业的出口额和进口额之间的协整方程，并建立误差修正模型，构建方程为：

随机误差项的Q统计量检验中，自相关图和偏自相关图均没有超过2倍标准差的限度，直到16期的P值为0.463，所以上述模型可以用于构建ECM（误差修正模型）。由此可得，长期趋势为0.41。EG法第二步：令ecmt=et，即将协整方程的残差序列et-1作为误差修正项，构建ECM模型：

由检验结果可知，F=0.252，P=0.779（原假设H0：不存在自相关；备择假设H1：存在自相关），所以该模型通过了LM检验。

因此，我们可以确定误差修正模型可以表示为：

四、结果分析

从最终得出的长期均衡方程和误差修正模型，我们可得到以下分析结果：在长期均衡中，福建省电子信息产业的进口额和出口额之间呈正相关关系，进口额的系数为0.416，也就是说对于取了对数的进口额数据来说，福建省电子信息进口额每增长一个单位，其取了对数的出口额就相应增长了0.416个单位。我们将长期均衡方程的数据进行还原可得：ex_sat=im_sat0.416+ex_sat-10.989+ln im_ sat-1-0.403+et。所以，福建省电子信息出口额和其进口额存在相应的指数关系，指数为0.416。

从短期波动上来看，上式表示的误差修正模型中，差分项反映了短期波动的影响。出口额的波动可以分成两个部分，一部分是进出口额偏离长期均衡的影响，另一部分是短期进口额波动的影响。误差修正项emct=1的系数大小反映了对偏离长期均衡的调整力度。从系数值（-0.787）上来看，当短期波动偏离长期均衡时，将以（-0.787）的调整力度将非均衡状态拉回均衡状态。

参考文献：

[1]任永菊.我国进口与出口间的关系检验.2003年.

[2]刘富华，李国平.我国进出口贸易关系的时间检验.2006年.endprint