财政科技投入与经济增长的动态均衡关系研究

王科辉

摘 要：借助VAR（向量自回归）模型，利用1997-2014年重庆市地方财政科技投入与经济增长数据进行实证研究，发现当期财政科技投入的经济增长弹性为0.7154。运用协整检验和格兰杰因果检验对重庆市的财政科技投入与经济增长之间的内在关系进行实证分析，结果表明财政科技投入与实际经济增长之间长期内稳定地存在着协同互动的均衡关系。

关键词：财政科技投入；经济增长；VAR模型（向量自回归模型）

一、引言

21世纪是知识经济时代，随着经济全球化趋势的加剧，市场竞争的日益激烈，科技正在发挥着越来越重要的作用。增加财政科技投入，鼓励专利产出，已成为许多国家和地区制定提升综合竞争力的重要发展战略。通过对重庆市财政科技投入与经济增长的动态均衡关系研究，不仅可以对财政科技投入现代化的工作体制和机制进行有序探索，在遵循科学技术和经济发展规律基础之上，实现对科技部门运行机制的有效构建，而且能够有效地实现科学技术资源的有效配置，进而促进地区科学技术水平的提升，加速经济又好又快的发展。

二、文献回顾与评述

（一）研究现状

国外许多学者对财政科技投入与经济增长之间的关系进行了探讨，如Utterback提出了技术生命周期理论；Metcalfe则认为“更多的创新机会将激励更多的R&D投入”；Jaffe、Trajtenberg和Fogarty等实证分析进一步证明了某一产业的R&D投入不仅促进本产业的技术进步，而且有助于其它产业劳动生产率的提高，从而整体上提升一个经济体的生产率水平。[1]

国内很多学者对这一问题同样进行了大量的研究。从研究方法看，一般借助计量经济模型，采用协整检验、因果关系检验、Panel-Data模型等方法进行分析；从研究范围看，分为地方层面与全国层面的研究。如朱春奎 [2]运用时间序列动态均衡关系分析方法，建立了财政科技投入与经济增长的误差修正模型，揭示了财政科技投入与经济增长的动态均衡关系；纪杰 [3]借助VAR模型，利用重庆市1999-2010年的地方财政科技投入与经济增长数据进行实证研究，发现当期的财政科技投入的经济增长弹性为0.6925。

（二）简单述评

虽然研究方法、研究对象等有所差异，使得不同研究得出的结论也略有不同。但是，不管是国内的研究还是国外的研究，都存在以下的问题：一是数据平稳的评定问题。实际上相当一部分宏观经济數据都具有时间趋势，并且随着时间的推移呈现出非平稳性的特点，如果不对其处理而直接回归，可能出现“伪回数进行运算，这样的处理导致经济数据不能反映实际情况，运用数据得到的模型也就不能反归”问题。二是数据处理存在问题。在名义值换算实际值时，大多采用同一价格指映真实情况。

三、数据来源及描述

鉴于数据的可得性和实际有效性，本文采用重庆市1997-2014年相关数据进行分析研究。用国内生产总值（GDP）反映经济增长状况，用ST代表财政科技投入，实际GDP、ST指换算成不变价格的GDP、ST，采用实际GDP、ST是为了消除价格变动因素以使各年指标具有可比性，本文使用居民消费价格指数构造缩减因子，将各年GDP、ST折算成1978年不变价格的GDP、ST。同时，为了避免数据的剧烈波动和消除时间序列中存在的异方差现象，需要对上述数据进行自然对数（LN）变化，得到最终采用的变量为：LNGDP（取自然对数后的国内生产总值，下同）、LNST。本文数据主要来源于国家科学技术委员会、国家统计局、科学技术部等发行的《全国科技普查数据》、《科技统计数据集》，以及《重庆市统计年鉴》等相关数据资料。

四、ST与GDP动态均衡关系实证分析

（一）时间序列的平稳性检验与协整检验

建立时间序列的前提就是进行平稳性检验，而检验序列变量的平稳性也是进行协整分析的前提，否则会因为非平稳性的时间序列出现“伪回归”的问题。ADF（Augented Dickey-Fuller Test）检验法通过n次差分的办法将非平稳序列转化为平稳序列，具体方法是估计回归方程式：

ΔXt=α0+α1t+α2Xt-1+∑ki=1βt-iΔXt-i+μt

其中α0为常数项，t为时间趋势项，k为滞后阶数（最优滞后项），μt为残差项。该检验的零假设H0：α2=0；备择假设H1：α2≠0。如果α2的ADF值大于临界值则拒绝原假设H0，接受H1，说明{Xt}是I（0），即它是平稳序列。反之，则说明存在单位跟，即它是非平稳序列，这时需要通过进一步的检验，认定它是单整序列。

通过检验我们得出，时间序列LNGDP和LNST的ADF检验值大于临界值；但时间序列LNGDP和LNST的二阶差分方程的ADF检验值小于临界值，综合表1，我们可以认为时间序列LNGDP和LNST可以达到了平稳，就是说LNGDP和LNST都是二阶单整序列，在此基础上我们可以进一步检验LNGDP与LNST之间的协整关系。根据上述检验结果我们得出LNGDP和LNST均为二阶单整序列，因此可以进行协整检验。对于单方程系统，只需用OLS估计，用OLS法建立模型：

yt=β0+β1xt+ut

以确定变量之间的长期均衡关系，然后对残差t作平稳性检验。第一步运用最小二乘法估计序列的长期线性均衡关系，得回归方程：

LNGDP=6.8215+0.7154*LNST（1）

从回归方程的估计结果看，R2=0.969936调整过后的R2=0.967623，F=419.4072，但D.W=1.150947很低，说明残差序列可能存在着自相关性的关系，但是要想判断回归估计模型能否表示两个变量之间的长期均衡关系，仍需进行平稳性检验。对残差t进行ADF检验，检验结果如下：

表2 残差序列的检验结果

变量ADF检验值1%临界值5%临界值10%临界值结论

残差t-5.499374-4.200056-3.175352-2.728985平稳

从表2中可知，残差的ADF的值为-5.499374，小于显著水平1%临界值-4.200056，在该显著水平拒绝存在单位根的假设，表明残差是平稳的。因此我们可以得出：重庆市ST与GDP协整且1997-2011年重庆市ST与GDP之间存在长期的动态均衡关系，模型（1）是对这种长期均衡关系的描述。从长期来看，LNST对LNGDP的弹性是0.715394，即ST每增长1%，GDP将增长0.715394%，表明了ST对GDP的拉动作用呈现长期拉动作用比较明显，这与实际状况相吻合。

（二）格兰杰因果关系检验

从上述协整关系检验结果我们可以得知，重庆市GDP与ST之间确实存在着长期的均衡关系，但是要想达到统计意义上定义的因果关系单靠协整关系检验还是不足的，在此，我们可以采用Granger和Sims提出的因果关系检验法来检验LNGDP和LNST之间的因果关系我们利用1997-2014年重庆市LNGDP总量和LNST的数据进行格兰杰因果检验，检验结果如表3：

格兰杰因果关系检验结果表明：在滞后期为1年或2年时，LNGDP不是LNST的原因，说明GDP并不能预测ST增加，而ST是GDP的原因，这说明ST能够预测经济将会增长，在滞后期为3年时，ST则能显著促进GDP的增长。

（三）研究小结

本节通过1997-2014年的重庆市ST与GDP样本数据，对ST与GDP的关系进行了实证研究，从中得出以下结论：

（1）重庆市ST与GDP之间存在着较强的相关关系，从长期来看，二者之间能够构成长期的动态均衡关系。这种长期稳定关系表现在ST对GDP的弹性系数为0.7154，说明了重庆市ST对GDP具有极大的促进作用。

（2）重庆市ST对GDP的作用存在滞后效应，滞后的时期在3年，此后随着期数的增加呈现增长的趋势。这是因为，ST主要是进行理论研究、基础性研究或者前沿技术研究，他们转化为现实的周期一般比较长，因此ST对GDP的作用会存在一定的滞后性。

（3）通過Granger因果关系检验可知，在所研究期间内，滞后期为1年和2年时，GDP不是ST的原因，而ST是GDP的原因，滞后期为3年时，GDP与ST可以呈现出互为Granger原因，科技投入的增加会推动GDP反过来，GDP对科技投入也有明显的拉动作用。

五、政策建议

通过上面分析，可以看出重庆市财政科技投入与经济增长存在长期的动态均衡关系，因此，要实现经济的持续增长，提升经济增长的质量，促进重庆经济又好又快发展，可以采取以下措施：

（一）政府承担相应责任，增加财政科技费用支出

科技进步的物质基础和长远发展是需要财政资金的投入，而政府又扮演着一个很重要的角色，并且在增加金融投资下，是承担着重要的责任。而相比较例如长期、高风险、整体的科研项目，政府必须承担相关责任的投资。同时，政府必须确保每年的财政科技支出是高于科技收入的。逐步建立和完善在财政科技重大项目上的支出。除开应用技术研究与开发资金这两个外，用其财政专项经费，面向诸如科技创新能力建设、专利服务操作，对外开放的科技中小企业的科技创新，自然科学研究等特殊重大科技活动。

（二）创新财政科技投入管理体制

一要抓好科技计划管理改革，构建新的科技计划管理体制。科技计划管理的改革既要遵循财政科技投入管理的一般程序和方法，又要充分适应各项财政科技投入本身的特点，在借助规范化管理的基础之上，要不断增强政府的引导作用和提升政府的主动性，明确财政科技投入的重点，引导企业参与技术创新。二要创新政府行政行为，建立科学的科技投入管理模式。建立与完善有关法律法规的建设，遵循市场经济发展规律，为科技投入发展战略提供强力支撑，推动重庆市的科技进步和经济社会全面、协调、可持续发展。

（三）建立健全专利研发的体制机制

一方面，政府应该摒弃市场换技术的传统想法，提升进入市场的门槛，同时加强技术引进，积极主动地、有目的地获取外部先进技术；另一方面，应该根据本市实际研究并制定利于推动技术创新，加快专利产出的相关制度和法规，在财税、管理、技术等方面建立有效的服务平台和体系，借助制度和法规的完善，不断推进专利研发体制机制的完善。按照分类改革的原则和要求，切实做好科技资源的统筹规划和布局，建立和完善事关投入、管理、人事等方面的具体操作性方案和配套政策，切实调动科研人员的工作积极性。（作者单位：重庆城市管理职业学院国际教育学院）

本论文受重庆市教育科学“十二五”规划项目“重庆地方院校留学生危机事件诱因分析及化解策略研究”（编号：2014-GX-134）资助。

参考文献：

[1] 凌江怀，李成，李熙.财政科技投入与经济增长的动态均衡关系研究[J].宏观经济研究，2012，（06）：62-68.

[2] 朱春奎.财政科技投入与经济增长的动态均衡关系研究[J].科学学与科学技术管理，2004，03：29-33.

[3] 纪杰.地方财政科技投入与经济增长动态均衡研究——以重庆为例[J].科技与经济，2013，02：66-70.