市场利率化改革与商业银行风险管理研究

朱超越

摘 要：我国利率市场化改革不断推进，商业银行的利率风险正逐渐增大，如何管理利率风险是一个重要的问题，我国商业银行的利率风险管理还不完善。文章通过分析利率市场化带来的影响，对商业银行产生的风险提出商业银行应该如何应对利率市场化的影响。

关键词：利率市场化的影响；商业银行的风险；风险管理

中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2015）12-0123-02

1 市场利率化改革带来的机遇和风险

我国金融领域的利率政策正从原来的管制转变为如今的开放。因此，市场利率愈发重要，最终对整个利率体系产生作用。市场利率化是把双刃剑，而商业银行作为利率市场化改革的主要对象，必然会受到很大影响。

市场利率化是一把双刃剑，它可以促进银行走走向市场化，促进金融体系的发展，但是由于各种原因所存在的风险性以及银行风险管理不善造成的系统性风险。

所以如何把握市场利率化对商业银行的影响，以及面对风险的对策，都是商业银行急需解决的重大问题。

当然，利率市场化也会为商业银行带来一定的机遇。市场利率化，可以使资金流动的效率提高，使利率的水平与结构与信用风险紧密联系，完善金融体制建设。在商业银行方面则表现为：商业银行可以自主定价；加剧商业银行之间的竞争关系；拓展商业银行的资产业务和负债业务；商业银行可以把原先的被动管理转为主动管理。

但市场利率化也会给商业银行带来不利影响。长期以来，我国商业银行利率管制相对严格，资产稳定。

市场化后利率波动加大，带来不稳定现象，对导致银行间恶性竞争加强，资金流动会比以前频繁，资产稳定性大不如前，将商业银行流动性带来考验。

市场利率化后，竞争日益激烈，银行采用提高利率来吸引客户存款，提高贷款利率来刺激贷款，但如果缺少风险控制措施，则会导致信贷市场的逆向选择，增加了信用风险。我国金融市场体系存在一定问题，我国的商业银行资产与负债会有不匹配情况。银行很难调整资产负债结构，因此利率市场化后商业银行的利率风险问题将会放大。

所以商业银行会遇到存贷款定价机制问题，获利水平下降问题，业务发展战略的矛盾更加突出等难题。

2 应采取的策略

面对这些机遇和风险，我们应当制定相应的对策。

商业银行要从市场营销等方面管理存贷款定价：定价指导和授权管理，定价测算，风险溢价，监督保证制度。

能够科学地定价利率，有效管理人民币贷款，获取更大收益，要确定人民币贷款利率浮动幅度。综合考虑风险和收益问题，协调好利率与资产成本的关系，使风险和利润匹配。要遵循市场化基本原则，科学定价，并逐步建立一套适合自己的定价机制。三要遵循依法规范管理原则，遵守中华人民共和国法律和中国人民银行有关利率的规定。要建立金融风险宏观预警机制，对检测对象进行综合评价，根据得分建立数学模型，采用函数原理衡量比较。对检测结果公开化，扩大社会影响，从而在社会舆论的监督下依法经营，稳健发展。

面对存贷款业务问题，商业银行要增加利润，占有市场，提高自身竞争力，就要大力发展中间业务，丰富中间业务，集约经营，用科技方法提高收益。就要实事求是，脚踏实地，从实际出发；要先打好基础，并要优先发挥好自己的优势；要尊重客观规律；坚持效益第一的原则；坚持风险控制能力的原则。

要转变经营管理观念，重视中间业务。要加强中间业务的建设，充分发挥对其的重视程度。协调好各部门，全面整合中间业务，发展中间业务成为自己的主打品牌。以市场为主导，以需求为中心，集中力量发展对于商业银行利润较大的业务品种，实现资源的有效配置，要发挥自身设备、网络、人才、信息、技术等优势。

要完善人才培训机制，加快培养自身的专业人才，基于我国现在的金融状况，要采取科学的方法培训，丰富培训的渠道，提高银行从业人员的技能，从而让他们能够适应中间业务。才能有效防范中间业务的落后所带来的困难，要把业务拓展和风险防范相统一起来，又要使业务透明化，很好的控制中间业务，建立好中间业务的监控体系。将自身特色植入中间业务中，为商业银行带来更高的利润，更好的应对利率市场化的挑战。

利率市场化下信贷问题日益突出，商业银行要加强对于信贷问题的对策。

要把好授信风险控制各个关口，要加大审查力度，弄清楚客户的信用等级。要严格按照审批操作规程并按照程序，对于申报的信息真实性完整度进行严格地审查，要严格把守审查这一关口；要认真规范执行监管部门和银行信贷政策。要强化财务分析，关注贷款人员财务变化情况。

要了解贷款人员的财务状况及其变化的主要原因，对存货、应收账款、其他应收款等要进行深入分析。同时，要加强对报表真实性的判断。要制定全行贷款审批标准，指引银行各分支机构做好信贷业务。

适当的可以对信贷业务进行审批管理，通过对贷款人员生产经营状况和资金流动规律的分析，能够清楚掌握信贷各个风险点，才能动态的、科学的、全方位的观察目标市场。对客户明确信贷准入标准，从而减轻风险并且能够提供最优质的服务。还能提高信贷审批等的工作效率，更科学、更便利、更优质。同时要做好行业工作调研，使信贷营销的效率提升一个档次，下足功夫对产业政策信贷政策研究，明确出商业银行对于重点行业、产业的营销方式，提升营销效率提高利润。要全心全意为客户服务，心系客户的利益，积极地创新信贷业务产品，要充分发挥好市场的导向作用，不要因为自身利益而忽略客户利益，是商业银行为客户服务所必须遵循的准则。

因此，商业银行要正确认识利率市场化带来的风险和机遇，完善自身运作系统，积极应对利率市场化。

要建立好存贷款定价管理体系、提高中间业务获利水平、制定好防范信贷风险的策略。商业银行立足于自身，做好这些，将能更好的利用利率市场化这一条件，使自身得到良好的发展，并获得更大的利益。

参考文献：

[1] 刘利.利率市场化问题研究[M].北京：经济科学出版社，2001.

[2] 樊胜.利率市场化进程中商业银行利率风险管理[M].成都：西南财经大学出版社，2009.

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