如何建立量化交易模型（三）

翁富

个股出现下午开盘第一波攻击完后，以下午开盘第一波攻击完最高点为基准价，收盘前盘中表现可以做三大类细分：（1）股价收盘前出现第二第三波继续往上攻击比例有多少？（2）股价下午开盘第一波攻击结束后，当天后市价格围绕最高价上下各1.5%升跌范围波动比例的有多少？（3）下午开盘第一波攻击完后，股价以一路振荡下行走弱的比例有多少？

以上三组数据，与后面买入操作策略的制定有着直接的联系。选股时个股满足买入条件，什么时间买？在什么价格幅度范围内买？都要参考以上这三点统计特性去分析制定。

下面我们需要做的是统计第二第三波继续上攻股价涨跌幅度，个股出现下午开盘第一波攻击完后，股价盘中表现有的上升，有的横盘，有的一路下滑。继续上升了多少？一路下滑跌了多少？这些都要有具体的数据才能明晰。目的是为后面制定什么时间什么价位入市提供参考依据用。

以下午开盘第一波攻击结束时作为开始，以14：40分作为结束时间。这是统计股价盘中表现的具体时间起始和终止点。以下午开盘第一波攻击结束最高升幅为基准价，计算第二第三波继续往上攻击期间的上升幅度。注意这期间的升幅不包含下午开盘第一波上升的升幅。而对于升幅则需要统计：升幅1%-3%占比多少；升幅3%-5%占比多少；升幅超过5%占比多少。

而低于下午开盘第一波攻击完后，股价一路下滑跌幅统计同样如此，以下午开盘第一波攻击结束的最高涨幅为开始，以14：40分作为结束时间。这一统计是以下午开盘第一波攻击结束的最高涨幅，作为下跌回调基准的，不代表价格一定是跌到绿盘之下的下跌幅度。具体跌幅可按以下分类：回调跌幅2%-3%占比多少；回调跌幅3%-5%占比多少；回调跌幅5%-7%占比多少；回调跌幅超过7%占比多少。

统计这种盘中先大升后回落表现状况，首先是了解这样的品种达到多少比例，另外就是评估盘中买入被套的风险有多大，再就是盘中买入时，股价盘中先大升后回落到什么幅度买入最合理。