山西保险业发展与经济增长关系的灰色关联分析

□杨秀萍，刘凌晨，李婷，雷万鹏

(山西大学商务学院，山西 太原 030031)

众所周知，保险业是现代经济的一个重要组成部分，和经济的发展有着密不可分的联系，无论从理论上还是实务中，历来都受到人们的重视。国内外学者从不同视角，不同观点对保险业与经济增长的关系进行不同程度的研究。国外学者Outreville，通过对60多个中等发展水平国家的横截面数据分析，证明了金融发展与保险的发展存在正相关性。Catalanet认为保险市场的发展通过以下渠道协助经济的发展:一是间接渠道(促进资本市场发展);二是直接渠道 (保险发挥金融中介功能)。Das，Davies和Podpiera认为保险通过风险分散方式、资产优化以及因消费者对保险功能的认识而改变消费者的经济行为等原因来促进经济的发展。Kong和Singh则关注于人身保险市场的资产配置与管理，认为保险市场的流动性管理能够从不同角度进一步深化资本市场，以至于促进了经济。国内学者张道奎最早从保险业的不同系数，对保险发展与经济发展之间的关系进行了研究。卓志认为我国寿险消费之所以大幅增长是因为我国这几年GDP的快速增长。钟正生和饶晓辉通过分析保险公司保费总额与中国GDP的关系后认为，经济增长是保险发展的原因，但是保险发展不是经济增长的原因。曹乾和何建敏通过协整分析，发现GDP和保费有明显的协整关系。胡宏兵认为不论从目前市场还是长远市场，经济增长对保险发展都具有Granger因果关系，但保险发展对经济增长的因果关系却不显著。钱珍通过对1980—2006年的保费收入和存款储蓄余额等数据实证分析得出结论:中国保险发展不仅与经济长期快速增长有关，还与保险业自身的努力增长有关。石咏梅采用协整理论和格兰杰因果检验方法对山西保险业发展和经济增长的内在关系进行了实证分析。得到的结论有:山西省保险业发展与经济增长之间具有协整关系;保险业发展与经济增长之间存在由经济增长到保险业发展的格兰杰因果关系，国民经济的快速发展有利于促进保险业发展。前述实证研究，大都是数理统计法如回归分析、方差分析、主要成分分析等，其中以回归分析用得最多。然而回归分析有下述弱点:(1)要求样本量充分大;(2)要求概率分布的特征是明显的;(3)计算工序繁琐;(4)有时可能出现非正常情况，如负相关则断为正相关，以至正确现象受到颠倒和歪曲;相对于其他地区，经济欠发达的山西保险业，统计数据有限，大量的数据是不够稳定的，那么不能有效地应用回归分析，很难找到一个典型的分布特征。各种保险开始时间是不一样的。因此，如果以不同类型的保费收入来衡量保险业的发展，部分的数据将显示不全面、不完整。这可以进一步减少整体的数据。相反，灰色系统理论，考虑到所有这些不足之处，得到一个新的分析方法，即关联分析方法。灰色关联分析法是没有多少样本数的影响并能较好地弥补回归分析的不足，计算简单、方便，大大降低了工作量，很少出现不一致的定量分析和定性分析。基于上述原因，我们采取灰色关联分析法进行定量分析。

一、灰色关联的基本思路

社会系统、经济系统、农业系统、生态系统等抽象系统包含有多种因素，这些因素哪些是主要的，哪些是次要的，哪些影响大，哪些影响小，那些需要抑制，那些需要发展，那些是潜在的，哪些是明显的，这些都是因素分析的内容。例如在社会系统中，人口是一种重要的子系统，影响人口发展变化的有社会因素，如计划生育、社会治安、社会道德风尚、社会的生活方式等。影响人口发展变化的因素还有经济的，如社会福利、社会保险;还有医疗的，如医疗条件、医疗水平等。总之，人口是多种因素互相关联、互相制约的子系统。这些因素的分析对于控制人口、发展生产是必要的。因素分析的基本方法过去采用的主要是统计的方法，如回归分析，回归分析虽然是一种较通用的方法，但大都只用于少因素的、线性的。对于多因素的，非线性的则难以处理。

灰色关联度分析法是一种多因素统计分析方法，它是以各因素的样本数据为依据用灰色关联度来描述因素间关系的强弱、大小和次序，若样本数据反映出的两因素变化的态势(方向、大小和速度等)基本一致，则它们之间的关联度较大;反之，关联度较小。此方法的优点在于思路明晰，可以在很大程度上减少由于信息不对称带来的损失，并且对数据要求较低，工作量较少;其主要缺点在于需要对各项指标的最优值进行现行确定，主观性过强，同时部分指标最优值难以确定。

二、灰色关联分析法的步骤

灰色系统理论提出了对各子系统进行灰色关联度分析的概念，意图透过一定的方法，去寻求系统中各子系统(或因素)之间的数值关系。因此，灰色关联度分析对于一个系统发展变化态势提供了量化的度量，非常适合动态历程分析。步骤如下:

(一)比较数列和参考数列进行无量纲化处理

由于系统中各因素的物理意义不同，导致数据的量纲也不一定相同，不便于比较，或在比较时难以得到正确的结论。因此在进行灰色关联度分析时，一般都要进行无量纲化的数据处理。针对本文所述，假设衡量保险业发展指标和衡量经济增长的指标分别为xi和yi进行初值化处理，即:

其中，k表示变量中的数据个数。

(二)求参考数列与比较数列的灰色关联系数

首先，计算参考序列(yi)与比较序列(xi)在各个时刻的绝对差，即:

从所求的绝对差序列中找出最值，即最大值和最小值，再在不同解释变量对同一被解释变量数组中的最大值和最大值中寻找最大数值和最小数值，分别以△i(k)和△i(k)表示。

其次，计算关联系数Wi， 取分辨系数p=0．5，有:

计算灰色关联度有多种方法，此处选择简单平均方法:

(三)关联度排序

在所分析的关联中，当比较序列和参考序列较多时，就可以进行关联度排序，将所求得的比较序列和参考序列之间的关联系数构成关联矩阵。通过分析所求得的矩阵各元素大小关系，就可得到优势因素和非优势因素。

三、山西保险业发展与经济增长关系的灰色关联分析

(一)指标选取

1．选取衡量经济增长指标。一般情况下以GDP来衡量经济发展水平。本文还选取了城乡居民收入水平。详细分为，山西省第一产业GDP、第二产业GDP、第三产业GDP、城市居民人均年收入、农民人均年收入指标，分别用y1y5表示。2．选取衡量保险业发展水平的指标，大多数文献采用的指标比较单一，本文选取6个指标来衡量保险业发展水平，即:人寿保险保费收入、健康和意外保险保额赔付、健康和意外保险保费收入、人寿保险保额赔付、财产保险保费收入以及财产保险保费赔付，对这6个指标分别用X1x6表示。

(二)数据来源

由于数据不全，本文采用山西省的保险业发展数据是2001——2011年这十年的数据。所有数据都来源于《山西统计年鉴》各期。

按照上述方法在matlab中计算各个因素对相关经济领域的关联度，形成关联矩阵:

(三)结果分析

可以看出，上述关联矩阵，保险选择的指标和经济发展的选定指标的相关度较高的相关系数基本上是0．55以上。各险种的保费收入对经济的关联度影响基本上大于各险种保额赔付对经济的关联度。具体分析:1．由所求得的矩阵A的第一行可得人寿保险保费收入对国民经济的影响情况。由于r12＞r13＞r14＞r15，则人寿保险保费收入影响最大的是第二产业生产总值(0．7794);2．由所求得的矩阵A的第二行可以得到人寿保险赔付支出对国民经济的影响情况。由于r22＞r23＞r21＞r24＞r25，则人寿保险赔付支出影响最大的也是第二产业生产总值(0．5618)。3．由所求得的矩阵A的第三行可以推出意外伤害保险收入对国民经济的影响情况。由于r33＞r31＞r32＞r34＞r35，则该险种收入影响最大的是第三产业生产总值(0．7840);4．由所求得的矩阵A的第四行得到健康保险保额支出对国民经济的影响。由于r43＞r41＞r42＞r44＞r45，则意外伤害及健康保费支出影响最大的也是第三产业(0．7913)。5．由所求得的矩阵A的第五行可以看出财产险险种收入对国民经济的影响。由于r52＞r53＞r51＞r54＞r55，则财产保费收入影响最大的是第二产业(0．7765);6．由所求得的矩阵A的第六行可以看出财产保险赔付支出对国民经济的影响。由于r62＞r63＞r61＞r64＞r65，则财产保险赔付支出影响最大的也是第二产业(0．7354)。(7)从关联矩阵中还可以看出，第二列元素几乎为最大，即各类保险对第二产业影响较大;第四列元素都为最小，即各类保险对农民人均年收入影响不大。

四、应对政策及建议

对山西保险业的发展增加政策倾斜，鼓励建立多元化的保险市场体系。从相关系数矩阵可以看出有较高的各级各类的保险市场和经济发展的关联度，但没有占主导地位的母因素或子因素，保险市场的保险业发展的一个重要组成部分，产业部分，缺一不可。在保险实务中，鼓励银行、邮政等机构保险业进入保险市场。

对保险经营者加强监管，促使诚信经营。保险公司作为一个企业，主要目标是追求利润最大化，为实现最大的经济效益可能调用一切力量，增加保险公司收入，而对减少利润的赔付和支出持有消极态度。从前面的分析表明，山西保险业赔付、支出对农村居民人均收入有相当大的影响。在这种情况下，在扶持保险展业的同时，保监局应加强监管，以充分发挥保险业的社会保障功能的完整性，合规展业，促进个体经营保险业务的重视。

应根据山西省自身的地区特点开发适应山西地区自身特点的保险险种。目前，我国保险市场各保险公司保险产品雷同，同质性现象十分严重。保险公司可根据山西省自身的地区特点开发适应山西地区自身特点的保险险种。

在现有的农村医疗保险大范围覆盖的基础上继续重视县域寿险业的发展。当前农村医疗保险初步普及，但农村寿险业仍然是大有发展的，应该强化农村寿险业。从山西保险业发展与经济增长关系的灰色关联分析矩阵表明，寿险业的发展情况对农民可支配收入的影响也很重要，不能轻视，政府应继续加强农村寿险的普及力度，同时鼓励保险公司多设计适合农村居民的保险产品，实现多赢局面。

［1］Outreville，J．Francois．The Economic Significance of Insurance Markets in Developing Countries［J］．The Journal of Risk and Insurnace，1990，(3)：487—498．

［2］Catalanet．Contractural Savings or Stock Markets Development：Wich Leads［J］．Policy Research Paper，2000，(33)．

［3］Das，Davies，Podepiera．Insurance and Issues In Financial Soundness［J］．IMFWorking Paper，2003，(22)．

［4］刘思峰，党耀国，方志耕．灰色系统理论及其应用(第三版)［M］．北京：科学出版社，2004．

［5］陆泰百．中国保险业发展与经济增长关系的灰色关联分析［J］．区域金融研究，2009，(11)．

［6］山西省统计局．山西统计年鉴(2001－2011)［Z］．北京：中国统计出版社，2001－2011．