分数环境下重置期权的保险精算定价
2012-04-29 03:02:35董志英
科技资讯 2012年30期
关键词：扩散
董志英
摘 要:本文在假定股票价格服从分形跳-扩散過程,且无风险利率,期望收益率为时间的随机函数下,运用保险精算法得到了一类路径依赖期权—— 欧式重置期权的定价公式。
关键词:分形跳-扩散 欧式重置期权 保险精算
中图分类号:F830.9 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)10(c)-0183-01
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